O que é média móvel ponderada? Tudo o que você precisa saber

A direção de uma tendência é identificada pela média móvel ponderada, um indicador técnico. Ele produz sinais de negociação dando mais peso aos pontos de dados recentes e menos peso aos pontos de dados históricos.

Introdução

• Um indicador técnico é a média móvel ponderada (WMA) que dá mais peso aos pontos de dados recentes, enquanto dá menos peso aos pontos de dados mais antigos.

• Os números do conjunto de dados são multiplicados individualmente por um peso predefinido antes de serem somados para obter o WMA.

• • Os traders usam médias móveis ponderadas para fornecer sinais de negociação que os informam quando comprar ou vender ações.

O que é média móvel ponderada?

Um indicador técnico que os traders usam para determinar a direção da negociação e se devem comprar ou vender é a média móvel ponderada (WMA). Os pontos de dados recentes recebem mais peso, enquanto os pontos de dados históricos recebem menos peso. Cada observação na coleta de dados é multiplicada por um fator de ponderação predefinido para obter a média móvel ponderada .

Os comerciantes para produzir sinais de negociação usam a ferramenta de média ponderada. Por exemplo, o sinal pode ser um sinal para fechar uma negociação quando a ação do preço avança em direção ou acima da média móvel ponderada. Mas se a ação do preço cair perto ou logo abaixo da média móvel ponderada, isso pode indicar que é hora de fazer uma transação.

O uso da média móvel ponderada é mais preciso do que a média móvel básica, que dá a cada valor no conjunto de dados o mesmo peso.

Como calcular a média móvel ponderada?

Os pontos de dados recentes recebem mais peso ao calcular a média móvel ponderada, enquanto os pontos de dados históricos recebem menos peso. Quando as figuras no conjunto de dados têm vários pesos em relação umas às outras, ele é usado. Os pesos combinados devem ser iguais a 1, ou 100% do total.

Da média móvel simples, é diferente na medida em que dá a cada valor igual peso. Comparado com a média móvel simples, o valor médio ponderado final captura melhor a frequência de simultaneidade, pois considera a significância de cada ponto de dados.

Exemplo 1

Uma média móvel ponderada de quatro valores de ações é o que precisamos: $ 66, $ 68, $ 69 e $ 70, sendo o primeiro preço o mais recente. Suponha que existam 10 períodos.

Com base nos dados fornecidos, a ponderação do período mais recente será 4/10, a anterior será 3/10, a posterior será 2/10 e a ponderação do primeiro período será 1/10.

O cálculo será feito utilizando a fórmula abaixo da média ponderada para os quatro preços diferentes:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30

Fórmula de média móvel ponderada

A fórmula da média móvel ponderada é escrita da seguinte forma:

Onde: N é o período de tempo.

Como funciona a média móvel ponderada?

Vejamos como você pode utilizar esse indicador para suas negociações agora que entende como determinar a média móvel ponderada de um determinado conjunto de valores:

Quando o preço está acima de sua linha MA ponderada, normalmente indica que o ativo está sendo negociado acima da média do período revisado. Ele ainda suporta uma tendência ascendente. Alternativamente, uma tendência de baixa é confirmada quando o preço está abaixo da linha WMA.

Uma MA ponderada crescente pode ser usada para destacar regiões de suporte e resistência para a atividade de preços. Ao mesmo tempo, um WMA em declínio pode sinalizar resistência à ação do preço por um determinado período. Os comerciantes colocam ordens de compra quando o preço está próximo da MA ponderada em alta, e ordens de venda quando o preço está próximo da MA ponderada em queda frequentemente usam isso.

A atividade de preço acima de sua média móvel é usada para confirmar a força do preço e o impulso do mercado. Como os preços mais recentes agora estão acima da média, isso indica que o mercado está se tornando mais poderoso do que antes. Por outro lado, o movimento de preços abaixo de sua média móvel indica que o mercado está se tornando mais fraco em comparação aos níveis anteriores.

Para avaliar as mudanças de preços - A média móvel ponderada é um indicador superior. Ele pode detectar tendências antes da média móvel simples, pois normalmente é mais sensível ao movimento dos preços. É uma desvantagem potencial porque é mais provável que o WMA experimente volatilidade do que o SMA correspondente.

O WMA pode ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos, como Keltner Channels, para identificar os melhores sinais de negociação. Quando há uma retração de preço do pico do Keltner Channel e o mercado está em tendência de alta, os traders podem ingressar no mercado próximo ao WMA.

Estratégias de negociação de média móvel ponderada

1. Estratégia de Crossover de Média Móvel Tripla

A abordagem de média móvel tripla traça três médias móveis separadas para criar sinais de compra e venda. Em comparação com a técnica de cruzamento de média móvel dupla, essa estratégia de média móvel é mais capaz de lidar com sinais comerciais errôneos. O trader pode determinar se o mercado realmente experimentou uma mudança na tendência ou se está simplesmente parando brevemente antes de retornar ao seu estado anterior, comparando três médias móveis com diferentes períodos de retrospectiva. Um sinal de compra é formado no início do desenvolvimento de uma tendência e um sinal de venda é gerado no início do fim de uma tendência.

Os sinais que eles produzem são confirmados ou refutados usando a terceira média móvel em conjunto com as outras duas médias móveis. A probabilidade de o trader agir com base em sinais enganosos diminui como resultado.

A média móvel segue a curva de preços mais de perto quanto mais curto for o seu período. Médias móveis mais rápidas (curto prazo) começarão a subir muito mais cedo do que as médias móveis mais lentas quando a segurança entrar em tendência de alta (longo prazo). Suponha que o valor do título tenha aumentado no mesmo valor todos os dias nos 60 dias de negociação anteriores antes de começar a cair nos 60 dias seguintes. As médias móveis de 20 e 30 dias começarão a diminuir no décimo primeiro e décimo sexto dia de negociação, respectivamente, enquanto a média móvel de 10 dias começará a diminuir no sexto dia de negociação.

O período de tempo que uma tendência resistiu anteriormente afeta a probabilidade de que ela continue. Por esse motivo, iniciar uma negociação muito cedo pode resultar em ser forçado a deixar a posição com prejuízo após entrar em um sinal falso, enquanto esperar muito tempo para entrar na negociação resulta na perda de grande parte do ganho. Estratégias de negociação, como o cruzamento de média móvel tripla, tentam acompanhar a tendência precisamente pela quantidade de tempo correta, evitando sinais falsos para lidar com esse problema.

Utilizaremos as médias móveis simples de 10 dias, 20 dias e 30 dias mostradas no gráfico abaixo para ilustrar esse método de média móvel.

Dependendo dos prazos em que o trader deseja negociar, diferentes médias móveis devem ser empregadas por diferentes períodos de tempo. Devido à sua propensão a acompanhar de perto a curva de preços, uma média móvel exponencial é preferida para prazos mais curtos (barras de uma hora ou mais rápido) (por exemplo, 4, 9, 18 EMA ou 10, 25, 50 EMA). Os comerciantes preferem médias móveis para prazos mais longos (barras diárias ou semanais) (por exemplo, 5, 10, 20 SMA ou 4, 10, 50 SMA). Os períodos de média móvel mudam dependendo da técnica do trader e do título que está sendo negociado.

Pense em onde as três médias móveis mudam de direção no gráfico acima no ponto "A". A linha roxa indica a média móvel lenta, a linha verde a média móvel média e a linha vermelha a média móvel rápida (SMA de 10 dias) (SMA de 30 dias). Há um sinal para vender quando a média de movimento rápido cruza abaixo das médias de movimento médio e lento. O preço médio dos últimos 10 dias caiu abaixo do preço médio dos últimos 20 e 30 dias, indicando uma mudança de curto prazo na tendência.

Um sinal de venda é indicado quando a média móvel média cruza abaixo da média móvel lenta. A mudança de momento é considerada mais severa quando a média móvel média (20 dias) cruza abaixo da média móvel lenta (30 dias).

Quando a média móvel lenta é maior que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel rápida, a técnica de cruzamento de média móvel tripla dá um sinal para vender. O sistema sai de sua posição quando a média móvel rápida cruza a média móvel média. Devido a isso, o sistema de negociação de média móvel tripla é menos comum do que o sistema de negociação de média móvel dupla. O produto não está mais disponível quando as médias móveis lentas e médias não correspondem à relação entre as médias móveis médias e rápidas.

Traders agressivos tomariam posições com base na média de movimento rápido cruzando as médias de movimento lento e médio, em vez de esperar que a tendência fosse confirmada. Além disso, as posições podem ser inseridas em vários pontos. Por exemplo, um trader pode tomar um certo número de posições longas quando a MA rápida cruza acima da MA média, outro conjunto de posições longas quando a MA rápida cruza acima da MA lenta e, em seguida, adiciona posições longas quando a média cruza a MA lenta. MA. Ele pode sair de sua posição a qualquer momento se uma reversão de tendência for vista.

2. Faixa de opções de média móvel

O Moving Average Ribbon é uma variação mais avançada da técnica Moving Average Crossover. Essa abordagem de média móvel é produzida pela sobreposição de várias médias móveis no mesmo gráfico (o gráfico abaixo usa 8 médias móveis simples). Ao escolher os comprimentos e tipos de médias móveis, deve-se considerar seus horizontes de tempo e objetivos de investimento. Uma tendência forte é aquela em que todas as médias móveis se movem na mesma direção. Semelhante à forma como o sistema de cruzamento de média móvel tripla gera sinais de negociação, o trader deve escolher o número de cruzamentos necessários para iniciar um sinal de compra ou venda.

Quando as médias móveis mais rápidas cruzam as médias móveis mais lentas, os traders procuram comprar, enquanto procuram vender quando fazem o oposto.

3. Divergência de convergência média móvel (MACD)

Âncora A divergência de convergência da média móvel , ou MACD, é um indicador de tendência de momento. Consiste em três séries temporais que foram combinadas e produzidas como médias móveis usando dados de preços anteriores, mais frequentemente o preço de fechamento. A diferença é mostrada pela linha MACD entre o preço de fechamento da média móvel exponencial rápida (curto prazo) de um determinado título e sua média móvel exponencial lenta (longo prazo). A média móvel exponencial da linha MACD serve como linha de sinal. O trader procura por cruzamentos entre o MACD e a linha de sinal enquanto usa essa abordagem de média móvel.

Os três elementos que compõem a estratégia MACD são representados pelas letras MACD(a,b,c), onde a série MACD é a diferença entre as EMAs com os períodos "a" e "b". A EMA da série MACD, que serve como linha de sinal, tem um período de "c". A técnica MACD mais popular usa uma EMA de 9 dias para a série de sinais, que é representada por MACD, e EMAs de 12 e 26 dias para a série MACD (12, 26, 9). Com base nesses parâmetros de entrada, foi gerado o gráfico abaixo.

A linha MACD é criada subtraindo a EMA de 26 dias do preço de fechamento de sua EMA de 12 dias. Linha de sinais = 9 dias Linha MACD EMA Linha MACD mais linha de sinal é igual a um histograma.

O preço de fechamento diário (linha azul), EMA de 12 dias (linha vermelha) e EMA de 26 dias são exibidos na metade superior do gráfico (linha verde). A Série MACD (linha azul), a Série Signal (linha vermelha) e o histograma MACD (linhas verticais pretas) são todos plotados na metade inferior do gráfico, respectivamente. A série MACD é calculada subtraindo a média de movimento rápido (EMA de 12 dias) da média de movimento lento (EMA de 26 dias), enquanto a Série de Sinais é calculada tomando uma EMA de 9 dias da média de movimento rápido .

O gráfico MACD pode ser interpretado de várias maneiras. A linha MACD que cruza a linha de sinal é o gatilho de sinal mais frequentemente empregado. É aconselhável comprar o título subjacente quando a linha MACD cruzar acima da linha de sinal e vender o título quando a linha MACD passar abaixo da linha de sinal. Essas ocorrências são interpretadas como indicadores de que a tendência do título subjacente está definida para se intensificar na direção do cruzamento. O cruzamento zero é um cruzamento diferente que os comerciantes levam em consideração. Isso acontece quando as médias lentas e rápidas da curva de preços se cruzam ou quando a série MACD inverte o sinal.

Sinais de baixa são aqueles que vão de positivo para negativo, enquanto sinais de alta são aqueles que vão de negativo para positivo. Embora os cruzamentos de zero confirmem uma mudança de tendência, é menos confiável do que o cruzamento de sinal na geração de sinais. A capacidade do histograma de mostrar a divergência entre a linha MACD e a linha de sinal é outro indicador que os traders observam. A tendência diminui quando o histograma começa a declinar (deslocar-se para a linha zero); isso ocorre quando as linhas MACD e de sinal são convergentes.

O histograma subindo (afastando-se da linha zero) ou a linha de sinal e a linha MACD divergentes, no entanto, são sinais de que a tendência está aumentando.

O MACD pode produzir sinais errôneos, assim como outros algoritmos de média móvel que são empregados para prever tendências. Um falso positivo ocorre quando um cruzamento de alta ou baixa é seguido por uma queda ou aumento acentuado no título subjacente, respectivamente. Quando ainda não há cruzamento, a ação acelera rapidamente para cima ou para baixo; isso é um falso negativo.

Média móvel ponderada vs. média móvel simples

As duas estatísticas mais populares do mundo para determinar a média de observações em uma coleta de dados são a média móvel simples e a média móvel ponderada.

Uma média móvel simples estima a média somando todas as observações em um conjunto de dados e dividindo o resultado pelo tamanho geral da amostra, que é a principal distinção entre as duas medidas estatísticas. Dito de forma simples, dá a cada observação na amostra a mesma quantidade de peso.

A observação mais recente recebe um peso maior do que as do passado distante para calcular a média, enquanto a média móvel ponderada aplica um peso ou frequência especificado a cada observação.

A linha inferior

Compreender é vital para os comerciantes como combinar a média móvel ponderada com outros indicadores técnicos. Dito isto, um tipo de média móvel não é inerentemente superior a outro porque eles usam apenas várias técnicas para calcular o preço médio. Portanto, o tipo ideal de MA dependerá, em última análise, da sua abordagem de negociação. Além disso, pense em modificar significativamente suas configurações para cada mercado; você pode descobrir que um WMA de 50 períodos funciona muito bem em uma ação, mas não tão bem em outra. Para obter os melhores resultados de suas negociações, você deve entender como usar e interpretar o WMA, assim como faria com qualquer outro instrumento.