VWAP 거래 전략: 궁극적인 가이드

이동 평균은 훌륭하지만 VWAP가 훨씬 좋습니다. 이동 평균은 가장 기본적이고 자주 사용되는 지표이며 모든 거래 플랫폼의 필수 구성 요소 중 하나입니다. 이동 평균 개념은 많은 표준 및 복잡한 메트릭을 지원합니다.

그러나 이동 평균은 거래량을 고려하지 않고 다른 시간의 평균 가격을 계산합니다. 그리고 개선을 가져오기 위해 거래자는 VWAP(볼륨 가중 평균 가격)를 사용해야 합니다.

이 기사에는 VWAP 지표에 대해 알아야 할 모든 것이 포함되어 있습니다.

VWAP 지표는 무엇입니까?

VWAP( 볼륨 가중 평균 가격 )는 단순히 평균 기간 동안 통화의 평균 가격으로, 시간 경과에 따라 판매된 부동산 수로 가중됩니다. 많은 거래자들은 VWAP 거래 전략 지표를 거래 세션 동안의 일반적인 거래 흐름에 대한 필수 기준으로 사용합니다.

대규모 계정을 보유한 구매자는 VWAP 를 사용하여 예를 들어 귀하의 품목이 현재 VWAP보다 낮거나 높은 경우 가장 좋은 진입 가격이 어디인지 결정합니다.

VWAP에 따라 시장에 진입한다는 자산을 구입하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 많은 사람들이 이 거래 자산을 사면 그 수량만큼 살 것이라고 믿기 때문입니다.

VWAP는 시장에서 일간 거래량으로 어떻게 빛날 수 있는지 보여주는 전략이기도 합니다. 이 완전한 지식을 사용하는 한 가지 방법은 판매하는 브랜드를 결정하는 것입니다. 트렌디한 브랜드인가요 아니면 그 반대인가요? 여기에 답이 있으면 VWAP 지표의 잠재력을 최대한 활용하십시오.

구식 시장에서 VWAP 가격이 움직일 때 사라지거나 매수/매도를 고려할 수 있습니다. 시장이 유행하는 동안 VWAP에서 저가 매수 및 고점 매도를 고려해야 합니다.

VWAP 시장은 거래자들에게 무엇을 말합니까?

VAWP 지표 는 다른 기술 분석 도구의 정보를 필터링하는 데 좋은 신호입니다.

예를 들어, MACD 또는 스토캐스틱의 추세는 현재 가격 움직임의 강점 또는 약점을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이러한 지표가 거래량 지표와 결합되면 추세를 확인하거나 반박할 수 있습니다.

정량적 분석에 대해 더 이야기해 보겠습니다. 여기에는 수익성 있는 마케팅 전략을 설정하는 데 도움이 되는 도구, 방법론 및 지침이 포함되어 있습니다.

거래량 분석 지표는 다른 지표의 기술적 분석을 지원하는 좋은 도구입니다. 또한 거래 포지션의 강점을 확인하기 위해 가격 추세가 어떻게 동기가 부여되는지 알아야 합니다.

우리는 VWAP 지표가 구매자가 적절한 진입점과 퇴장점을 찾는 데 사용하는 도구라는 것을 알고 있습니다. 크립토 트레이더가 눈에 띄는 포지션을 포기해야 하는 경우 VWAP 이상에서 판매하기를 원합니다. 전문 트레이더는 종종 3가지 핵심 질문에 답하기 위해 여러 일중 VWAP 전략을 사용합니다.

1. 현재 평균 가격은 얼마입니까?

2. 내가 선호하는 진입점의 가격은 얼마입니까?

3. 지난 X시간 동안의 평균 가격은 얼마였습니까?

VWAP 지표를 계산하는 방법은 무엇입니까?

VWAP 표시기는 사용하기 쉽습니다. 수량 및 가격의 간단한 내보내기로 상점의 역사적 구역을 알 수 있습니다.

VWAP는 주로 추세 확인 도구 역할을 합니다. 가장 간단한 형태:

합계 VWAP = 합계(가격 + 거래량) / 합계(거래량)

때때로 소프트웨어 로봇은 데이터베이스 유지 관리를 단순화하고 일반 소프트웨어가 최적의 속도로 실행되는 것을 방지하기 때문에 "반복적인" VWAP 계산을 사용합니다.

Tradingview와 같은 암호화폐 거래 도구가 자동으로 수행하므로 수동으로 VWAP 값을 계산하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 하지만 VWAP 지표를 계산할 때 몇 번을 고려해야 하는지 알아두면 도움이 될 것입니다.

어떤 3개의 VWAP 라인이 있습니까?

이 결과로 3줄이 생성되어야 합니다. VWAP 위의 중간선(아래 보라색)에서 상단 편차 밴드는 과매수 상태를 나타내고 하단 편차 밴드는 과매도 상태를 나타냅니다.

두 편차 밴드는 특정 수의 표준 편차(주가와 VWAP의 차이를 기반으로 함)로 표시됩니다.

VWAP 지표 사용의 장점

큰 돈을 버는 것은 투자자로서 모든 상인의 목표입니다. 가격 및 정량 분석은 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 되는 도구입니다. 그러나 인생의 모든 것은 당신이 그렇게 할 때 가능성을 기반으로 합니다. 이것은 Crypto 시장이나 거래를 위한 다른 곳에서도 다르지 않습니다.

좋은 암호화폐 거래자가 되려면 자신에게 유리한 거래 과정이 있어야 합니다. 주사위를 굴리는 가장 좋은 방법은 그래프를 올바르게 분석하는 것입니다. 따라서 그들은 시장에 대한 독특한 이해를 제공합니다.

VWAP는 자산에 대한 수요가 있는지 아니면 가격이 떨어질지를 나타냅니다. 따라서 두 가지 가격 이동 방향으로 볼륨이 높을수록 가격 움직임이 커집니다!

카드의 가격 및 거래량 분석은 수요와 공급을 기록합니다. 구매 주문이라고 하는 재고가 필요하거나 판매 주문이라고 하는 더 많은 공급이 필요한 경우 가격이 올라야 합니다. 반대로 공급이 수요보다 많으면 가격이 하락해야 합니다. 이것은 암호 화폐 거래의 이야기입니다.

사람이 시장을 주도하고 사람의 행동은 결코 변하지 않기 때문입니다. 따라서 차트를 올바르게 분석하면 상당한 이점이 있습니다. 그래프는 인간 심리의 정확한 기록입니다. 차트에서 반복되는 가격 패턴을 볼 수 있습니다.

이 모델은 통화 또는 시장 전체의 미래 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 성공하면 많은 돈을 벌게 됩니다.

VWAP 지표의 세 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.

1. 강세 또는 약세 시장 표시기: VWAP는 크립트 시장이 강한지(VWAP보다 높은 가격) 또는 약세(VWAP보다 낮은 가격)인지 여부를 보여줍니다.

2. 최고의 매수 또는 매도 가격 표시: 암호화폐 거래는 항상 정확한 "if" 신호를 매수 또는 매도하는 것이 아닙니다. 때로는 가능한 "최상의" 평균 가격으로 기다렸다가 구매 또는 판매하는 것이 좋습니다.

3. 이동 평균 대신 평균 가격: VWAP 전략을 사용하면 투자자는 데일리 트레이더가 추세를 따르기 때문에 크립토 시장을 방해하지 않고 시장에 정확하게 진입하고 퇴장할 때를 알 수 있습니다. VWAP는 구매할 알트코인을 선택하는 훌륭한 지표입니다. 그러나 다른 비즈니스 전략과 함께 사용할 때 더 강력할 수 있습니다.

VWAP 공식을 사용하여 통화가 현재 상승 추세인지 하락 추세인지 확인할 수 있습니다.

VWAP는 스윙 트레이딩에 적합합니까?

VWAP는 데이 트레이딩과 같은 단기 트레이딩과 스윙 트레이딩과 같은 단기 및 중기 트레이딩에서 잘 작동할 것으로 보입니다. 여기에서 투자자는 며칠에서 몇 주까지 포지션을 가질 수 있습니다.

VWAP를 매일 사용하면 스윙 트레이더가 포지션을 유지할지 판단하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 단기 차트가 지속적으로 VWAP보다 낮은 가격을 표시하는 경우, 이는 트레이더가 판매 시점을 결정하는 데 도움이 되는 다른 지표와 결합될 수 있습니다.

투자자는 30일 VWAP를 어떻게 계산할 수 있습니까?

30일 VWAP는 30일 동안의 평균 일일 VWAP와 동일합니다. 따라서 30일 VWAP를 계산하려면 매일 VWAP 끝점을 추가한 다음 30일을 추가해야 합니다.

VWAP 차트를 어떻게 읽습니까?

대부분의 기술 지침과 마찬가지로 VWAP를 읽는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그러나 가격 신호에 이 지표를 사용하는 가장 일반적인 방법은 지지선과 저항선 생성, 과장된 추세 식별 또는 VWAP를 다른 지표와 함께 사용하는 것입니다.

지지와 저항

이것은 VWAP를 사용하여 카드를 읽는 가장 쉽고 객관적인 방법 중 하나일 수 있습니다. VWAP 차트를 읽는 한 가지 방법은 선을 사용하여 단기 지지와 저항 수준을 나타내는 것입니다. 가격이 지지선 아래로 떨어지면 계속해서 더 약해질 수 있습니다. 반면 가격이 저항선을 넘어선다면 모멘텀이 더 강해질 수 있습니다.

지지선과 저항선은 일반적으로 과거 가격 강세나 약점으로 측정되지만 기간이 너무 짧으면 더 어려울 수 있습니다.

거래자는 VWAP와 같은 양적 가중치 표시기를 사용하여 짧은 움직임을 예측할 수 있습니다.

트렌드는 끝났다

단기 차트에서 VWAP 지표를 보면 가격 움직임이 VWAP 라인에서 더 멀어질 가능성이 있습니다.

가격이 상당한 양의 임계값을 빠르게 초과하면 유가 증권이 과매수되었음을 의미할 수 있으며 거래자는 공급이 부족할 수 있습니다. 반대로 가격이 선 아래로 떨어지면 자산이 과매도 상태가 되어 거래자에게 오랜 시간이 걸릴 수 있음을 의미할 수 있습니다.

물론 '과장된'이라는 단어의 정확한 의미를 결정하는 것과 관련된 주관적인 측면이 있습니다.

그러나 투자자들은 종종 가격이 VWAP 한도 또는 그 근처로 돌아갈 가능성이 있다고 믿으므로 가격이 어떤 식으로든 한도를 초과하면 돌아올 수 있습니다.

VWAP 대 이동 평균: 차이점은 무엇입니까?

이동 평균을 고려하고 있다면 표준 수준에서 10개(또는 선택한 기간에 따라 20개)의 새 평균 가격의 평균입니다. 실제로 500분이 지나면 VWAP가 499배 이동 평균과 비슷하다고 말할 수 있습니다.

그러나 VWAP가 이동평균선과 같다는 주장은 잘못된 것이다. VWAP는 새로 시작하는 반면 이동 평균에는 과거 데이터가 있습니다.

따라서 이동 평균이 하루가 끝날 때 VWAP와 같을 수 있지만 하루 종일 동일하지는 않습니다. 따라서 이동 평균 또는 평균 추정치와 같은 다른 추세 이동선을 사용하는 기업가는 VWAP 이동 평균을 접근 방식에서 필수적인 도구로 간주합니다.

가격 변경 접근 방식을 따르는 거래자는 VWAP 기능도 사용합니다. 그들은 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 통과하면 추세의 방향을 결정할 수 있어야한다는 상관 방법을 사용합니다.

VWAP는 다양한 기술 전략 상황에서 활용되는 고유한 도구입니다. 거래자는 이를 다른 이동 평균 방법과 결합하여 시장에 진입하고 퇴출할 수 있는 최상의 기회를 결정합니다.

이를 통해 시장 관심, 가격 변동, 수요 및 잠재적 판매 시점을 이해할 수 있습니다. 거래자는 또한 VWAP와 유사한 지표를 사용하여 시장 움직임과 그 전술에 대한 좋은 지식을 구축합니다.

VWAP의 해석

거래자는 거래량 가중 평균 가격을 사용하여 시장 활동에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있습니다. 이것은 특정 기간 내에서 모멘텀이 어디에 있는지 결정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 주식 거래자가 가격에 대한 지속적인 압력으로 인해 VWAP를 초과하려고 지속적으로 시도할 가능성을 연구합니다.

그가 매도 옵션을 선택하면 주가가 결국 VWAP 지표를 넘어섰던 정확한 위치를 알 수 있거나 시장 움직임을 잃을 위험이 있습니다.

VWAP 미만으로 판매된 주식을 "낮은" 또는 "액티브 펀드"라고 합니다. 투자자는 숏 포지션을 취하는 것이 좋습니다. 반면에 VWAP 시리즈의 주식 시장은 "가격"이라고 합니다.

일반적인 VWAP 제한 사항은 무엇입니까?

이미 언급했듯이 VWAP는 지연 지표입니다. 따라서 하루 이상 사용하려고 하면 정확한 추세를 반영하지 못합니다. 따라서 하루 중 사용하는 것이 가장 좋습니다.

또한 일부 주식(또는 시장 자체)이 강한 강세 단계에 있으므로 하루 종일 크로스오버가 없는 경우가 있습니다. 그러나 다시 말하지만 이것은 이러한 기업가들에게 정보가 거의 없는 기관을 제공할 것입니다.

VWAP의 가장 큰 단점은 하루 이상 사용할 수 없기 때문에 많은 역사적 정보를 제공할 수 없다는 것입니다.

이 지표를 장기적으로 어떻게 거래할 수 있습니까?

VMAP 지표는 자동화된 거래의 발전과 비교적 짧은 방법의 매력으로 인해 소매업체에서 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나가 되었습니다.

중장기 트레이더에게는 적합하지 않습니다. 그러나 VMAP은 지지선과 저항선을 확인하여 뛰어난 개폐 수준을 나타낼 수 있습니다.

VWAP가 엄청난 양을 가지고 있다면 도움이 되는 저항이나 지지점이 될 수도 있습니다. 다른 기술적 분석 기법을 사용하여 중장기 추세를 식별하는 것이 좋습니다.

단기 거래에서 VWAP 지표 사용

VWAP 표시기 설정을 먼저 조정해야 합니다. 기본적으로 매일, 매주 및 매월 VWAP가 표시됩니다. 시간은 빠른 거래에 사용하기 때문에 VWAP를 판매하는 데 적합하지 않습니다.

VWAP 지표 사용에 대한 제한 사항은 무엇입니까?

그들의 결과는 과거 가격 데이터에 의존하기 때문에 VWAP는 가격을 예측하는 도구가 아닙니다. 결과적으로 표시기는 이전에 다른 장치에서 수신한 신호를 확인합니다. 따라서 VWAP 거래에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

VWAP는 시장 방향을 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 지수는 이전 기간의 상관관계를 찾지 않습니다. VWAP는 유동성이 높은 시장 분석기입니다. 뉴스를 발표하는 동안 이 도구에서 거래를 피하는 것이 도움이 될 것입니다.

VWAP의 주요 문제 중 하나는 신호의 많은 차이입니다. 그러나 코드를 살펴보면 모든 버전에 한 가지 공통점이 있음을 알 수 있습니다. 바로 각 막대의 가격이 가중된다는 것입니다.

반대로 표시기 버전이 다릅니다. 한 시나리오에서 값은 매개변수에서 지정한 시간 동안의 누적 데이터에서 가져옵니다.

반면에 선택한 기간 동안 계산이 수행되고 새 단계마다 새 계산이 시작됩니다. 결과적으로 다른 버전의 인덱스에서 가져온 데이터가 다릅니다.

관련 질문 - FAQ

VWAP는 거래에 적합합니까?

보안 동향이 있는 경우 VWAP 및 MVWAP를 사용하여 시장에서 정보를 얻을 수 있습니다. 가격이 VWAP보다 높으면 매도하기에 합리적인 장중 가격입니다. 가격이 VWAP보다 낮으면 하루 안에 살 수 있는 합리적인 가격이다.

VWAP를 어떻게 읽습니까?

VWAP는 가격 값에 수량을 곱한 값을 총 수량으로 나눈 값을 계산합니다. 단순 이동 평균은 특정 기간(예: 10)의 종가를 합하고 기간 수(10)로 나누어 쉽게 계산할 수 있습니다.

VWAP 지표는 얼마나 정확합니까?

VWAP 표시기의 사용은 매우 안정적입니다. 기술적 접근은 주식이 공정한 시장 가격을 정확하게 반영할 때 특정 시점에서 구매하도록 동기를 부여합니다. VWAP는 가장 저렴한 가격으로 당신을 살 수 있습니다. 재고를 줄여도 빠르게 고가에 매도할 수 있습니다.

VWAP는 데이 트레이딩에 적합합니까?

VWAP 계산은 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 여전히 주요 지표로 간주되지만 이는 거래자가 이 지표를 사용하여 일중 거래에 적합한 지지 및 저항 수준을 결정하는 것을 막지는 않습니다.

VWAP는 후행 지표입니까?

VWAP는 특정 기간의 종가를 평균화하는 후행 지표입니다. 그러나 동시에 숫자가 더 높은 기간에 가중치를 부여합니다. 이런 식으로 거래량 가중 평균 가격은 대신 이전 데이터를 기반으로 한 뒤늦은 지표입니다.

결론

VWAP는 기술적 분석에서 다양한 아이디어를 제시하기 위한 논리적인 후보인 것 같습니다. 마지막으로 거래량 가중 평균 가격이 지배적 세션의 지배적 패턴을 결정하는 데 사용되었습니다.

개인 거래자는 VWAP를 이동 평균 및 기타 기술 지표와 결합하여 매수 및 매도 권장 사항을 확인하는 것이 유리할 수 있습니다.

반면에 VWAP는 신뢰할 수 있습니다. 사용자는 VWAP를 번역하고 다른 필수 분석 기능과 통합하는 방법을 배워야 합니다.