Apakah Purata Pergerakan Berwajaran? Semua yang Anda Perlu Tahu

Arah arah aliran dikenal pasti oleh purata bergerak wajaran, penunjuk teknikal. Ia menghasilkan isyarat dagangan dengan memberikan lebih berat kepada titik data terkini dan kurang berat pada titik data sejarah.

Pengenalan

• Penunjuk teknikal ialah purata bergerak berwajaran (WMA) yang memberikan mata data terkini lebih berat manakala mata data lama mengurangkan berat.

• Nombor set data didarab secara individu dengan berat yang telah ditetapkan sebelum ditambah bersama untuk mendapatkan WMA.

• • Pedagang menggunakan purata bergerak wajaran untuk menyediakan isyarat dagangan yang memberitahu mereka bila hendak membeli atau menjual ekuiti.

Apakah Purata Pergerakan Berwajaran?

Penunjuk teknikal yang digunakan pedagang untuk menentukan arah perdagangan dan sama ada untuk membeli atau menjual ialah purata bergerak wajaran (WMA). Titik data terkini diberi lebih berat, manakala titik data sejarah diberi kurang berat. Setiap pemerhatian dalam pengumpulan data didarab dengan faktor pemberat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan purata bergerak wajaran .

Pedagang untuk menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan alat purata wajaran. Sebagai contoh, isyarat mungkin isyarat untuk menutup dagangan apabila tindakan harga bergerak ke arah atau melebihi purata pergerakan wajaran. Tetapi jika tindakan harga menurun hampir kepada atau hanya di bawah purata bergerak wajaran, Ia boleh menunjukkan bahawa sudah tiba masanya untuk membuat urus niaga.

Menggunakan purata bergerak berwajaran adalah lebih tepat daripada purata bergerak asas, yang memberikan setiap nilai dalam set data berat yang sama.

Bagaimana untuk Mengira Purata Pergerakan Berwajaran?

Titik data terbaharu diberi lebih wajaran apabila mengira purata bergerak wajaran, manakala titik data sejarah diberi kurang wajaran. Apabila angka dalam set data mempunyai pelbagai pemberat berhubung antara satu sama lain, ia digunakan. Berat gabungan hendaklah sama dengan 1, atau 100% daripada jumlah keseluruhan.

Daripada purata bergerak mudah, ia berbeza kerana ia memberikan setiap nilai berat yang sama. Berbanding dengan purata bergerak mudah, nilai purata wajaran akhir lebih baik menangkap kekerapan konkurensi kerana ia mempertimbangkan kepentingan setiap titik data.

Contoh 1

Purata bergerak wajaran bagi empat nilai saham ialah apa yang kami perlukan: $66, $68,$69 dan $70 dengan harga pertama adalah yang paling terkini. Andaikan terdapat 10 tempoh.

Berdasarkan data yang diberikan, wajaran tempoh terbaharu ialah 4/10, satu sebelum ia adalah 3/10, satu selepasnya ialah 2/10, dan wajaran tempoh pertama ialah 1/10.

Pengiraan akan dibuat menggunakan formula di bawah purata wajaran untuk empat harga berbeza:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $28 + $19.80 + $13.60 + $6.90 = $68.30

Formula Purata Pergerakan Berwajaran

Formula purata bergerak berwajaran ditulis seperti berikut:

Di mana: N ialah rangka masa.

Bagaimanakah Purata Pergerakan Berwajaran Berfungsi?

Mari lihat bagaimana anda boleh menggunakan penunjuk ini untuk dagangan anda sekarang setelah anda memahami cara untuk menentukan purata bergerak wajaran bagi set nilai tertentu:

Apabila harga melebihi garis MA wajarannya, ia biasanya menunjukkan bahawa aset didagangkan lebih tinggi daripada puratanya untuk tempoh yang disemak. Ia seterusnya menyokong aliran menaik. Sebagai alternatif, aliran menurun disahkan apabila harga berada di bawah garisan WMA.

MA wajaran yang semakin meningkat boleh digunakan untuk menyerlahkan kawasan sokongan dan rintangan untuk aktiviti harga. Pada masa yang sama, WMA yang menurun boleh menandakan rintangan tindakan harga untuk tempoh tertentu. Peniaga membuat pesanan beli apabila harga menghampiri MA wajaran yang meningkat, dan pesanan menjual apabila harga menghampiri MA wajaran menurun kerap menggunakan ini.

Aktiviti harga melebihi purata pergerakannya digunakan untuk mengesahkan kekuatan harga dan momentum pasaran. Memandangkan harga terkini kini berada lebih tinggi daripada purata, ini menunjukkan bahawa pasaran menjadi lebih berkuasa daripada sebelumnya. Sebaliknya, pergerakan harga di bawah purata pergerakannya menunjukkan bahawa pasaran menjadi lebih lemah berbanding dengan tahap sebelumnya.

Untuk mengukur perubahan harga - Purata pergerakan wajaran adalah penunjuk yang unggul. Ia boleh melihat arah aliran lebih awal daripada purata bergerak mudah kerana ia biasanya lebih sensitif kepada pergerakan harga. Ia adalah potensi kelemahan kerana WMA lebih berkemungkinan mengalami turun naik daripada SMA yang sepadan.

WMA boleh digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain, seperti Saluran Keltner, untuk mengenal pasti isyarat dagangan terbaik. Apabila terdapat penarikan balik harga dari puncak Saluran Keltner, dan pasaran sedang meningkat, peniaga mungkin menyertai pasaran berhampiran dengan WMA.

Strategi Perdagangan Purata Pergerakan Berwajaran

1. Triple Moving Average Crossover Strategy

Pendekatan purata bergerak tiga memplot tiga purata bergerak berasingan untuk mencipta isyarat beli dan jual. Berbanding dengan teknik persilangan purata bergerak dwi, strategi purata bergerak ini lebih mampu mengatasi isyarat dagangan yang salah. Pedagang boleh menentukan sama ada pasaran benar-benar mengalami perubahan dalam arah aliran atau sama ada ia hanya berhenti seketika sebelum kembali ke keadaan sebelumnya dengan membandingkan tiga purata bergerak dengan tempoh lihat balik yang berbeza. Isyarat pembelian dibentuk awal dalam perkembangan arah aliran, dan isyarat jual dijana pada awal kejatuhan arah aliran.

Isyarat yang mereka hasilkan sama ada disahkan atau tidak dibuktikan menggunakan purata bergerak ketiga bersama-sama dengan dua purata bergerak yang lain. Kemungkinan bahawa peniaga akan bertindak ke atas isyarat yang mengelirukan berkurangan akibatnya.

Purata bergerak mengikut keluk harga dengan lebih dekat lagi lebih pendek tempohnya. Purata pergerakan yang lebih pantas (jangka pendek) akan mula meningkat jauh lebih awal daripada purata pergerakan yang lebih perlahan apabila keselamatan memasuki aliran menaik (jangka panjang). Anggapkan bahawa sekuriti telah meningkat dalam nilai dengan jumlah yang sama setiap hari untuk 60 hari dagangan sebelumnya sebelum mula menurun untuk 60 hari berikutnya. Purata pergerakan 20 hari dan 30 hari akan mula berkurangan pada hari dagangan kesebelas dan keenam belas, manakala purata pergerakan 10 hari akan mula menurun pada hari dagangan keenam.

Tempoh masa sesuatu aliran itu bertahan sebelum ini mempengaruhi kemungkinan ia akan berterusan. Atas sebab ini, memulakan dagangan terlalu awal boleh mengakibatkan terpaksa meninggalkan kedudukan dengan kerugian selepas memasuki isyarat palsu, sementara menunggu terlalu lama untuk memasuki perdagangan mengakibatkan kehilangan banyak keuntungan. Strategi dagangan seperti persilangan purata bergerak tiga kali cuba mengikut arah aliran untuk jumlah masa yang tepat sambil mengelakkan isyarat palsu untuk menangani masalah ini.

Kami akan menggunakan purata bergerak mudah 10 hari, 20 hari dan 30 hari yang ditunjukkan dalam carta di bawah untuk menggambarkan kaedah purata bergerak ini.

Bergantung pada rangka masa yang ingin didagangkan oleh peniaga, purata pergerakan yang berbeza harus digunakan untuk tempoh masa yang berbeza. Disebabkan kecenderungannya untuk menjejaki keluk harga dengan teliti, purata bergerak eksponen diutamakan untuk rangka masa yang lebih pendek (bar satu jam atau lebih cepat) (cth, 4, 9, 18 EMA atau 10, 25, 50 EMA). Pedagang lebih suka purata bergerak untuk rangka masa yang lebih panjang (bar harian atau mingguan) (cth, 5, 10, 20 SMA atau 4, 10, 50 SMA). Tempoh purata bergerak berubah bergantung pada teknik pedagang dan keselamatan yang didagangkan.

Fikirkan tentang di mana tiga purata bergerak berubah arah dalam carta di atas pada titik "A." Garis ungu menunjukkan purata bergerak perlahan, garis hijau purata bergerak sederhana dan garis merah purata bergerak pantas (SMA 10 hari) (SMA 30 hari). Terdapat isyarat untuk menjual apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak sederhana dan perlahan. Harga purata untuk 10 hari lalu telah menurun di bawah harga purata sepanjang 20 dan 30 hari lalu, menunjukkan perubahan jangka pendek dalam arah aliran.

Isyarat jual ditunjukkan apabila purata bergerak sederhana melintasi di bawah purata bergerak perlahan. Perubahan momentum dianggap lebih teruk apabila purata pergerakan sederhana (20 hari) melintasi di bawah purata pergerakan perlahan (30 hari).

Apabila purata bergerak perlahan adalah lebih tinggi daripada purata bergerak sederhana dan purata bergerak sederhana lebih tinggi daripada purata bergerak pantas, teknik pindah silang purata bergerak tiga memberikan isyarat untuk menjual. Sistem meninggalkan kedudukannya apabila purata bergerak pantas melintasi purata bergerak sederhana. Disebabkan ini, sistem perdagangan purata bergerak tiga adalah kurang biasa daripada sistem perdagangan purata bergerak ganda. Produk tidak lagi tersedia apabila purata bergerak perlahan dan sederhana tidak sepadan dengan hubungan antara purata bergerak sederhana dan pantas.

Pedagang yang agresif akan mengambil kedudukan berdasarkan purata bergerak pantas melintasi purata perlahan dan sederhana daripada menunggu arah aliran disahkan. Selain itu, jawatan boleh dimasukkan di pelbagai tempat. Sebagai contoh, seorang pedagang boleh mengambil beberapa posisi beli apabila MA pantas melintasi MA sederhana, satu set kedudukan panjang lain apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, dan kemudian menambah kedudukan beli apabila medium melintasi yang perlahan MA. Dia boleh berhenti dari jawatannya pada bila-bila masa jika pembalikan arah aliran dilihat.

2. Reben Purata Bergerak

Reben Purata Bergerak ialah variasi yang lebih maju bagi teknik Purata Bergerak Crossover. Pendekatan purata bergerak ini dihasilkan dengan menindih banyak purata bergerak pada carta yang sama (carta di bawah menggunakan 8 purata bergerak mudah). Apabila memilih panjang dan jenis purata bergerak, seseorang mesti mempertimbangkan ufuk masa dan matlamat pelaburan mereka. Aliran yang kukuh ialah trend di mana semua purata bergerak bergerak ke arah yang sama. Sama seperti cara sistem pindah silang purata bergerak tiga menjana isyarat dagangan, peniaga mesti memilih bilangan silang yang diperlukan untuk memulakan isyarat beli atau jual.

Apabila purata pergerakan yang lebih cepat melintasi purata pergerakan yang lebih perlahan, peniaga melihat untuk membeli, manakala mereka melihat untuk menjual apabila mereka melakukan sebaliknya.

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Anchor The moving average convergence divergence , atau MACD, ialah penunjuk arah aliran momentum. Ia terdiri daripada siri tiga kali yang telah digabungkan dan dihasilkan sebagai purata bergerak menggunakan data harga lepas, paling kerap harga penutupan. Perbezaannya ditunjukkan oleh garis MACD antara harga penutupan purata bergerak eksponen pantas (jangka pendek) keselamatan tertentu dan purata bergerak eksponen yang perlahan (jangka panjang). Purata pergerakan eksponen garis MACD berfungsi sebagai garis isyarat. Pedagang mencari persilangan antara MACD dan garis isyarat semasa menggunakan pendekatan purata bergerak ini.

Tiga elemen yang membentuk strategi MACD diwakili oleh huruf MACD(a,b,c), di mana siri MACD ialah perbezaan antara EMA dengan titik "a" dan "b." EMA siri MACD, yang berfungsi sebagai garis isyarat, mempunyai tempoh "c." Teknik MACD yang paling popular menggunakan EMA 9 hari untuk siri isyarat, yang diwakili oleh MACD, dan EMA 12 hari dan 26 hari untuk siri MACD (12, 26, 9). Berdasarkan parameter input ini, carta di bawah telah dihasilkan.

Garis MACD dicipta dengan menolak EMA 26 hari harga penutup daripada EMA 12 harinya. Garis isyarat = 9 hari garis MACD Garis EMA MACD ditambah garis isyarat sama dengan histogram.

Harga penutupan harian (garis biru), EMA 12 hari (garis merah) dan EMA 26 hari semuanya dipaparkan dalam bahagian atas carta (garisan hijau). Siri MACD (garisan biru), Siri Isyarat (garisan merah), dan histogram MACD (garis menegak hitam) semuanya diplot di bahagian bawah carta, masing-masing. Siri MACD dikira dengan menolak purata bergerak pantas (EMA 12 hari) daripada purata bergerak perlahan (EMA 26 hari), manakala Siri Isyarat dikira dengan mengambil EMA 9 hari daripada purata bergerak pantas .

Carta MACD boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara. Garis MACD yang melintasi garis isyarat ialah pencetus isyarat yang paling kerap digunakan. Adalah dinasihatkan untuk membeli keselamatan asas apabila garis MACD melintasi garis isyarat dan menjual keselamatan apabila garis MACD melepasi di bawah garis isyarat. Kejadian ini ditafsirkan sebagai penunjuk bahawa arah aliran keselamatan asas ditetapkan untuk meningkat dalam arah silang. Sifar silang adalah silang yang berbeza yang diambil kira oleh pedagang. Ini berlaku apabila purata keluk harga yang perlahan dan bergerak pantas melintasi atau apabila siri MACD berbalik tanda.

Tanda penurunan harga ialah tanda yang berubah dari positif kepada negatif, manakala tanda kenaikan harga adalah tanda dari negatif kepada positif. Walaupun crossover sifar mengesahkan perubahan arah aliran, ia kurang boleh dipercayai daripada crossover isyarat semasa menjana isyarat. Keupayaan histogram untuk menunjukkan perbezaan antara garis MACD dan garis isyarat adalah satu lagi penunjuk yang diperhatikan oleh pedagang. Trend berkurangan apabila histogram mula menurun (bergerak ke arah garis sifar); ini berlaku apabila MACD dan garis isyarat bertumpu.

Histogram meningkat (bergerak menjauhi garis sifar) atau garis isyarat dan garis MACD mencapah, bagaimanapun, adalah petanda bahawa arah aliran meningkat.

MACD boleh menghasilkan isyarat yang salah, sama seperti algoritma purata bergerak lain yang digunakan untuk meramalkan arah aliran. Positif palsu berlaku apabila persilangan kenaikkan atau menurun diikuti oleh penurunan atau peningkatan mendadak dalam keselamatan asas, masing-masing. Apabila tiada persilangan lagi stok dengan cepat memecut sama ada ke atas atau ke bawah; itu adalah negatif palsu.

Purata Pergerakan Berwajaran lwn Purata Pergerakan Mudah

Dua statistik paling popular di dunia untuk menentukan purata pemerhatian dalam pengumpulan data ialah purata bergerak mudah dan purata bergerak wajaran.

Purata bergerak mudah menganggarkan purata dengan menjumlahkan semua pemerhatian dalam set data dan membahagikan hasil dengan saiz sampel keseluruhan, yang merupakan perbezaan utama antara dua ukuran statistik. Ringkasnya, ia memberikan setiap pemerhatian dalam sampel jumlah berat yang sama.

Pemerhatian terbaharu diberi pemberat yang lebih besar daripada pemerhatian dari masa lalu yang jauh untuk mengira purata, manakala purata bergerak berwajaran menggunakan berat atau kekerapan tertentu untuk setiap pemerhatian.

Garisan bawah

Pemahaman adalah penting untuk pedagang bagaimana untuk menggabungkan purata bergerak wajaran dengan penunjuk teknikal lain. Namun begitu, satu jenis purata bergerak tidak semestinya lebih unggul daripada yang lain kerana mereka hanya menggunakan pelbagai teknik untuk mengira harga purata. Oleh itu, jenis MA yang optimum akhirnya bergantung pada pendekatan perdagangan anda. Selain itu, fikirkan tentang mengubah suai tetapan anda dengan ketara untuk setiap pasaran; anda mungkin mendapati bahawa WMA 50 tempoh berfungsi dengan baik pada satu saham tetapi tidak begitu baik pada saham yang lain. Untuk mendapatkan hasil terbaik daripada dagangan anda, anda mesti memahami cara menggunakan dan mentafsir WMA, sama seperti yang anda lakukan dengan mana-mana instrumen lain.