ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

ทิศทางของแนวโน้มจะถูกระบุโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค มันสร้างสัญญาณการค้าโดยให้น้ำหนักมากขึ้นกับจุดข้อมูลล่าสุดและให้น้ำหนักน้อยลงไปยังจุดข้อมูลในอดีต

บทนำ

• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ที่ทำให้จุดข้อมูลล่าสุดมีน้ำหนักมากขึ้นในขณะที่ให้จุดข้อมูลเก่ามีน้ำหนักน้อยลง

• ตัวเลขของชุดข้อมูลจะถูกคูณทีละตัวด้วยน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะนำมารวมกันเพื่อให้ได้ WMA

• • ผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเพื่อให้สัญญาณการซื้อขายที่แจ้งให้ทราบเมื่อจะซื้อหรือขายหุ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ผู้ค้าใช้เพื่อกำหนดทิศทางการค้าและจะซื้อหรือขายคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) จุดข้อมูลล่าสุดจะให้น้ำหนักมากกว่า ในขณะที่จุดข้อมูลในอดีตจะให้น้ำหนักน้อยกว่า การสังเกตแต่ละครั้งในการรวบรวมข้อมูลจะถูกคูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก

ผู้ค้าเพื่อสร้างสัญญาณการค้าใช้เครื่องมือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตัวอย่างเช่น สัญญาณอาจเป็นสัญญาณในการปิดการซื้อขายเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเคลื่อนไปข้างหน้าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก แต่ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาลดลงใกล้หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าถึงเวลาทำธุรกรรมแล้ว

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นแม่นยำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พื้นฐาน ซึ่งทำให้ทุกค่าในชุดข้อมูลมีน้ำหนักเท่ากัน

วิธีการคำนวณถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก?

จุดข้อมูลล่าสุดจะให้น้ำหนักมากกว่าเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ในขณะที่จุดข้อมูลในอดีตจะมีน้ำหนักน้อยกว่า เมื่อตัวเลขในชุดข้อมูลมีน้ำหนักต่างกันสัมพันธ์กัน ก็จะใช้ น้ำหนักรวมควรเท่ากับ 1 หรือ 100% ของยอดรวม

จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย จะแตกต่างกันตรงที่ค่าแต่ละค่ามีน้ำหนักเท่ากัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุดท้ายจะจับความถี่ของการทำงานพร้อมกันได้ดีกว่า เนื่องจากจะพิจารณาถึงความสำคัญของจุดข้อมูลแต่ละจุด

ตัวอย่าง 1

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักของมูลค่าหุ้นสี่ตัวคือสิ่งที่เราต้องการ: $66, $68,$69 และ $70 โดยราคาแรกเป็นราคาล่าสุด สมมติว่ามี 10 งวด

จากข้อมูลที่ให้มา การถ่วงน้ำหนักของช่วงล่าสุดจะเป็น 4/10 ช่วงก่อนหน้าจะเป็น 3/10 ช่วงหลังจะเป็น 2/10 และการถ่วงน้ำหนักช่วงแรกจะเป็น 1/10

การคำนวณจะทำโดยใช้สูตรที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับราคาที่แตกต่างกันสี่แบบ:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $28 + $19.80 + $13.60 + $6.90 = $68.30

สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก

สูตรถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเขียนดังนี้:

โดยที่: N คือกรอบเวลา

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักทำงานอย่างไร

มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้สำหรับการซื้อขายของคุณได้อย่างไร เมื่อคุณเข้าใจวิธีกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักของชุดค่าที่กำหนด:

เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น MA ที่ถ่วงน้ำหนัก โดยทั่วไปแล้วจะบ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่ตรวจสอบ มันยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอีกด้วย อีกทางหนึ่ง แนวโน้มขาลงจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น WMA

สามารถใช้ MA แบบถ่วงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพื่อเน้นบริเวณแนวรับและแนวต้านสำหรับกิจกรรมราคา ในเวลาเดียวกัน WMA ที่ลดลงสามารถส่งสัญญาณการต่อต้านการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ค้าส่งคำสั่งซื้อเมื่อราคาอยู่ใกล้กับ MA ที่ถ่วงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และคำสั่งขายเมื่อราคาใกล้กับ MA ที่ถ่วงน้ำหนักที่ลดลงมักใช้คำสั่งนี้

กิจกรรมราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของราคาและโมเมนตัมของตลาด เนื่องจากราคาล่าสุดตอนนี้อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย นี่บ่งชี้ว่าตลาดมีพลังมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวของราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับระดับก่อนหน้า

เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นตัวบ่งชี้ที่เหนือกว่า สามารถระบุแนวโน้มได้เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคามากกว่า เป็นข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก WMA มีแนวโน้มที่จะประสบกับความผันผวนมากกว่า SMA ที่ตรงกัน

WMA สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Keltner Channels เพื่อระบุสัญญาณการค้าที่ดีที่สุด เมื่อมีการดึงราคากลับจากจุดสูงสุดของ Keltner Channel และตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ผู้ค้าอาจเข้าร่วมตลาดใกล้กับ WMA

กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก

1. กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่า

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่าจะแปลงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นแยกกันเพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย เมื่อเทียบกับเทคนิคครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่ กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้สามารถรับมือกับสัญญาณการค้าที่ผิดพลาดได้ เทรดเดอร์สามารถระบุได้ว่าตลาดประสบกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจริงๆ หรือเพียงแค่หยุดชั่วครู่ก่อนจะกลับสู่สถานะก่อนหน้าโดยการเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นกับช่วงเวลามองย้อนกลับที่ต่างกัน สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาของแนวโน้ม และสัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการสิ้นสุดของแนวโน้ม

สัญญาณที่พวกเขาสร้างนั้นได้รับการยืนยันหรือพิสูจน์หักล้างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกสองรายการ โอกาสที่ผู้ค้าจะกระทำกับสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดจะลดลงตามไปด้วย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามเส้นราคาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้น (ระยะสั้น) จะเริ่มเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าเมื่อความปลอดภัยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น (ระยะยาว) สมมติว่าหลักทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกวันในช่วง 60 วันทำการก่อนหน้าก่อนที่จะเริ่มลดลงใน 60 วันถัดไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 30 วันจะเริ่มลดลงในวันที่ 11 และ 16 ของการซื้อขายตามลำดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันจะเริ่มลดลงในวันที่ 6 ของการซื้อขาย

ระยะเวลาที่เทรนด์เคยประสบมาก่อนหน้านี้ส่งผลต่อแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ การเริ่มต้นซื้อขายเร็วเกินไปอาจส่งผลให้ถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งที่ขาดทุนหลังจากเข้าสู่สัญญาณที่ผิดพลาด ในขณะที่รอนานเกินไปเพื่อเข้าสู่การซื้อขายส่งผลให้พลาดผลกำไรไปมาก กลยุทธ์การซื้อขายเช่นครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่าพยายามที่จะขี่เทรนด์ในระยะเวลาที่ถูกต้องอย่างแม่นยำในขณะที่หลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จเพื่อจัดการกับปัญหานี้

เราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 20 วันและ 30 วันที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างเพื่อแสดงวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้

ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เทรดเดอร์ต้องการซื้อขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันควรใช้สำหรับระยะเวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะติดตามเส้นโค้งราคาอย่างใกล้ชิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจึงเป็นที่นิยมสำหรับกรอบเวลาที่สั้นกว่า (แท่งหนึ่งชั่วโมงหรือเร็วกว่า) (เช่น 4, 9, 18 EMA หรือ 10, 25, 50 EMA) ผู้ค้าต้องการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับกรอบเวลาที่ยาวขึ้น (แท่งรายวันหรือรายสัปดาห์) (เช่น 5, 10, 20 SMA หรือ 4, 10, 50 SMA) ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเทคนิคของเทรดเดอร์และความปลอดภัยที่ซื้อขาย

ลองนึกถึงตำแหน่งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นเปลี่ยนทิศทางในแผนภูมิด้านบนที่จุด "A" เส้นสีม่วงหมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า เส้นสีเขียวคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลาง และเส้นสีแดงคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (10-วัน SMA) (SMA 30 วัน) มีสัญญาณให้ขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วตัดต่ำกว่าเส้นกลางและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ราคาเฉลี่ยในช่วง 10 วันที่ผ่านมาลดลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในช่วง 20 และ 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของแนวโน้ม

สัญญาณขายจะแสดงเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลางตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจะถือว่ารุนแรงมากขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลาง (20 วัน) เคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (30 วัน)

เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลางและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลางสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว เทคนิคครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่าจะให้สัญญาณขาย ระบบจะออกจากตำแหน่งเมื่อ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว ตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลาง ด้วยเหตุนี้ ระบบการซื้อขายแบบ Triple Moving Average จึงใช้กันน้อยกว่าระบบการซื้อขายแบบ Dual Moving Average ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและปานกลางไม่ตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปานกลางและรวดเร็ว

ผู้ค้าที่ก้าวร้าวจะเข้ารับตำแหน่งโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและปานกลางแทนที่จะรอให้แนวโน้มได้รับการยืนยัน นอกจากนี้ ตำแหน่งอาจถูกป้อนตามจุดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจใช้ตำแหน่งยาวจำนวนหนึ่งเมื่อ MA เร็วข้ามเหนือ MA ขนาดกลาง อีกชุดของตำแหน่งยาวเมื่อ MA เร็วตัดเหนือ MA ที่ช้า และเพิ่มตำแหน่งยาวเมื่อสื่อข้ามผ่านช้า แมสซาชูเซตส์ เขาสามารถออกจากตำแหน่งได้ตลอดเวลาหากเห็นการกลับตัวของแนวโน้ม

2. ริบบิ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ริบบิ้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นรูปแบบขั้นสูงของเทคนิคครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เกิดจากการซ้อนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากบนแผนภูมิเดียวกัน (แผนภูมิด้านล่างใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 8 เส้น) เมื่อเลือกความยาวและประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราต้องคำนึงถึงขอบเขตเวลาและเป้าหมายการลงทุนด้วย แนวโน้มที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับวิธีที่ระบบครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่าสร้างสัญญาณการซื้อขาย ผู้ค้าต้องเลือกจำนวนครอสโอเวอร์ที่จำเป็นในการเริ่มต้นสัญญาณซื้อหรือขาย

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า เทรดเดอร์จะมองหาการซื้อ ในขณะที่พวกเขาต้องการขายเมื่อพวกเขาทำตรงกันข้าม

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Anchor The moving average convergence divergence หรือ MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มโมเมนตัม ประกอบด้วยชุดข้อมูล 3 ครั้งที่รวมกันและสร้างเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ข้อมูลราคาในอดีต ซึ่งมักเป็นราคาปิด ความแตกต่างจะแสดงโดยเส้น MACD ระหว่างราคาปิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบเร็ว (ระยะสั้น) ของหลักทรัพย์เฉพาะและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่ช้า (ระยะยาว) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังของเส้น MACD ทำหน้าที่เป็นเส้นสัญญาณ เทรดเดอร์ค้นหาการไขว้กันระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณในขณะที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้

องค์ประกอบสามประการที่ประกอบเป็นกลยุทธ์ MACD นั้นแสดงด้วยตัวอักษร MACD (a,b,c) โดยที่ชุด MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA ที่มีจุด "a" และ "b" EMA ของชุด MACD ซึ่งทำหน้าที่เป็นสายสัญญาณมีคาบ "c" เทคนิค MACD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใช้ EMA 9 วันสำหรับชุดสัญญาณ ซึ่งแสดงโดย MACD และ EMA 12 วันและ 26 วันสำหรับชุด MACD (12, 26, 9) ตามพารามิเตอร์อินพุตเหล่านี้ แผนภูมิด้านล่างถูกสร้างขึ้น

เส้น MACD ถูกสร้างขึ้นโดยการลบ EMA 26 วันของราคาปิดออกจาก EMA 12 วัน เส้นสัญญาณ = เส้น MACD 9 วัน EMA เส้น MACD บวกเส้นสัญญาณเท่ากับฮิสโตแกรม

ราคาปิดรายวัน (เส้นสีน้ำเงิน), EMA 12 วัน (เส้นสีแดง) และ EMA 26 วัน ทั้งหมดแสดงอยู่ในครึ่งบนของแผนภูมิ (เส้นสีเขียว) MACD Series (เส้นสีน้ำเงิน), Signal Series (เส้นสีแดง) และ MACD histogram (เส้นแนวตั้งสีดำ) ถูกลงจุดในครึ่งล่างของแผนภูมิตามลำดับ ซีรี่ส์ MACD คำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (EMA 12 วัน) ออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (EMA 26 วัน) ในขณะที่ชุดสัญญาณคำนวณโดยใช้ EMA 9 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว .

แผนภูมิ MACD สามารถตีความได้หลายวิธี เส้น MACD ที่ข้ามเส้นสัญญาณเป็นตัวกระตุ้นสัญญาณที่ใช้บ่อยที่สุด ขอแนะนำให้ซื้อหลักทรัพย์พื้นฐานเมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณและขายหลักทรัพย์เมื่อเส้น MACD ผ่านต่ำกว่าเส้นสัญญาณ เหตุการณ์เหล่านี้ถูกตีความว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานถูกกำหนดให้ทวีความรุนแรงขึ้นในทิศทางครอสโอเวอร์ ครอสโอเวอร์ศูนย์เป็นครอสโอเวอร์ที่แตกต่างกันที่ผู้ค้าคำนึงถึง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยที่ช้าและเคลื่อนที่เร็วของเส้นราคาข้ามหรือเมื่อชุด MACD กลับตัว

สัญญาณขาลงคือสัญญาณที่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ในขณะที่สัญญาณขาขึ้นคือสัญญาณที่เปลี่ยนจากเชิงลบเป็นบวก แม้ว่าการไขว้กันเป็นศูนย์จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม แต่ก็เชื่อถือได้น้อยกว่าสัญญาณครอสโอเวอร์ที่สร้างสัญญาณ ความสามารถของฮิสโตแกรมในการแสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่ผู้ค้าดู แนวโน้มลดลงเมื่อฮิสโตแกรมเริ่มลดลง (เคลื่อนไปที่เส้นศูนย์) สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ MACD และเส้นสัญญาณมาบรรจบกัน

อย่างไรก็ตาม ฮิสโตแกรมที่เพิ่มขึ้น (เคลื่อนออกจากเส้นศูนย์) หรือเส้นสัญญาณและเส้น MACD แยกกัน เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้น

MACD สามารถสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้ เช่นเดียวกับอัลกอริธึมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ใช้ในการคาดการณ์แนวโน้ม ผลบวกลวงเกิดขึ้นเมื่อครอสโอเวอร์แบบ bullish หรือ bearish ตามมาด้วยการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลักทรัพย์พื้นฐานตามลำดับ เมื่อยังไม่มีการครอสโอเวอร์ สต็อกจะเร่งขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว ที่เป็นเท็จเชิงลบ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา

สถิติที่นิยมมากที่สุดในโลกสำหรับกำหนดค่าเฉลี่ยของการสังเกตในการรวบรวมข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายจะประมาณค่าเฉลี่ยโดยการเพิ่มการสังเกตทั้งหมดในชุดข้อมูลและหารผลลัพธ์ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยรวม ซึ่งเป็นความแตกต่างหลักระหว่างการวัดทางสถิติทั้งสอง กล่าวง่ายๆ ก็คือ การสังเกตแต่ละครั้งในตัวอย่างมีน้ำหนักเท่ากัน

การสังเกตครั้งล่าสุดให้น้ำหนักที่มากกว่าในอดีตอันไกลโพ้นเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ย ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะใช้น้ำหนักหรือความถี่ที่ระบุในการสังเกตแต่ละครั้ง

บรรทัดล่าง

การทำความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าในการรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ต้องบอกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งไม่ได้ดีกว่าแบบอื่นโดยเนื้อแท้ เพราะพวกเขาใช้เทคนิคต่างๆ ในการคำนวณราคาเฉลี่ยเท่านั้น ดังนั้น MA ประเภทที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับวิธีการซื้อขายของคุณในที่สุด นอกจากนี้ ให้คิดถึงการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณอย่างมากสำหรับแต่ละตลาด คุณอาจพบว่า WMA 50 งวดทำงานได้ดีกับหุ้นตัวหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับอีกตัวหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเทรดของคุณ คุณต้องเข้าใจวิธีใช้และตีความ WMA เช่นเดียวกับที่คุณทำกับตราสารอื่นๆ