Strategi Perdagangan VWAP: Panduan Utama

Moving Average sangat bagus, tetapi VWAP jauh lebih baik. Rata-rata bergerak adalah indikator yang paling dasar dan sering digunakan dan merupakan salah satu komponen penting dari setiap platform perdagangan. Konsep rata-rata bergerak mendukung banyak metrik standar dan kompleks.

Tetapi rata-rata bergerak menghitung harga rata-rata pada waktu yang berbeda tanpa mempertimbangkan volume perdagangan. Dan untuk meningkatkannya, pedagang harus menggunakan harga rata-rata tertimbang volume (VWAP).

Artikel ini berisi semua yang perlu Anda ketahui tentang indikator VWAP

Apa itu indikator VWAP?

VWAP ( Volume Weighted Average Price ) hanyalah harga rata-rata mata uang selama periode rata-rata, ditimbang dengan jumlah properti yang terjual dari waktu ke waktu. Banyak pedagang menggunakan indikator strategi perdagangan VWAP sebagai kriteria penting untuk aliran umum perdagangan selama sesi perdagangan.

Pembeli dengan akun besar menggunakan VWAP untuk menentukan di mana harga masuk terbaik, misalnya, jika item Anda saat ini lebih rendah atau lebih tinggi dari VWAP.

Anda akan mendapatkan hasil terbaik jika Anda membeli aset yang menyatakan bahwa Anda memasuki pasar di bawah VWAP. Karena banyak dari mereka yang percaya bahwa jika Anda membeli aset trading ini, Anda akan membelinya dengan kuantitas.

VWAP juga merupakan strategi yang menunjukkan bagaimana Anda bisa bersinar dengan volume harian di pasar. Salah satu cara untuk menggunakan pengetahuan penuh ini adalah dengan menentukan merek apa yang Anda jual. Apakah itu merek yang trendi atau sebaliknya? Setelah Anda mendapatkan jawabannya di sini, gunakan potensi penuh dari indikator VWAP.

Anda dapat mempertimbangkan untuk menghilang atau membeli/menjual ketika harga VWAP bergeser di pasar yang sudah ketinggalan zaman. Sementara jika pasar sedang trendi, Anda harus mempertimbangkan untuk membeli rendah dan menjual tertinggi di VWAP.

Apa yang pasar VWAP katakan kepada para pedagang?

Indikator VAWP adalah sinyal yang baik untuk menyaring informasi dari alat analisis teknis lainnya.

Misalnya, tren pada MACD atau Stochastic dapat menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga saat ini. Namun, jika indikator ini digabungkan dengan indikasi volume, tren dapat dikonfirmasi atau disangkal.

Mari kita bicara lebih banyak tentang analisis kuantitatif; itu berisi alat, metodologi, dan pedoman untuk membantu Anda menyiapkan strategi pemasaran yang menguntungkan.

Indikator analisis volume adalah alat yang baik yang mendukung analisis teknis indikator lainnya. Anda juga perlu mengetahui bagaimana tren harga dimotivasi untuk mengkonfirmasi kekuatan posisi trading Anda.

Kita tahu bahwa indikator VWAP adalah alat yang digunakan oleh pembeli untuk menemukan titik masuk dan keluar yang sesuai. Jika pedagang crypto perlu menjatuhkan posisi menonjol, mereka ingin menjual di VWAP atau lebih tinggi. Trader profesional sering menggunakan beberapa strategi VWAP intraday untuk menjawab tiga pertanyaan kunci:

1. Berapa harga rata-rata saat ini?

2. Berapa harga titik masuk pilihan saya?

3. Berapa harga rata-rata dalam X jam terakhir?

Bagaimana cara menghitung indikator VWAP?

Indikator VWAP mudah digunakan. Dengan ekspor kuantitas dan harga yang sederhana, Anda akan mengetahui zona bersejarah di toko.

VWAP sebagian besar bertindak sebagai alat konfirmasi tren. Dalam bentuknya yang paling sederhana:

Jumlah VWAP = Jumlah (harga + volume) / Jumlah (volume)

Terkadang robot perangkat lunak menggunakan perhitungan VWAP "berulang" karena menyederhanakan pemeliharaan basis data dan mencegah perangkat lunak umum berjalan pada kecepatan optimal.

Tidak perlu khawatir untuk menghitung nilai VWAP secara manual karena alat perdagangan mata uang kripto seperti Tradingview melakukannya secara otomatis. Namun, akan membantu jika Anda menemukan berapa kali untuk mempertimbangkan saat menghitung indikator VWAP.

Tiga jalur VWAP mana yang ada?

Tiga baris harus dihasilkan dari ini. Di atas VWAP, garis tengah (berwarna ungu di bawah), pita deviasi atas menunjukkan kondisi jenuh beli, dan pita deviasi bawah menunjukkan kondisi jenuh jual.

Kedua pita deviasi diplot pada sejumlah standar deviasi tertentu (berdasarkan perbedaan antara harga saham dan VWAP).

Keuntungan menggunakan indikator VWAP

Menghasilkan uang besar adalah tujuan setiap trader sebagai investor. Analisis harga dan kuantitatif adalah alat yang dapat membantu Anda mencapai tujuan ini. Namun, segala sesuatu dalam hidup didasarkan pada kemungkinan ketika Anda melakukan itu. Ini tidak berbeda di pasar Crypto atau di tempat lain untuk berdagang.

Untuk menjadi pedagang cryptocurrency yang baik, Anda harus memiliki kursus perdagangan yang menguntungkan Anda. Cara terbaik untuk melempar dadu sesuai keinginan Anda adalah dengan menganalisis grafik dengan benar. Oleh karena itu, mereka menawarkan pemahaman yang unik tentang pasar.

VWAP menunjukkan apakah ada permintaan untuk aset atau harganya akan turun. Oleh karena itu, dengan dua arah pergerakan harga, semakin tinggi volumenya, semakin besar aksi harga!

Analisis harga dan volume pada kartu mencatat penawaran dan permintaan. Jika ada kebutuhan akan persediaan, yang disebut pesanan pembelian, atau persediaan yang lebih besar, yang disebut pesanan penjualan, harganya harus naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar dari permintaan, harga seharusnya turun; ini adalah kisah perdagangan cryptocurrency.

Ini karena orang menggerakkan pasar, dan perilaku manusia tidak pernah berubah. Dengan demikian Anda memiliki keuntungan yang signifikan jika Anda menganalisis grafik dengan benar. Grafik adalah catatan akurat tentang psikologi manusia; Anda dapat melihat pola harga berulang pada grafik.

Model-model ini tersedia untuk memprediksi pergerakan mata uang atau pasar secara keseluruhan di masa depan. Jika Anda berhasil, Anda akan menghasilkan banyak uang.

Berikut adalah tiga manfaat utama dari indikator VWAP:

1. Indikator pasar bull atau bear: VWAP akan menunjukkan kepada Anda apakah pasar crypt kuat (harga di atas VWAP) atau bear (harga di bawah VWAP)

2. Tunjukkan harga beli atau jual terbaik: Perdagangan mata uang kripto tidak selalu tentang membeli atau menjual sinyal "jika" yang akurat. Terkadang, lebih baik menunggu dan membeli atau menjual pada harga rata-rata "terbaik".

3. Harga rata-rata alih-alih rata-rata bergerak: Strategi VWAP memungkinkan investor mengetahui kapan harus masuk dan keluar pasar secara akurat dan tanpa mengganggu pasar crypt, karena pedagang harian mengikuti tren. VWAP adalah indikator yang bagus untuk memilih altcoin mana yang akan dibeli. Namun, itu bisa lebih kuat bila digunakan dengan strategi bisnis lainnya.

Anda dapat menggunakan rumus VWAP untuk menentukan apakah mata uang saat ini dalam tren naik atau turun.

Apakah VWAP cocok untuk swing trading?

VWAP kemungkinan akan bekerja dengan baik untuk perdagangan jangka pendek, seperti perdagangan harian, dan perdagangan jangka pendek hingga menengah, seperti perdagangan ayunan. Di sinilah investor memiliki posisi di mana saja dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

Penggunaan VWAP setiap hari dapat membantu swing trader menentukan apakah mereka akan mempertahankan posisinya. Misalnya, jika grafik jangka pendek secara konsisten menunjukkan harga di bawah VWAP, ini dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk membantu pedagang memutuskan kapan harus menjual.

Bagaimana cara investor menghitung VWAP 30 hari?

VWAP 30 hari setara dengan VWAP harian rata-rata selama 30 hari. Oleh karena itu, untuk menghitung VWAP 30 hari, Anda harus menambahkan titik akhir VWAP harian untuk setiap hari dan kemudian 30.

Bagaimana Anda membaca grafik VWAP?

Seperti kebanyakan instruksi teknis, ada banyak cara berbeda untuk membaca VWAP. Namun, cara paling umum untuk menggunakan indikator ini untuk sinyal harga termasuk membuat support dan resistance, mengidentifikasi tren yang berlebihan, atau menggunakan VWAP dengan indikator lain.

Dukungan dan perlawanan

Ini bisa menjadi salah satu cara termudah dan paling objektif untuk membaca kartu menggunakan VWAP. Salah satu cara untuk membaca grafik VWAP adalah dengan menggunakan garis untuk menunjukkan level support dan resistance jangka pendek. Jika harga jatuh di bawah support, mereka mungkin terus melemah lebih lanjut. Di sisi lain, jika harga menembus melewati resistance, itu bisa berarti ada momentum yang lebih kuat.

Support dan resistance biasanya diukur dengan kekuatan harga historis atau titik lemah, tetapi ini bisa lebih sulit jika kerangka waktu terlalu pendek.

Trader dapat menggunakan indikator bobot kuantitatif seperti VWAP untuk memprediksi pergerakan pendek.

Trennya sudah berakhir

Jika Anda melihat indikator VWAP pada grafik jangka pendek, mungkin saja pergerakan harga akan lebih jauh dari garis VWAP.

Jika harga dengan cepat melebihi ambang volume yang signifikan, itu mungkin berarti bahwa keamanan telah overbought, dan pedagang mungkin kekurangan pasokan. Sebaliknya, jika harga turun di bawah garis, itu bisa berarti aset telah menjadi oversold dan mungkin membutuhkan waktu lama bagi para pedagang.

Tentu saja, ada aspek subjektif yang terkait dengan penentuan arti yang tepat dari kata "berlebihan".

Namun, investor sering percaya bahwa harga kemungkinan akan kembali ke atau mendekati batas VWAP, jadi jika harga melebihi batas dalam beberapa hal, mereka mungkin kembali.

VWAP vs. moving average: apa bedanya?

Jika Anda mempertimbangkan rata-rata bergerak, pada tingkat standar, itu adalah rata-rata 10 (atau 20 tergantung pada periode yang dipilih) harga rata-rata baru. Faktanya, setelah 500 menit, Anda dapat mengatakan bahwa VWAP sebanding dengan rata-rata pergerakan 499 kali.

Namun, klaim bahwa VWAP sama dengan rata-rata bergerak adalah salah. VWAP mulai segar, sementara rata-rata bergerak juga memiliki data masa lalu.

Jadi, meskipun rata-rata bergerak mungkin sama dengan VWAP pada akhir hari, itu tidak sama sepanjang hari. Oleh karena itu, pengusaha yang menggunakan garis pergerakan tren lainnya, seperti rata-rata pergerakan atau perkiraan rata-rata, menganggap rata-rata pergerakan VWAP sebagai alat penting dalam pendekatan mereka.

Trader yang mengikuti pendekatan perubahan harga juga menggunakan fitur VWAP. Mereka menggunakan metode korelasi yang mengatakan bahwa jika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata yang bergerak lambat, itu harus tersedia untuk menentukan arah tren.

VWAP adalah alat unik yang digunakan dalam berbagai situasi strategi teknis. Pedagang menggabungkan ini dengan metode rata-rata bergerak lainnya untuk menentukan peluang terbaik untuk masuk dan keluar dari pasar.

Ini akan memungkinkan Anda untuk memahami minat pasar, pergerakan harga, permintaan, dan titik penjualan potensial. Trader juga menggunakan indikator yang mirip dengan VWAP untuk membangun pengetahuan yang baik tentang pergerakan pasar dan taktik mereka.

Interpretasi VWAP

Pedagang dapat menggunakan harga rata-rata tertimbang volume untuk mendapatkan informasi penting tentang tindakan pasar. Ini membantu mereka menentukan di mana letak momentum dalam periode tertentu. Misalnya, pelajari kemungkinan seorang pedagang saham terus-menerus mencoba untuk mendapatkan di atas VWAP karena tekanan harga yang terus berlanjut.

Jika dia mengambil short option, dia mungkin tahu posisi pasti dimana saham akhirnya pecah di atas indikator VWAP atau berisiko kehilangan pergerakan pasar.

Saham yang dijual di bawah VWAP disebut "rendah" atau "dana aktif" Investor disarankan untuk mengambil posisi short. Di sisi lain, pasar saham seri VWAP disebut sebagai "harga".

Apa batasan VWAP yang umum?

Seperti yang telah kami sebutkan, VWAP adalah indikator lagging. Karena itu, jika Anda mencoba menggunakannya lebih dari sehari, itu tidak mencerminkan tren yang benar. Akibatnya, ini hanya yang terbaik untuk penggunaan intraday.

Selain itu, ada kasus di mana beberapa saham (atau pasar itu sendiri) berada dalam fase bull yang intens dan karena itu tidak memiliki persilangan sepanjang hari. Namun, sekali lagi, ini akan memberikan informasi yang sangat sedikit kepada para pengusaha ini sebagai institusi.

Kelemahan utama VWAP adalah tidak dapat digunakan lebih dari satu hari dan karena itu tidak dapat memberikan banyak informasi historis.

Bagaimana Anda bisa memperdagangkan indikator ini dalam jangka panjang?

Indikator VMAP belum menjadi salah satu indikator teknis paling populer di kalangan pengecer karena kemajuan dalam perdagangan otomatis dan daya tarik metode yang relatif singkat.

Ini tidak cocok untuk pedagang jangka menengah dan panjang. Namun, VMAP dapat menunjukkan level pembukaan dan penutupan yang luar biasa dengan memverifikasi level support dan resistance.

Jika VWAP memiliki volume yang sangat besar, itu juga bisa menjadi titik resistensi atau dukungan yang membantu. Saya sarankan menggunakan teknik analisis teknis lainnya untuk mengidentifikasi tren jangka menengah atau panjang.

Penggunaan indikator VWAP dalam perdagangan jangka pendek

Pengaturan indikator VWAP harus disesuaikan terlebih dahulu. Secara default, VWAP harian, mingguan, dan bulanan ditampilkan. Waktu tidak cocok untuk menjual VWAP karena Anda akan menggunakannya untuk perdagangan cepat.

Apa batasan dalam menggunakan indikator VWAP?

Karena hasilnya bergantung pada data harga masa lalu, VWAP bukanlah alat untuk memprediksi harga. Akibatnya, indikator memverifikasi sinyal yang sebelumnya diterima dari perangkat lain. Oleh karena itu, batasan berikut berlaku untuk perdagangan VWAP:

VWAP tidak dapat digunakan untuk memprediksi arah pasar. Indeks tidak mencari korelasi pada periode sebelumnya. VWAP adalah penganalisis pasar likuiditas menengah hingga tinggi. Ini akan membantu untuk menghindari perdagangan alat ini saat mengumumkan berita.

Salah satu masalah utama VWAP adalah banyaknya perbedaan sinyal. Namun, jika kami memeriksa kodenya, kami menemukan bahwa semua versi memiliki satu kesamaan: harga setiap batang diberi bobot.

Sebaliknya, versi indikatornya berbeda. Dalam satu skenario, nilai berasal dari data kumulatif untuk waktu yang diberikan oleh parameter.

Di sisi lain, perhitungan dilakukan untuk periode yang dipilih, dan setiap fase baru memulai perhitungan baru. Akibatnya, data dari berbagai versi indeks berbeda.

Pertanyaan Terkait - FAQ

Apakah VWAP cocok untuk berdagang?

Jika ada tren keamanan, kita bisa menggunakan VWAP dan MVWAP untuk mendapatkan informasi dari pasar. Jika harganya lebih tinggi dari VWAP, itu adalah harga intraday yang wajar untuk dijual. Jika harganya lebih rendah dari VWAP, itu adalah harga yang wajar untuk dibeli dalam sehari.

Bagaimana Anda membaca VWAP?

VWAP menghitung nilai harga dikalikan dengan jumlah dibagi dengan jumlah total. Rata-rata pergerakan sederhana mudah dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan untuk periode tertentu (seperti 10) dan membaginya dengan jumlah periode (10).

Seberapa akurat indikator VWAP?

Penggunaan indikator VWAP cukup bisa diandalkan. Pendekatan teknologi memotivasi Anda untuk membeli pada titik tertentu ketika saham secara akurat mencerminkan harga pasar yang wajar. VWAP dapat membeli Anda dengan harga terendah. Bahkan jika Anda mempersingkat stok, Anda dapat dengan cepat menjualnya dengan harga tinggi.

Apakah VWAP cocok untuk perdagangan harian?

Karena perhitungan VWAP didasarkan pada data historis, ini masih dianggap sebagai indikator utama, tetapi ini tidak mencegah pedagang menggunakan metrik ini untuk menentukan level support dan resistance yang sesuai untuk perdagangan intraday.

Apakah VWAP merupakan indikator lagging?

VWAP adalah indikator lagging yang rata-rata menutup harga untuk periode tertentu. Tetapi, pada saat yang sama, ini memberikan bobot pada periode dengan angka yang lebih tinggi. Dengan cara ini, harga rata-rata tertimbang volume bukan merupakan indikator yang terlambat berdasarkan data sebelumnya.

Intinya

VWAP tampaknya menjadi kandidat logis untuk menghadirkan berbagai ide dalam analisis teknis. Akhirnya, harga rata-rata tertimbang volume digunakan untuk menentukan pola dominan untuk sesi dominan.

Pedagang individu mungkin merasa menguntungkan untuk menggabungkan VWAP dengan rata-rata bergerak dan indikator teknis lainnya untuk memverifikasi rekomendasi beli dan jual.

VWAP, di sisi lain, dapat diandalkan. Pengguna harus belajar menerjemahkan VWAP dan bagaimana mengintegrasikannya dengan fungsi analitik penting lainnya.