Strategi Dagangan VWAP: Panduan Terbaik

Purata Pergerakan sangat baik, tetapi VWAP jauh lebih baik. Purata bergerak adalah penunjuk paling asas dan kerap digunakan dan merupakan salah satu komponen penting bagi mana-mana platform dagangan. Konsep purata bergerak menyokong banyak metrik standard dan kompleks.

Tetapi purata bergerak mengira harga purata pada masa yang berbeza tanpa mengambil kira volum dagangan. Dan untuk membawa peningkatan, ia memerlukan peniaga menggunakan harga purata wajaran volum (VWAP).

Artikel itu mengandungi semua yang anda perlu tahu tentang penunjuk VWAP

Apakah penunjuk VWAP?

VWAP ( Harga Purata Wajaran Volume ) ialah harga purata mata wang dalam tempoh purata, ditimbang dengan bilangan hartanah yang dijual dari semasa ke semasa. Ramai pedagang menggunakan penunjuk strategi dagangan VWAP sebagai kriteria penting untuk aliran umum dagangan semasa sesi dagangan.

Pembeli dengan akaun besar menggunakan VWAP untuk menentukan di mana harga kemasukan terbaik, sebagai contoh, jika item anda pada masa ini lebih rendah atau lebih tinggi daripada VWAP.

Anda akan mendapat hasil terbaik jika anda membeli aset yang mengatakan anda memasuki pasaran di bawah VWAP. Kerana ramai daripada mereka percaya bahawa jika anda membeli aset dagangan ini, anda akan membelinya dengan kuantiti.

VWAP juga merupakan strategi yang menunjukkan bagaimana anda boleh bersinar dengan volum harian di pasaran. Satu cara untuk menggunakan pengetahuan penuh ini adalah untuk menentukan jenama yang anda jual. Adakah ia jenama yang bergaya atau sebaliknya? Sebaik sahaja anda mendapat jawapan di sini, gunakan potensi penuh penunjuk VWAP.

Anda boleh mempertimbangkan untuk menghilangkan diri atau membeli/menjual apabila harga VWAP berubah dalam pasaran usang. Walaupun jika pasaran adalah bergaya, anda harus mempertimbangkan untuk membeli rendah dan menjual tinggi pada VWAP.

Apakah yang pasaran VWAP memberitahu pedagang?

Penunjuk VAWP ialah isyarat yang baik untuk menapis maklumat daripada alat analisis teknikal yang lain.

Sebagai contoh, arah aliran pada MACD atau Stochastic mungkin menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga semasa. Walau bagaimanapun, jika penunjuk ini digabungkan dengan petunjuk volum, arah aliran boleh disahkan atau disangkal.

Mari kita bercakap lebih lanjut mengenai analisis kuantitatif; ia mengandungi alat, metodologi dan garis panduan untuk membantu anda menyediakan strategi pemasaran yang menguntungkan.

Penunjuk analisis volum ialah alat yang baik yang menyokong analisis teknikal penunjuk lain. Anda juga perlu tahu bagaimana trend harga didorong untuk mengesahkan kekuatan kedudukan dagangan anda.

Kami tahu bahawa penunjuk VWAP adalah alat yang digunakan oleh pembeli untuk mencari pintu masuk dan keluar yang sesuai. Jika peniaga kripto perlu menurunkan kedudukan yang menonjol, mereka mahu menjual di VWAP atau lebih tinggi. Pedagang profesional sering menggunakan pelbagai strategi VWAP intraday untuk menjawab tiga soalan utama:

1. Apakah harga purata semasa?

2. Berapakah harga pintu masuk pilihan saya?

3. Apakah harga purata dalam masa X jam yang lalu?

Bagaimana untuk mengira penunjuk VWAP?

Penunjuk VWAP mudah digunakan. Dengan eksport kuantiti dan harga yang mudah, anda akan mengetahui zon bersejarah di kedai.

VWAP sebahagian besarnya bertindak sebagai alat pengesahan trend. Dalam bentuk yang paling mudah:

Jumlah VWAP = Jumlah (harga + volum) / Jumlah (volume)

Kadangkala robot perisian menggunakan pengiraan VWAP "berulang" kerana ia memudahkan penyelenggaraan pangkalan data dan menghalang perisian umum daripada berjalan pada kelajuan optimum.

Tidak perlu risau tentang pengiraan nilai VWAP secara manual kerana alat dagangan mata wang kripto seperti Tradingview melakukan ini secara automatik. Walau bagaimanapun, ia akan membantu jika anda mengetahui berapa kali perlu dipertimbangkan semasa mengira penunjuk VWAP.

Tiga talian VWAP yang manakah terdapat?

Tiga baris harus terhasil daripada ini. Di atas VWAP, garis tengah (berwarna ungu di bawah), jalur sisihan atas mewakili keadaan terlebih beli dan jalur sisihan bawah menunjukkan keadaan terlebih jual.

Kedua-dua jalur sisihan diplot pada bilangan sisihan piawai tertentu (berdasarkan perbezaan antara harga saham dan VWAP).

Kelebihan menggunakan penunjuk VWAP

Menjana wang yang besar adalah matlamat setiap pedagang sebagai pelabur. Analisis harga dan kuantitatif ialah alat yang boleh membantu anda mencapai matlamat ini. Walau bagaimanapun, segala-galanya dalam hidup adalah berdasarkan kemungkinan apabila anda melakukannya. Ini tidak berbeza di pasaran Crypto atau di tempat lain untuk berdagang.

Untuk menjadi peniaga mata wang kripto yang baik, anda perlu mempunyai kursus perdagangan yang memihak kepada anda. Cara terbaik untuk membaling dadu memihak kepada anda adalah dengan menganalisis graf dengan betul. Oleh itu, mereka menawarkan pemahaman unik tentang pasaran.

VWAP menunjukkan sama ada terdapat permintaan untuk aset atau harganya akan jatuh. Oleh itu, dengan dua arah pergerakan harga, lebih tinggi volum, lebih besar tindakan harga!

Analisis harga dan volum pada kad merekodkan penawaran dan permintaan. Jika terdapat keperluan untuk inventori, dipanggil pesanan pembelian, atau bekalan yang lebih besar, dipanggil pesanan jualan, harga harus meningkat. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, harga akan jatuh; ini adalah kisah perdagangan mata wang kripto.

Ini kerana orang ramai memacu pasaran, dan tingkah laku manusia tidak pernah berubah. Oleh itu, anda mempunyai kelebihan yang ketara jika anda menganalisis carta dengan betul. Graf ialah rekod psikologi manusia yang tepat; anda boleh melihat corak harga berulang pada carta.

Model ini tersedia untuk meramalkan pergerakan masa depan mata wang atau pasaran secara keseluruhan. Jika anda berjaya, anda akan mendapat banyak wang.

Berikut ialah tiga faedah utama penunjuk VWAP:

1. Penunjuk pasaran bull atau bear: VWAP akan menunjukkan kepada anda sama ada pasaran crypt kukuh (harga melebihi VWAP) atau bear (harga di bawah VWAP)

2. Tunjukkan harga belian atau jual terbaik: Dagangan mata wang kripto bukan selalu tentang membeli atau menjual isyarat "jika" yang tepat. Kadangkala, lebih baik menunggu dan membeli atau menjual pada harga purata "terbaik".

3. Harga purata dan bukannya purata bergerak: Strategi VWAP membolehkan pelabur mengetahui masa untuk masuk dan keluar pasaran dengan tepat dan tanpa mengganggu pasaran crypt, kerana pedagang harian mengikut arah aliran. VWAP ialah penunjuk yang bagus untuk memilih altcoin yang mana untuk dibeli. Walau bagaimanapun, ia boleh menjadi lebih berkuasa apabila digunakan dengan strategi perniagaan lain.

Anda boleh menggunakan formula VWAP untuk menentukan sama ada mata wang itu sedang dalam aliran menaik atau menurun.

Adakah VWAP sesuai untuk perdagangan swing?

VWAP berkemungkinan besar berfungsi dengan baik untuk dagangan jangka pendek, seperti dagangan hari, dan dagangan jangka pendek hingga sederhana, seperti dagangan swing. Di sinilah pelabur mempunyai kedudukan di mana-mana dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

Penggunaan harian VWAP boleh membantu peniaga swing menentukan sama ada mereka akan mengekalkan kedudukan mereka. Sebagai contoh, jika carta jangka pendek secara konsisten menunjukkan harga di bawah VWAP, ini boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk membantu peniaga memutuskan masa untuk menjual.

Bagaimanakah pelabur boleh mengira VWAP 30 hari?

VWAP 30 hari adalah bersamaan dengan purata VWAP harian selama 30 hari. Oleh itu, untuk mengira VWAP 30 hari, anda mesti menambah titik akhir VWAP harian untuk setiap hari dan kemudian 30.

Bagaimanakah anda membaca carta VWAP?

Seperti kebanyakan arahan teknikal, terdapat banyak cara yang berbeza untuk membaca VWAP. Walau bagaimanapun, cara yang paling biasa untuk menggunakan penunjuk ini untuk isyarat harga termasuk mewujudkan sokongan dan rintangan, mengenal pasti arah aliran yang dibesar-besarkan atau menggunakan VWAP dengan penunjuk lain.

Sokongan dan penentangan

Ini boleh menjadi salah satu cara yang paling mudah dan paling objektif untuk membaca kad menggunakan VWAP. Satu cara untuk membaca carta VWAP adalah dengan menggunakan garisan untuk menunjukkan tahap sokongan dan rintangan jangka pendek. Jika harga jatuh di bawah sokongan, ia mungkin terus melemah. Sebaliknya, jika harga menembusi rintangan, ini mungkin bermakna terdapat momentum yang lebih kuat.

Sokongan dan rintangan biasanya diukur dengan kekuatan harga sejarah atau titik lemah, tetapi ini boleh menjadi lebih sukar jika rangka masa terlalu singkat.

Peniaga boleh menggunakan penunjuk berat kuantitatif seperti VWAP untuk meramalkan pergerakan pendek.

Trend sudah tamat

Jika anda melihat penunjuk VWAP pada carta jangka pendek, ia mungkin berlaku bahawa tindakan harga akan berada lebih jauh daripada garisan VWAP.

Jika harga dengan cepat melebihi ambang volum yang ketara, ini mungkin bermakna sekuriti telah terlebih beli dan peniaga mungkin kekurangan bekalan. Sebaliknya, jika harga jatuh di bawah garisan, ini mungkin bermakna aset tersebut telah terlebih jual dan mungkin mengambil masa yang lama untuk pedagang.

Sudah tentu, terdapat aspek subjektif yang dikaitkan dengan menentukan makna tepat perkataan "dibesar-besarkan."

Walau bagaimanapun, pelabur sering percaya bahawa harga mungkin akan kembali kepada atau hampir dengan had VWAP, jadi jika harga melebihi had dalam beberapa cara, mereka mungkin kembali.

VWAP vs. purata bergerak: apakah perbezaannya?

Jika anda mempertimbangkan purata bergerak, pada tahap standard, ia ialah purata 10 (atau 20 bergantung pada tempoh yang dipilih) harga purata baharu. Malah, selepas 500 minit, anda boleh mengatakan bahawa VWAP adalah setanding dengan purata pergerakan 499 kali.

Walau bagaimanapun, dakwaan bahawa VWAP adalah sama dengan purata bergerak adalah salah. VWAP bermula baharu, manakala purata bergerak juga mempunyai data lepas.

Oleh itu, walaupun purata bergerak mungkin sama dengan VWAP pada penghujung hari, ia tidak sama sepanjang hari. Oleh itu, usahawan yang menggunakan garisan pergerakan aliran lain, seperti purata bergerak atau anggaran purata, menganggap purata bergerak VWAP sebagai alat penting dalam pendekatan mereka.

Peniaga yang mengikuti pendekatan perubahan harga juga menggunakan ciri VWAP. Mereka menggunakan kaedah korelasi yang mengatakan bahawa jika purata bergerak pantas melalui purata bergerak perlahan, ia harus tersedia untuk menentukan arah aliran.

VWAP ialah alat unik yang digunakan dalam pelbagai situasi strategi teknikal. Pedagang menggabungkan ini dengan kaedah purata bergerak lain untuk menentukan peluang terbaik untuk masuk dan keluar pasaran.

Ini akan membolehkan anda memahami minat pasaran, pergerakan harga, permintaan dan potensi tempat jualan jualan. Pedagang juga menggunakan penunjuk yang serupa dengan VWAP untuk membina pengetahuan yang baik tentang pergerakan pasaran dan taktik mereka.

Tafsiran VWAP

Peniaga boleh menggunakan harga purata wajaran volum untuk mendapatkan maklumat penting tentang tindakan pasaran. Ini membantu mereka menentukan di mana walaupun momentum terletak dalam tempoh tertentu. Sebagai contoh, kaji kemungkinan seorang peniaga saham sentiasa cuba untuk mengatasi VWAP kerana tekanan berterusan pada harga.

Jika dia mengambil pilihan pendek, dia mungkin tahu kedudukan tepat di mana saham akhirnya pecah di atas penunjuk VWAP atau risiko kehilangan pergerakan pasaran.

Saham yang dijual di bawah VWAP dipanggil "rendah" atau "dana aktif" Pelabur dinasihatkan untuk mengambil kedudukan pendek. Sebaliknya, pasaran saham siri VWAP dirujuk sebagai "harga."

Apakah sekatan VWAP biasa?

Seperti yang telah kami nyatakan, VWAP ialah penunjuk ketinggalan. Oleh itu, jika anda cuba menggunakannya selama lebih daripada sehari, ia tidak menggambarkan trend yang betul. Akibatnya, ia hanya terbaik untuk kegunaan harian.

Di samping itu, terdapat kes di mana sesetengah saham (atau pasaran itu sendiri) berada dalam fasa lembu yang sengit dan oleh itu tidak mempunyai persilangan sepanjang hari. Tetapi, sekali lagi, ini akan memberikan usahawan ini sebagai institusi dengan maklumat yang sangat sedikit.

Kelemahan utama VWAP ialah ia tidak boleh digunakan lebih daripada satu hari dan oleh itu tidak dapat memberikan banyak maklumat sejarah.

Bagaimanakah anda boleh berdagang penunjuk ini dalam jangka panjang?

Penunjuk VMAP masih menjadi salah satu penunjuk teknikal yang paling popular di kalangan peruncit kerana kemajuan dalam perdagangan automatik dan daya tarikan kaedah yang agak singkat.

Ia tidak sesuai untuk peniaga jangka sederhana dan panjang. Walau bagaimanapun, VMAP boleh menunjukkan tahap pembukaan dan penutupan yang luar biasa dengan mengesahkan tahap sokongan dan rintangan.

Jika VWAP mempunyai volum yang besar, ia juga boleh menjadi titik rintangan atau sokongan yang berguna. Saya cadangkan menggunakan teknik analisis teknikal lain untuk mengenal pasti arah aliran jangka sederhana atau panjang.

Penggunaan penunjuk VWAP dalam perdagangan jangka pendek

Tetapan penunjuk VWAP mesti dilaraskan terlebih dahulu. Secara lalai, VWAP harian, mingguan dan bulanan dipaparkan. Masa tidak sesuai untuk menjual VWAP kerana anda akan menggunakannya untuk dagangan pantas.

Apakah sekatan untuk menggunakan penunjuk VWAP?

Oleh kerana keputusan mereka bergantung pada data harga masa lalu, VWAP bukanlah alat untuk meramalkan harga. Akibatnya, penunjuk mengesahkan isyarat yang diterima sebelum ini daripada peranti lain. Sehubungan itu, sekatan berikut dikenakan pada dagangan VWAP:

VWAP tidak boleh digunakan untuk meramal arah pasaran. Indeks tidak mencari korelasi dalam tempoh sebelumnya. VWAP ialah penganalisis pasaran mudah tunai sederhana hingga tinggi. Ia akan membantu untuk mengelakkan perdagangan dalam alat ini semasa mengumumkan berita.

Salah satu masalah utama VWAP ialah banyak perbezaan dalam isyarat. Walau bagaimanapun, jika kita meneliti kod tersebut, kita mendapati bahawa semua versi mempunyai satu persamaan: harga setiap bar adalah wajaran.

Sebaliknya, versi penunjuk berbeza. Dalam satu senario, nilai datang daripada data kumulatif untuk masa yang diberikan oleh parameter.

Sebaliknya, pengiraan dilakukan untuk tempoh yang dipilih, dan setiap fasa baharu memulakan pengiraan baharu. Akibatnya, data daripada versi indeks yang berbeza berbeza.

Soalan Berkaitan - Soalan Lazim

Adakah VWAP sesuai untuk berdagang?

Sekiranya terdapat trend keselamatan, kita boleh menggunakan VWAP dan MVWAP untuk mendapatkan maklumat daripada pasaran. Jika harga lebih tinggi daripada VWAP, ia adalah harga harian yang berpatutan untuk dijual. Jika harga lebih rendah daripada VWAP, ia adalah harga yang berpatutan dalam sehari untuk membeli.

Bagaimana anda membaca VWAP?

VWAP mengira nilai harga didarab dengan kuantiti dibahagikan dengan jumlah kuantiti. Purata pergerakan mudah mudah dikira dengan menjumlahkan harga penutupan untuk tempoh tertentu (seperti 10) dan membahagikan dengan bilangan tempoh (10).

Seberapa tepat penunjuk VWAP?

Penggunaan penunjuk VWAP agak boleh dipercayai. Pendekatan teknologi mendorong anda untuk membeli pada titik tertentu apabila saham mencerminkan harga pasaran yang adil dengan tepat. VWAP boleh membeli anda pada harga terendah. Walaupun anda memendekkan stok, anda boleh menjualnya dengan cepat dengan harga yang tinggi.

Adakah VWAP sesuai untuk dagangan harian?

Oleh kerana pengiraan VWAP adalah berdasarkan data sejarah, ia masih dianggap sebagai penunjuk utama, tetapi ini tidak menghalang pedagang daripada menggunakan metrik ini untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan yang sesuai untuk dagangan intrahari.

Adakah VWAP penunjuk ketinggalan?

VWAP ialah penunjuk ketinggalan yang purata harga penutupan untuk tempoh tertentu. Tetapi, pada masa yang sama, ia memberikan berat kepada tempoh dengan nombor yang lebih tinggi. Dengan cara ini, harga purata berwajaran volum sebaliknya adalah penunjuk terlewat berdasarkan data sebelumnya.

Pokoknya

VWAP nampaknya merupakan calon yang logik untuk mengemukakan pelbagai idea dalam analisis teknikal. Akhir sekali, harga purata berwajaran volum digunakan untuk menentukan corak dominan bagi sesi dominan.

Peniaga individu mungkin mendapati ia berfaedah untuk menggabungkan VWAP dengan purata bergerak dan penunjuk teknikal lain untuk mengesahkan cadangan beli dan jual.

VWAP, sebaliknya, boleh dipercayai. Pengguna mesti belajar menterjemah VWAP dan cara menyepadukannya dengan fungsi analitik penting yang lain.