Estrategia comercial VWAP: la guía definitiva

La media móvil es excelente, pero el VWAP es mucho mejor. Los promedios móviles son el indicador más básico y de uso frecuente y son uno de los componentes esenciales de cualquier plataforma de negociación. El concepto de promedio móvil admite muchas métricas estándar y complejas.

Pero la media móvil calcula los precios medios en diferentes momentos sin tener en cuenta los volúmenes de negociación. Y para lograr una mejora, requiere que el comerciante use el precio promedio ponderado por volumen (VWAP).

El artículo contiene todo lo que necesita saber sobre el indicador VWAP

¿Qué es el indicador VWAP?

VWAP ( Precio promedio ponderado por volumen ) es simplemente el precio promedio de una moneda durante un período promedio, ponderado por la cantidad de propiedades vendidas a lo largo del tiempo. Muchos comerciantes utilizan el indicador de estrategia comercial VWAP como un criterio esencial para el flujo general de operaciones durante una sesión de negociación.

Los compradores con grandes cuentas usan VWAP para determinar cuál es el mejor precio de entrada, por ejemplo, si su artículo es actualmente más bajo o más alto que VWAP.

Obtendrá los mejores resultados si compra un activo que dice que está ingresando al mercado bajo VWAP. Porque muchos de ellos creen que si compra este activo comercial, lo comprará con la cantidad.

VWAP también es una estrategia que muestra cómo puede brillar con volumen diario en el mercado. Una forma de utilizar este conocimiento completo es determinar qué marca está vendiendo. ¿Es una marca de moda o viceversa? Una vez que tenga la respuesta aquí, use todo el potencial del indicador VWAP.

Puede considerar desaparecer o comprar/vender cuando el precio VWAP cambia en un mercado obsoleto. Mientras que si el mercado está de moda, debería considerar comprar bajo y vender alto en VWAP.

¿Qué les dice el mercado VWAP a los comerciantes?

El indicador VAWP es una buena señal para filtrar información de otras herramientas de análisis técnico.

Por ejemplo, una tendencia en MACD o estocástico puede indicar la fortaleza o debilidad de los movimientos de precios actuales. Sin embargo, si estos indicadores se combinan con la indicación de volumen, la tendencia se puede confirmar o refutar.

Hablemos más sobre el análisis cuantitativo; contiene herramientas, metodologías y pautas para ayudarlo a establecer una estrategia de marketing rentable.

Los indicadores de análisis de volumen son buenas herramientas que apoyan el análisis técnico de otros indicadores. También necesita saber cómo se motiva la tendencia del precio para confirmar la fortaleza de su posición comercial.

Sabemos que el indicador VWAP es una herramienta utilizada por los compradores para encontrar puntos de entrada y salida adecuados. Si los comerciantes de criptomonedas necesitan abandonar una posición destacada, querrán vender a VWAP o superior. Los comerciantes profesionales a menudo usan múltiples estrategias VWAP intradía para responder tres preguntas clave:

1. ¿Cuál es el precio promedio actual?

2. ¿Cuál es el precio de mi punto de entrada preferido?

3. ¿Cuál ha sido el precio medio en las últimas X horas?

¿Cómo calcular el indicador VWAP?

El indicador VWAP es fácil de usar. Con una simple exportación de cantidades y precios, conocerás las zonas históricas en la tienda.

VWAP actúa en gran medida como una herramienta de confirmación de tendencias. En su forma más simple:

Suma VWAP = Suma (precio + volumen) / Suma (volumen)

A veces, los robots de software utilizan cálculos VWAP "iterativos" porque simplifican el mantenimiento de la base de datos y evitan que el software general se ejecute a velocidades óptimas.

No debe preocuparse por calcular manualmente los valores VWAP porque las herramientas de comercio de criptomonedas como Tradingview lo hacen automáticamente. Sin embargo, sería útil si encuentra cuántas veces considerar al calcular el indicador VWAP.

¿Qué tres líneas VWAP hay?

Tres líneas deberían resultar de esto. Por encima de VWAP, la línea media (en púrpura debajo), la banda de desviación superior representa una condición de sobrecompra y la banda de desviación inferior muestra una condición de sobreventa.

Las dos bandas de desviación se trazan en un número específico de desviaciones estándar (basadas en la diferencia entre el precio de las acciones y el VWAP).

Ventajas de usar el indicador VWAP

Ganar mucho dinero es el objetivo de cada comerciante como inversor. El análisis cuantitativo y de precios son herramientas que pueden ayudarlo a lograr este objetivo. Sin embargo, todo en la vida se basa en posibilidades cuando haces eso. Esto no es diferente en el mercado Crypto o en cualquier otro lugar para el comercio.

Para ser un buen comerciante de criptomonedas, debe tener un curso comercial a su favor. Una excelente forma de tirar los dados a tu favor es analizar los gráficos correctamente. Por lo tanto, ofrecen una comprensión única del mercado.

VWAP indica si hay demanda del activo o su precio caerá. Por lo tanto, con dos direcciones de movimiento de precios, ¡cuanto mayor sea el volumen, mayor será la acción del precio!

El análisis de precio y volumen en la tarjeta registra la oferta y la demanda. Si hay una necesidad de inventario, llamadas órdenes de compra, o un suministro mayor, llamadas órdenes de venta, el precio debería aumentar. Por el contrario, si la oferta es más grande que la demanda, el precio debería caer; esta es la historia del comercio de criptomonedas.

Esto se debe a que las personas impulsan los mercados y el comportamiento humano nunca cambia. Por lo tanto, tiene una ventaja significativa si analiza los gráficos correctamente. Los gráficos son un registro preciso de la psicología humana; puede ver patrones de precios recurrentes en los gráficos.

Estos modelos están disponibles para predecir el movimiento futuro de la moneda o del mercado en su conjunto. Si tienes éxito, ganarás mucho dinero.

Estos son los tres principales beneficios del indicador VWAP:

1. Indicador de mercado alcista o bajista: VWAP le mostrará si el mercado de criptografía es fuerte (precio por encima de VWAP) o bajista (precio por debajo de VWAP)

2. Muestre el mejor precio de compra o venta: el comercio de criptomonedas no siempre se trata de comprar o vender una señal precisa de "si". A veces, es mejor esperar y comprar o vender al "mejor" precio medio posible.

3. Precio medio en lugar de media móvil: la estrategia VWAP permite a los inversores saber cuándo entrar y salir del mercado con precisión y sin interrumpir el mercado de las criptomonedas, ya que los operadores diarios siguen las tendencias. VWAP es un gran indicador para elegir cuál de las altcoins comprar. Sin embargo, puede ser más poderoso cuando se usa con otras estrategias comerciales.

Puede usar la fórmula VWAP para determinar si la moneda se encuentra actualmente en una tendencia alcista o bajista.

¿Es VWAP adecuado para el comercio de swing?

Es probable que VWAP funcione bien para el comercio a corto plazo, como el comercio diario, y el comercio a corto y mediano plazo, como el comercio oscilante. Aquí es donde los inversores tienen posiciones desde unos pocos días hasta unas pocas semanas.

El uso diario de VWAP puede ayudar a los swing traders a determinar si mantendrán su posición. Por ejemplo, si el gráfico a corto plazo muestra constantemente precios por debajo del VWAP, esto se puede combinar con otro indicador para ayudar al comerciante a decidir cuándo vender.

¿Cómo pueden los inversores calcular un VWAP de 30 días?

Un VWAP de 30 días es equivalente a un VWAP diario promedio durante 30 días. Por lo tanto, para calcular un VWAP de 30 días, debe agregar un punto final de VWAP diario para cada día y luego 30.

¿Cómo se lee un gráfico VWAP?

Al igual que con la mayoría de las instrucciones técnicas, hay muchas formas diferentes de leer VWAP. Sin embargo, las formas más comunes de usar este indicador para señales de precios incluyen crear soporte y resistencia, identificar una tendencia exagerada o usar VWAP con otro indicador.

Soporte y resistencia

Esta puede ser una de las formas más fáciles y objetivas de leer una tarjeta usando VWAP. Una forma de leer el gráfico VWAP es usar la línea para indicar el nivel de soporte y resistencia a corto plazo. Si los precios caen por debajo del soporte, pueden continuar debilitándose aún más. Por otro lado, si los precios superan la resistencia, podría significar que hay un impulso aún más fuerte.

El soporte y la resistencia generalmente se miden con la fortaleza histórica del precio o los puntos débiles, pero esto puede ser más difícil si los plazos son demasiado cortos.

Los comerciantes pueden usar un indicador de peso cuantitativo como VWAP para predecir movimientos cortos.

la tendencia ha terminado

Si observa el indicador VWAP en el gráfico a corto plazo, puede suceder que la acción del precio esté más alejada de la línea VWAP.

Si el precio supera rápidamente el umbral de volumen significativo, puede significar que el valor se ha sobrecomprado y que los comerciantes pueden estar escasos. Por el contrario, si el precio cae por debajo de la línea, puede significar que el activo se ha sobrevendido y puede llevar mucho tiempo para los comerciantes.

Por supuesto, hay un aspecto subjetivo asociado con la determinación del significado exacto de la palabra "exagerado".

Sin embargo, los inversores a menudo creen que es probable que el precio regrese al límite VWAP o se acerque a él, por lo que si los precios exceden el límite de alguna manera, es posible que regresen.

VWAP vs media móvil: ¿cuál es la diferencia?

Si está considerando promedios móviles, en el nivel estándar, es el promedio de 10 (o 20 según el período seleccionado) nuevos precios promedio. De hecho, después de 500 minutos, puede decir que el VWAP es comparable a la media móvil de 499 veces.

Sin embargo, la afirmación de que VWAP es lo mismo que el promedio móvil es incorrecta. VWAP comienza de nuevo, mientras que el promedio móvil también tiene datos anteriores.

Por lo tanto, aunque el promedio móvil puede ser igual a VWAP al final del día, no es el mismo todo el día. Por lo tanto, los emprendedores que usan otras líneas móviles de tendencia, como promedios móviles o estimaciones promedio, consideran que los promedios móviles VWAP son una herramienta esencial en su enfoque.

Los comerciantes que siguen el enfoque de cambio de precio también usan la función VWAP. Usan un método de correlación que dice que si un promedio de movimiento rápido pasa por un promedio de movimiento lento, debería estar disponible para determinar la dirección de la tendencia.

VWAP es una herramienta única utilizada en varias situaciones de estrategia técnica. Los comerciantes combinan esto con otros métodos de media móvil para determinar las mejores oportunidades para entrar y salir del mercado.

Esto le permitirá comprender el interés del mercado, los movimientos de precios, la demanda y los posibles puntos de venta. Los comerciantes también usan indicadores similares a VWAP para desarrollar un buen conocimiento de los movimientos del mercado y sus tácticas.

Interpretación de VWAP

Los comerciantes pueden usar precios promedio ponderados por volumen para obtener información importante sobre la acción del mercado. Esto les ayuda a determinar dónde se encuentra incluso el impulso dentro de un período determinado. Por ejemplo, estudie la posibilidad de que un corredor de bolsa intente constantemente superar el VWAP debido a la continua presión sobre el precio.

Si elige una opción corta, podría conocer la posición exacta en la que la acción finalmente superó el indicador VWAP o correr el riesgo de perder los movimientos del mercado.

Las acciones vendidas por debajo del VWAP se denominan "fondos bajos" o "activos". Se recomienda a los inversores que tomen una posición corta. Por otro lado, los mercados bursátiles de la serie VWAP se denominan "precio".

¿Cuáles son las restricciones comunes del VWAP?

Como ya hemos mencionado, VWAP es un indicador rezagado. Por lo tanto, si intenta usarlo durante más de un día, no refleja la tendencia correcta. En consecuencia, solo es mejor para uso intradía.

Además, hay casos en los que algunas acciones (o el propio mercado) se encuentran en una fase alcista intensa y, por lo tanto, no tienen cruces a lo largo del día. Pero, de nuevo, esto proporcionará a estos empresarios como instituciones muy poca información.

La principal desventaja de VWAP es que no se puede utilizar durante más de un día y, por lo tanto, no puede proporcionar mucha información histórica.

¿Cómo se puede negociar este indicador a largo plazo?

El indicador VMAP aún se ha convertido en uno de los indicadores técnicos más populares entre los minoristas debido a los avances en el comercio automatizado y el atractivo de los métodos relativamente cortos.

No es adecuado para comerciantes a mediano y largo plazo. Sin embargo, VMAP puede mostrar niveles sobresalientes de apertura y cierre al verificar el nivel de soporte y resistencia.

Si VWAP tiene un volumen enorme, también puede ser una resistencia útil o un punto de apoyo. Sugiero usar otras técnicas de análisis técnico para identificar la tendencia a mediano o largo plazo.

Uso del indicador VWAP en operaciones a corto plazo

Primero se debe ajustar la configuración del indicador VWAP. De forma predeterminada, se muestran los VWAP diarios, semanales y mensuales. Los tiempos no son adecuados para vender VWAP porque lo usará para operaciones rápidas.

¿Cuáles son las restricciones en el uso de indicadores VWAP?

Debido a que sus resultados dependen de datos de precios anteriores, VWAP no es una herramienta para predecir precios. Como resultado, el indicador verifica la señal recibida previamente de otros dispositivos. En consecuencia, se aplican las siguientes restricciones a la negociación de VWAP:

VWAP no se puede utilizar para predecir la dirección del mercado. El índice no busca correlaciones en períodos anteriores. VWAP es un analizador de mercado de liquidez media a alta. Ayudaría a evitar comerciar con esta herramienta mientras se anuncian las noticias.

Uno de los principales problemas de VWAP son las muchas diferencias en las señales. Sin embargo, si examinamos el código, encontramos que todas las versiones tienen una cosa en común: el precio de cada barra está ponderado.

Por el contrario, la versión del indicador difiere. En un escenario, el valor proviene de los datos acumulados durante el tiempo dado por los parámetros.

Por otro lado, el cálculo se realiza para el período seleccionado, y cada nueva fase inicia un nuevo cálculo. Como resultado, los datos de las diferentes versiones de los índices difieren.

Preguntas relacionadas - Preguntas frecuentes

¿Es VWAP adecuado para el comercio?

Si hay una tendencia de seguridad, podemos usar VWAP y MVWAP para obtener información del mercado. Si el precio es más alto que VWAP, es un precio intradiario razonable para vender. Si el precio es más bajo que VWAP, es un precio razonable dentro del día para comprar.

¿Cómo se lee VWAP?

VWAP calcula el valor del precio multiplicado por la cantidad dividida por la cantidad total. El promedio móvil simple se calcula fácilmente sumando los precios de cierre de un período determinado (como 10) y dividiéndolos por el número de períodos (10).

¿Qué tan preciso es el indicador VWAP?

El uso del indicador VWAP es bastante confiable. El enfoque tecnológico lo motiva a comprar en un momento determinado cuando las acciones reflejan con precisión un precio de mercado justo. VWAP puede comprarte al precio más bajo. Incluso si acorta el stock, puede venderlo rápidamente a un precio alto.

¿Es VWAP adecuado para el comercio diario?

Debido a que el cálculo de VWAP se basa en datos históricos, todavía se considera un indicador principal, pero esto no impide que los comerciantes utilicen esta métrica para determinar los niveles de soporte y resistencia adecuados para el comercio intradía.

¿Es VWAP un indicador rezagado?

VWAP es un indicador rezagado que promedia los precios de cierre para un período determinado. Pero, al mismo tiempo, da peso a los periodos con cifras más altas. De esta forma, el precio medio ponderado por volumen es, en cambio, un indicador atrasado basado en datos anteriores.

Línea de fondo

VWAP parece ser un candidato lógico para presentar varias ideas en el análisis técnico. Finalmente, se utilizó un precio promedio ponderado por volumen para determinar el patrón dominante para la sesión dominante.

Los comerciantes individuales pueden encontrar ventajoso combinar VWAP con promedios móviles y otros indicadores técnicos para verificar las recomendaciones de compra y venta.

VWAP, por otro lado, es confiable. Los usuarios deben aprender a traducir VWAP y cómo integrarlo con otras funciones analíticas esenciales.