가중 이동 평균이란 무엇입니까? 알아야 할 모든 것

추세의 방향은 기술 지표인 가중 이동 평균으로 식별됩니다. 최근 데이터 포인트에 더 많은 가중치를 부여하고 과거 데이터 포인트에 더 적은 가중치를 부여하여 거래 신호를 생성합니다.

소개

• 기술 지표는 최근 데이터 요소에 더 많은 가중치를 부여하고 이전 데이터 요소에 더 적은 가중치를 부여하는 가중 이동 평균(WMA)입니다.

• 데이터 세트의 숫자는 WMA를 얻기 위해 함께 추가되기 전에 미리 정의된 가중치로 개별적으로 곱해집니다.

• • 거래자는 가중 이동 평균을 사용하여 주식을 매수하거나 매도할 시기를 알려주는 거래 신호를 제공합니다.

가중 이동 평균이란 무엇입니까?

트레이더가 거래 방향과 매수 또는 매도 여부를 결정하는 데 사용하는 기술 지표는 가중 이동 평균(WMA)입니다. 최근 데이터 요소에는 더 많은 가중치가 부여되고 과거 데이터 요소에는 더 적은 가중치가 부여됩니다. 데이터 수집의 각 관측값에 미리 정의된 가중치를 곱하여 가중 이동 평균 을 얻습니다.

거래 신호를 생성하는 거래자는 가중 평균 도구를 사용합니다. 예를 들어, 신호는 가격 움직임이 가중 이동 평균을 향하거나 그 이상으로 진행될 때 거래를 마감하라는 신호일 수 있습니다. 그러나 가격 움직임이 가중 이동 평균에 근접하거나 바로 아래로 떨어지면 거래를 할 때임을 나타낼 수 있습니다.

가중 이동 평균을 사용하는 것이 데이터 세트의 모든 값에 동일한 가중치를 부여하는 기본 이동 평균보다 더 정확합니다.

가중 이동 평균을 계산하는 방법?

가중 이동 평균을 계산할 때 최근 데이터 포인트에는 더 많은 가중치가 부여되고 과거 데이터 포인트에는 더 적은 가중치가 부여됩니다. 데이터 세트의 수치가 서로에 대해 다양한 가중치를 가질 때 사용됩니다. 결합된 가중치는 1 또는 총계의 100%와 같아야 합니다.

단순 이동 평균과 다른 점은 각 값에 동일한 가중치를 부여한다는 점입니다. 단순 이동 평균에 비해 최종 가중 평균 값은 각 데이터 포인트의 중요성을 고려하기 때문에 동시성 빈도를 더 잘 포착합니다.

실시예 1

$66, $68, $69, $70의 4가지 주식 가치의 가중 이동 평균이 필요하며 첫 번째 가격은 가장 최근의 가격입니다. 10개의 기간이 있다고 가정합니다.

제공된 데이터를 기반으로 가장 최근 기간의 가중치는 4/10, 이전 기간의 가중치는 3/10, 이후 기간의 가중치는 2/10, 첫 번째 기간의 가중치는 1/10이 됩니다.

계산은 4가지 다른 가격에 대한 가중 평균 아래의 공식을 사용하여 이루어집니다.

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $28 + $19.80 + $13.60 + $6.90 = $68.30

가중 이동 평균 공식

가중 이동 평균 공식은 다음과 같이 작성됩니다.

여기서: N은 시간 프레임입니다.

가중 이동 평균은 어떻게 작동합니까?

주어진 값 세트의 가중 이동 평균을 결정하는 방법을 이해했으므로 이제 거래에 이 지표를 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.

가격이 가중 MA 라인 위에 있으면 일반적으로 자산이 검토 기간 동안 평균보다 높게 거래되고 있음을 나타냅니다. 또한 상승 추세를 지지합니다. 또는 가격이 WMA선 아래에 있을 때 하락 추세가 확인됩니다.

상승하는 가중치 MA는 가격 활동에 대한 지원 및 저항 영역을 강조하는 데 사용할 수 있습니다. 동시에 WMA 하락은 특정 기간 동안 가격 행동 저항을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 가격이 상승 가중치 MA에 가까울 때 매수 주문을 하고, 가격이 하락 가중치 MA에 가까울 때 매도 주문을 사용합니다.

이동 평균 이상의 가격 활동은 가격 강세와 시장 모멘텀을 확인하는 데 사용됩니다. 가장 최근의 가격이 이제 평균보다 높기 때문에 시장이 이전보다 더 강력해지고 있음을 나타냅니다. 반면에 가격이 이동평균선 아래로 움직이면 시장이 이전 수준에 비해 약해지고 있음을 나타냅니다.

가격 변화를 측정하려면 - 가중 이동 평균이 우수한 지표입니다. 일반적으로 가격 변동에 더 민감하기 때문에 단순 이동 평균보다 더 빨리 추세를 파악할 수 있습니다. WMA는 일치하는 SMA보다 변동성을 경험할 가능성이 더 높기 때문에 잠재적인 단점입니다.

WMA는 Keltner 채널과 같은 다른 기술 지표와 함께 사용하여 최상의 거래 신호를 식별할 수 있습니다. Keltner 채널의 고점에서 가격이 하락하고 시장이 상승세일 때 트레이더는 WMA에 근접한 시장에 합류할 수 있습니다.

가중 이동 평균 거래 전략

1. 트리플 이동 평균 크로스오버 전략

삼중 이동 평균 접근 방식은 3개의 개별 이동 평균을 그려 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 이중 이동 평균 교차 기술과 비교하여 이 이동 평균 전략은 잘못된 거래 신호에 더 잘 대처할 수 있습니다. 트레이더는 시장이 진정으로 추세의 변화를 경험했는지 또는 이전 상태로 돌아가기 전에 잠시 멈췄는지 여부를 서로 다른 전환 기간이 있는 3개의 이동 평균을 비교하여 결정할 수 있습니다. 매수 신호는 추세 전개 초기에 형성되고 매도 신호는 추세 소멸 초기에 생성됩니다.

그들이 생성하는 신호는 다른 두 이동 평균과 함께 세 번째 이동 평균을 사용하여 확인되거나 반증됩니다. 결과적으로 거래자가 오도하는 신호에 따라 행동할 가능성이 줄어듭니다.

이동 평균은 기간이 짧을수록 가격 곡선을 더 가깝게 따릅니다. 빠른 이동 평균(단기)은 보안이 상승 추세(장기)에 진입할 때 느린 이동 평균보다 훨씬 일찍 상승하기 시작할 것입니다. 유가 증권은 다음 60일 동안 하락하기 시작하기 전에 이전 60거래일 동안 매일 같은 금액만큼 가치가 증가했다고 가정합니다. 20일 이동평균선과 30일 이동평균선은 각각 11거래일과 16거래일에 하락하기 시작하고, 10일 이동평균선은 6거래일부터 하락하기 시작할 것입니다.

추세가 이전에 지속된 기간은 추세가 계속될 가능성에 영향을 미칩니다. 이러한 이유로 너무 일찍 거래를 시작하면 잘못된 신호를 입력한 후 손실로 포지션을 떠나야 할 수 있으며, 거래에 진입하기 위해 너무 오래 기다리면 이익의 많은 부분을 놓칠 수 있습니다. 트리플 이동 평균 크로스오버와 같은 거래 전략은 이 문제를 처리하기 위해 잘못된 신호를 피하면서 정확한 시간 동안 추세를 타려고 합니다.

이 이동 평균 방법을 설명하기 위해 아래 차트에 표시된 10일, 20일 및 30일 단순 이동 평균을 사용합니다.

거래자가 거래하고자 하는 기간에 따라 다른 이동 평균을 다양한 기간 동안 사용해야 합니다. 가격 곡선을 밀접하게 추적하는 경향으로 인해 지수 이동 평균은 더 짧은 시간 프레임(1시간 막대 이상)에 선호됩니다(예: 4, 9, 18 EMA 또는 10, 25, 50 EMA). 거래자는 더 긴 기간(일일 또는 주간 막대)에 대해 이동 평균을 선호합니다(예: 5, 10, 20 SMA 또는 4, 10, 50 SMA). 이동 평균 기간은 거래자의 기술과 거래되는 증권에 따라 달라집니다.

세 이동 평균이 위 차트의 "A" 지점에서 방향을 바꾸는 위치를 생각해 보십시오. 보라색 선은 저속 이동 평균, 녹색 선은 중 이동 평균, 빨간색 선은 빠르게 이동 평균(10일 SMA)(30일 SMA)을 나타냅니다. 빠르게 이동하는 평균이 중간 및 느리게 이동하는 평균 아래로 교차할 때 매도 신호가 있습니다. 지난 10일의 평균 가격이 지난 20일과 30일 동안의 평균 가격 아래로 하락하여 추세의 단기적인 변화를 나타냅니다.

중간 이동 평균이 느린 이동 평균 아래로 교차하면 매도 신호가 표시됩니다. 중이동평균(20일)이 완만한 이동평균(30일)을 하향 돌파할 때 모멘텀 변화가 더 심한 것으로 판단된다.

느린 이동 평균이 중간 이동 평균보다 높고 중간 이동 평균이 빠른 이동 평균보다 높을 때 삼중 이동 평균 크로스 오버 기술은 매도 신호를 제공합니다. 시스템은 빠르게 이동하는 평균이 중간 이동 평균 을 교차할 때 위치를 벗어납니다. 이 때문에 삼중 이동 평균 거래 시스템은 이중 이동 평균 거래 시스템보다 덜 일반적입니다. 느린 이동 평균과 중간 이동 평균이 중간 이동 평균과 빠른 이동 평균 간의 관계와 일치하지 않으면 제품을 더 이상 사용할 수 없습니다.

공격적인 트레이더는 추세가 확인되기를 기다리기보다 느린 이동 평균과 중간 이동 평균을 교차하는 빠른 이동 평균을 기반으로 포지션을 취합니다. 또한 다양한 지점에 위치를 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 빠른 MA가 중간 MA 위로 교차할 때 특정 수의 롱 포지션을 취하고 빠른 MA가 느린 MA를 교차할 때 다른 세트의 롱 포지션을 취한 다음 매체가 느린 MA를 교차할 때 롱 포지션을 추가할 수 있습니다. 엄마. 추세 반전이 보이면 그는 언제든지 자신의 직위를 사임할 수 있습니다.

2. 이동 평균 리본

이동 평균 리본은 이동 평균 크로스오버 기술의 고급 변형입니다. 이 이동 평균 접근 방식은 동일한 차트에 수많은 이동 평균을 겹쳐서 생성됩니다(아래 차트는 8개의 단순 이동 평균 사용). 이동 평균의 길이와 유형을 선택할 때 시간 범위와 투자 목표를 고려해야 합니다. 강한 추세는 모든 이동 평균이 같은 방향으로 움직이는 추세입니다. 삼중 이동 평균 크로스오버 시스템이 거래 신호를 생성하는 방식과 유사하게, 거래자는 매수 또는 매도 신호를 시작하는 데 필요한 크로스오버 수를 선택해야 합니다.

빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 교차할 때 트레이더는 매수를 찾고 반대의 경우 매도를 찾습니다.

3. 이동 평균 수렴 발산(MACD)

Anchor 이동 평균 수렴 발산 또는 MACD는 모멘텀 추세 지표입니다. 가장 빈번하게 종가인 과거 가격 데이터를 사용하여 이동 평균으로 결합 및 생성된 3개의 시계열로 구성됩니다. 그 차이는 특정 증권의 빠른(단기) 지수 이동 평균의 종가와 느린(장기) 지수 이동 평균 사이의 MACD 선으로 표시됩니다. MACD 라인의 지수 이동 평균은 신호 라인 역할을 합니다. 거래자는 이 이동 평균 접근 방식을 사용하는 동안 MACD와 신호선 사이의 교차를 찾습니다.

MACD 전략을 구성하는 세 가지 요소는 문자 MACD(a,b,c)로 표시되며, 여기서 MACD 계열은 마침표 "a"와 "b"가 있는 EMA 간의 차이입니다. 신호선 역할을 하는 MACD 계열의 EMA는 주기가 "c"입니다. 가장 널리 사용되는 MACD 기법은 신호 계열에 대해 9일 EMA를 사용하며 이는 MACD로 표시되고 MACD 계열에는 12일 및 26일 EMA를 사용합니다(12, 26, 9). 이러한 입력 매개변수를 기반으로 아래 차트가 생성되었습니다.

MACD 라인은 12일 EMA에서 종가의 26일 EMA를 빼서 생성됩니다. 신호 라인 = 9일 MACD 라인 EMA MACD 라인 + 신호 라인은 히스토그램과 같습니다.

일일 종가(파란색 선), 12일 EMA(빨간색 선), 26일 EMA가 모두 차트 상단(녹색 선)에 표시됩니다. MACD 계열(파란색 선), 신호 계열(빨간색 선) 및 MACD 히스토그램(검은색 세로선)은 모두 차트의 아래쪽 절반에 각각 표시됩니다. MACD 계열은 저속 평균(26일 EMA)에서 빠르게 이동하는 평균(12일 EMA)을 빼서 계산하고 신호 계열은 빠르게 이동하는 평균에서 9일 EMA를 취하여 계산합니다. .

MACD 차트는 다양한 방식으로 해석될 수 있습니다. 시그널 라인을 가로지르는 MACD 라인은 가장 많이 사용되는 시그널 트리거입니다. MACD선이 신호선을 상향 돌파할 때 기초 증권을 매수하고 MACD선이 신호선을 하향 돌파할 때 매도하는 것이 좋습니다. 이러한 발생은 기본 유가 증권의 추세가 교차 방향으로 강화되도록 설정되어 있음을 나타내는 지표로 해석됩니다. 제로 크로스오버는 거래자가 고려하는 다른 크로스오버입니다. 이것은 가격 곡선의 느리고 빠르게 움직이는 평균이 교차하거나 MACD 시리즈가 부호를 뒤집을 때 발생합니다.

약세 신호는 양수에서 음수로 가는 신호이고, 강세 신호는 음수에서 양수로 가는 신호입니다. 제로 크로스오버가 추세 변화를 확인하지만 신호 생성 시 신호 크로스오버보다 덜 신뢰할 수 있습니다. MACD 라인과 신호 라인 사이의 다이버전스를 보여주는 히스토그램의 기능은 트레이더가 주목하는 또 다른 지표입니다. 히스토그램이 감소하기 시작하면 추세가 약해집니다(제로 라인으로 이동). 이것은 MACD와 신호 라인이 수렴할 때 발생합니다.

그러나 히스토그램 상승(0선에서 멀어짐) 또는 신호선과 MACD 선이 발산하는 것은 추세가 증가하고 있다는 신호입니다.

MACD는 추세를 예측하는 데 사용되는 다른 이동 평균 알고리즘과 마찬가지로 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 오탐은 강세 또는 약세 크로스오버 다음에 각각 기본 보안의 급격한 감소 또는 증가가 뒤따를 때 발생합니다. 아직 크로스오버가 없을 때 주식은 위 또는 아래로 빠르게 가속됩니다. 그것은 거짓 부정입니다.

가중 이동 평균 대 단순 이동 평균

데이터 수집에서 관측값의 평균을 결정하기 위해 세계에서 가장 널리 사용되는 두 가지 통계는 단순 이동 평균과 가중 이동 평균입니다.

단순 이동 평균은 데이터 세트의 모든 관측치를 더하고 결과를 전체 표본 크기로 나누어 평균을 추정합니다. 이는 두 통계 측정값 간의 주요 차이점입니다. 간단히 말해서 샘플의 각 관찰에 동일한 양의 가중치를 부여합니다.

가장 최근의 관측치에 평균을 계산하기 위해 먼 과거의 관측치보다 더 큰 가중치를 부여하는 반면, 가중 이동 평균은 각 관측치에 지정된 가중치 또는 빈도를 적용합니다.

결론

거래자는 가중 이동 평균을 다른 기술 지표와 결합하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 그렇긴 하지만 이동 평균의 종류는 평균 가격을 계산하는 데 다양한 기술만 사용하기 때문에 본질적으로 다른 종류보다 우월하지 않습니다. 따라서 최적의 MA 유형은 궁극적으로 거래 방식에 따라 달라집니다. 또한 각 시장에 대한 설정을 크게 수정하는 것을 고려하십시오. 50기간 WMA가 한 종목에서는 잘 작동하지만 다른 종목에서는 잘 작동하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 거래에서 최상의 결과를 얻으려면 다른 상품과 마찬가지로 WMA를 사용하고 해석하는 방법을 이해해야 합니다.