Apa itu Rata-Rata Pergerakan Tertimbang? Semua yang Perlu Anda Ketahui

Arah tren diidentifikasi oleh rata-rata bergerak tertimbang, indikator teknis. Ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan memberikan bobot lebih pada poin data terbaru dan lebih sedikit bobot pada poin data historis.

Pendahuluan

• Indikator teknis adalah rata-rata pergerakan tertimbang (WMA) yang memberikan poin data terbaru lebih banyak bobot sementara memberikan poin data yang lebih lama lebih sedikit bobot.

• Nomor kumpulan data dikalikan satu per satu dengan bobot yang telah ditentukan sebelum ditambahkan bersama untuk mendapatkan WMA.

• • Trader menggunakan rata-rata pergerakan tertimbang untuk memberikan sinyal perdagangan yang memberi tahu mereka kapan harus membeli atau menjual ekuitas.

Apa itu Rata-Rata Pergerakan Tertimbang?

Indikator teknis yang digunakan pedagang untuk menentukan arah perdagangan dan apakah akan membeli atau menjual adalah rata-rata bergerak tertimbang (WMA). Poin data terbaru diberi bobot lebih, sedangkan poin data historis diberi bobot lebih sedikit. Setiap pengamatan dalam pengumpulan data dikalikan dengan faktor pembobotan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan rata-rata bergerak tertimbang .

Pedagang untuk menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan alat rata-rata tertimbang. Misalnya, sinyal tersebut mungkin merupakan sinyal untuk menutup perdagangan saat aksi harga naik menuju atau di atas rata-rata bergerak tertimbang. Tetapi jika aksi harga turun mendekati atau tepat di bawah rata-rata pergerakan tertimbang, Ini dapat menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan transaksi.

Menggunakan rata-rata bergerak tertimbang lebih akurat daripada rata-rata bergerak dasar, yang memberikan setiap nilai dalam kumpulan data bobot yang sama.

Bagaimana Menghitung Rata-Rata Pergerakan Tertimbang?

Poin data terbaru diberi bobot lebih saat menghitung rata-rata bergerak tertimbang, sementara poin data historis diberi bobot lebih sedikit. Ketika angka-angka dalam kumpulan data memiliki berbagai bobot dalam kaitannya satu sama lain, itu digunakan. Bobot gabungan harus sama dengan 1, atau 100% dari total.

Dari rata-rata bergerak sederhana, ini berbeda karena memberikan bobot yang sama pada setiap nilai. Dibandingkan dengan rata-rata bergerak sederhana, nilai rata-rata tertimbang akhir lebih baik menangkap frekuensi konkurensi karena mempertimbangkan signifikansi setiap titik data.

Contoh 1

Rata-rata pergerakan tertimbang dari empat nilai saham adalah apa yang kita butuhkan: $66, $68,$69 dan $70 dengan harga pertama adalah yang terbaru. Asumsikan ada 10 periode.

Berdasarkan data yang diberikan, pembobotan periode terakhir adalah 4/10, sebelumnya adalah 3/10, setelahnya adalah 2/10, dan pembobotan periode pertama adalah 1/10.

Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan rumus di bawah rata-rata pembobotan untuk keempat harga yang berbeda:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $28 + $19,80 + $13,60 + $6,90 = $68,30

Rumus Rata-Rata Pergerakan Tertimbang

Rumus rata-rata bergerak tertimbang ditulis sebagai berikut:

Dimana: N adalah kerangka waktu.

Bagaimana Rata-Rata Pergerakan Tertimbang Bekerja?

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memanfaatkan indikator ini untuk perdagangan Anda sekarang setelah Anda memahami cara menentukan rata-rata pergerakan tertimbang dari serangkaian nilai tertentu:

Ketika harga berada di atas garis MA tertimbang, biasanya menunjukkan bahwa aset diperdagangkan lebih tinggi daripada rata-rata untuk periode yang ditinjau. Ini lebih lanjut mendukung tren naik. Atau, tren turun dikonfirmasi saat harga berada di bawah garis WMA.

MA tertimbang yang meningkat dapat digunakan untuk menyoroti wilayah support dan resistance untuk aktivitas harga. Pada saat yang sama, penurunan WMA dapat menandakan resistensi aksi harga untuk periode tertentu. Trader menempatkan order beli saat harga mendekati MA tertimbang yang naik, dan order jual saat harga dekat dengan MA tertimbang yang turun sering menggunakan ini.

Aktivitas harga di atas rata-rata pergerakannya digunakan untuk mengkonfirmasi kekuatan harga dan momentum pasar. Karena harga terbaru sekarang lebih tinggi dari rata-rata, ini menunjukkan bahwa pasar menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Di sisi lain, pergerakan harga di bawah rata-rata pergerakannya menunjukkan bahwa pasar menjadi lebih lemah dibandingkan dengan level sebelumnya.

Untuk mengukur perubahan harga - Rata-rata pergerakan tertimbang adalah indikator yang unggul. Ini dapat melihat tren lebih awal daripada rata-rata pergerakan sederhana karena biasanya lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Ini adalah potensi kerugian karena WMA lebih cenderung mengalami volatilitas daripada SMA yang cocok.

WMA dapat digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya, seperti Keltner Channels, untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan terbaik. Ketika ada penurunan harga dari puncak Keltner Channel, dan pasar sedang dalam tren naik, pedagang mungkin bergabung dengan pasar yang dekat dengan WMA.

Strategi Perdagangan Rata-Rata Pergerakan Tertimbang

1. Strategi Crossover Rata-Rata Pergerakan Tiga Kali Lipat

Pendekatan rata-rata bergerak tiga kali memplot tiga rata-rata bergerak terpisah untuk menciptakan sinyal beli dan jual. Dibandingkan dengan teknik crossover rata-rata bergerak ganda, strategi rata-rata bergerak ini lebih mampu mengatasi sinyal perdagangan yang salah. Trader dapat menentukan apakah pasar benar-benar mengalami perubahan tren atau hanya berhenti sebentar sebelum kembali ke keadaan sebelumnya dengan membandingkan tiga moving average dengan periode lookback yang berbeda. Sinyal beli terbentuk di awal perkembangan tren, dan sinyal jual muncul di awal tren mati.

Sinyal yang mereka hasilkan dikonfirmasi atau dibantah menggunakan rata-rata bergerak ketiga bersama dengan dua rata-rata bergerak lainnya. Kemungkinan bahwa pedagang akan bertindak berdasarkan sinyal yang menyesatkan berkurang sebagai hasilnya.

Rata-rata bergerak mengikuti kurva harga lebih dekat semakin pendek periodenya. Rata-rata pergerakan yang lebih cepat (jangka pendek) akan mulai naik jauh lebih awal daripada rata-rata pergerakan yang lebih lambat saat keamanan memasuki tren naik (jangka panjang). Asumsikan bahwa keamanan telah meningkat nilainya dengan jumlah yang sama setiap hari selama 60 hari perdagangan sebelumnya sebelum mulai turun selama 60 hari berikutnya. Rata-rata pergerakan 20 hari dan 30 hari akan mulai menurun pada hari perdagangan kesebelas dan keenam belas, sedangkan rata-rata pergerakan 10 hari akan mulai menurun pada hari perdagangan keenam.

Lamanya waktu yang dialami sebuah tren sebelumnya memengaruhi seberapa besar kemungkinan tren itu akan berlanjut. Untuk alasan ini, memulai perdagangan terlalu dini dapat mengakibatkan terpaksa meninggalkan posisi dengan kerugian setelah memasukkan sinyal yang salah, sementara menunggu terlalu lama untuk memasuki perdagangan mengakibatkan kehilangan banyak keuntungan. Strategi perdagangan seperti persilangan rata-rata bergerak tiga kali mencoba mengendarai tren untuk jumlah waktu yang tepat sambil menghindari sinyal palsu untuk menangani masalah ini.

Kami akan menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 10 hari, 20 hari, dan 30 hari yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini untuk menggambarkan metode rata-rata pergerakan ini.

Bergantung pada kerangka waktu yang diinginkan pedagang untuk berdagang, rata-rata pergerakan yang berbeda harus digunakan untuk jangka waktu yang berbeda. Karena kecenderungannya untuk melacak kurva harga dengan cermat, rata-rata pergerakan eksponensial disukai untuk kerangka waktu yang lebih pendek (bilah satu jam atau lebih cepat) (misalnya, 4, 9, 18 EMA atau 10, 25, 50 EMA). Pedagang lebih memilih rata-rata bergerak untuk kerangka waktu yang lebih lama (batang harian atau mingguan) (misalnya, SMA 5, 10, 20 atau SMA 4, 10, 50). Periode rata-rata bergerak berubah tergantung pada teknik pedagang dan keamanan yang diperdagangkan.

Pikirkan di mana ketiga rata-rata bergerak berubah arah pada grafik di atas pada titik "A." Garis ungu menunjukkan rata-rata pergerakan lambat, garis hijau menunjukkan rata-rata pergerakan sedang, dan garis merah menunjukkan rata-rata pergerakan cepat (SMA 10 hari) (SMA 30 hari). Ada sinyal untuk menjual ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak menengah dan lambat. Harga rata-rata selama 10 hari terakhir telah menurun di bawah harga rata-rata selama 20 dan 30 hari terakhir, menunjukkan perubahan tren jangka pendek.

Sinyal jual ditunjukkan ketika rata-rata bergerak menengah melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat. Perubahan momentum dianggap lebih parah ketika rata-rata pergerakan menengah (20 hari) melintasi di bawah rata-rata pergerakan lambat (30 hari).

Ketika rata-rata pergerakan lambat lebih tinggi dari rata-rata pergerakan sedang dan rata-rata pergerakan menengah lebih tinggi dari rata-rata pergerakan cepat, teknik crossover rata-rata pergerakan tiga kali memberikan sinyal untuk menjual. Sistem meninggalkan posisinya ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata -rata bergerak sedang. Karena itu, sistem perdagangan rata-rata bergerak tiga kali lipat kurang umum daripada sistem perdagangan rata-rata bergerak ganda. Produk tidak lagi tersedia ketika rata-rata pergerakan lambat dan sedang tidak sesuai dengan hubungan antara rata-rata pergerakan sedang dan cepat.

Pedagang agresif akan mengambil posisi berdasarkan rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat dan menengah daripada menunggu tren dikonfirmasi. Selain itu, posisi dapat dimasukkan di berbagai titik. Misalnya, seorang pedagang dapat mengambil sejumlah posisi buy ketika MA cepat melintasi di atas MA menengah, satu set posisi beli lainnya ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, dan kemudian menambahkan posisi beli ketika medium melintasi MA lambat. MA. Dia bisa keluar dari posisinya kapan saja jika pembalikan tren terlihat.

2. Pita Rata-Rata Bergerak

Moving Average Ribbon adalah variasi lanjutan dari teknik Moving Average Crossover. Pendekatan rata-rata bergerak ini dihasilkan dengan melapisi banyak rata-rata bergerak pada grafik yang sama (grafik di bawah ini menggunakan 8 rata-rata bergerak sederhana). Saat memilih panjang dan jenis rata-rata bergerak, seseorang harus mempertimbangkan cakrawala waktu dan tujuan investasinya. Tren kuat adalah tren di mana semua rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama. Mirip dengan bagaimana sistem crossover rata-rata bergerak tiga kali menghasilkan sinyal perdagangan, pedagang harus memilih jumlah crossover yang diperlukan untuk memulai sinyal beli atau jual.

Ketika rata-rata pergerakan yang lebih cepat melintasi rata-rata pergerakan yang lebih lambat, pedagang melihat untuk membeli, sementara mereka melihat untuk menjual ketika mereka melakukan yang sebaliknya.

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Jangkar Divergensi konvergensi rata-rata bergerak , atau MACD, adalah indikator tren momentum. Ini terdiri dari seri tiga kali yang telah digabungkan dan diproduksi sebagai rata-rata bergerak menggunakan data harga masa lalu, paling sering harga penutupan. Perbedaannya ditunjukkan oleh garis MACD antara harga penutupan rata-rata pergerakan eksponensial cepat (jangka pendek) sekuritas tertentu dan rata-rata pergerakan eksponensial lambat (jangka panjang). Rata-rata pergerakan eksponensial garis MACD berfungsi sebagai garis sinyal. Pedagang mencari persilangan antara MACD dan garis sinyal saat menggunakan pendekatan rata-rata bergerak ini.

Tiga elemen yang membentuk strategi MACD diwakili oleh huruf MACD(a,b,c), di mana seri MACD adalah perbedaan antara EMA dengan periode "a" dan "b." EMA seri MACD, yang berfungsi sebagai garis sinyal, memiliki periode "c." Teknik MACD yang paling populer menggunakan EMA 9 hari untuk rangkaian sinyal, yang diwakili oleh MACD, dan EMA 12 hari dan 26 hari untuk rangkaian MACD (12, 26, 9). Berdasarkan parameter input ini, bagan di bawah ini dibuat.

Garis MACD dibuat dengan mengurangkan EMA 26 hari harga penutupan dari EMA 12 hari. Garis sinyal = 9 hari garis MACD Garis MACD EMA ditambah garis sinyal sama dengan histogram.

Harga penutupan harian (garis biru), EMA 12 hari (garis merah), dan EMA 26 hari semuanya ditampilkan di bagian atas grafik (garis hijau). Seri MACD (garis biru), Seri Sinyal (garis merah), dan histogram MACD (garis vertikal hitam) masing-masing diplot di bagian bawah grafik. Seri MACD dihitung dengan mengurangi rata-rata pergerakan cepat (EMA 12 hari) dari rata-rata pergerakan lambat (EMA 26 hari), sedangkan Seri Sinyal dihitung dengan mengambil EMA 9 hari dari rata-rata pergerakan cepat .

Grafik MACD dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. Garis MACD yang melintasi garis sinyal adalah pemicu sinyal yang paling sering digunakan. Disarankan untuk membeli sekuritas yang mendasarinya ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal dan menjual sekuritas ketika garis MACD melewati di bawah garis sinyal. Kejadian ini ditafsirkan sebagai indikator bahwa tren keamanan yang mendasarinya diatur untuk mengintensifkan ke arah persilangan. Persilangan nol adalah persilangan berbeda yang diperhitungkan oleh para pedagang. Hal ini terjadi ketika rata-rata kurva harga yang lambat dan bergerak cepat melintas atau ketika seri MACD membalikkan tanda.

Tanda-tanda bearish adalah tanda-tanda yang berubah dari positif ke negatif, sedangkan tanda-tanda bullish adalah tanda-tanda yang berubah dari negatif ke positif. Meskipun persilangan nol mengkonfirmasi perubahan tren, ini kurang dapat diandalkan dibandingkan persilangan sinyal dalam menghasilkan sinyal. Kemampuan histogram untuk menunjukkan perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal adalah indikator lain yang diperhatikan pedagang. Tren berkurang ketika histogram mulai menurun (bergerak menuju garis nol); ini terjadi ketika MACD dan garis sinyal konvergen.

Histogram naik (bergerak menjauh dari garis nol) atau garis sinyal dan garis MACD divergen, bagaimanapun, adalah tanda bahwa tren meningkat.

MACD dapat menghasilkan sinyal yang salah, seperti algoritma rata-rata bergerak lainnya yang digunakan untuk meramalkan tren. Positif palsu terjadi ketika crossover bullish atau bearish diikuti oleh penurunan tajam atau peningkatan keamanan yang mendasarinya. Ketika tidak ada crossover namun stok dengan cepat berakselerasi baik ke atas atau ke bawah; itu adalah negatif palsu.

Rata-Rata Pergerakan Tertimbang vs. Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Dua statistik paling populer di dunia untuk menentukan rata-rata pengamatan dalam pengumpulan data adalah rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang.

Rata-rata bergerak sederhana memperkirakan rata-rata dengan menambahkan semua pengamatan dalam kumpulan data dan membagi hasilnya dengan ukuran sampel keseluruhan, yang merupakan perbedaan utama antara dua ukuran statistik. Sederhananya, itu memberi setiap pengamatan dalam sampel jumlah bobot yang sama.

Pengamatan terbaru diberi bobot yang lebih besar daripada pengamatan dari masa lalu untuk menghitung rata-rata, sedangkan rata-rata bergerak tertimbang menerapkan bobot atau frekuensi tertentu untuk setiap pengamatan.

Garis bawah

Pemahaman sangat penting bagi pedagang bagaimana menggabungkan rata-rata bergerak tertimbang dengan indikator teknis lainnya. Karena itu, satu jenis rata-rata bergerak tidak secara inheren lebih unggul dari yang lain karena mereka hanya menggunakan berbagai teknik untuk menghitung harga rata-rata. Oleh karena itu, tipe MA yang optimal pada akhirnya akan bergantung pada pendekatan trading Anda. Selain itu, pikirkan tentang memodifikasi pengaturan Anda secara signifikan untuk setiap pasar; Anda mungkin menemukan bahwa WMA 50 periode bekerja dengan sangat baik pada satu saham tetapi tidak begitu baik pada saham lainnya. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari perdagangan Anda, Anda harus memahami cara menggunakan dan menafsirkan WMA, sama seperti yang Anda lakukan dengan instrumen lainnya.