단순 이동 평균(SMA)이란 무엇입니까? 알아야 할 모든 것

단순 이동 평균(SMA)이란 무엇입니까? 알아야 할 모든 것

SMA는 일반적으로 생성하기 가장 간단한 이동 평균이며 기술 분석의 주요 지표 중 하나입니다. 모든 이동 평균의 목표는 이전 가격을 기반으로 유가 증권 가격의 추세 방향을 결정하는 것입니다.

소개

SMA(Simple Moving Average)는 기술 분석 도구 중 자주 사용됩니다. 모든 금융 시장에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나이며 주로 추세를 식별하는 데 사용됩니다. SMA 는 과거의 최고점과 최저점을 제거하여 작동하는 후행 지표입니다 .

가격 데이터.

SMplots과의 거래는 촛대 차트에 한 줄을 표시하여 특정 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 나타냅니다. 단기 거래자와 장기 투자자 모두 SMA를 활용합니다. SMA는 서로 다른 시간대에 맞게 조정할 수 있기 때문입니다.

예를 들어 단기 트레이더는 20일 단순 이동 평균 을 사용 하여 일시적인 가격 움직임을 포착합니다. 반면에 장기 투자자는 200일 SMA를 사용하여 장기 추세를 정확히 파악할 것입니다. 주식, 통화, 지수, 상장지수펀드(ETF)를 포함한 모든 금융시장에서 사용할 수 있습니다.

단순 이동 평균(SMA)이란 무엇입니까?

특정 기간 동안의 평균 종가를 단순 이동 평균(SMA)이라고 합니다. 주가는 수시로 변동하기 때문에 이동평균선도 변동합니다. 평균을 "움직임"이라고 하는 이유입니다. SMA는 일반적으로 생성하기 가장 간단한 이동 평균이며 기술 분석의 주요 지표 중 하나입니다.

모든 이동 평균의 목표는 이전 가격을 기반으로 유가 증권 가격의 추세 방향을 결정하는 것입니다. SMA는 이전 종가를 사용하여 생성되기 때문에 시차 지표입니다. 미래 가격을 예측하지 않고 단지 이전 추세를 보여줍니다.

SMA와 EMA 또는 지수 이동 평균은 자주 대조됩니다. EMA는 모든 데이터에 동일한 가중치를 부여하는 SMA보다 현재 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다.

일반적으로 SMA 라인은 결과적으로 더 부드러워집니다.

단순 이동 평균의 예

50일 SMA는 위 그래프에서 Amazon 주식(NASDAQ: AMZN)의 가격이 1년 동안 어떻게 변동했는지 표시하는 데 사용됩니다. 50일 SMA를 나타내는 보라색 선은 가격 움직임 의 일반적인 패턴을 보여줍니다 . SMA는 앞서 말했듯이 주어진 기간 동안의 평균 가격이기 때문에 실제 가격만큼 크게 반응하지 않습니다.

이 아이디어는 2020년 2월 수익 보고서에서 시연될 것입니다. Amazon이 주가를 올리고 $2,000에 가까운 개장을 유발한 미지급 이익을 보고했음에도 불구하고 SMA는 크게 변하지 않고 매우 약간 상승했습니다.

위에서 10일 SMA를 사용했습니다. SMA 라인은 이전 10일 동안의 주가 데이터만을 사용하여 생성되었기 때문에 이전 차트에서 본 50일 SMA보다 훨씬 더 밀접하게 가격 변동을 추적합니다.

위에서 200일 SMA를 활용했습니다. 선은 이전 200일 동안의 종가 평균을 보여주기 때문에 훨씬 부드럽고 가격 변동에 덜 민감합니다.

단순 이동 평균은 어떻게 작동합니까?

이전 50일 또는 200일의 가격을 평균하여 단순 이동 평균을 만듭니다. 이 수치는 수동으로 계산할 수 있지만 대부분의 금융 웹사이트에서도 사용할 수 있습니다.

중개인의 웹사이트에도 있어야 합니다.

추세 추종에서는 단순 이동 평균이 자주 사용됩니다. 상승하는 종목은 매수하고 추세 추종자는 하락하는 종목을 매도해야 합니다. 이동 평균이 상승하면 주가가 상승 추세일 수 있습니다. 최근 평균은 높을수록 추세가 강해집니다. 가격은 이상적으로 200 DMA보다 높은 50 DMA보다 커야 합니다.

최고의 거래 기술 중 하나는 추세 추종이며, 일부 연구에 따르면 이 기술이 한 세기 이상 동안 다양한 자산군에 영향을 미쳤습니다. 이동평균선은 추종추세의 후행지표로 인정받기 때문에 과거 데이터로 판단한 이동평균선보다 주가가 높다면 이미 주가는 상승한 상태이며, 이익창출의 기회는 닫힐 수 있다.

일부 거래자는 가능한 한 빨리 진입하기 위해 가격 교차를 주시합니다. 낮은 숫자 평균(현재 주가)이 높은 숫자를 초과하거나 교차하는 경우 이를 교차라고 합니다. 예를 들어 최근 분기의 주가가 평균적으로 전년도보다 더 환상적이었다면 50 이평선이 200 이평선을 넘을 때 매수하는 것이 좋습니다.

첨부된 차트는 주가가 6월과 8월 이동평균선을 교차하고 있음을 보여줍니다. Stockcharts.com과 같은 웹사이트나 중개인 웹사이트에서 주가와 함께 다양한 이동 평균을 그려 교차 가격을 찾을 수 있습니다.

위험 관리를 위해 크로스오버를 반대로 사용할 수도 있습니다. 이동 평균은 또한 주식의 지지선과 저항선을 정확히 찾아내는 데 사용됩니다. 저항은 주가가 교차할 가능성이 없는 가격 수준이고, 지지는 그 아래로 떨어지지 않을 것으로 예상되는 가격 수준입니다. 주가가 한동안 이동 평균보다 높거나 낮은 추세를 보이면 돌파했다고 합니다. 브레이크아웃은 종종 무역 결정의 촉매 역할을 합니다.

단순 이동 평균은 많은 추세 기반 기술에서 사용할 수 있습니다. 강세 및 약세 십자가는 트레이더가 주시하는 가장 일반적인 두 가지 신호입니다. 유가 증권 가격이 SMA 아래로 떨어졌다가 SMA를 교차할 때 이를 강세 크로스오버라고 합니다. 이 활동은 하락 추세 또는 조정의 결론과 상승 추세의 잠재적 시작을 나타냅니다. 강세 교차로 장기 거래를 시작할 수 있습니다. 이 표시는 시장이 추세일 때 매우 신뢰할 수 있습니다. 그러나 지표는 격변하거나 횡보하는 시장에서 시장 움직임을 감지하는 데 덜 정확할 수 있습니다. 장기 추세가 하락하면 강세 십자가는 덜 중요합니다.

유가 증권의 가격이 SMA 위에서 거래되고 그 아래로 떨어지면 약세 크로스오버로 알려져 있습니다. 이 움직임은 상승 추세의 끝과 하락 추세의 잠재적 시작을 의미합니다. 약세 크로스오버는 상황에 따라 매수 또는 매도 신호를 보낼 수 있습니다. 약세 크로스오버는 고르지 않거나 횡보하는 시장에서 덜 중요합니다.

단순 이동 평균을 사용하는 방법?

단순 이동 평균은 두 가지 중요한 방식으로 적용될 수 있습니다. 트렌드 분석이 먼저입니다. 가장 기본적인 수준에서 거래자와 투자자는 SMA를 사용하여 시장 심리를 측정하고 유가 증권 가격이 상승할지 하락할지 결정합니다.

SMA를 상회하는 유가 증권 거래가 상승 추세에 있습니다. 이에 반해 SMA 이하의 증권거래는 SMA 거래의 기본원칙에 따라 하락추세다. 예를 들어, 20일 SMA를 초과하는 증권 거래는 단기 상승 추세로 간주됩니다.

반면에 증권은 20일 SMA 아래에서 거래되는 경우 장기적으로 하락세에 있습니다. 투자자와 거래자는 SMA를 분석하여 시장 움직임을 신속하게 조사하고 유가 증권이 상승 또는 하락하는지 확인할 수 있습니다.

추세 이동은 단순 이동 평균을 사용하여 감지할 수 있습니다. 지지와 저항의 수준을 결정하는 데 사용할 수도 있습니다. SMA는 추세 동안 동적 수준의 지지 또는 저항을 제공하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 장기 상승 추세의 보안은 주기적으로 소량을 되돌릴 수 있지만 200일 SMA가 도움이 될 것입니다. 추세의 변화를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 접근 방식은 주식 시장, 지수 및 외화를 포함한 많은 시장에 적용됩니다.

단순 이동 전략을 계산하는 방법?

단순 이동 평균을 계산하는 것은 전혀 어렵지 않습니다. 대부분의 거래 플랫폼은 SMA를 자동으로 계산할 수 있는 도구를 제공합니다. 최신 차트 작성 소프트웨어는 모든 계산을 즉시 수행하기 때문에 거래자는 본질적으로 거래를 위해 수동으로 SMA를 추가할 필요가 없습니다. 그러나 다음 공식은 거래자의 일반적인 지식에 도움이 됩니다.

SMA 공식 을 생성하기 위해 여러 과거 데이터 포인트의 평균을 구합니다. 사용되는 가장 일반적인 유형의 데이터는 과거 종가입니다. 예를 들어, 이전 20일의 종가를 더한 다음 20으로 나누어 유가 증권의 20일 SMA를 결정합니다. 마찬가지로 지난 200일의 종가를 합산하여 200으로 나누어 유가 증권의 200일 SMA를 결정합니다.

단순 이동 평균 거래 전략

1. SMA 교차로에서 매매

기술 거래자는 종종 SME를 사용하여 매수 및 매도 주문 시간을 정합니다. 분석을 수행할 때 주가 선 이 SMA 선을 교차하는 위치를 관찰합니다. 더 잘 이해하기 위해 10일 SMA 라인을 사용하여 Amazon 예제를 다시 살펴보겠습니다.

위의 그래프를 보면 SMA선을 넘은 후 한동안 가격이 자주 상승하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 기술 트레이더는 일반적으로 이를 구매 지표로 사용합니다.

그러나 가격이 SMA 선을 넘어 하락할 때 짧은 가격 하락도 관찰됩니다. 때때로 매도하기 좋은 징조가 될 수 있습니다. 그러나 SMA는 과거 데이터를 기반으로 하고 실시간 데이터보다 뒤처지기 때문에 투자자는 교차 시간을 정할 때 주의해야 합니다.

2. SMA 크로스오버 전략

거래 개시 및 청산을 위한 또 다른 기술적 접근 방식은 SMA 크로스오버 전략입니다. 이 기술은 두 개의 서로 다른 시간 프레임을 기반으로 두 개의 SMA 라인을 플로팅하여 수행됩니다. 특정 거래자는 선이 교차하는 지점을 확인하여 거래 타이밍을 더 잘 잡을 수 있습니다. 50일 및 200일의 단순 이동 평균은 장기 투자자에게 가장 자주 사용되는 이동 평균입니다. 단기 투자자의 경우 10일 및 20일 SMA도 자주 사용됩니다.

위 이미지에서 10일(보라색) 및 20일(녹색) SMA 라인은 Amazonfurther를 분석하는 데 사용됩니다. 10일선이 처음으로 20일선 위로 상승한 시점에 주식을 매수한 투자자는 2개월 상승 추세에서 이상적으로 수혜를 입을 것입니다.

투자자는 10일선이 20일선 아래로 내려갔을 때 매도했더라면 전반적인 하락세의 몇 달 전에 포지션을 청산했을 것입니다.

SMA와 EMA의 차이점

각 이동 평균이 계산에 사용된 데이터의 변화에 민감한 정도는 지수 이동 평균(EMA)과 기본 이동 평균 간의 주요 차이점입니다. 보다 구체적으로 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 부여하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여합니다.

두 평균은 기술 거래자들이 가격 변동성을 완화하고 동일한 해석을 하기 위해 자주 사용하기 때문에 비교할 수 있습니다. EMA는 많은 거래자들이 선호하는 평균입니다. 결국 그들은 최근 데이터에 이전 데이터보다 더 높은 가중치를 부여하기 때문에 SMA보다 가장 최근의 가격 변화에 더 빠르게 반응합니다.

가장 기본적인 유형은 이동 평균의 단순 이동 평균입니다. 현재 데이터 포인트에 이전 데이터 포인트를 곱하여 계산됩니다. 상당히 좋아하는 기술 지표임에도 불구하고 SMA에는 심각한 결함이 있습니다. 일부 거래자와 투자자에 따르면 문제는 각 데이터 항목에 동일한 가중치가 부여된다는 것입니다. 그들은 현재 데이터가 과거 데이터보다 더 중요하기 때문에 더 많은 가중치를 부여해야 한다고 주장합니다.

이로 인해 일부 거래자와 투자자는 다른 유형의 이동 평균(EMA)인 지수 이동 평균을 선호합니다. 지수 이동 평균은 단순 이동 평균(SMA)보다 최신 가격을 선호합니다. SMA와 EMA의 주요 차이점은 다음과 같습니다. 가장 최근 데이터가 SMA보다 계산에 더 큰 영향을 미치기 때문에 EMA는 이에 더 민감하게 반응합니다. EMA의 분석은 SMA보다 까다롭습니다. 그러나 SMA와 마찬가지로 대부분의 차트 작성 프로그램은 한 번의 마우스 클릭으로 EMA 선을 구성할 수 있습니다. 당사의 온라인 거래 플랫폼인 Next Generation도 예외는 아닙니다.

지수 이동 평균은 특정 기간 동안 모든 값에 동일한 가중치를 부여하는 단순 이동 평균보다 현재 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 많은 거래자는 기본 이동 평균보다 지수 이동 평균을 사용하는 것을 선호합니다. 12일 및 26일 지수 이동 평균은 일반적으로 단기 이동 평균입니다. 장기 추세를 파악하기 위해 50일 및 200일 지수 이동 평균이 사용됩니다.

단순 이동 평균의 장점

SMA의 진정한 이점은 미세하고 일시적인 가격 변동에 반응하여 위아래로 휘젓기 쉬운 매끄러운 라인을 제공한다는 것입니다. SMA의 단점은 시장 반전 지점 근처에서 자주 발생하는 급격한 가격 변동에 대응하는 데 시간이 더 오래 걸린다는 것입니다. 일간 또는 주간 차트를 포함하여 더 큰 시간 범위의 차트로 작업하는 트레이더 또는 분석가는 일반적으로 SMA를 선호합니다. 지수 이동 평균의 장점은 가장 최근의 가격 변동에 가중치를 주기 때문에 단순 이동 평균보다 가격 변동에 더 빠르게 반응한다는 것입니다. EMA는 SMA보다 추세 변화를 더 빠르게 식별하기 때문에 이는 일중 스윙 고점과 저점을 거래하려는 트레이더에게 특히 유용합니다.

이동 평균은 최근 가격 움직임과 장기적 추세 반전 가능성을 파악하는 데 중요한 분석 기법입니다. SMA를 사용하여 자산이 상승세 또는 하락세에 있는지 여부를 신속하게 감지하는 것은 기술 분석에서 SMA를 가장 간단하게 적용하는 것입니다. 다른 시간 범위를 포괄하는 두 개의 단순 이동 평균을 비교하는 것은 일반적인 분석 응용 프로그램이지만 조금 더 복잡합니다. 단기 단순 이동 평균이 장기 평균보다 높으면 상승 추세를 예측합니다. 반대로 장기 기준이 단기 평균을 상회하면 하락세를 예상할 수 있다.

데스 크로스와 골든 크로스는 기본 이동 평균을 사용하는 좋은 거래 패턴입니다. 50일 SMA가 200일 SMA 아래로 떨어지면 이를 데스 크로스라고 합니다. 더 많은 손실을 보게 될 것을 암시하는 부정적인 징후로 간주됩니다. 골든 크로스는 단기 SMA가 장기 SMA를 교차할 때 형성됩니다. 거래량이 많기 때문에 미래의 이익을 나타낼 수 있습니다.

단순 이동 평균의 한계

기간의 가장 최근 날짜가 먼 데이터보다 더 많은 관심을 받아야 하는지 여부는 불확실합니다. 많은 거래자들은 새로운 데이터가 보안이 따르고 있는 현재 추세를 더 정확하게 포착할 것이라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 일부 거래자는 다른 날짜보다 특정 날짜를 선호하는 것이 방향을 왜곡할 것이라고 믿습니다. 결과적으로 SMA는 10일 또는 200일의 영향을 1일 또는 2일의 영향과 동일하게 취급하기 때문에 오래된 데이터에 너무 많이 의존할 수 있습니다.

이와 유사하게 SMA는 과거 데이터만 사용합니다. 시장 효율성은 경제학자를 포함한 많은 개인이 믿고 있으며 지식은 이미 현재 시장 가격에 완전히 반영되어 있습니다. 시장이 효율적이라면 과거 데이터를 사용하여 미래의 자산 가격 방향에 대한 통찰력을 제공해서는 안 됩니다. EMA의 증가된 감도는 잘못된 신호와 채찍톱에 더 취약하게 만드는 부수적인 단점이 있습니다. 15분 또는 시간당 차트와 같이 더 짧은 시간 프레임에서 거래하는 인트라데이 트레이더는 자주 EMA를 사용합니다.

결론

단순 이동 평균은 단기 거래자와 장기 투자자 모두에게 도움이 되는 효과적인 도구입니다. SMA는 미리 결정된 기간 동안 유가 증권의 가격을 평균화하여 가격 데이터를 평활화합니다. 추세를 파악하는 데 도움이 되며 차트에 한 줄로 표시됩니다. SMA의 장점은 거래자와 투자자가 보안이 상승 또는 하락하는지 쉽게 확인할 수 있다는 것입니다.

단순 이동 평균의 이점은 EMA보다 부드럽고 많은 잘못된 신호가 발생하는 경향이 있다는 것입니다. 단점은 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 정보의 일부가 오래되었거나 오래되었을 수 있다는 것입니다. 그러나 EMA와 SMA는 유사한 방식으로 사용됩니다. 패턴을 찾아내고 지지 또는 저항 영역을 정확히 찾아내는 데 사용됩니다. 어느 쪽 평균도 반드시 우월하지 않기 때문에 어느 쪽 평균도 사용자의 거래 전략이나 분석 프레임워크에 의해 결정되는 경우가 많습니다.