Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) là gì? Mọi thư bạn cân biêt

Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) là gì? Mọi thư bạn cân biêt

SMA thường là đường trung bình động đơn giản nhất để tạo và là một trong những chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Mục tiêu của tất cả các đường trung bình động là xác định, dựa trên giá trước đó, hướng giá của chứng khoán có xu hướng.

Giới thiệu

Đường trung bình động đơn giản (SMA) thường được sử dụng trong các công cụ phân tích kỹ thuật. Nó là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất trên tất cả các thị trường tài chính và chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng. SMA là một chỉ báo độ trễ hoạt động bằng cách loại bỏ các đỉnh và thung lũng khỏi lịch sử

dữ liệu giá cả.

Giao dịch với SMAplots một đường đơn trên biểu đồ hình nến để biểu thị giá trung bình của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Cả nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn đều sử dụng SMA vì nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với các khoảng thời gian khác nhau.

Ví dụ, một nhà giao dịch ngắn hạn sẽ sử dụng đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày để xác định các biến động giá nhất thời. Mặt khác, một nhà đầu tư dài hạn sẽ sử dụng SMA 200 ngày để xác định xu hướng dài hạn. Tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, chỉ số và quỹ trao đổi, đều có thể sử dụng (ETF).

Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) là gì?

Giá đóng cửa trung bình của một cổ phiếu trong một thời kỳ nhất định được gọi là Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) của nó. Do giá cổ phiếu thường xuyên biến động nên đường trung bình cũng dao động theo. Đó là lý do tại sao mức trung bình được gọi là "di chuyển". SMA thường là đường trung bình động dễ tạo nhất và là một trong những chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật.

Mục tiêu của tất cả các đường trung bình động là xác định, dựa trên giá trước đó, hướng giá của chứng khoán có xu hướng. SMA là một chỉ báo độ trễ vì nó được tạo ra bằng cách sử dụng giá đóng cửa trước đó. Nó không dự báo giá cả trong tương lai; nó chỉ cho thấy một xu hướng trước đó.

SMA và EMA, hoặc đường trung bình động hàm mũ, thường tương phản với nhau. Đường EMA cho giá hiện tại nhiều hơn SMA, có trọng số bằng nhau đối với tất cả dữ liệu.

Thông thường, kết quả là đường SMA trở nên mượt mà hơn.

Ví dụ về Đường trung bình trượt đơn giản

SMA 50 ngày được sử dụng để hiển thị giá cổ phiếu của Amazon (NASDAQ: AMZN) biến động như thế nào trong một năm trong biểu đồ trên. Đường màu tím, đại diện cho SMA 50 ngày, cho thấy mô hình chung của chuyển động giá . Vì SMA là giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, như đã nói trước đây, nó không phản ứng mạnh như giá thực tế.

Ý tưởng này sẽ được chứng minh trong báo cáo thu nhập vào tháng 2 năm 2020. Mặc dù Amazon báo cáo lợi nhuận vượt trội làm tăng giá cổ phiếu và khiến nó tăng gần 2.000 đô la, SMA phần lớn vẫn không thay đổi và tăng rất nhẹ.

SMA 10 ngày đã được sử dụng ở trên. Đường SMA theo dõi biến động giá chặt chẽ hơn rất nhiều so với đường SMA 50 ngày được thấy trong biểu đồ trước vì nó chỉ được tạo bằng cách sử dụng dữ liệu giá cổ phiếu trong 10 ngày trước đó.

SMA 200 ngày đã được sử dụng ở trên. Đường này mượt mà hơn và ít bị thay đổi về giá vì nó hiển thị mức trung bình của giá đóng cửa trong 200 ngày trước đó.

Đường trung bình trượt đơn giản hoạt động như thế nào?

Giá từ 50 hoặc 200 ngày trước được tính trung bình để tạo ra một đường trung bình động đơn giản. Bạn có thể tính toán con số này theo cách thủ công, nhưng hầu hết các trang web tài chính cũng có sẵn nó, và

trang web của nhà môi giới của bạn cũng nên có nó.

Trong việc theo dõi xu hướng, một đường trung bình động đơn giản thường được sử dụng. Những cổ phiếu có xu hướng tăng nên được mua và những người theo xu hướng nên bán những cổ phiếu có xu hướng giảm. Cổ phiếu có thể có xu hướng tăng nếu đường trung bình động đang tăng. Mức trung bình gần đây sẽ càng cao khi xu hướng càng mạnh. Giá lý tưởng nên lớn hơn 50 DMA, cao hơn 200 DMA.

Một trong những kỹ thuật giao dịch tốt nhất là tuân theo xu hướng và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó đã có ảnh hưởng trên nhiều loại tài sản trong hơn một thế kỷ. Đường trung bình động được thừa nhận là một chỉ báo trễ để theo dõi xu hướng, vì vậy nếu giá cổ phiếu cao hơn đường trung bình - được xác định từ dữ liệu lịch sử - thì cổ phiếu đã tăng cao hơn và cơ hội kiếm lời có thể bị đóng lại.

Một số nhà giao dịch theo dõi các giao cắt giá để tham gia càng sớm càng tốt. Khi một số trung bình thấp hơn (giá cổ phiếu hiện tại) vượt qua hoặc vượt qua một số cao, điều này được gọi là sự giao nhau. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu trung bình cao hơn trong quý gần đây nhất so với năm trước, thì bạn có thể mua khi 50 DMA vượt qua 200 DMA.

Biểu đồ đi kèm cho thấy giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động tháng 6 và tháng 8. Bạn có thể vẽ các đường trung bình động khác nhau cùng với giá cổ phiếu trên trang web likestockcharts.com hoặc trang web của nhà môi giới của bạn để tìm kiếm giá giao nhau.

Đối với quản lý rủi ro, giao nhau cũng có thể được sử dụng một cách trái ngược nhau. Đường trung bình động cũng được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của một cổ phiếu. Mức kháng cự là mức giá mà cổ phiếu không có khả năng vượt qua, trong khi mức hỗ trợ là mức giá dự kiến sẽ không giảm xuống dưới. Một cổ phiếu được cho là đã bứt phá nếu nó có xu hướng trên hoặc dưới đường trung bình động trong một thời gian. Các đột phá thường đóng vai trò là chất xúc tác cho quyết định thương mại.

Đường trung bình động đơn giản có thể được sử dụng trong nhiều kỹ thuật dựa trên xu hướng. Sự giao nhau giữa xu hướng tăng và giảm là hai trong số những tín hiệu phổ biến nhất mà các nhà giao dịch theo dõi. Khi giá chứng khoán vượt qua đường SMA sau khi giảm xuống dưới đường này, đây được gọi là sự giao nhau trong xu hướng tăng. Hoạt động này biểu thị sự kết thúc của xu hướng giảm hoặc điều chỉnh và sự bắt đầu tiềm năng của một xu hướng tăng. Bạn có thể bắt đầu một giao dịch dài hạn với sự giao nhau trong xu hướng tăng. Dấu hiệu này có thể đáng tin cậy một cách đáng kể khi thị trường đang có xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo này có thể kém chính xác hơn trong việc phát hiện các chuyển động của thị trường trong các thị trường hỗn loạn hoặc đi ngang. Khi xu hướng dài hạn giảm, sự giao nhau trong xu hướng tăng ít có ý nghĩa hơn.

Khi giá của một chứng khoán giao dịch trên đường SMA và giảm xuống dưới đường SMA, nó được gọi là sự giao nhau trong xu hướng giảm. Sự giao nhau trong xu hướng giảm có thể báo hiệu bán dài hoặc mua ngắn, tùy thuộc vào tình hình. Sự giao nhau trong xu hướng giảm ít có ý nghĩa hơn trong các thị trường biến động hoặc đi ngang.

Làm thế nào để sử dụng một đường trung bình động đơn giản?

Đường trung bình động đơn giản có thể được áp dụng theo hai cách quan trọng. Phân tích xu hướng là cách đầu tiên. Ở cấp độ cơ bản nhất, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng SMA để đánh giá tâm lý thị trường và xác định xem giá của chứng khoán đang tăng hay giảm.

Giao dịch chứng khoán trên SMA của nó đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, giao dịch chứng khoán dưới SMA của nó là một xu hướng giảm, theo quy tắc cơ bản để giao dịch với SMA. Ví dụ: giao dịch chứng khoán trên SMA 20 ngày của nó được coi là trong xu hướng tăng ngắn hạn.

Mặt khác, chứng khoán đang trong xu hướng giảm dài hạn nếu nó giao dịch dưới SMA 20 ngày của nó. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể nhanh chóng kiểm tra các chuyển động của thị trường và xác định xem một chứng khoán đang đi lên hay đi xuống bằng cách phân tích đường SMA.

Sự thay đổi xu hướng có thể được phát hiện bằng cách sử dụng các đường trung bình động đơn giản. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Đường SMA thường cung cấp mức hỗ trợ hoặc kháng cự động trong một xu hướng. Ví dụ: bảo mật trong xu hướng tăng dài hạn có thể định kỳ thoái lui một lượng nhỏ, nhưng SMA 200 ngày sẽ có ích. Nó có thể giúp xác định sự thay đổi trong một xu hướng. Cách tiếp cận này áp dụng cho nhiều thị trường, bao gồm thị trường chứng khoán, chỉ số và ngoại tệ.

Làm thế nào để tính toán chiến lược di chuyển đơn giản?

Tính toán đường trung bình động đơn giản không khó chút nào. Phần lớn các nền tảng giao dịch cung cấp các công cụ có thể tính toán SMA tự động. Bởi vì phần mềm biểu đồ hiện đại thực hiện ngay lập tức tất cả các tính toán, các nhà giao dịch về cơ bản sẽ không bao giờ cần thêm thủ công SMA cho các giao dịch của họ. Tuy nhiên, công thức sau đây hữu ích cho kiến thức chung của nhà giao dịch.

Để tạo công thức SMA , một số điểm dữ liệu lịch sử được tính trung bình. Loại dữ liệu điển hình nhất được sử dụng là giá đóng cửa trong quá khứ. Ví dụ: giá đóng cửa của 20 ngày trước đó sẽ được cộng lại, sau đó chia cho 20, để xác định SMA 20 ngày của chứng khoán. Tương tự, giá đóng cửa trong 200 ngày qua sẽ được cộng lại và chia cho 200 để xác định SMA 200 ngày của chứng khoán.

Các chiến lược giao dịch trung bình động đơn giản

1. Mua và bán trên giao lộ SMA

Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tính thời gian cho các lệnh mua và bán của họ. Khi tiến hành phân tích, họ quan sát nơi đường giá cổ phiếu cắt đường SMA. Hãy xem lại ví dụ Amazon sử dụng đường SMA 10 ngày để hiểu rõ hơn.

Xem biểu đồ ở trên, rõ ràng là giá thường có xu hướng tăng trong một thời gian sau khi vượt qua đường SMA. Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng nó như một chỉ báo mua.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng quan sát thấy một đợt giảm giá ngắn khi giá cắt ngang và giảm xuống dưới đường SMA. Đôi khi nó có thể là một dấu hiệu tốt để bán, tuy nhiên, vì SMA dựa trên dữ liệu trong quá khứ và chậm hơn so với dữ liệu thời gian thực, nên các nhà đầu tư phải thận trọng khi cố gắng tính thời gian của các nút giao.

2. Chiến lược giao nhau SMA

Một cách tiếp cận kỹ thuật khác để mở và đóng giao dịch là chiến lược giao nhau SMA. Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách vẽ hai đường SMA dựa trên hai khung thời gian khác nhau. Một số nhà giao dịch nhất định có thể xác định thời gian giao dịch của họ tốt hơn bằng cách xem xét các điểm mà các đường cắt nhau. Các đường trung bình động đơn giản của 50 ngày và 200 ngày là các đường trung bình động thường được sử dụng nhất đối với các nhà đầu tư dài hạn. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, SMA 10 ngày và 20 ngày cũng thường được sử dụng.

Trong hình trên, các đường SMA 10 ngày (màu tím) và 20 ngày (màu xanh lá cây) được sử dụng để phân tích Amazonfurther. Một nhà đầu tư mua cổ phiếu tại thời điểm đường 10 ngày đầu tiên tăng trên đường 20 ngày sẽ được hưởng lợi lý tưởng từ xu hướng tăng trong hai tháng.

Nhà đầu tư có thể đã đóng vị thế của họ trước một vài tháng của xu hướng giảm tổng thể nếu họ bán nó khi đường 10 ngày đi xuống dưới đường 20 ngày.

Sự khác biệt giữa SMA và EMA

Mức độ nhạy cảm của mỗi đường trung bình đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó là sự khác biệt chính giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động cơ bản. Cụ thể hơn, SMA cho tất cả các giá trị có cùng trọng số, trong khi đường EMA cho các giá gần đây có trọng số cao hơn.

Hai mức trung bình có thể so sánh được bởi vì các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng chúng để làm dịu sự biến động giá và có cùng cách giải thích. EMA là mức trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch. Rốt cuộc, họ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây nhất so với SMA vì họ cung cấp cho dữ liệu gần đây có trọng số cao hơn dữ liệu cũ.

Loại cơ bản nhất là đường trung bình trượt đơn giản của đường trung bình. Nó được tính bằng cách nhân các điểm dữ liệu hiện tại với các điểm dữ liệu trước đó. Mặc dù là một chỉ báo kỹ thuật khá phổ biến, nhưng SMA có một lỗ hổng đáng kể. Theo một số thương nhân và nhà đầu tư, vấn đề là mỗi mục dữ liệu được đưa ra cùng một trọng số. Họ cho rằng dữ liệu hiện tại nên có trọng lượng hơn vì nó quan trọng hơn dữ liệu lịch sử.

Do đó, một số nhà giao dịch và nhà đầu tư thích sử dụng đường trung bình theo hàm mũ, một loại đường trung bình động (EMA) khác. Sự khác biệt chính giữa SMA và EMA là điều này. Bởi vì dữ liệu gần đây nhất có tác động đáng kể hơn đến việc tính toán so với SMA, nên EMA phản ứng nhanh hơn với nó. Phân tích của EMA phức tạp hơn so với phân tích của SMA. Nhưng giống như SMA, hầu hết các chương trình biểu đồ có thể tạo đường EMA chỉ bằng một cú nhấp chuột. Next Generation, nền tảng giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cũng không phải là ngoại lệ.

Một đường trung bình theo cấp số nhân có trọng số đối với giá hiện tại nhiều hơn so với đường trung bình động đơn giản, mang lại trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị trong khoảng thời gian cụ thể. Nhiều nhà giao dịch ủng hộ việc sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân hơn đường trung bình cơ bản vì chúng thường được coi là một chỉ báo kịp thời hơn về xu hướng giá. Đường trung bình động theo hàm mũ 12 ngày và 26 ngày thường là đường trung bình động ngắn hạn. Để phát hiện các xu hướng dài hạn, các đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày được sử dụng.

Ưu điểm của Đường trung bình trượt đơn giản

Lợi ích thực sự của SMA là nó cung cấp một đường thẳng mượt mà ít có khả năng thay đổi lên và xuống theo phản ứng với các biến động giá ngắn hạn, thoáng qua. Lỗ hổng của SMA là mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với các biến động giá đột ngột, thường xảy ra gần các điểm đảo chiều của thị trường. Các nhà giao dịch hoặc nhà phân tích làm việc với các biểu đồ có khoảng thời gian lớn hơn, bao gồm cả biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, thường thích SMA hơn. Lợi ích của đường trung bình theo cấp số nhân là nó phản ứng với những thay đổi giá nhanh hơn so với đường trung bình đơn giản vì nó có trọng số với những thay đổi giá gần đây nhất. Vì đường EMA xác định xu hướng thay đổi nhanh hơn so với đường SMA, điều này đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch muốn giao dịch các mức cao và thấp trong ngày.

Đường trung bình động là một kỹ thuật phân tích quan trọng để phát hiện các biến động giá gần đây và khả năng đảo chiều trong xu hướng dài hạn. Sử dụng SMA để nhanh chóng phát hiện xem tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm là ứng dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật. So sánh hai đường trung bình động đơn giản trong một phạm vi thời gian khác nhau là một ứng dụng phân tích phổ biến nhưng phức tạp hơn một chút. Xu hướng tăng được dự đoán nếu đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn đường trung bình dài hạn. Ngược lại, xu hướng giảm có thể được dự đoán nếu tiêu chuẩn dài hạn vượt quá mức trung bình ngắn hạn.

Chữ thập tử thần và chữ thập vàng là các mô hình giao dịch được ưa chuộng sử dụng các đường trung bình động cơ bản. Khi SMA 50 ngày giảm xuống dưới SMA 200 ngày, điều này được gọi là giao nhau tử thần. Nó được coi là một dấu hiệu tiêu cực, ngụ ý rằng sẽ có nhiều thua lỗ hơn. Chữ thập vàng được hình thành khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Nó có thể cho thấy lợi nhuận trong tương lai do khối lượng giao dịch lớn.

Hạn chế của Đường trung bình trượt đơn giản

Không chắc liệu những ngày gần đây nhất trong giai đoạn này có nhận được sự quan tâm nhiều hơn dữ liệu xa hơn hay không. Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng dữ liệu mới sẽ nắm bắt chính xác hơn xu hướng hiện tại mà bảo mật đang tuân theo. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch tin rằng việc ưu tiên một số ngày hơn những ngày khác sẽ làm lệch hướng. Do đó, SMA có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu cũ vì nó coi tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 tương đương với tác động của ngày đầu tiên hoặc thứ hai.

Tương tự như vậy, SMA chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử. Hiệu quả thị trường là điều mà nhiều cá nhân, bao gồm cả các nhà kinh tế, tin tưởng và kiến thức đó đã được phản ánh đầy đủ trong giá thị trường hiện tại. Sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về hướng giá tài sản trong tương lai nếu thị trường hoạt động hiệu quả. Sự gia tăng độ nhạy của đường EMA có nhược điểm đồng thời là làm cho nó dễ bị các tín hiệu sai và bắt chước hơn. Các nhà giao dịch trong ngày giao dịch trên các khung thời gian ngắn hơn, như biểu đồ 15 phút hoặc hàng giờ, thường sử dụng EMA.

Điểm mấu chốt

Đường trung bình động đơn giản là một công cụ hiệu quả có thể giúp ích cho cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. SMA làm mịn dữ liệu giá bằng cách lấy trung bình giá của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định trước. Nó hỗ trợ trong việc phát hiện các xu hướng và được hiển thị dưới dạng một dòng duy nhất trên biểu đồ. Lợi thế của SMA là nó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dễ dàng xem liệu chứng khoán đang đi lên hay đi xuống.

Lợi ích của đường trung bình động đơn giản là nó mượt mà hơn và ít có nhiều tín hiệu sai hơn đường EMA. Điểm bất lợi là một phần thông tin được sử dụng để tính toán đường trung bình động có thể đã lỗi thời hoặc cũ. Tuy nhiên, EMA và SMA được sử dụng tương đối: để phát hiện các mô hình và xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Mức trung bình thường được xác định bởi chiến lược giao dịch hoặc khuôn khổ phân tích của người dùng vì không mức trung bình nào nhất thiết phải cao hơn.