Chiến lược giao dịch VWAP: Hướng dẫn cơ bản

Đường trung bình động là tuyệt vời, nhưng VWAP còn tốt hơn nhiều. Đường trung bình động là chỉ báo cơ bản và được sử dụng thường xuyên nhất và là một trong những thành phần thiết yếu của bất kỳ nền tảng giao dịch nào. Khái niệm đường trung bình động hỗ trợ nhiều số liệu tiêu chuẩn và phức tạp.

Nhưng đường trung bình động tính toán giá trung bình tại các thời điểm khác nhau mà không tính đến khối lượng giao dịch. Và để mang lại sự cải tiến, nó yêu cầu nhà kinh doanh sử dụng giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP).

Bài viết chứa tất cả những gì bạn cần biết về chỉ báo VWAP

Chỉ báo VWAP là gì?

VWAP ( Giá trung bình theo khối lượng ) chỉ đơn giản là giá trung bình của một loại tiền tệ trong một khoảng thời gian trung bình, được tính theo số lượng bất động sản được bán theo thời gian. Nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo chiến lược giao dịch VWAP như một tiêu chí thiết yếu cho luồng giao dịch chung trong một phiên giao dịch.

Người mua có tài khoản lớn sử dụng VWAP để xác định giá nhập tốt nhất ở đâu, ví dụ: nếu mặt hàng của bạn hiện đang thấp hơn hoặc cao hơn VWAP.

Bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất nếu bạn mua một tài sản cho biết bạn đang tham gia thị trường theo VWAP. Bởi vì nhiều người trong số họ tin rằng nếu bạn mua tài sản giao dịch này, bạn sẽ mua nó với số lượng.

VWAP cũng là một chiến lược cho thấy bạn có thể tỏa sáng như thế nào với khối lượng hàng ngày trên thị trường. Một cách để sử dụng kiến thức đầy đủ này là xác định thương hiệu bạn đang bán. Đó là một thương hiệu hợp thời trang hay ngược lại? Khi bạn đã có câu trả lời ở đây, hãy sử dụng toàn bộ tiềm năng của chỉ báo VWAP.

Bạn có thể cân nhắc việc biến mất hoặc mua / bán khi giá VWAP thay đổi trong một thị trường lỗi thời. Trong khi nếu thị trường hợp thời, bạn nên cân nhắc mua giá thấp và bán giá cao trên VWAP.

Thị trường VWAP nói gì với các nhà giao dịch?

Chỉ báo VAWP là một tín hiệu tốt để lọc thông tin từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Ví dụ, một xu hướng tại MACD hoặc Stochastic có thể chỉ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của các chuyển động giá hiện tại. Tuy nhiên, nếu các chỉ báo này được kết hợp với chỉ báo khối lượng, xu hướng có thể được xác nhận hoặc bác bỏ.

Hãy nói thêm về phân tích định lượng; nó chứa các công cụ, phương pháp luận và hướng dẫn để giúp bạn thiết lập một chiến lược tiếp thị có lợi nhuận.

Các chỉ báo phân tích khối lượng là công cụ hỗ trợ tốt cho việc phân tích kỹ thuật các chỉ báo khác. Bạn cũng cần biết xu hướng giá được thúc đẩy như thế nào để xác nhận sức mạnh của vị thế giao dịch của bạn.

Chúng ta biết rằng chỉ báo VWAP là một công cụ được người mua sử dụng để tìm các điểm vào và ra phù hợp. Nếu các nhà giao dịch tiền điện tử cần giảm một vị trí nổi bật, họ muốn bán ở mức VWAP hoặc cao hơn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng nhiều chiến lược VWAP trong ngày để trả lời ba câu hỏi chính:

1. Giá trung bình hiện tại là bao nhiêu?

2. Giá của điểm vào cửa ưa thích của tôi là bao nhiêu?

3. Giá trung bình trong X giờ qua là bao nhiêu?

Cách tính chỉ số VWAP?

Chỉ báo VWAP rất dễ sử dụng. Với một xuất đơn giản về số lượng và giá cả, bạn sẽ biết được các khu lịch sử trong cửa hàng.

VWAP phần lớn hoạt động như một công cụ xác nhận xu hướng. Ở dạng đơn giản nhất của nó:

Tổng VWAP = Tổng (giá + khối lượng) / Tổng (khối lượng)

Đôi khi rô bốt phần mềm sử dụng tính toán VWAP "lặp đi lặp lại" vì nó đơn giản hóa việc bảo trì cơ sở dữ liệu và ngăn phần mềm chung chạy ở tốc độ tối ưu.

Không cần phải lo lắng về việc tính toán giá trị VWAP theo cách thủ công vì các công cụ giao dịch tiền điện tử như Tradingview thực hiện việc này một cách tự động. Tuy nhiên, sẽ hữu ích nếu bạn tìm thấy số lần cần xem xét khi tính toán chỉ số VWAP.

Có ba dòng VWAP nào?

Ba dòng sẽ là kết quả từ điều này. Phía trên VWAP, đường giữa (màu tím bên dưới), dải lệch phía trên thể hiện điều kiện mua quá mức và dải lệch dưới cho thấy tình trạng bán quá mức.

Hai dải độ lệch được vẽ với một số độ lệch chuẩn cụ thể (dựa trên sự khác biệt giữa giá chứng khoán và VWAP).

Ưu điểm của việc sử dụng chỉ báo VWAP

Kiếm tiền khổng lồ là mục tiêu của mọi nhà đầu tư với tư cách là nhà giao dịch. Phân tích giá cả và định lượng là những công cụ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc sống đều dựa trên những khả năng xảy ra khi bạn làm điều đó. Điều này không khác gì trên thị trường tiền điện tử hoặc bất kỳ nơi nào khác để giao dịch.

Để trở thành một nhà giao dịch tiền điện tử giỏi, bạn phải có một khóa học giao dịch có lợi cho mình. Một cách tuyệt vời để tung xúc xắc có lợi cho bạn là phân tích các biểu đồ một cách chính xác. Do đó, họ cung cấp sự hiểu biết độc đáo về thị trường.

VWAP cho biết liệu có nhu cầu đối với tài sản hay giá của nó sẽ giảm. Do đó, với hai hướng di chuyển giá, khối lượng càng lớn thì hành động giá càng lớn!

Phân tích giá và khối lượng trên thẻ ghi lại cung và cầu. Nếu có nhu cầu về hàng tồn kho, được gọi là đơn đặt hàng mua, hoặc nguồn cung lớn hơn, được gọi là đơn đặt hàng bán, giá sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm; đây là câu chuyện về giao dịch tiền điện tử.

Điều này là do mọi người thúc đẩy thị trường và hành vi của con người không bao giờ thay đổi. Vì vậy, bạn có một lợi thế đáng kể nếu bạn phân tích các biểu đồ một cách chính xác. Đồ thị là một bản ghi chính xác về tâm lý con người; bạn có thể thấy các mẫu định giá trên biểu đồ.

Các mô hình này có sẵn để dự đoán chuyển động trong tương lai của tiền tệ hoặc thị trường nói chung. Nếu bạn thành công, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Dưới đây là ba lợi ích chính của chỉ báo VWAP:

1. Chỉ báo thị trường tăng hoặc giảm: VWAP sẽ cho bạn biết liệu thị trường tiền điện tử là mạnh (giá trên VWAP) hay giảm (giá dưới VWAP)

2. Hiển thị giá mua hoặc giá bán tốt nhất: Giao dịch tiền điện tử không phải lúc nào cũng là mua hoặc bán một tín hiệu "nếu" chính xác. Đôi khi, tốt hơn là bạn nên chờ đợi và mua hoặc bán ở mức giá trung bình "tốt nhất" có thể.

3. Giá trung bình thay vì trung bình động: Chiến lược VWAP cho phép các nhà đầu tư biết khi nào nên vào và thoát khỏi thị trường một cách chính xác và không làm gián đoạn thị trường tiền điện tử, vì các nhà giao dịch hàng ngày tuân theo các xu hướng. VWAP là một chỉ báo tuyệt vời để chọn loại altcoin nào để mua. Tuy nhiên, nó có thể mạnh hơn khi được sử dụng với các chiến lược kinh doanh khác.

Bạn có thể sử dụng công thức VWAP để xác định xem tiền tệ hiện đang trong xu hướng tăng hay giảm.

VWAP có phù hợp với giao dịch swing không?

VWAP có khả năng hoạt động tốt cho các giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch trong ngày và giao dịch ngắn hạn đến trung hạn, chẳng hạn như giao dịch swing. Đây là nơi mà các nhà đầu tư có vị trí bất cứ nơi nào từ vài ngày đến vài tuần.

Việc sử dụng VWAP hàng ngày có thể giúp các nhà giao dịch xoay vòng xác định xem họ có duy trì vị thế của mình hay không. Ví dụ: nếu biểu đồ ngắn hạn liên tục hiển thị giá dưới VWAP, điều này có thể được kết hợp với một chỉ báo khác để giúp nhà giao dịch quyết định thời điểm bán.

Làm thế nào để các nhà đầu tư có thể tính toán VWAP trong 30 ngày?

VWAP 30 ngày tương đương với VWAP trung bình hàng ngày trong 30 ngày. Do đó, để tính VWAP 30 ngày, bạn phải thêm điểm cuối VWAP hàng ngày cho mỗi ngày và sau đó là 30.

Bạn đọc biểu đồ VWAP như thế nào?

Như với hầu hết các hướng dẫn kỹ thuật, có nhiều cách khác nhau để đọc VWAP. Tuy nhiên, các cách phổ biến nhất để sử dụng chỉ báo này cho các tín hiệu giá bao gồm tạo hỗ trợ và kháng cự, xác định xu hướng phóng đại hoặc sử dụng VWAP với một chỉ báo khác.

Hỗ trợ và kháng cự

Đây có thể là một trong những cách dễ dàng và khách quan nhất để đọc thẻ bằng VWAP. Một cách để đọc biểu đồ VWAP là sử dụng đường biểu thị mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn. Nếu giá giảm xuống dưới hỗ trợ, chúng có thể tiếp tục suy yếu hơn nữa. Mặt khác, nếu giá vượt ra ngoài ngưỡng kháng cự, điều đó có thể có nghĩa là có một động lực thậm chí còn mạnh hơn.

Hỗ trợ và kháng cự thường được đo bằng sức mạnh hoặc điểm yếu của giá trong lịch sử, nhưng điều này có thể khó khăn hơn nếu khung thời gian quá ngắn.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng một chỉ báo trọng lượng định lượng như VWAP để dự đoán các chuyển động ngắn hạn.

Xu hướng đã qua

Nếu bạn nhìn vào chỉ báo VWAP trên biểu đồ ngắn hạn, có thể xảy ra trường hợp hành động giá sẽ xa đường VWAP hơn.

Nếu giá nhanh chóng vượt quá ngưỡng khối lượng đáng kể, điều đó có thể có nghĩa là chứng khoán đã bị mua quá mức và các nhà giao dịch có thể đang thiếu cung. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường này, điều đó có nghĩa là tài sản đã bị bán quá mức và có thể mất nhiều thời gian đối với các nhà giao dịch.

Tất nhiên, có một khía cạnh chủ quan liên quan đến việc xác định ý nghĩa chính xác của từ "phóng đại".

Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường tin rằng giá có khả năng quay trở lại hoặc gần giới hạn VWAP, vì vậy nếu giá vượt quá giới hạn theo một cách nào đó, họ có thể quay trở lại.

VWAP so với đường trung bình động: sự khác biệt là gì?

Nếu bạn đang xem xét các đường trung bình động, ở mức tiêu chuẩn, đó là giá trung bình của 10 (hoặc 20 tùy thuộc vào khoảng thời gian đã chọn) giá trung bình mới. Trên thực tế, sau 500 phút, bạn có thể nói rằng VWAP có thể so sánh với mức trung bình động 499 lần.

Tuy nhiên, tuyên bố rằng VWAP giống như đường trung bình động là sai. VWAP bắt đầu mới, trong khi đường trung bình động cũng có dữ liệu trong quá khứ.

Do đó, mặc dù đường trung bình động có thể bằng VWAP vào cuối ngày, nhưng nó không giống nhau trong cả ngày. Do đó, các doanh nhân sử dụng các đường di chuyển theo xu hướng khác, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc ước tính trung bình, hãy coi đường trung bình động VWAP là một công cụ thiết yếu trong cách tiếp cận của họ.

Các nhà giao dịch theo phương pháp thay đổi giá cũng sử dụng tính năng VWAP. Họ sử dụng một phương pháp tương quan nói rằng nếu đường trung bình nhanh đi qua đường trung bình chậm, thì nó sẽ có sẵn để xác định hướng của xu hướng.

VWAP là một công cụ độc đáo được sử dụng trong các tình huống chiến lược kỹ thuật khác nhau. Các nhà giao dịch kết hợp phương pháp này với các phương pháp trung bình động khác để xác định các cơ hội tốt nhất để tham gia và thoát khỏi thị trường.

Điều này sẽ cho phép bạn hiểu sở thích thị trường, biến động giá cả, nhu cầu và các điểm bán hàng tiềm năng. Các nhà giao dịch cũng sử dụng các chỉ báo tương tự như VWAP để xây dựng kiến thức tốt về các chuyển động thị trường và chiến thuật của họ.

Diễn giải VWAP

Các nhà giao dịch có thể sử dụng giá trung bình gia quyền theo khối lượng để có được thông tin quan trọng về hành động thị trường. Điều này giúp họ xác định vị trí của động lượng đồng đều trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nghiên cứu khả năng một nhà giao dịch cổ phiếu liên tục cố gắng vượt lên trên VWAP do áp lực liên tục lên giá.

Nếu anh ta thực hiện một quyền chọn bán ngắn, anh ta có thể biết chính xác vị trí mà cuối cùng cổ phiếu đã vượt qua chỉ báo VWAP hoặc có nguy cơ mất các chuyển động thị trường.

Cổ phiếu được bán dưới mức VWAP được gọi là "thấp" hoặc "quỹ tích cực" Các nhà đầu tư nên thực hiện một vị thế bán. Mặt khác, thị trường chứng khoán của chuỗi VWAP được gọi là "giá".

Các hạn chế VWAP phổ biến là gì?

Như chúng tôi đã đề cập, VWAP là một chỉ báo tụt hậu. Do đó, nếu bạn cố gắng sử dụng nó trong hơn một ngày, nó không phản ánh đúng xu hướng. Do đó, nó chỉ tốt nhất để sử dụng trong ngày.

Ngoài ra, có những trường hợp một số cổ phiếu (hoặc chính thị trường) đang trong giai đoạn tăng giá mạnh và do đó không có sự giao nhau trong suốt cả ngày. Nhưng, một lần nữa, điều này sẽ cung cấp cho các doanh nhân này như những tổ chức có rất ít thông tin.

Nhược điểm chính của VWAP là nó không thể được sử dụng trong hơn một ngày và do đó không thể cung cấp nhiều thông tin lịch sử.

Làm thế nào bạn có thể giao dịch chỉ báo này trong dài hạn?

Chỉ báo VMAP vẫn chưa trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong số các nhà bán lẻ do những tiến bộ trong giao dịch tự động và sự hấp dẫn của các phương pháp tương đối ngắn.

Nó không thích hợp cho các nhà kinh doanh trung và dài hạn. Tuy nhiên, VMAP có thể hiển thị các mức mở và đóng cửa nổi bật bằng cách xác minh mức hỗ trợ và kháng cự.

Nếu VWAP có khối lượng lớn, nó cũng có thể là một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ hữu ích. Tôi đề xuất sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác để xác định xu hướng trung hạn hoặc dài hạn.

Sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch ngắn hạn

Cài đặt chỉ báo VWAP trước tiên phải được điều chỉnh. Theo mặc định, VWAP hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng được hiển thị. Thời điểm không thích hợp để bán VWAP vì bạn sẽ sử dụng nó để giao dịch nhanh.

Những hạn chế trong việc sử dụng các chỉ báo VWAP là gì?

Vì kết quả của chúng phụ thuộc vào dữ liệu giá trong quá khứ, VWAP không phải là công cụ để dự đoán giá. Do đó, chỉ báo xác minh tín hiệu đã nhận trước đó từ các thiết bị khác. Theo đó, các hạn chế sau áp dụng cho giao dịch VWAP:

VWAP không thể được sử dụng để dự đoán hướng thị trường. Chỉ số này không tìm kiếm các mối tương quan trong các kỳ trước. VWAP là một công cụ phân tích thị trường có tính thanh khoản trung bình đến cao. Sẽ giúp tránh giao dịch trong công cụ này trong khi thông báo tin tức.

Một trong những vấn đề chính của VWAP là có nhiều khác biệt trong các tín hiệu. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kiểm tra mã, chúng tôi thấy rằng tất cả các phiên bản đều có một điểm chung: giá của mỗi thanh có trọng số.

Ngược lại, phiên bản chỉ báo khác nhau. Trong một trường hợp, giá trị đến từ dữ liệu tích lũy cho thời gian do các tham số cho trước.

Mặt khác, phép tính được thực hiện cho khoảng thời gian đã chọn và mỗi giai đoạn mới bắt đầu một phép tính mới. Do đó, dữ liệu từ các phiên bản khác nhau của chỉ mục sẽ khác nhau.

Câu hỏi liên quan - Câu hỏi thường gặp

VWAP có phù hợp để giao dịch không?

Nếu có xu hướng bảo mật, chúng ta có thể sử dụng VWAP và MVWAP để lấy thông tin từ thị trường. Nếu giá cao hơn VWAP, đó là mức giá hợp lý trong ngày để bán. Nếu giá thấp hơn VWAP, đó là một mức giá hợp lý trong ngày để mua.

Bạn đọc VWAP như thế nào?

VWAP tính giá trị nhân với số lượng chia cho tổng số lượng. Đường trung bình động đơn giản có thể dễ dàng tính được bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một thời kỳ nhất định (chẳng hạn như 10) và chia cho số thời kỳ (10).

Độ chính xác của chỉ báo VWAP là bao nhiêu?

Việc sử dụng chỉ báo VWAP là khá đáng tin cậy. Phương pháp tiếp cận công nghệ thúc đẩy bạn mua tại một thời điểm nhất định khi cổ phiếu phản ánh chính xác giá thị trường hợp lý. VWAP có thể mua cho bạn với giá thấp nhất. Ngay cả khi bạn rút ngắn hàng, bạn có thể nhanh chóng bán nó với giá cao.

VWAP có phù hợp để giao dịch trong ngày không?

Vì tính toán VWAP dựa trên dữ liệu lịch sử nên nó vẫn được coi là một chỉ báo chính, nhưng điều này không ngăn cản các nhà giao dịch sử dụng số liệu này để xác định mức hỗ trợ và kháng cự phù hợp cho giao dịch trong ngày.

VWAP có phải là một chỉ báo tụt hậu không?

VWAP là một chỉ báo độ trễ trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, đồng thời, nó cung cấp trọng số cho các giai đoạn có số lượng cao hơn. Theo cách này, giá trung bình có trọng số khối lượng thay vào đó là một chỉ báo muộn màng dựa trên dữ liệu trước đó.

Điểm mấu chốt

VWAP dường như là một ứng cử viên hợp lý để trình bày các ý tưởng khác nhau trong phân tích kỹ thuật. Cuối cùng, giá bình quân gia quyền theo khối lượng được sử dụng để xác định mô hình chi phối cho phiên chi phối.

Các nhà giao dịch cá nhân có thể thấy thuận lợi khi kết hợp VWAP với các đường trung bình động và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác minh các khuyến nghị mua và bán.

Mặt khác, VWAP là đáng tin cậy. Người dùng phải học cách dịch VWAP và cách tích hợp nó với các chức năng phân tích thiết yếu khác.