Đường trung bình động có trọng số là gì? Mọi thư bạn cân biêt

Hướng của xu hướng được xác định bằng đường trung bình động có trọng số, một chỉ báo kỹ thuật. Nó tạo ra các tín hiệu thương mại bằng cách đưa ra nhiều trọng số hơn cho các điểm dữ liệu gần đây và ít trọng lượng hơn cho các điểm dữ liệu lịch sử.

Giới thiệu

• Một chỉ báo kỹ thuật là đường trung bình động có trọng số (WMA) cung cấp cho các điểm dữ liệu gần đây có trọng số hơn trong khi cung cấp cho các điểm dữ liệu cũ hơn có trọng số thấp hơn.

• Các số của tập dữ liệu được nhân riêng lẻ với trọng số xác định trước trước khi được cộng lại với nhau để lấy WMA.

• • Nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động có trọng số để cung cấp các tín hiệu giao dịch cho họ biết khi nào nên mua hoặc bán cổ phiếu.

Đường trung bình động có trọng số là gì?

Một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng giao dịch và mua hay bán là đường trung bình động có trọng số (WMA). Các điểm dữ liệu gần đây có trọng số nhiều hơn, trong khi các điểm dữ liệu lịch sử có trọng số thấp hơn. Mỗi quan sát trong thu thập dữ liệu được nhân với một hệ số trọng số xác định trước để có được đường trung bình động có trọng số.

Các nhà giao dịch để tạo ra các tín hiệu giao dịch sử dụng công cụ bình quân gia quyền. Ví dụ: tín hiệu có thể là tín hiệu để đóng giao dịch khi hành động giá tăng lên hoặc cao hơn đường trung bình động có trọng số. Nhưng nếu hành động giá giảm xuống gần hoặc ngay dưới đường trung bình động có trọng số, Điều đó có thể cho thấy rằng đã đến lúc thực hiện một giao dịch.

Sử dụng đường trung bình có trọng số chính xác hơn so với đường trung bình cơ bản, điều này mang lại cho mọi giá trị trong tập dữ liệu có cùng trọng số.

Làm thế nào để tính toán đường trung bình động có trọng số?

Các điểm dữ liệu gần đây được cung cấp nhiều trọng số hơn khi tính toán đường trung bình động có trọng số, trong khi các điểm dữ liệu lịch sử được cung cấp ít trọng số hơn. Khi các số liệu trong tập dữ liệu có các trọng số khác nhau liên quan đến nhau, nó được sử dụng. Các trọng số kết hợp phải bằng 1 hoặc 100% tổng số.

Từ đường trung bình động đơn giản, nó khác ở chỗ nó cho mỗi giá trị có trọng số bằng nhau. So với đường trung bình động đơn giản, giá trị trung bình có trọng số cuối cùng nắm bắt tốt hơn tần suất của sự đồng thời vì nó xem xét ý nghĩa của từng điểm dữ liệu.

ví dụ 1

Đường trung bình động có trọng số của bốn giá trị cổ phiếu là những gì chúng ta cần: $ 66, $ 68, $ 69 và $ 70 với giá đầu tiên là giá gần đây nhất. Giả sử có 10 tiết.

Dựa trên dữ liệu được cung cấp, tỷ trọng của kỳ gần nhất sẽ là 4/10, tỷ trọng của kỳ trước là 3/10, tỷ trọng của kỳ sau là 2/10 và tỷ trọng của kỳ đầu tiên là 1/10.

Tính toán sẽ được thực hiện bằng công thức bên dưới trung bình trọng số cho bốn mức giá khác nhau:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30

Công thức trung bình động có trọng số

Công thức trung bình động có trọng số được viết như sau:

Trong đó: N là khung thời gian.

Đường trung bình trượt có trọng số hoạt động như thế nào?

Bây giờ hãy xem cách bạn có thể sử dụng chỉ báo này cho các giao dịch của mình khi bạn hiểu cách xác định đường trung bình động có trọng số của một bộ giá trị nhất định:

Khi giá nằm trên đường MA trọng số của nó, nó thường chỉ ra rằng tài sản đang giao dịch cao hơn mức trung bình của nó trong khoảng thời gian được xem xét. Nó hỗ trợ thêm cho một xu hướng tăng. Ngoài ra, một xu hướng giảm được xác nhận khi giá nằm dưới đường WMA.

MA có trọng số tăng có thể được sử dụng để làm nổi bật các vùng hỗ trợ và kháng cự đối với hoạt động giá. Đồng thời, WMA giảm có thể báo hiệu sự kháng cự của hành động giá trong một thời gian nhất định. Các nhà giao dịch đặt lệnh mua khi giá gần với MA có trọng số tăng và lệnh bán khi giá gần với MA có trọng số giảm thường sử dụng điều này.

Hoạt động giá trên đường trung bình của nó được sử dụng để xác nhận sức mạnh giá và động lượng thị trường. Vì giá gần đây nhất hiện đang cao hơn mức trung bình, điều này cho thấy thị trường đang trở nên mạnh mẽ hơn so với trước đây. Mặt khác, sự di chuyển giá dưới đường trung bình cho thấy thị trường đang trở nên yếu hơn so với các mức trước đó.

Để đánh giá sự thay đổi của giá - Đường trung bình động có trọng số là một chỉ báo cao hơn. Nó có thể phát hiện xu hướng sớm hơn đường trung bình đơn giản vì nó thường nhạy cảm hơn với sự chuyển động của giá. Đó là một bất lợi tiềm ẩn vì WMA có nhiều khả năng gặp biến động hơn so với SMA phù hợp.

WMA có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Kênh Keltner, để xác định các tín hiệu giao dịch tốt nhất. Khi giá giảm từ đỉnh của Kênh Keltner và thị trường đang có xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường gần với WMA.

Các chiến lược giao dịch trung bình động có trọng số

1. Chiến lược Chéo trung bình động ba lần

Phương pháp tiếp cận đường trung bình động ba vạch ra ba đường trung bình động riêng biệt để tạo ra các tín hiệu mua và bán. So với kỹ thuật giao nhau của đường trung bình động kép, chiến lược đường trung bình động này có khả năng đối phó với các tín hiệu giao dịch sai lầm hơn. Nhà giao dịch có thể xác định xem thị trường đã thực sự trải qua một sự thay đổi trong xu hướng hay chỉ đơn giản là tạm dừng một thời gian ngắn trước khi trở lại trạng thái trước đó bằng cách so sánh ba đường trung bình động với các khoảng thời gian xem lại khác nhau. Tín hiệu mua được hình thành sớm trong sự phát triển của xu hướng và tín hiệu bán được tạo ra sớm khi xu hướng sụp đổ.

Các tín hiệu mà chúng tạo ra được xác nhận hoặc bị bác bỏ bằng cách sử dụng đường trung bình động thứ ba kết hợp với hai đường trung bình động khác. Do đó, khả năng nhà giao dịch sẽ hành động theo các tín hiệu sai lệch sẽ giảm xuống.

Đường trung bình di chuyển theo đường giá càng chặt chẽ thì chu kỳ của nó càng ngắn. Đường trung bình động nhanh hơn (ngắn hạn) sẽ bắt đầu tăng sớm hơn nhiều so với đường trung bình động chậm hơn khi chứng khoán bước vào xu hướng tăng (dài hạn). Giả sử rằng chứng khoán đã tăng giá trị với cùng số tiền mỗi ngày trong 60 ngày giao dịch trước đó trước khi bắt đầu giảm trong 60 ngày tiếp theo. Đường trung bình động 20 ngày và 30 ngày sẽ bắt đầu giảm tương ứng vào ngày giao dịch thứ mười một và mười sáu, trong khi đường trung bình động 10 ngày sẽ bắt đầu giảm vào ngày giao dịch thứ sáu.

Khoảng thời gian mà một xu hướng đã tồn tại trước đây ảnh hưởng đến khả năng nó sẽ tiếp tục. Vì lý do này, bắt đầu giao dịch quá sớm có thể dẫn đến việc buộc phải rời khỏi vị thế thua lỗ sau khi nhập vào một tín hiệu sai, trong khi chờ đợi quá lâu để tham gia giao dịch dẫn đến việc bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận. Các chiến lược giao dịch như giao nhau giữa đường trung bình động ba cố gắng điều khiển xu hướng trong một khoảng thời gian chính xác đồng thời tránh các tín hiệu sai để xử lý vấn đề này.

Chúng tôi sẽ sử dụng các đường trung bình động đơn giản 10 ngày, 20 ngày và 30 ngày được hiển thị trong biểu đồ bên dưới để minh họa phương pháp trung bình động này.

Tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch muốn giao dịch, các đường trung bình động khác nhau sẽ được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau. Do xu hướng theo dõi chặt chẽ đường cong giá, đường trung bình động hàm mũ được ưa chuộng cho các khung thời gian ngắn hơn (thanh một giờ hoặc nhanh hơn) (ví dụ: 4, 9, 18 EMA hoặc 10, 25, 50 EMA). Các nhà giao dịch thích các đường trung bình động cho các khung thời gian dài hơn (thanh hàng ngày hoặc hàng tuần) (ví dụ: 5, 10, 20 SMA hoặc 4, 10, 50 SMA). Các chu kỳ trung bình động thay đổi tùy thuộc vào kỹ thuật của nhà giao dịch và chứng khoán được giao dịch.

Hãy suy nghĩ về vị trí mà ba đường trung bình động thay đổi hướng trong biểu đồ trên tại điểm "A." Đường màu tím cho biết đường trung bình di chuyển chậm, đường màu xanh lục là đường trung bình và đường màu đỏ cho biết đường trung bình di chuyển nhanh (SMA 10 ngày) (SMA 30 ngày). Có tín hiệu bán khi đường trung bình động nhanh cắt xuống bên dưới đường trung bình và đường trung bình động chậm. Giá trung bình trong 10 ngày qua đã giảm xuống dưới mức giá trung bình trong 20 và 30 ngày qua, cho thấy xu hướng thay đổi trong ngắn hạn.

Tín hiệu bán được chỉ ra khi đường trung bình di chuyển trung bình cắt xuống bên dưới đường trung bình động chậm. Sự thay đổi xung lượng được coi là nghiêm trọng hơn khi đường trung bình động trung bình (20 ngày) cắt xuống dưới đường trung bình động chậm (30 ngày).

Khi đường trung bình động chậm cao hơn đường trung bình và đường trung bình động cao hơn đường trung bình nhanh, kỹ thuật giao nhau của đường trung bình động ba cho tín hiệu bán. Hệ thống rời khỏi vị trí của nó khi đường trung bình nhanh cắt qua đường trung bình. Do đó, hệ thống giao dịch đường trung bình động ba ít phổ biến hơn hệ thống giao dịch đường trung bình động kép. Sản phẩm không còn khả dụng khi đường trung bình động chậm và trung bình không khớp với mối quan hệ giữa đường trung bình động nhanh và trung bình.

Các nhà giao dịch tích cực sẽ thực hiện các vị thế dựa trên sự cắt ngang đường trung bình nhanh qua đường trung bình chậm và trung bình thay vì chờ đợi xu hướng được xác nhận. Ngoài ra, các vị trí có thể được nhập ở nhiều điểm khác nhau. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể thực hiện một số vị trí dài nhất định khi MA nhanh vượt lên trên MA trung bình, một tập hợp các vị thế mua khác khi MA nhanh vượt lên trên MA chậm và sau đó thêm các vị trí dài khi trung bình vượt qua MA chậm MA. Anh ta có thể từ bỏ vị trí của mình bất cứ lúc nào nếu sự đảo ngược xu hướng được nhìn thấy.

2. Ruy băng trung bình động

Ruy băng Đường trung bình động là một biến thể nâng cao hơn của kỹ thuật Chéo đường trung bình động. Cách tiếp cận đường trung bình động này được tạo ra bằng cách chồng nhiều đường trung bình động trên cùng một biểu đồ (biểu đồ bên dưới sử dụng 8 đường trung bình động đơn giản). Khi chọn độ dài và loại đường trung bình động, người ta phải xem xét thời gian và mục tiêu đầu tư của họ. Xu hướng mạnh là xu hướng trong đó tất cả các đường trung bình di chuyển theo cùng một hướng. Tương tự như cách hệ thống giao nhau giữa đường trung bình động ba tạo tín hiệu giao dịch, nhà giao dịch phải chọn số lượng giao nhau cần thiết để bắt đầu tín hiệu mua hoặc bán.

Khi đường trung bình động nhanh hơn cắt ngang đường trung bình động chậm hơn, các nhà giao dịch sẽ mua, trong khi họ tìm cách bán khi họ làm ngược lại.

3. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)

Anchor Sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động, hay MACD, là một chỉ báo xu hướng xung lượng. Nó bao gồm chuỗi ba thời gian đã được kết hợp và tạo ra dưới dạng đường trung bình động bằng cách sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, giá đóng cửa thường xuyên nhất. Sự khác biệt được thể hiện qua đường MACD giữa giá đóng cửa của đường trung bình động hàm mũ nhanh (ngắn hạn) của một chứng khoán cụ thể và đường trung bình động hàm mũ chậm (dài hạn) của nó. Đường trung bình động hàm mũ của đường MACD đóng vai trò là đường tín hiệu. Nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau giữa MACD và đường tín hiệu trong khi sử dụng phương pháp tiếp cận đường trung bình động này.

Ba yếu tố tạo nên chiến lược MACD được thể hiện bằng các chữ cái MACD (a, b, c), trong đó chuỗi MACD là sự khác biệt giữa các đường EMA với các khoảng thời gian "a" và "b". Đường EMA 'của dòng MACD, đóng vai trò là đường tín hiệu, có khoảng thời gian là "c." Kỹ thuật MACD phổ biến nhất sử dụng đường EMA 9 ngày cho chuỗi tín hiệu, được đại diện bởi MACD và đường EMA 12 ngày và 26 ngày cho chuỗi MACD (12, 26, 9). Dựa trên các thông số đầu vào này, biểu đồ bên dưới đã được tạo.

Đường MACD được tạo bằng cách trừ đường EMA 26 ngày của giá đóng cửa cho đường EMA 12 ngày của nó. Đường tín hiệu = 9 ngày Đường MACD Đường EMA Đường MACD cộng với đường tín hiệu bằng biểu đồ.

Giá đóng cửa hàng ngày (đường màu xanh lam), đường EMA 12 ngày (đường màu đỏ) và đường EMA 26 ngày đều được hiển thị ở nửa trên của biểu đồ (đường màu xanh lá cây). Dòng MACD (đường màu xanh lam), Chuỗi tín hiệu (đường màu đỏ) và biểu đồ MACD (đường thẳng đứng màu đen) lần lượt được vẽ ở nửa dưới của biểu đồ. Dòng MACD được tính bằng cách lấy đường trung bình động nhanh (EMA 12 ngày) trừ đi đường trung bình động chậm (EMA 26 ngày), trong khi Dòng tín hiệu được tính bằng cách lấy đường EMA 9 ngày của đường trung bình động nhanh .

Biểu đồ MACD có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đường MACD cắt qua đường tín hiệu là tín hiệu kích hoạt thường được sử dụng nhất. Bạn nên mua chứng khoán cơ bản khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và bán chứng khoán khi đường MACD đi xuống dưới đường tín hiệu. Những lần xuất hiện này được hiểu là các chỉ báo cho thấy xu hướng của bảo mật cơ bản được thiết lập để tăng cường theo hướng giao nhau. Các điểm giao nhau bằng 0 là một sự giao nhau khác mà các nhà giao dịch tính đến. Điều này xảy ra khi các đường trung bình di chuyển chậm và nhanh của đường cong giá cắt nhau hoặc khi chuỗi MACD đảo ngược dấu hiệu.

Các dấu hiệu giảm giá là những dấu hiệu đi từ tích cực sang tiêu cực, trong khi các dấu hiệu tăng giá là những dấu hiệu đi từ tiêu cực sang tích cực. Mặc dù các điểm giao nhau bằng 0 xác nhận sự thay đổi xu hướng, nhưng nó ít đáng tin cậy hơn sự giao nhau tín hiệu khi tạo ra các tín hiệu. Khả năng của biểu đồ cho thấy sự phân kỳ giữa đường MACD và đường tín hiệu là một chỉ báo khác mà các nhà giao dịch theo dõi. Xu hướng giảm dần khi biểu đồ bắt đầu giảm (di chuyển về phía đường 0); điều này xảy ra khi MACD và đường tín hiệu hội tụ.

Tuy nhiên, biểu đồ tăng (di chuyển ra khỏi đường 0) hoặc đường tín hiệu và đường MACD phân tách là những dấu hiệu cho thấy xu hướng đang tăng lên.

MACD có thể tạo ra các tín hiệu sai, giống như các thuật toán trung bình động khác được sử dụng để dự báo xu hướng. Dương tính giả xảy ra khi sự giao nhau giữa xu hướng tăng hoặc giảm được theo sau bởi sự giảm hoặc tăng mạnh của chứng khoán cơ bản tương ứng. Khi chưa có sự giao nhau, cổ phiếu sẽ nhanh chóng tăng tốc lên hoặc xuống; đó là một âm tính giả.

Trung bình trượt có trọng số so với Trung bình trượt đơn giản

Hai thống kê phổ biến nhất trên thế giới để xác định giá trị trung bình của các quan sát trong tập hợp dữ liệu là đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động có trọng số.

Đường trung bình động đơn giản ước tính giá trị trung bình bằng cách cộng tất cả các quan sát trong một tập dữ liệu và chia kết quả cho kích thước mẫu tổng thể, đây là điểm khác biệt chính giữa hai phép đo thống kê. Nói một cách đơn giản, nó cung cấp cho mỗi lần quan sát trong mẫu một lượng trọng lượng như nhau.

Lần quan sát gần đây nhất được đưa ra trọng số lớn hơn so với những lần quan sát trước đây để tính giá trị trung bình, trong khi đường trung bình có trọng số áp dụng một trọng số hoặc tần suất xác định cho mỗi lần quan sát.

Điểm mấu chốt

Hiểu biết là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch cách kết hợp đường trung bình động có trọng số với các chỉ báo kỹ thuật khác. Phải nói rằng, một loại đường trung bình di động vốn dĩ không vượt trội so với một loại đường trung bình khác bởi vì chúng chỉ sử dụng các kỹ thuật khác nhau để tính giá trung bình. Do đó, loại MA tối ưu cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận giao dịch của bạn. Ngoài ra, hãy nghĩ đến việc sửa đổi đáng kể cài đặt của bạn cho từng thị trường; bạn có thể thấy rằng WMA 50 kỳ hoạt động thực sự tốt trên một cổ phiếu nhưng không tốt trên một cổ phiếu khác. Để có được kết quả tốt nhất từ các giao dịch của bạn, bạn phải hiểu cách sử dụng và diễn giải WMA, giống như bạn làm với bất kỳ công cụ nào khác.