กลยุทธ์การซื้อขาย VWAP: สุดยอดคู่มือ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นยอดเยี่ยม แต่ VWAP นั้นดีกว่ามาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานและใช้บ่อยที่สุด และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มการซื้อขายใดๆ แนวคิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนเมตริกมาตรฐานและเมตริกที่ซับซ้อนจำนวนมาก

แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย และเพื่อให้มีการปรับปรุง ผู้ซื้อขายต้องใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

บทความนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ VWAP

ตัวบ่งชี้ VWAP คืออะไร?

VWAP ( Volume Weighted Average Price ) คือราคาเฉลี่ยของสกุลเงินในช่วงเวลาเฉลี่ย โดยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนทรัพย์สินที่ขายในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ค้าจำนวนมากใช้ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์การซื้อขายของ VWAP เป็นเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับกระแสการซื้อขายทั่วไปในระหว่างช่วงการซื้อขาย

ผู้ซื้อที่มีบัญชีขนาดใหญ่ใช้ VWAP เพื่อกำหนดว่าราคาเข้าที่ดีที่สุดอยู่ที่ใด ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณต่ำกว่าหรือสูงกว่า VWAP ในปัจจุบัน

คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากคุณซื้อสินทรัพย์ที่ระบุว่าคุณกำลังเข้าสู่ตลาดภายใต้ VWAP เพราะหลายคนเชื่อว่าถ้าคุณซื้อสินทรัพย์เพื่อการค้านี้ คุณจะซื้อมันด้วยปริมาณ

VWAP ยังเป็นกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเปล่งประกายด้วยปริมาณรายวันในตลาดได้อย่างไร วิธีหนึ่งในการใช้ความรู้ทั้งหมดนี้คือการพิจารณาว่าคุณกำลังขายแบรนด์ใด มันเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยหรือในทางกลับกัน? เมื่อคุณได้คำตอบแล้ว ให้ใช้ศักยภาพของตัวบ่งชี้ VWAP อย่างเต็มที่

คุณสามารถพิจารณาการหายไปหรือซื้อ/ขายเมื่อราคา VWAP เปลี่ยนแปลงในตลาดที่ล้าสมัย แม้ว่าตลาดจะเป็นกระแส คุณควรพิจารณาซื้อต่ำและขายสูงใน VWAP

ตลาด VWAP บอกอะไรกับเทรดเดอร์?

ตัวบ่งชี้ VAWP เป็นสัญญาณที่ดีในการกรองข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น แนวโน้มที่ MACD หรือ Stochastic อาจบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากตัวชี้วัดเหล่านี้รวมกับตัวบ่งชี้ปริมาณ แนวโน้มสามารถยืนยันหรือหักล้างได้

มาพูดถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณกันดีกว่า ประกอบด้วยเครื่องมือ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำกำไรได้

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ปริมาณเป็นเครื่องมือที่ดีที่สนับสนุนการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัวบ่งชี้อื่นๆ คุณต้องรู้ด้วยว่าแนวโน้มราคามีแรงจูงใจอย่างไรเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของสถานะการซื้อขายของคุณ

เรารู้ว่าตัวบ่งชี้ VWAP เป็นเครื่องมือที่ผู้ซื้อใช้เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เหมาะสม หากผู้ค้า crypto ต้องการลดตำแหน่งที่โดดเด่น พวกเขาต้องการขายที่ VWAP หรือสูงกว่า ผู้ค้ามืออาชีพมักใช้กลยุทธ์ VWAP ระหว่างวันหลายรายการเพื่อตอบคำถามสำคัญสามข้อ:

1. ราคาเฉลี่ยปัจจุบันคืออะไร?

2. ราคาของจุดเข้าใช้งานที่ฉันต้องการคือเท่าไร?

3. ราคาเฉลี่ยใน X ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่?

จะคำนวณตัวบ่งชี้ VWAP ได้อย่างไร?

ตัวบ่งชี้ VWAP ใช้งานง่าย ด้วยการส่งออกปริมาณและราคาอย่างง่าย คุณจะทราบโซนประวัติศาสตร์ในร้านค้า

VWAP ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มเป็นส่วนใหญ่ ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด:

รวม VWAP = ผลรวม (ราคา + ปริมาณ) / ผลรวม (ปริมาณ)

บางครั้งซอฟต์แวร์โรบ็อตใช้การคำนวณแบบ "วนซ้ำ" ของ VWAP เนื่องจากช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ทั่วไปทำงานด้วยความเร็วที่เหมาะสม

ไม่ต้องกังวลกับการคำนวณค่า VWAP ด้วยตนเอง เพราะเครื่องมือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Tradingview จะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม จะช่วยคุณได้หากคุณพบว่ามีการพิจารณากี่ครั้งในการคำนวณตัวบ่งชี้ VWAP

สามสาย VWAP มีอะไรบ้าง?

สามบรรทัดควรเป็นผลมาจากสิ่งนี้ เหนือ VWAP เส้นกลาง (ด้านล่างสีม่วง) แถบเบี่ยงเบนด้านบนแสดงถึงสภาวะซื้อเกิน และแถบเบี่ยงเบนด้านล่างแสดงสภาวะขายมากเกินไป

แถบเบี่ยงเบนทั้งสองถูกพล็อตที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะ (ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาหุ้นและ VWAP)

ข้อดีของการใช้ตัวบ่งชี้ VWAP

การทำเงินมหาศาลเป็นเป้าหมายของเทรดเดอร์ทุกคนในฐานะนักลงทุน การวิเคราะห์ราคาและเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้เมื่อคุณทำอย่างนั้น ซึ่งไม่แตกต่างกันในตลาด Crypto หรือที่อื่นสำหรับการซื้อขาย

ในการเป็นเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลที่ดี คุณต้องมีหลักสูตรการซื้อขายที่คุณโปรดปราน วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทอยลูกเต๋าตามที่คุณต้องการคือการวิเคราะห์กราฟอย่างถูกต้อง พวกเขาจึงมีความเข้าใจเฉพาะของตลาด

VWAP ระบุว่ามีความต้องการสินทรัพย์หรือราคาจะลดลง ดังนั้น ด้วยทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาสองทิศทาง ยิ่งปริมาณมากเท่าใด การเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น!

การวิเคราะห์ราคาและปริมาณบนการ์ดจะบันทึกอุปสงค์และอุปทาน หากมีความต้องการสินค้าคงคลังที่เรียกว่าใบสั่งซื้อหรืออุปทานขนาดใหญ่ที่เรียกว่าใบสั่งขายราคาควรเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ราคาก็จะลดลง นี่คือเรื่องราวของการค้าสกุลเงินดิจิทัล

เนื่องจากผู้คนขับเคลื่อนตลาด และพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจึงมีข้อได้เปรียบที่สำคัญหากคุณวิเคราะห์แผนภูมิอย่างถูกต้อง กราฟเป็นบันทึกที่ถูกต้องของจิตวิทยามนุษย์ คุณสามารถดูรูปแบบการกำหนดราคาที่เกิดซ้ำในแผนภูมิ

โมเดลเหล่านี้มีไว้เพื่อทำนายความเคลื่อนไหวในอนาคตของสกุลเงินหรือตลาดโดยรวม หากคุณประสบความสำเร็จ คุณจะทำเงินได้มากมาย

นี่คือประโยชน์หลักสามประการของตัวบ่งชี้ VWAP:

1. ตัวบ่งชี้ตลาดกระทิงหรือหมี: VWAP จะแสดงให้คุณเห็นว่าตลาดคริปโตนั้นแข็งแกร่ง (ราคาสูงกว่า VWAP) หรือตลาดหมี (ราคาต่ำกว่า VWAP)

2. แสดงราคาซื้อหรือขายที่ดีที่สุด: การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อหรือขายสัญญาณ "ถ้า" ที่แม่นยำเสมอไป บางครั้ง ดีกว่าที่จะรอและซื้อหรือขายในราคาเฉลี่ยที่ "ดีที่สุด" ที่เป็นไปได้

3. ราคาเฉลี่ยแทนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กลยุทธ์ VWAP ช่วยให้นักลงทุนรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากตลาดอย่างถูกต้องและไม่กระทบต่อตลาดคริปโต เนื่องจากผู้ค้ารายวันติดตามแนวโน้ม VWAP เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการเลือก altcoins ที่จะซื้อ อย่างไรก็ตาม อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจอื่นๆ

คุณสามารถใช้สูตร VWAP เพื่อกำหนดว่าสกุลเงินอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

VWAP เหมาะสำหรับการซื้อขายแบบสวิงหรือไม่?

VWAP มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีสำหรับการซื้อขายระยะสั้น เช่น การซื้อขายรายวัน และการซื้อขายระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่น การซื้อขายแบบสวิง นี่คือที่ที่นักลงทุนมีตำแหน่งตั้งแต่สองสามวันจนถึงสองสามสัปดาห์

การใช้ VWAP ทุกวันสามารถช่วยให้นักเทรดวงสวิงตัดสินใจได้ว่าพวกเขาจะรักษาตำแหน่งของตนไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากแผนภูมิระยะสั้นแสดงราคาต่ำกว่า VWAP อย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายตัดสินใจว่าจะขายเมื่อใด

นักลงทุนสามารถคำนวณ VWAP 30 วันได้อย่างไร?

VWAP 30 วันเทียบเท่ากับ VWAP รายวันเฉลี่ยใน 30 วัน ดังนั้น ในการคำนวณ VWAP 30 วัน คุณต้องเพิ่มจุดสิ้นสุด VWAP รายวันสำหรับแต่ละวันแล้ว 30

คุณอ่านแผนภูมิ VWAP อย่างไร

เช่นเดียวกับคำแนะนำทางเทคนิคส่วนใหญ่ มีหลายวิธีในการอ่าน VWAP อย่างไรก็ตาม วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการใช้ตัวบ่งชี้นี้สำหรับสัญญาณราคา ได้แก่ การสร้างแนวรับและแนวต้าน การระบุแนวโน้มที่เกินจริง หรือใช้ VWAP กับตัวบ่งชี้อื่น

แนวรับและแนวต้าน

นี่อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและมีวัตถุประสงค์มากที่สุดในการอ่านการ์ดโดยใช้ VWAP วิธีหนึ่งในการอ่านแผนภูมิ VWAP คือการใช้เส้นเพื่อระบุระดับของแนวรับและแนวต้านในระยะสั้น หากราคาต่ำกว่าแนวรับก็อาจอ่อนตัวลงต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาทะลุแนวต้านก็อาจหมายความว่ามีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่า

แนวรับและแนวต้านมักจะวัดจากความแข็งแกร่งของราคาในอดีตหรือจุดอ่อน แต่สิ่งนี้อาจยากขึ้นหากกรอบเวลาสั้นเกินไป

ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้น้ำหนักเชิงปริมาณเช่น VWAP เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวสั้น ๆ

หมดเทรนด์แล้ว

หากคุณดูตัวบ่งชี้ VWAP ในแผนภูมิระยะสั้น การดำเนินการด้านราคาอาจอยู่ไกลจากเส้น VWAP

หากราคาเกินเกณฑ์ปริมาณที่มีนัยสำคัญอย่างรวดเร็ว อาจหมายความว่ามีการซื้อหลักทรัพย์มากเกินไป และผู้ค้าอาจขาดตลาด ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่าเส้น อาจหมายความว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปและอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ค้า

แน่นอนว่า มีแง่มุมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความหมายที่แท้จริงของคำว่า "พูดเกินจริง"

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมักเชื่อว่าราคามีแนวโน้มที่จะกลับมาใกล้หรือใกล้ขีด จำกัด VWAP ดังนั้นหากราคาเกินขีด จำกัด ในทางใดทางหนึ่งก็อาจกลับมา

VWAP กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: อะไรคือความแตกต่าง?

หากคุณกำลังพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ระดับมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยใหม่คือ 10 (หรือ 20 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เลือก) ในความเป็นจริง หลังจาก 500 นาที คุณสามารถพูดได้ว่า VWAP เทียบได้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 499 เท่า

อย่างไรก็ตาม การอ้างว่า VWAP เหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นผิด VWAP เริ่มต้นใหม่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็มีข้อมูลในอดีตเช่นกัน

ดังนั้น แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเท่ากับ VWAP ในตอนท้ายของวัน แต่ก็ไม่เท่ากันตลอดทั้งวัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้เส้นเคลื่อนไหวแนวโน้มอื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พิจารณาว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ VWAP เป็นเครื่องมือสำคัญในแนวทางของพวกเขา

ผู้ค้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงราคาก็ใช้คุณสมบัติ VWAP ด้วย พวกเขาใช้วิธีสหสัมพันธ์ที่บอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ก็ควรจะพร้อมสำหรับกำหนดทิศทางของแนวโน้ม

VWAP เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในสถานการณ์กลยุทธ์ทางเทคนิคต่างๆ ผู้ค้ารวมสิ่งนี้เข้ากับวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เพื่อกำหนดโอกาสที่ดีที่สุดในการเข้าและออกจากตลาด

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความสนใจของตลาด การเคลื่อนไหวของราคา ความต้องการ และจุดขายที่เป็นไปได้ ผู้ค้ายังใช้ตัวบ่งชี้ที่คล้ายกับ VWAP เพื่อสร้างความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดและกลยุทธ์ของพวกเขา

การตีความ VWAP

ผู้ค้าสามารถใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณเพื่อรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของตลาด ซึ่งช่วยให้พวกเขาระบุได้ว่าโมเมนตัมอยู่ที่ใดในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ศึกษาความเป็นไปได้ของผู้ค้าหุ้นที่พยายามอยู่เหนือ VWAP อย่างต่อเนื่องเนื่องจากแรงกดดันต่อราคาอย่างต่อเนื่อง

หากเขาใช้ตัวเลือกสั้น เขาอาจทราบตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งในที่สุดหุ้นจะทะลุเหนือตัวบ่งชี้ VWAP หรือเสี่ยงต่อการสูญเสียการเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นที่ขายต่ำกว่า VWAP เรียกว่า "ต่ำ" หรือ "กองทุนที่ใช้งานอยู่" ขอแนะนำให้นักลงทุนเปิดสถานะขาย ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นของซีรีส์ VWAP จะเรียกว่า "ราคา"

ข้อ จำกัด ทั่วไปของ VWAP คืออะไร?

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว VWAP เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ดังนั้นหากพยายามใช้เกินหนึ่งวันก็ไม่สะท้อนแนวโน้มที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานระหว่างวันเท่านั้น

นอกจากนี้ มีหลายกรณีที่หุ้นบางตัว (หรือตัวตลาดเอง) อยู่ในช่วงขาขึ้นที่รุนแรง ดังนั้นจึงไม่มีจุดตัดกันตลอดทั้งวัน แต่อีกครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นสถาบันที่มีข้อมูลน้อยมาก

ข้อเสียเปรียบหลักของ VWAP คือไม่สามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งวัน ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้มากนัก

คุณจะแลกเปลี่ยนตัวบ่งชี้นี้ในระยะยาวได้อย่างไร?

อินดิเคเตอร์ VMAP ได้กลายเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ค้าปลีก เนื่องจากความก้าวหน้าในการซื้อขายอัตโนมัติและความน่าดึงดูดใจของวิธีการที่ค่อนข้างสั้น

ไม่เหมาะสำหรับผู้ค้าระยะกลางและระยะยาว อย่างไรก็ตาม VMAP สามารถแสดงระดับการเปิดและปิดที่โดดเด่นโดยการตรวจสอบระดับแนวรับและแนวต้าน

หาก VWAP มีปริมาณมหาศาล ก็อาจเป็นแนวต้านหรือแนวรับที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ฉันแนะนำให้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อระบุแนวโน้มระยะกลางหรือระยะยาว

การใช้ตัวบ่งชี้ VWAP ในการซื้อขายระยะสั้น

ต้องปรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้ VWAP ก่อน ตามค่าดีฟอลต์ VWAP รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนจะแสดงขึ้น เวลาไม่เหมาะสำหรับการขาย VWAP เพราะคุณจะใช้สำหรับการซื้อขายที่รวดเร็ว

ข้อจำกัดในการใช้ตัวบ่งชี้ VWAP คืออะไร?

เนื่องจากผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาในอดีต VWAP ไม่ใช่เครื่องมือในการทำนายราคา เป็นผลให้ตัวบ่งชี้ตรวจสอบสัญญาณที่ได้รับก่อนหน้านี้จากอุปกรณ์อื่น ดังนั้น ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับการซื้อขาย VWAP:

ไม่สามารถใช้ VWAP เพื่อทำนายทิศทางของตลาดได้ ดัชนีไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาก่อนหน้า VWAP เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดสภาพคล่องปานกลางถึงสูง จะช่วยหลีกเลี่ยงการซื้อขายเครื่องมือนี้ในขณะที่ประกาศข่าว

ปัญหาหลักประการหนึ่งของ VWAP คือความแตกต่างของสัญญาณ อย่างไรก็ตาม หากเราตรวจสอบโค้ด เราพบว่าทุกเวอร์ชันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ ราคาของแต่ละแท่งจะถ่วงน้ำหนัก

ในทางตรงกันข้าม เวอร์ชันตัวบ่งชี้จะแตกต่างกัน ในสถานการณ์หนึ่ง ค่ามาจากข้อมูลสะสมสำหรับเวลาที่กำหนดโดยพารามิเตอร์

ในทางกลับกัน การคำนวณจะดำเนินการสำหรับช่วงเวลาที่เลือก และแต่ละเฟสใหม่จะเริ่มการคำนวณใหม่ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลจากดัชนีเวอร์ชันต่างๆ จึงแตกต่างกัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง - FAQ

VWAP เหมาะสำหรับการซื้อขายหรือไม่?

หากมีแนวโน้มด้านความปลอดภัย เราสามารถใช้ VWAP และ MVWAP เพื่อรับข้อมูลจากตลาดได้ หากราคาสูงกว่า VWAP เป็นราคาขายระหว่างวันที่เหมาะสม หากราคาต่ำกว่า VWAP เป็นราคาที่เหมาะสมภายในวันที่ซื้อ

คุณอ่าน VWAP อย่างไร

VWAP คำนวณมูลค่าราคาคูณด้วยปริมาณหารด้วยปริมาณทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดายโดยการรวมราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น 10) และหารด้วยจำนวนช่วงเวลา (10)

ตัวบ่งชี้ VWAP มีความแม่นยำเพียงใด?

การใช้ตัวบ่งชี้ VWAP นั้นค่อนข้างน่าเชื่อถือ แนวทางทางเทคโนโลยีกระตุ้นให้คุณซื้อ ณ จุดหนึ่งเมื่อหุ้นสะท้อนราคาตลาดที่ยุติธรรมอย่างถูกต้อง VWAP สามารถซื้อคุณได้ในราคาต่ำสุด แม้ว่าคุณจะย่อสต็อคให้สั้นลง คุณก็ขายมันได้อย่างรวดเร็วในราคาที่สูง

VWAP เหมาะสำหรับการซื้อขายรายวันหรือไม่?

เนื่องจากการคำนวณของ VWAP ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต จึงยังคงเป็นตัวบ่งชี้หลัก แต่สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันผู้ค้าจากการใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อกำหนดระดับของแนวรับและแนวต้านที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน

VWAP เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังหรือไม่?

VWAP เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังซึ่งเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ในขณะเดียวกันก็ให้น้ำหนักกับช่วงเวลาที่มีตัวเลขสูงกว่า ด้วยวิธีนี้ ราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าโดยอิงจากข้อมูลก่อนหน้า

บรรทัดล่าง

ดูเหมือนว่า VWAP จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการนำเสนอแนวคิดต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค สุดท้าย ราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามปริมาณถูกใช้เพื่อกำหนดรูปแบบที่โดดเด่นสำหรับเซสชั่นที่โดดเด่น

ผู้ค้ารายย่อยอาจพบว่าการรวม VWAP เข้ากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบคำแนะนำในการซื้อและขาย

ในทางกลับกัน VWAP มีความน่าเชื่อถือ ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ที่จะแปล VWAP และวิธีผสานรวมกับฟังก์ชันการวิเคราะห์ที่สำคัญอื่นๆ