Simple Moving Average (SMA) คืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

Simple Moving Average (SMA) คืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

โดยทั่วไปแล้ว SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุดในการสร้าง และเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป้าหมายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดคือการกำหนดตามราคาก่อนหน้า ทิศทางที่ราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้ม

บทนำ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) มักใช้ในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในตลาดการเงินทั้งหมด และใช้เพื่อระบุแนวโน้มเป็นหลัก SMA เป็น ตัว บ่งชี้ที่ล้าหลังซึ่งทำงานโดยการขจัดยอดเขาและหุบเขาออกจากประวัติศาสตร์

ข้อมูลราคา

ซื้อขายกับ SMA วาดเส้นเดียวบนแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อแสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งผู้ค้าระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาวใช้ SMA เนื่องจากสามารถปรับให้เหมาะสมกับขอบเขตเวลาที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ระยะสั้นจะใช้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันแบบธรรมดา เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาชั่วคราว ในทางกลับกัน นักลงทุนระยะยาวจะใช้ SMA 200 วันเพื่อระบุแนวโน้มระยะยาว ตลาดการเงินทั้งหมด รวมถึงหุ้น สกุลเงิน ดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน สามารถใช้ (ETFs)

Simple Moving Average (SMA) คืออะไร?

ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งเรียกว่า Simple Moving Average (SMA) เนื่องจากราคาหุ้นผันผวนบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงผันผวนด้วย นั่นคือเหตุผลที่ค่าเฉลี่ยเรียกว่า "การย้าย" โดยทั่วไป SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการสร้าง และเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เป้าหมายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดคือการกำหนดตามราคาก่อนหน้า ทิศทางที่ราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้ม SMA เป็นตัวบ่งชี้ความล่าช้าเนื่องจากสร้างขึ้นโดยใช้ราคาปิดก่อนหน้า ไม่ได้คาดการณ์ราคาในอนาคต เพียงแสดงแนวโน้มก่อนหน้า

SMA และ EMA หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลมักถูกเปรียบเทียบกัน EMA ให้น้ำหนักแก่ราคาปัจจุบันมากกว่า SMA ซึ่งให้น้ำหนักที่เท่ากันกับข้อมูลทั้งหมด

โดยทั่วไป เส้น SMA จะนุ่มนวลขึ้น

ตัวอย่าง Simple Moving Average

SMA 50 วันใช้เพื่อแสดงว่าราคาหุ้นของ Amazon (NASDAQ: AMZN) ผันผวนอย่างไรในหนึ่งปีในกราฟด้านบน เส้นสีม่วง ซึ่งแสดงถึง SMA 50 วัน แสดงรูปแบบทั่วไปของการ เคลื่อนไหว ของ ราคา เนื่องจาก SMA เป็นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จึงไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเท่ากับราคาจริง

แนวคิดนี้จะแสดงให้เห็นในระหว่างการรายงานผลประกอบการในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 แม้ว่า Amazon จะรายงานผลกำไรที่โดดเด่นซึ่งทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นและทำให้ราคาเปิดที่ระดับเกือบ 2,000 ดอลลาร์ แต่ SMA ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและไต่ขึ้นเล็กน้อย

ใช้ SMA 10 วันข้างต้น เส้น SMA ติดตามความผันผวนของราคาได้อย่างใกล้ชิดกว่า SMA 50 วันที่เห็นในแผนภูมิก่อนหน้า เพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นจาก 10 วันก่อนหน้าเท่านั้น

ใช้ SMA 200 วันข้างต้น เส้นมีความนุ่มนวลกว่ามากและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเนื่องจากแสดงค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วง 200 วันก่อนหน้า

Simple Moving Average ทำงานอย่างไร?

ราคาจาก 50 หรือ 200 วันก่อนหน้านี้เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย คุณสามารถคำนวณตัวเลขนี้ได้ด้วยตนเอง แต่เว็บไซต์การเงินส่วนใหญ่ก็มีให้เช่นกันและ

เว็บไซต์นายหน้าของคุณควรมีไว้ด้วย

ในการติดตามแนวโน้ม มักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ควรซื้อที่มุ่งหน้าขึ้นและผู้ติดตามเทรนด์ควรขายหุ้นที่มีแนวโน้มลดลง หุ้นอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยล่าสุดจะสูงขึ้นตามแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น ราคาควรมากกว่า 50 DMA ซึ่งสูงกว่า 200 DMA

หนึ่งในเทคนิคการซื้อขายที่ดีที่สุดคือการติดตามแนวโน้ม และการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้มีอิทธิพลต่อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มานานกว่าศตวรรษ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังสำหรับการติดตามแนวโน้ม ดังนั้นหากราคาหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดจากข้อมูลในอดีต หุ้นก็สูงขึ้นแล้ว และอาจปิดหน้าต่างโอกาสในการทำกำไร

ผู้ค้าบางรายจับตาดูการข้ามราคาเพื่อเข้าสู่โดยเร็วที่สุด เมื่อค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า (ราคาหุ้นปัจจุบัน) เกินหรือข้ามจำนวนที่สูง สิ่งนี้เรียกว่าครอสโอเวอร์ ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นโดยเฉลี่ยในไตรมาสล่าสุดนั้นยอดเยี่ยมกว่าปีที่แล้ว อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อเมื่อ 50 DMA ข้ามผ่าน 200 DMA

แผนภูมิประกอบแสดงราคาหุ้นที่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดือนมิถุนายนและสิงหาคม คุณสามารถพล็อตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับราคาหุ้นได้จากเว็บไซต์ likestockcharts.com หรือเว็บไซต์นายหน้าของคุณเพื่อค้นหาการข้ามราคา

สำหรับการจัดการความเสี่ยง ครอสโอเวอร์ยังสามารถใช้ได้ในทางตรงกันข้าม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านของหุ้น แนวต้านคือระดับราคาที่หุ้นไม่น่าจะข้าม ในขณะที่แนวรับคือระดับราคาที่ไม่คาดว่าจะลดลงต่ำกว่า มีการกล่าวกันว่าหุ้นจะแตกออกหากมีแนวโน้มสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาระยะหนึ่ง การฝ่าวงล้อมมักเป็นตัวเร่งการตัดสินใจทางการค้า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามารถใช้ได้กับเทคนิคตามเทรนด์มากมาย การข้ามขาขึ้นและขาลงเป็นสัญญาณสองอย่างที่เทรดเดอร์มักจับตามอง เมื่อราคาหลักทรัพย์ข้ามเส้น SMA หลังจากที่ตกลงมาต่ำกว่าเส้นนี้ เรียกว่าครอสโอเวอร์แบบกระทิง กิจกรรมนี้แสดงถึงข้อสรุปของแนวโน้มขาลงหรือการปรับฐานและจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น คุณสามารถเริ่มการซื้อขายระยะยาวด้วยครอสโอเวอร์แบบกระทิง ข้อบ่งชี้นี้สามารถเชื่อถือได้อย่างน่าทึ่งเมื่อตลาดมีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้อาจแม่นยำน้อยกว่าในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของตลาดในตลาดที่ปั่นป่วนหรือแกว่งไปมา เมื่อแนวโน้มระยะยาวลดลง สัญญาณขาขึ้นจะมีความสำคัญน้อยลง

เมื่อราคาหลักทรัพย์ซื้อขายเหนือ SMA และต่ำกว่า SMA จะเรียกว่า crossover แบบหมี การเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงบทสรุปของแนวโน้มขาขึ้นและจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น ครอสโอเวอร์ขาลงสามารถส่งสัญญาณให้ขายยาวหรือซื้อชอร์ต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ครอสโอเวอร์ขาลงมีความสำคัญน้อยกว่าในตลาดที่ผันผวนหรือแกว่งไปมา

วิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามารถใช้ได้ในสองวิธีที่สำคัญ การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นอันดับแรก ในระดับพื้นฐานที่สุด ผู้ค้าและนักลงทุนใช้ SMA เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาดและพิจารณาว่าราคาหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลง

การซื้อขายหลักทรัพย์เหนือ SMA อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า SMA เป็นแนวโน้มขาลง ตามกฎพื้นฐานสำหรับการซื้อขายกับ SMA ตัวอย่างเช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่เหนือ SMA 20 วันถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นระยะสั้น

ในทางกลับกัน การรักษาความปลอดภัยอยู่ในช่วงขาลงในระยะยาวหากซื้อขายต่ำกว่า SMA 20 วัน นักลงทุนและผู้ค้าสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างรวดเร็วและระบุได้ว่าการรักษาความปลอดภัยกำลังขึ้นหรือลงโดยการวิเคราะห์ SMA

สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย พวกเขายังสามารถใช้เพื่อกำหนดระดับของแนวรับและแนวต้าน SMA มักเสนอระดับแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกในช่วงแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น การรักษาความปลอดภัยใน แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอาจย้อนกลับเป็นจำนวนเล็กน้อยเป็นระยะๆ แต่ SMA 200 วันจะช่วยได้ อาจช่วยให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ วิธีนี้ใช้ได้กับหลายตลาด รวมถึงตลาดหุ้น ดัชนี และสกุลเงินต่างประเทศ

วิธีการคำนวณกลยุทธ์การเคลื่อนไหวอย่างง่าย?

การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายนั้นไม่ยากเลย แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่สามารถคำนวณ SMA ได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิสมัยใหม่จะทำการคำนวณทั้งหมดทันที ผู้ซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่ม SMA ด้วยตนเองสำหรับการซื้อขายของตน อย่างไรก็ตาม สูตรต่อไปนี้มีประโยชน์สำหรับความรู้ทั่วไปของเทรดเดอร์

ในการสร้าง สูตร SMA จะมีค่าเฉลี่ยจุดข้อมูลในอดีตหลายจุด ข้อมูลประเภททั่วไปที่ใช้มากที่สุดคือราคาปิดที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ราคาปิดจาก 20 วันก่อนหน้าจะถูกรวมเข้าด้วยกัน จากนั้นหารด้วย 20 เพื่อกำหนด SMA 20 วันของหลักทรัพย์ ในทำนองเดียวกัน ราคาปิดจาก 200 วันที่ผ่านมาจะถูกรวมเข้าด้วยกันและหารด้วย 200 เพื่อกำหนด SMA 200 วันของหลักทรัพย์

กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

1. ซื้อและขายบนทางแยก กศน.

ผู้ค้าทางเทคนิคมักใช้ SMEs เพื่อกำหนดเวลาซื้อและขาย เมื่อทำการวิเคราะห์ พวกเขาสังเกตว่า เส้นราคาหุ้น ข้ามเส้น SMA ที่ใด มาทบทวนตัวอย่าง Amazon โดยใช้บรรทัด SMA 10 วันเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น

เมื่อดูกราฟที่แสดงด้านบน จะเห็นได้ชัดเจนว่าราคามักจะมีแนวโน้มสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่งหลังจากข้ามเส้น SMA ผู้ค้าทางเทคนิคมักใช้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อ

อย่างไรก็ตาม เรายังสังเกตการกลับตัวของราคาในช่วงสั้นๆ เมื่อราคาข้ามและลงมาต่ำกว่าเส้น SMA บางครั้งอาจเป็นสัญญาณที่ดีในการขาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SMA อิงจากข้อมูลในอดีตและล้าหลังข้อมูลแบบเรียลไทม์ นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อพยายามจับเวลาแยก

2. กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ SMA

แนวทางทางเทคนิคอีกวิธีหนึ่งสำหรับการเปิดและปิดการซื้อขายคือกลยุทธ์แบบไขว้ของ SMA เทคนิคนี้ดำเนินการโดยการพล็อตเส้น SMA สองเส้นโดยยึดตามกรอบเวลาที่ต่างกันสองกรอบ ผู้ค้าบางรายสามารถกำหนดเวลาการซื้อขายได้ดีขึ้นโดยดูจากจุดที่เส้นตัดกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันและ 200 วันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาว สำหรับนักลงทุนระยะสั้น มักใช้ SMA 10 วันและ 20 วัน

ในภาพด้านบน เส้น SMA 10 วัน (สีม่วง) และ 20 วัน (สีเขียว) ใช้ในการวิเคราะห์ Amazonfurther นักลงทุนที่ซื้อหุ้นในเวลาที่เส้น 10 วันแรกขึ้นเหนือเส้น 20 วันจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในสองเดือน

นักลงทุนจะปิดตำแหน่งของตนก่อนช่วงสองสามเดือนของแนวโน้มขาลงโดยรวม หากพวกเขาขายมันเมื่อเส้น 10 วันไปอยู่ใต้เส้น 20 วัน

ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA

ระดับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละรายการมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณคือความแตกต่างหลักระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMA ให้ค่าทั้งหมดมีน้ำหนักเท่ากัน ในขณะที่ EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุด

ค่าเฉลี่ยทั้งสองเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากผู้ค้าทางเทคนิคมักใช้ค่าเฉลี่ยเหล่านี้เพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่นและมีการตีความเหมือนกัน EMA เป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการในหมู่ผู้ค้าหลายราย ท้ายที่สุด พวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้เร็วกว่า SMA เนื่องจากให้ข้อมูลล่าสุดมีน้ำหนักที่สูงกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า

ประเภทพื้นฐานที่สุดคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คำนวณโดยการคูณจุดข้อมูลปัจจุบันด้วยจุดข้อมูลก่อนหน้า แม้จะเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม แต่ SMA ก็มีข้อบกพร่องที่สำคัญ ตามที่ผู้ค้าและนักลงทุนบางรายกล่าวว่าปัญหาคือแต่ละรายการข้อมูลมีน้ำหนักเท่ากัน พวกเขาโต้แย้งว่าข้อมูลปัจจุบันควรมีน้ำหนักมากกว่า เพราะมันสำคัญกว่าข้อมูลในอดีต

ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์และนักลงทุนบางรายจึงชอบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ซึ่งเป็นประเภทอื่นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจะสนับสนุนราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ความแตกต่างหลักระหว่าง SMA และ EMA คือสิ่งนี้ เนื่องจากข้อมูลล่าสุดมีผลกระทบต่อการคำนวณมากกว่า SMA อย่างมีนัยสำคัญ EMA จึงตอบสนองต่อการคำนวณได้ดีกว่า การวิเคราะห์ของ EMA นั้นยากกว่า SMA แต่เช่นเดียวกับ SMA โปรแกรมสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่สามารถสร้างเส้น EMA ได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว Next Generation แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของเราก็ไม่มีข้อยกเว้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลให้น้ำหนักแก่ราคาปัจจุบันมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา ซึ่งให้น้ำหนักที่เท่ากันกับค่าทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด เทรดเดอร์หลายคนชอบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มราคาในเวลาที่เหมาะสมกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบ 12 วันและ 26 วันมักเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ในการระบุแนวโน้มในระยะยาว จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันและ 200 วัน

ข้อดีของ Simple Moving Average

ประโยชน์ที่แท้จริงของ SMA คือการให้เส้นที่ราบเรียบซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการกระเด้งขึ้นและลงในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาชั่วขณะในนาทีที่ ข้อบกพร่องของ SMA คือต้องใช้เวลานานกว่าในการตอบสนองต่อความผันผวนของราคาอย่างกะทันหัน ซึ่งมักเกิดขึ้นใกล้กับจุดกลับตัวของตลาด ผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์ที่ทำงานกับแผนภูมิที่มีขอบเขตเวลาที่กว้างขึ้น รวมถึงแผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์ มักชอบ SMA ประโยชน์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป เนื่องจากจะถ่วงน้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด เนื่องจาก EMA ระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เร็วกว่า SMA จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ค้าที่ต้องการซื้อขายระหว่างวันสูงและต่ำ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่สำคัญสำหรับการระบุการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดและความเป็นไปได้ของการกลับตัวในแนวโน้มระยะยาว การใช้ SMA เพื่อตรวจจับอย่างรวดเร็วว่าสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงเป็นการประยุกต์ใช้ SMA ที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสองเส้นซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่ต่างกันนั้นเป็นการใช้งานเชิงวิเคราะห์ทั่วไป แต่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย มีการทำนายแนวโน้มขาขึ้นหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ในทางกลับกัน สามารถคาดการณ์แนวโน้มขาลงได้หากมาตรฐานระยะยาวสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น

ความตายและกากบาทสีทองเป็นรูปแบบการซื้อขายที่นิยมใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน เมื่อ SMA 50 วันลดลงต่ำกว่า SMA 200 วัน สิ่งนี้เรียกว่าการข้ามเส้นตาย ถือเป็นข้อบ่งชี้ในเชิงลบ ซึ่งหมายความว่าจะมีการสูญเสียมากขึ้น กากบาทสีทองเกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้นข้ามเหนือ SMA ระยะยาว มันสามารถบ่งบอกถึงกำไรในอนาคตอันเนื่องมาจากปริมาณการค้าที่มาก

ข้อจำกัดของ Simple Moving Average

ไม่แน่ใจว่าวันล่าสุดในช่วงเวลาควรได้รับความสนใจมากกว่าข้อมูลที่ไกลออกไปหรือไม่ ผู้ค้าจำนวนมากคิดว่าข้อมูลใหม่จะจับแนวโน้มปัจจุบันที่การรักษาความปลอดภัยกำลังติดตามได้แม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเทรดบางคนเชื่อว่าการออกเดทบางวันมากกว่าคนอื่นจะบิดเบือนทิศทาง ด้วยเหตุนี้ SMA จึงอาจอาศัยข้อมูลเก่ามากเกินไป เนื่องจากจะถือว่าผลกระทบของวันที่ 10 หรือ 200 เท่ากับวันแรกหรือวันที่สอง

ในทำนองเดียวกัน SMA ใช้ข้อมูลในอดีตเท่านั้น ประสิทธิภาพของตลาดเป็นสิ่งที่บุคคลจำนวนมาก รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ เชื่อมั่น และความรู้นั้นได้สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในราคาตลาดในปัจจุบัน การใช้ข้อมูลในอดีตไม่ควรให้ข้อมูลเชิงลึกใดๆ เกี่ยวกับทิศทางของราคาสินทรัพย์ในอนาคต หากตลาดมีประสิทธิภาพ ความไวที่เพิ่มขึ้นของ EMA มีข้อเสียร่วมที่ทำให้อ่อนไหวต่อสัญญาณที่ผิดพลาดและการแส้มากขึ้น เทรดเดอร์ระหว่างวันที่ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น แผนภูมิ 15 นาทีหรือรายชั่วโมง มักใช้ EMA

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยทั้งผู้ค้าระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาว SMA ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นโดยการเฉลี่ยราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ช่วยในการระบุแนวโน้มและแสดงเป็นบรรทัดเดียวบนแผนภูมิ ข้อได้เปรียบของ SMA คือช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยขึ้นหรือลงได้ง่าย

ประโยชน์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือมันราบรื่นกว่าและมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเกิดสัญญาณเท็จมากกว่า EMA ข้อเสียคือส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจล้าสมัยหรือค้าง อย่างไรก็ตาม ใช้ EMA และ SMA เปรียบเทียบกัน: เพื่อระบุรูปแบบและระบุบริเวณของแนวรับหรือแนวต้าน ค่าเฉลี่ยทั้งสองมักจะถูกกำหนดโดยกลยุทธ์การซื้อขายของผู้ใช้หรือกรอบการวิเคราะห์ เนื่องจากค่าเฉลี่ยไม่จำเป็นต้องเหนือกว่า