¿Qué es la media móvil ponderada? Todo lo que necesitas saber

La dirección de una tendencia se identifica mediante la media móvil ponderada, un indicador técnico. Produce señales comerciales al dar más peso a los puntos de datos recientes y menos peso a los puntos de datos históricos.

Introducción

• Un indicador técnico es el promedio móvil ponderado (WMA) que otorga más peso a los puntos de datos recientes y menos peso a los puntos de datos más antiguos.

• Los números del conjunto de datos se multiplican individualmente por un peso predefinido antes de sumarse para obtener el WMA.

• • Los comerciantes usan promedios móviles ponderados para proporcionar señales comerciales que les permitan saber cuándo comprar o vender acciones.

¿Qué es la media móvil ponderada?

Un indicador técnico que los comerciantes utilizan para determinar la dirección comercial y si comprar o vender es el promedio móvil ponderado (WMA). Los puntos de datos recientes tienen más peso, mientras que los puntos de datos históricos tienen menos peso. Cada observación en la recopilación de datos se multiplica por un factor de ponderación predefinido para obtener el promedio móvil ponderado .

Los comerciantes para producir señales comerciales utilizan la herramienta de promedio ponderado. Por ejemplo, la señal puede ser una señal para cerrar una operación cuando la acción del precio avanza hacia o por encima del promedio móvil ponderado. Pero si la acción del precio cae cerca o justo por debajo del promedio móvil ponderado, puede indicar que es hora de realizar una transacción.

Usar el promedio móvil ponderado es más preciso que el promedio móvil básico, que le da a cada valor en el conjunto de datos el mismo peso.

¿Cómo calcular la media móvil ponderada?

Los puntos de datos recientes tienen más peso al calcular el promedio móvil ponderado, mientras que los puntos de datos históricos tienen menos peso. Cuando las cifras del conjunto de datos tienen varios pesos entre sí, se utiliza. Los pesos combinados deben ser iguales a 1, o 100% del total.

Del promedio móvil simple, es diferente en que le da a cada valor el mismo peso. En comparación con el promedio móvil simple, el valor promedio ponderado final captura mejor la frecuencia de concurrencia ya que considera la importancia de cada punto de datos.

Ejemplo 1

Lo que necesitamos es un promedio móvil ponderado de cuatro valores bursátiles: $66, $68, $69 y $70, siendo el primer precio el más reciente. Suponga que hay 10 periodos.

Según los datos proporcionados, la ponderación del período más reciente será 4/10, la anterior será 3/10, la posterior será 2/10 y la ponderación del primer período será 1/10.

El cálculo se realizará mediante la fórmula siguiente a la media ponderada de los cuatro precios diferentes:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $28 + $19,80 + $13,60 + $6,90 = $68,30

Fórmula de media móvil ponderada

La fórmula del promedio móvil ponderado se escribe de la siguiente manera:

Donde: N es el marco de tiempo.

¿Cómo funciona la media móvil ponderada?

Veamos cómo puede utilizar este indicador para sus operaciones ahora que comprende cómo determinar el promedio móvil ponderado de un conjunto dado de valores:

Cuando el precio está por encima de su línea MA ponderada, generalmente indica que el activo se cotiza más alto que en promedio durante el período revisado. Además, apoya una tendencia alcista. Alternativamente, una tendencia bajista se confirma cuando el precio está por debajo de la línea WMA.

Se puede usar una MA ponderada ascendente para resaltar regiones de soporte y resistencia para la actividad del precio. Al mismo tiempo, un WMA en declive puede indicar resistencia a la acción del precio durante un período determinado. Los comerciantes colocan órdenes de compra cuando el precio está cerca de la MA ponderada ascendente, y las órdenes de venta cuando el precio está cerca de la MA ponderada descendente utilizan con frecuencia esto.

La actividad de precios por encima de su media móvil se utiliza para confirmar la fortaleza de los precios y el impulso del mercado. Dado que los precios más recientes ahora son más altos que el promedio, esto indica que el mercado se está volviendo más poderoso que antes. Por otro lado, el movimiento del precio por debajo de su media móvil indica que el mercado se está debilitando en comparación con los niveles anteriores.

Para medir los cambios de precios: el promedio móvil ponderado es un indicador superior. Puede detectar tendencias antes que el promedio móvil simple, ya que suele ser más sensible al movimiento de precios. Es una desventaja potencial porque es más probable que el WMA experimente volatilidad que el SMA correspondiente.

El WMA se puede utilizar junto con otros indicadores técnicos, como los canales de Keltner, para identificar las mejores señales comerciales. Cuando hay un retroceso del precio desde el pico del Canal Keltner, y el mercado tiene una tendencia alcista, los operadores pueden unirse al mercado cerca de la WMA.

Estrategias comerciales de media móvil ponderada

1. Estrategia de cruce de triple media móvil

El enfoque del triple promedio móvil traza tres promedios móviles separados para crear señales de compra y venta. En comparación con la técnica de cruce de promedio móvil dual, esta estrategia de promedio móvil es más capaz de hacer frente a señales comerciales erróneas. El comerciante puede determinar si el mercado realmente ha experimentado un cambio de tendencia o si simplemente se detiene brevemente antes de volver a su estado anterior comparando tres promedios móviles con diferentes períodos retrospectivos. Una señal de compra se forma temprano en el desarrollo de una tendencia y una señal de venta se genera temprano en la desaparición de una tendencia.

Las señales que producen se confirman o refutan utilizando el tercer promedio móvil junto con los otros dos promedios móviles. Como resultado, la probabilidad de que el comerciante actúe ante señales engañosas disminuye.

La media móvil sigue la curva de precios más de cerca cuanto más corto es su período. Los promedios móviles más rápidos (corto plazo) comenzarán a subir mucho antes que los promedios móviles más lentos cuando la seguridad entre en una tendencia alcista (largo plazo). Suponga que el valor de la seguridad ha aumentado en la misma cantidad todos los días durante los 60 días de negociación anteriores antes de comenzar a caer durante los siguientes 60 días. Los promedios móviles de 20 y 30 días comenzarán a disminuir el undécimo y decimosexto día de negociación, respectivamente, mientras que el promedio móvil de 10 días comenzará a disminuir el sexto día de negociación.

El tiempo que una tendencia ha perdurado anteriormente afecta la probabilidad de que continúe. Por esta razón, iniciar una operación demasiado pronto podría resultar en verse forzado a abandonar la posición con pérdidas después de ingresar con una señal falsa, mientras que esperar demasiado para ingresar a la operación resulta en la pérdida de gran parte de la ganancia. Las estrategias comerciales como el cruce de la media móvil triple intentan seguir la tendencia durante la cantidad de tiempo correcta mientras evitan las señales falsas para manejar este problema.

Utilizaremos los promedios móviles simples de 10, 20 y 30 días que se muestran en el gráfico a continuación para ilustrar este método de promedio móvil.

Dependiendo de los marcos de tiempo en los que el comerciante quiera operar, se deben emplear diferentes promedios móviles para diferentes períodos de tiempo. Debido a su propensión a seguir de cerca la curva de precios, se prefiere un promedio móvil exponencial para marcos de tiempo más cortos (barras de una hora o más rápido) (por ejemplo, 4, 9, 18 EMA o 10, 25, 50 EMA). Los comerciantes prefieren los promedios móviles para marcos de tiempo más largos (barras diarias o semanales) (por ejemplo, 5, 10, 20 SMA o 4, 10, 50 SMA). Los períodos de la media móvil cambian según la técnica del operador y el valor que se negocia.

Piensa en dónde cambian de dirección los tres promedios móviles en el gráfico anterior en el punto "A". La línea morada indica el promedio de movimiento lento, la línea verde el promedio de movimiento medio y la línea roja el promedio de movimiento rápido (SMA de 10 días) (SMA de 30 días). Hay una señal para vender cuando el promedio de movimiento rápido cruza por debajo de los promedios de movimiento medio y lento. El precio promedio de los últimos 10 días ha disminuido por debajo del precio promedio de los últimos 20 y 30 días, lo que indica un cambio de tendencia a corto plazo.

Se indica una señal de venta cuando el promedio móvil medio cruza por debajo del promedio móvil lento. Se considera que el cambio de impulso es más severo cuando el promedio móvil medio (20 días) cruza por debajo del promedio móvil lento (30 días).

Cuando la media móvil lenta es más alta que la media móvil media y la media móvil media es más alta que la media móvil rápida, la técnica de cruce de media móvil triple da una señal para vender. El sistema abandona su posición cuando la media móvil rápida cruza la media móvil media. Debido a esto, el sistema de negociación de media móvil triple es menos común que el sistema de negociación de media móvil dual. El producto ya no está disponible cuando las medias móviles lentas y medias no coinciden con la relación entre las medias móviles medias y rápidas.

Los operadores agresivos tomarían posiciones basadas en el cruce del promedio de movimiento rápido sobre los promedios de movimiento lento y medio en lugar de esperar a que se confirme la tendencia. Además, las posiciones se pueden ingresar en varios puntos. Por ejemplo, un operador puede tomar un cierto número de posiciones largas cuando la MA rápida cruza por encima de la MA media, otro conjunto de posiciones largas cuando la MA rápida cruza por encima de la MA lenta, y luego agregar posiciones largas cuando la MA media cruza por encima de la MA lenta. MAMÁ. Puede abandonar su posición en cualquier momento si se observa un cambio de tendencia.

2. Cinta de media móvil

La cinta de medias móviles es una variación más avanzada de la técnica de cruce de medias móviles. Este enfoque de promedio móvil se produce al superponer numerosos promedios móviles en el mismo gráfico (el gráfico a continuación utiliza 8 promedios móviles simples). Al elegir las longitudes y los tipos de promedios móviles, se deben considerar sus horizontes temporales y objetivos de inversión. Una tendencia fuerte es aquella en la que todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección. De manera similar a cómo el sistema de cruce de media móvil triple genera señales comerciales, el comerciante debe elegir la cantidad de cruces necesarios para iniciar una señal de compra o venta.

Cuando los promedios móviles más rápidos se cruzan con los promedios móviles más lentos, los operadores buscan comprar, mientras que buscan vender cuando hacen lo contrario.

3. Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)

Ancla La divergencia de convergencia del promedio móvil , o MACD, es un indicador de tendencia de impulso. Consiste en series de tres tiempos que se combinaron y generaron como promedios móviles utilizando datos de precios anteriores, con mayor frecuencia el precio de cierre. La línea MACD muestra la diferencia entre el precio de cierre de la media móvil exponencial rápida (a corto plazo) de un valor en particular y su media móvil exponencial lenta (a largo plazo). El promedio móvil exponencial de la línea MACD sirve como línea de señal. El comerciante busca cruces entre el MACD y la línea de señal mientras usa este enfoque de promedio móvil.

Los tres elementos que componen la estrategia MACD están representados por las letras MACD(a,b,c), donde la serie MACD es la diferencia entre las EMA con los periodos "a" y "b". La EMA de la serie MACD, que sirve como línea de señal, tiene un período de "c". La técnica MACD más popular utiliza una EMA de 9 días para la serie de señales, que está representada por MACD, y EMA de 12 y 26 días para la serie MACD (12, 26, 9). En base a estos parámetros de entrada, se generó el siguiente gráfico.

La línea MACD se crea restando la EMA de 26 días del precio de cierre de su EMA de 12 días. Línea de señales = línea MACD de 9 días Línea MACD de EMA más línea de señal es igual a un histograma.

El precio de cierre diario (línea azul), la EMA de 12 días (línea roja) y la EMA de 26 días se muestran en la mitad superior del gráfico (línea verde). La serie MACD (línea azul), la serie Signal (línea roja) y el histograma MACD (líneas verticales negras) se trazan en la mitad inferior del gráfico, respectivamente. La Serie MACD se calcula restando el promedio de movimiento rápido (EMA de 12 días) del promedio de movimiento lento (EMA de 26 días), mientras que la Serie Signal se calcula tomando un EMA de 9 días del promedio de movimiento rápido .

El gráfico MACD se puede interpretar de varias maneras. La línea MACD que cruza la línea de señal es el disparador de señal que se emplea con más frecuencia. Se recomienda comprar el valor subyacente cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y vender el valor cuando la línea MACD pasa por debajo de la línea de señal. Estos sucesos se interpretan como indicadores de que la tendencia del valor subyacente se intensificará en la dirección de cruce. Los cruces por cero son un cruce diferente que los comerciantes tienen en cuenta. Esto sucede cuando los promedios lentos y rápidos de la curva de precios se cruzan o cuando la serie MACD invierte el signo.

Las señales bajistas son aquellas que van de positivo a negativo, mientras que las señales alcistas son aquellas que van de negativo a positivo. Aunque los cruces por cero confirman un cambio de tendencia, es menos confiable que el cruce de señales en la generación de señales. La capacidad del histograma para mostrar la divergencia entre la línea MACD y la línea de señal es otro indicador que observan los operadores. La tendencia se desvanece cuando el histograma comienza a declinar (mover hacia la línea cero); esto ocurre cuando el MACD y las líneas de señal son convergentes.

Sin embargo, el aumento del histograma (alejándose de la línea cero) o la divergencia entre la línea de señal y la línea MACD son señales de que la tendencia está aumentando.

El MACD puede producir señales erróneas, al igual que otros algoritmos de promedio móvil que se emplean para pronosticar tendencias. Un falso positivo ocurre cuando un cruce alcista o bajista es seguido por una fuerte disminución o aumento en la seguridad subyacente, respectivamente. Cuando aún no hay cruce, la acción acelera rápidamente hacia arriba o hacia abajo; eso es un falso negativo.

Media móvil ponderada frente a media móvil simple

Las dos estadísticas más populares del mundo para determinar el promedio de observaciones en una recopilación de datos son el promedio móvil simple y el promedio móvil ponderado.

Un promedio móvil simple estima el promedio sumando todas las observaciones en un conjunto de datos y dividiendo el resultado por el tamaño total de la muestra, que es la distinción principal entre las dos medidas estadísticas. En pocas palabras, le da a cada observación en la muestra la misma cantidad de peso.

A la observación más reciente se le da un mayor peso que a las del pasado distante para calcular el promedio, mientras que el promedio móvil ponderado aplica un peso o frecuencia específicos a cada observación.

La línea de fondo

Comprender es vital para los comerciantes cómo combinar el promedio móvil ponderado con otros indicadores técnicos. Habiendo dicho eso, un tipo de promedio móvil no es intrínsecamente superior a otro porque solo usan varias técnicas para calcular el precio promedio. Por lo tanto, el tipo óptimo de MA dependerá en última instancia de su enfoque comercial. Además, piense en modificar significativamente su configuración para cada mercado; es posible que descubra que un WMA de 50 períodos funciona muy bien en una acción pero no tan bien en otra. Para obtener los mejores resultados de sus operaciones, debe comprender cómo usar e interpretar el WMA, tal como lo haría con cualquier otro instrumento.