Apakah Purata Pergerakan Mudah (SMA)? Semua yang Anda Perlu Tahu

Apakah Purata Pergerakan Mudah (SMA)? Semua yang Anda Perlu Tahu

SMA biasanya merupakan purata bergerak paling mudah untuk dibuat dan merupakan salah satu petunjuk utama dalam analisis teknikal. Matlamat semua purata bergerak adalah untuk menentukan, berdasarkan harga sebelum ini, arah harga sekuriti itu arah aliran.

Pengenalan

Purata bergerak mudah (SMA) sering digunakan dalam kalangan alat analisis teknikal. Ia adalah salah satu penunjuk yang paling banyak digunakan di semua pasaran kewangan dan digunakan terutamanya untuk mengenal pasti arah aliran. SMA ialah penunjuk ketinggalan yang berfungsi dengan mengalih keluar puncak dan lembah daripada sejarah

data harga.

Berdagang dengan SMAplots satu baris pada carta candlestick untuk mewakili harga purata sekuriti dalam tempoh tertentu. Kedua-dua peniaga jangka pendek dan pelabur jangka panjang menggunakan SMA kerana ia boleh disesuaikan agar sesuai dengan ufuk masa yang berbeza.

Pedagang jangka pendek, sebagai contoh, akan menggunakan purata pergerakan mudah 20 hari untuk melihat pergerakan harga sementara. Sebaliknya, pelabur jangka panjang akan menggunakan SMA 200 hari untuk menentukan arah aliran jangka panjang. Semua pasaran kewangan, termasuk saham, mata wang, indeks dan dana dagangan bursa, boleh menggunakan (ETF).

Apakah Purata Pergerakan Mudah (SMA)?

Purata harga penutupan saham dalam tempoh tertentu dipanggil Purata Pergerakan Mudah (SMA). Kerana harga saham kerap turun naik, purata bergerak juga turun naik. Itulah sebabnya purata dirujuk sebagai "bergerak." SMA biasanya merupakan purata bergerak paling mudah untuk dibuat dan merupakan salah satu petunjuk utama dalam analisis teknikal.

Matlamat semua purata bergerak adalah untuk menentukan, berdasarkan harga sebelum ini, arah harga sekuriti itu arah aliran. SMA ialah penunjuk ketinggalan kerana ia dicipta menggunakan harga penutupan sebelumnya. Ia tidak meramalkan harga masa hadapan; ia hanya menunjukkan arah aliran sebelumnya.

SMA dan EMA, atau purata bergerak eksponen, sering dibezakan. EMA memberikan lebih berat kepada harga semasa daripada SMA, yang memberikan berat yang sama kepada semua data.

Biasanya, garisan SMA menjadi lebih lancar akibatnya.

Contoh Purata Pergerakan Mudah

SMA 50 hari digunakan untuk memaparkan bagaimana harga saham Amazon (NASDAQ: AMZN) turun naik selama setahun dalam graf di atas. Garis ungu, yang mewakili SMA 50 hari, menunjukkan corak umum pergerakan harga . Memandangkan SMA ialah purata harga dalam tempoh tertentu, seperti yang dinyatakan sebelum ini, ia tidak bertindak balas dengan mendadak seperti harga sebenar.

Idea ini akan ditunjukkan semasa laporan pendapatan pada Februari 2020. Walaupun Amazon melaporkan keuntungan tertunggak yang menaikkan harga sahamnya dan menyebabkan ia dibuka hampir $2,000, SMA kekal tidak berubah dan naik sedikit.

SMA 10 hari telah digunakan di atas. Garisan SMA menjejaki turun naik harga dengan lebih dekat berbanding SMA 50 hari yang dilihat dalam carta sebelumnya kerana ia hanya dibuat menggunakan data harga saham dari 10 hari sebelumnya.

SMA 200 hari telah digunakan di atas. Garisan ini lebih lancar dan kurang terdedah kepada perubahan harga kerana ia menunjukkan purata harga penutupan sepanjang 200 hari sebelumnya.

Bagaimanakah Purata Pergerakan Mudah Berfungsi?

Harga dari 50 atau 200 hari sebelumnya dipuratakan untuk mencipta purata bergerak mudah. Anda boleh mengira angka ini secara manual, tetapi kebanyakan tapak web kewangan juga menyediakannya, dan

tapak web broker anda juga harus memilikinya.

Dalam mengikuti aliran, purata bergerak mudah kerap digunakan. Mereka yang menuju ke atas harus dibeli, dan pengikut aliran harus menjual saham dalam aliran menurun. Saham mungkin arah aliran menaik jika purata pergerakan meningkat. Purata terkini akan menjadi lebih tinggi apabila arah aliran itu lebih kukuh. Harga sepatutnya lebih tinggi daripada 50 DMA, yang lebih tinggi daripada 200 DMA.

Salah satu teknik dagangan terbaik ialah mengikut arah aliran, dan beberapa kajian telah menunjukkan bahawa ia telah mempengaruhi pelbagai kelas aset selama lebih daripada satu abad. Purata bergerak diakui sebagai penunjuk ketinggalan untuk mengikuti arah aliran, jadi jika harga saham lebih tinggi daripada purata bergerak—yang ditentukan daripada data sejarah—saham sudah meningkat lebih tinggi, dan tingkap peluang untuk keuntungan mungkin ditutup.

Sesetengah peniaga memerhatikan persilangan harga untuk masuk secepat mungkin. Apabila purata nombor yang lebih rendah (harga saham semasa) melepasi atau melintasi nombor yang tinggi, ini dikenali sebagai silang. Sebagai contoh, jika harga saham, secara purata, lebih hebat pada suku terbaharu berbanding tahun sebelumnya, mungkin idea yang baik untuk membeli apabila 50 DMA melintasi 200 DMA.

Carta yang disertakan menunjukkan harga saham melintasi garis purata bergerak Jun dan Ogos. Anda boleh merancang pelbagai purata bergerak bersama harga saham di tapak web likestockcharts.com atau tapak web broker anda untuk mencari persilangan harga.

Untuk pengurusan risiko, crossover juga boleh digunakan secara bertentangan. Purata bergerak juga digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan saham. Rintangan ialah paras harga yang tidak mungkin dilalui oleh saham, manakala sokongan ialah paras harga yang tidak dijangka menurun di bawah. Saham dikatakan telah pecah jika ia telah menjadi trend untuk sementara waktu di atas atau di bawah purata bergerak. Penembusan kerap berfungsi sebagai pemangkin keputusan perdagangan.

Purata pergerakan mudah boleh digunakan dalam banyak teknik berasaskan trend. Palang kenaikkan dan menurun ialah dua isyarat yang paling biasa diperhatikan oleh pedagang. Apabila harga keselamatan menyeberangi SMA selepas jatuh di bawahnya, ini dikenali sebagai crossover kenaikkan. Aktiviti ini menandakan kesimpulan aliran menurun atau pembetulan dan potensi permulaan aliran menaik. Anda boleh memulakan dagangan panjang dengan crossover kenaikkan. Petunjuk ini boleh dipercayai dengan sangat baik apabila pasaran dalam arah aliran. Walau bagaimanapun, penunjuk mungkin kurang tepat dalam mengesan pergerakan pasaran dalam pasaran bergelora atau sisi. Apabila arah aliran jangka panjang menurun, persilangan kenaikkan adalah kurang ketara.

Apabila harga sekuriti berdagang di atas SMA dan jatuh di bawahnya, ia dikenali sebagai persilangan menurun. Pergerakan ini menandakan kesimpulan aliran menaik dan potensi permulaan arah aliran menurun. Crossover menurun boleh memberi isyarat untuk menjual panjang atau membeli pendek, bergantung pada keadaan. Crossover menurun mempunyai kurang kepentingan dalam pasaran berombak atau sisi.

Bagaimana Menggunakan Purata Pergerakan Mudah?

Purata pergerakan mudah boleh digunakan dalam dua cara penting. Analisis trend adalah yang pertama. Pada tahap paling asas, peniaga dan pelabur menggunakan SMA untuk mengukur sentimen pasaran dan menentukan sama ada harga sekuriti akan menaik atau menurun.

Dagangan keselamatan di atas SMAnya berada dalam aliran menaik. Sebaliknya, dagangan keselamatan di bawah SMA adalah aliran menurun, mengikut peraturan asas untuk berdagang dengan SMA. Sebagai contoh, perdagangan keselamatan melebihi SMA 20 hari dianggap dalam aliran menaik jangka pendek.

Sebaliknya, keselamatan berada dalam aliran menurun jangka panjang jika ia berdagang di bawah SMA 20 harinya. Pelabur dan peniaga boleh meneliti pergerakan pasaran dengan pantas dan mengenal pasti sama ada sekuriti akan menaik atau menurun dengan menganalisis SMA.

Peralihan arah aliran boleh dikesan menggunakan purata bergerak mudah. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. SMA kerap menawarkan tahap sokongan atau rintangan yang dinamik semasa arah aliran. Sebagai contoh, keselamatan dalam, aliran menaik jangka panjang mungkin secara berkala menjejaki semula jumlah yang kecil, tetapi SMA 200 hari akan membantu. Ia mungkin membantu mengesan peralihan dalam arah aliran. Pendekatan ini digunakan untuk banyak pasaran, termasuk pasaran saham, indeks dan mata wang asing.

Bagaimana untuk Mengira Strategi Pergerakan Mudah?

Mengira purata bergerak mudah tidak sukar sama sekali. Majoriti platform dagangan menyediakan alat yang boleh mengira SMA secara automatik. Oleh kerana perisian carta moden melaksanakan semua pengiraan dengan serta-merta, pedagang pada dasarnya tidak perlu menambah SMA secara manual untuk dagangan mereka. Formula berikut, bagaimanapun, berguna untuk pengetahuan am pedagang.

Untuk menjana formula SMA , beberapa titik data sejarah dipuratakan. Jenis data yang paling biasa digunakan ialah harga penutupan lepas. Sebagai contoh, harga penutupan daripada 20 hari sebelumnya akan ditambah, kemudian dibahagikan dengan 20, untuk menentukan SMA 20 hari keselamatan. Begitu juga, harga penutup dari 200 hari yang lalu akan ditambah dan dibahagikan dengan 200 untuk menentukan SMA 200 hari keselamatan.

Strategi Dagangan Purata Pergerakan Mudah

1. Jual beli di persimpangan SMA

Peniaga teknikal kerap menggunakan PKS untuk menentukan masa pesanan beli dan jual mereka. Semasa menjalankan analisis mereka, mereka memerhati di mana garis harga saham melintasi garisan SMA. Mari kita lihat semula contoh Amazon menggunakan talian SMA 10 hari untuk memahaminya dengan lebih baik.

Melihat graf yang ditunjukkan di atas, adalah jelas bahawa harga kerap mengalami aliran menaik untuk seketika selepas melepasi garisan SMA. Pedagang teknikal biasanya menggunakan ia sebagai penunjuk beli.

Walau bagaimanapun, kami juga melihat penurunan harga yang singkat apabila harga melintasi dan turun di bawah garisan SMA. Ia kadang-kadang boleh menjadi petanda yang baik untuk menjual. Walau bagaimanapun, kerana SMA berdasarkan data masa lalu dan ketinggalan di belakang data masa nyata, pelabur mesti berhati-hati apabila cuba menentukan masa persimpangan.

2. Strategi silang SMA

Satu lagi pendekatan teknikal untuk membuka dan menutup dagangan ialah strategi silang SMA. Teknik ini dijalankan dengan memplot dua garisan SMA berdasarkan dua kerangka masa yang berbeza. Pedagang tertentu boleh mengatur masa tawaran mereka dengan lebih baik dengan melihat titik di mana garisan bersilang. Purata pergerakan mudah 50 hari dan 200 hari ialah purata bergerak yang paling kerap digunakan untuk pelabur jangka panjang. Bagi pelabur jangka pendek, SMA 10 hari dan 20 hari juga sering digunakan.

Dalam imej di atas, talian SMA 10 hari (ungu) dan 20 hari (hijau) digunakan untuk menganalisis Amazon selanjutnya. Seorang pelabur yang membeli saham pada masa garisan 10 hari mula-mula meningkat di atas garisan 20 hari secara idealnya akan mendapat manfaat daripada aliran meningkat selama dua bulan.

Pelabur akan menutup kedudukan mereka sebelum beberapa bulan aliran menurun keseluruhan jika mereka telah menjualnya apabila garisan 10 hari berada di bawah garisan 20 hari.

Perbezaan Antara SMA Dan EMA

Tahap di mana setiap purata bergerak sensitif terhadap perubahan dalam data yang digunakan dalam pengiraannya ialah perbezaan utama antara purata bergerak eksponen (EMA) dan purata bergerak asas. Secara lebih khusus, SMA memberikan semua nilai berat yang sama, manakala EMA memberikan harga terkini wajaran yang lebih tinggi.

Kedua-dua purata adalah setanding kerana peniaga teknikal kerap menggunakannya untuk melancarkan turun naik harga dan mempunyai tafsiran yang sama. EMA ialah purata pilihan di kalangan ramai pedagang. Lagipun, mereka bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga terkini berbanding SMA kerana mereka memberikan data terkini wajaran yang lebih tinggi daripada data lama.

Jenis yang paling asas ialah purata bergerak mudah bagi purata bergerak. Ia dikira dengan mendarabkan titik data semasa dengan titik data sebelumnya. Walaupun merupakan penunjuk teknikal yang cukup disukai, SMA mempunyai kelemahan yang ketara. Menurut beberapa peniaga dan pelabur, masalahnya ialah setiap item data diberi berat yang sama. Mereka berpendapat bahawa data semasa harus diberi lebih berat kerana ia lebih penting daripada data sejarah.

Disebabkan ini, sesetengah peniaga dan pelabur suka menggunakan purata bergerak eksponen, jenis purata bergerak (EMA) yang berbeza. Purata pergerakan eksponen lebih mengutamakan harga terkini lebih daripada purata bergerak mudah (SMA). Perbezaan utama antara SMA dan EMA adalah ini. Oleh kerana data terkini mempunyai kesan yang lebih ketara pada pengiraan berbanding SMA, EMA lebih responsif terhadapnya. Analisis EMA lebih rumit daripada SMA. Tetapi seperti SMA, kebanyakan program carta boleh membina garisan EMA dengan satu klik tetikus. Generasi Seterusnya, platform dagangan dalam talian kami, tidak terkecuali.

Purata pergerakan eksponen memberi lebih berat kepada harga semasa daripada purata bergerak mudah, yang memberikan berat yang sama kepada semua nilai sepanjang tempoh tertentu. Ramai peniaga lebih suka menggunakan purata bergerak eksponen berbanding purata bergerak asas kerana ia sering dianggap sebagai penunjuk arah aliran harga yang lebih tepat pada masanya. Purata pergerakan eksponen 12 hari dan 26 hari lazimnya ialah purata bergerak jangka pendek. Untuk melihat arah aliran jangka panjang, purata bergerak eksponen 50 hari dan 200 hari digunakan.

Kelebihan Purata Pergerakan Mudah

Faedah sebenar SMA ialah ia menyediakan garisan terlicin yang berkemungkinan kecil untuk naik dan turun sebagai tindak balas kepada pergerakan harga sementara. Kelemahan SMA ialah ia mengambil masa yang lebih lama untuk bertindak balas terhadap turun naik harga secara tiba-tiba, yang sering berlaku berhampiran titik pembalikan pasaran. Pedagang atau penganalisis yang bekerja dengan carta dengan ufuk masa yang lebih besar, termasuk carta harian atau mingguan, biasanya memilih SMA. Faedah purata bergerak eksponen ialah ia bertindak balas terhadap perubahan harga dengan lebih cepat daripada purata bergerak mudah kerana ia ditimbang kepada perubahan harga terkini. Memandangkan EMA mengenal pasti perubahan arah aliran dengan lebih pantas daripada SMA, ini amat berfaedah kepada pedagang yang ingin berdagang ayunan tinggi dan rendah dalam sehari.

Purata pergerakan ialah teknik analisis penting untuk mengesan pergerakan harga terkini dan kemungkinan pembalikan dalam arah aliran jangka panjang. Menggunakan SMA untuk mengesan dengan pantas sama ada aset berada dalam aliran menaik atau menurun ialah aplikasi SMA yang paling mudah dalam analisis teknikal. Membandingkan dua purata bergerak mudah yang meliputi julat masa yang berbeza ialah aplikasi analisis biasa tetapi sedikit lebih rumit. Aliran menaik diramalkan jika purata bergerak mudah jangka pendek adalah lebih tinggi daripada purata jangka panjang. Sebaliknya, aliran menurun boleh dijangka jika piawaian jangka panjang melebihi purata jangka pendek.

Salib kematian dan salib emas adalah corak dagangan yang disukai ramai yang menggunakan purata pergerakan asas. Apabila SMA 50 hari merosot di bawah SMA 200 hari, ini dikenali sebagai salib kematian. Ia dianggap sebagai petunjuk negatif, membayangkan bahawa akan ada lebih banyak kerugian. Palang emas terbentuk apabila SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang. Ia boleh menunjukkan keuntungan masa hadapan kerana jumlah dagangan yang besar.

Had Purata Pergerakan Mudah

Tidak pasti sama ada hari terbaharu dalam tempoh tersebut sepatutnya mendapat perhatian yang lebih besar daripada data yang lebih jauh. Ramai peniaga berpendapat bahawa data baharu akan menangkap arah aliran semasa yang diikuti oleh keselamatan dengan lebih tepat. Namun begitu, sesetengah peniaga percaya memihak kepada sesetengah tarikh berbanding yang lain akan memesongkan hala tuju. Akibatnya, SMA mungkin terlalu bergantung pada data lama kerana ia menganggap kesan hari ke-10 atau ke-200 sama dengan kesan hari pertama atau kedua.

Sama seperti ini, SMA hanya menggunakan data sejarah. Kecekapan pasaran adalah sesuatu yang dipercayai oleh ramai individu, termasuk ahli ekonomi dan pengetahuan itu sudah pun tercermin sepenuhnya dalam harga pasaran semasa. Menggunakan data sejarah tidak seharusnya memberikan sebarang cerapan tentang arah harga aset pada masa hadapan jika pasaran adalah cekap. Peningkatan sensitiviti EMA mempunyai kelemahan bersamaan menjadikannya lebih mudah terdedah kepada isyarat yang salah dan whipsawing. Pedagang urusniaga harian yang berdagang pada rangka masa yang lebih pendek, seperti carta 15 minit atau setiap jam, kerap menggunakan EMA.

Garisan bawah

Purata pergerakan mudah ialah instrumen berkesan yang boleh membantu pedagang jangka pendek dan pelabur jangka panjang. SMA melancarkan data harga dengan purata harga keselamatan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ia membantu dalam mengesan arah aliran dan dipaparkan sebagai satu baris pada carta. Kelebihan SMA ialah ia memudahkan pedagang dan pelabur melihat sama ada keselamatan meningkat atau menurun.

Manfaat purata bergerak mudah ialah ia lebih lancar dan kurang terdedah kepada banyak isyarat palsu berbanding EMA. Kelemahannya ialah sebahagian daripada maklumat yang digunakan untuk mengira purata bergerak mungkin sudah lapuk atau basi. Walau bagaimanapun, EMA dan SMA digunakan secara setanding: untuk mengesan corak dan menentukan kawasan sokongan atau rintangan. Sama ada purata sering ditentukan oleh strategi dagangan pengguna atau rangka kerja analisis kerana kedua-dua purata tidak semestinya lebih tinggi.