O que é média móvel simples (SMA)? Tudo o que você precisa saber

O que é média móvel simples (SMA)? Tudo o que você precisa saber

A SMA é normalmente a média móvel mais simples de criar e é um dos principais indicadores na análise técnica. O objetivo de todas as médias móveis é determinar, com base nos preços anteriores, a direção na qual o preço de um título está tendendo.

Introdução

A média móvel simples (SMA) é frequentemente usada entre as ferramentas de análise técnica. É um dos indicadores mais amplamente utilizados em todos os mercados financeiros e é usado principalmente para identificar tendências. O SMA é um indicador de atraso que funciona removendo picos e vales de históricos

dados de preços.

Negociar com o SMAplots uma única linha em um gráfico de velas para representar o preço médio de um título em um determinado período. Tanto os traders de curto prazo quanto os investidores de longo prazo utilizam a SMA porque ela pode ser adaptada para se adequar a diferentes horizontes de tempo.

Um trader de curto prazo, por exemplo, empregaria a média móvel simples de 20 dias para detectar movimentos transitórios de preços. Por outro lado, um investidor de longo prazo usaria a SMA de 200 dias para identificar a tendência de longo prazo. Todos os mercados financeiros, incluindo ações, moedas, índices e fundos negociados em bolsa, podem usar (ETFs).

O que é uma média móvel simples (SMA)?

O preço médio de fechamento de uma ação em um determinado período é chamado de média móvel simples (SMA). Como o preço das ações flutua com frequência, a média móvel também flutua. É por isso que a média é chamada de "em movimento". A SMA é normalmente a média móvel mais simples de criar e é um dos principais indicadores na análise técnica.

O objetivo de todas as médias móveis é determinar, com base nos preços anteriores, a direção na qual o preço de um título está tendendo. O SMA é um indicador de atraso porque é criado usando os preços de fechamento anteriores. Ele não prevê preços futuros; apenas mostra uma tendência anterior.

SMA e EMA, ou a média móvel exponencial, são frequentemente contrastadas. A EMA dá mais peso aos preços atuais do que a SMA, que dá peso igual a todos os dados.

Normalmente, a linha SMA fica mais suave como resultado.

Exemplos de média móvel simples

Uma SMA de 50 dias é usada para exibir como o preço das ações da Amazon (NASDAQ: AMZN) flutuou ao longo de um ano no gráfico acima. A linha roxa, que representa a SMA de 50 dias, mostra o padrão geral do movimento dos preços . Como a SMA é uma média de preços em um determinado período, como dito anteriormente, ela não responde de forma tão acentuada quanto os preços reais.

A ideia será demonstrada durante os relatórios de ganhos em fevereiro de 2020. Apesar da Amazon relatar lucros pendentes que elevaram o preço de suas ações e fizeram com que abrissem perto de US $ 2.000, a SMA permaneceu praticamente inalterada e subiu muito ligeiramente.

Um SMA de 10 dias foi empregado acima. A linha SMA rastreia as flutuações de preços muito mais de perto do que a SMA de 50 dias vista no gráfico anterior, porque foi criada apenas usando os dados de preço das ações dos 10 dias anteriores.

Um SMA de 200 dias foi utilizado acima. A linha é muito mais suave e menos suscetível a mudanças de preço porque mostra a média dos preços de fechamento nos últimos 200 dias.

Como funciona a média móvel simples?

Os preços dos 50 ou 200 dias anteriores são calculados para criar uma média móvel simples. Você pode calcular esse valor manualmente, mas a maioria dos sites financeiros também o disponibiliza e

o site do seu corretor também deve tê-lo.

No acompanhamento de tendências, uma média móvel simples é frequentemente empregada. Aqueles que estão subindo devem ser comprados e os seguidores de tendências devem vender ações com tendência de queda. O estoque pode estar tendendo para cima se a média móvel estiver subindo. As médias recentes serão maiores quanto mais forte for a tendência. O preço idealmente deve ser maior que 50 DMA, que é maior que 200 DMA.

Uma das melhores técnicas de negociação é o acompanhamento de tendências, e alguns estudos mostraram que tem sido influente em várias classes de ativos por mais de um século. As médias móveis são reconhecidas como um indicador de atraso para o acompanhamento de tendências, portanto, se o preço da ação for maior que a média móvel – que é determinada a partir de dados históricos – a ação já está subindo mais e a janela de oportunidade de lucro pode ser fechada.

Alguns traders ficam de olho nos cruzamentos de preços para entrar o mais rápido possível. Quando uma média de números mais baixos (o preço atual das ações) ultrapassa ou cruza um número alto, isso é conhecido como cruzamento. Por exemplo, se o preço das ações foi, em média, mais fantástico no trimestre mais recente do que no ano anterior, pode ser uma boa ideia comprar quando os 50 DMA cruzarem os 200 DMA.

O gráfico ao lado mostra o preço das ações cruzando as linhas de média móvel de junho e agosto. Você pode traçar várias médias móveis ao lado do preço das ações em um site comostockcharts.com ou no site do seu corretor para procurar cruzamentos de preços.

Para o gerenciamento de risco, os cruzamentos também podem ser empregados de forma oposta. As médias móveis também são usadas para identificar os níveis de suporte e resistência de uma ação. A resistência é um nível de preço que o estoque provavelmente não cruzará, enquanto o suporte é um nível de preço que não deve cair abaixo. Diz-se que uma ação estourou se estiver em tendência por um tempo acima ou abaixo da média móvel. Breakouts frequentemente servem como catalisador de uma decisão comercial.

A média móvel simples pode ser usada em muitas técnicas baseadas em tendências. Cruzes de alta e baixa são dois dos sinais mais comuns que os traders observam. Quando os preços dos títulos cruzam a SMA depois de cair abaixo dela, isso é conhecido como um cruzamento de alta. Esta atividade denota a conclusão da tendência de baixa ou correção e o início potencial de uma tendência de alta. Você pode iniciar uma negociação longa com um cruzamento de alta. Esta indicação pode ser extremamente confiável quando os mercados estão em tendência. No entanto, o indicador pode ser menos preciso na detecção de movimentos de mercado em mercados turbulentos ou laterais. Quando a tendência de longo prazo é de baixa, os cruzamentos de alta são menos significativos.

Quando o preço de um título é negociado acima da SMA e cai abaixo dela, é conhecido como um cruzamento de baixa. Esse movimento significa a conclusão da tendência de alta e o início potencial de uma tendência de queda. Um cruzamento de baixa pode sinalizar para vender longo ou comprar curto, dependendo da situação. Um cruzamento de baixa tem menos significado em mercados agitados ou laterais.

Como usar uma média móvel simples?

A média móvel simples pode ser aplicada de duas maneiras significativas. A análise de tendências é a primeira. No nível mais fundamental, traders e investidores usam a SMA para avaliar o sentimento do mercado e determinar se o preço de um título está subindo ou descendo.

Uma negociação de títulos acima de sua SMA está em tendência de alta. Em contraste, uma negociação de títulos abaixo de sua SMA é uma tendência de baixa, de acordo com a regra fundamental para negociação com a SMA. Por exemplo, uma negociação de títulos acima de sua SMA de 20 dias é considerada uma tendência de alta de curto prazo.

Por outro lado, a segurança está em uma tendência de baixa de longo prazo se for negociada abaixo de sua SMA de 20 dias. Investidores e traders podem examinar rapidamente os movimentos do mercado e identificar se um título está subindo ou descendo analisando a SMA.

Mudanças de tendência podem ser detectadas usando médias móveis simples. Eles também podem ser usados para determinar os níveis de suporte e resistência. A SMA frequentemente oferece um grau dinâmico de suporte ou resistência durante uma tendência. Por exemplo, a segurança em uma tendência de alta de longo prazo pode refazer periodicamente uma pequena quantidade, mas a SMA de 200 dias ajudará. Pode ajudar a detectar mudanças em uma tendência. Essa abordagem se aplica a muitos mercados, incluindo bolsas de valores, índices e moeda estrangeira.

Como calcular a estratégia de movimento simples?

Calcular a média móvel simples não é nada difícil. A maioria das plataformas de negociação fornece ferramentas que podem calcular o SMA automaticamente. Como o software de gráficos moderno executa instantaneamente todos os cálculos, os traders essencialmente nunca precisarão adicionar manualmente o SMA para seus negócios. A fórmula a seguir, no entanto, é útil para o conhecimento geral de um trader.

Para gerar a fórmula SMA , é calculada a média de vários pontos de dados históricos. O tipo mais comum de dados usados são os preços de fechamento anteriores. Por exemplo, os preços de fechamento dos 20 dias anteriores seriam somados, depois divididos por 20, para determinar a SMA de 20 dias de um título. Da mesma forma, os preços de fechamento dos últimos 200 dias seriam somados e divididos por 200 para determinar a SMA de 200 dias de um título.

Estratégias de negociação de média móvel simples

1. Compra e venda em cruzamentos SMA

Os comerciantes técnicos frequentemente usam as PMEs para cronometrar suas ordens de compra e venda. Ao realizar sua análise, eles observam onde a linha do preço das ações cruza a linha SMA. Vamos revisitar o exemplo da Amazon usando a linha SMA de 10 dias para compreendê-lo melhor.

Vendo o gráfico mostrado acima, fica claro que os preços tendem a subir por um tempo depois de cruzar a linha SMA. Os comerciantes técnicos geralmente o empregam como um indicador de compra.

No entanto, também observamos uma breve queda de preço quando o preço cruza e desce abaixo da linha SMA. Ocasionalmente, pode ser um bom sinal para vender. No entanto, como o SMA é baseado em dados anteriores e fica atrás dos dados em tempo real, os investidores devem ter cautela ao tentar cronometrar as interseções.

2. Estratégia de cruzamento SMA

Outra abordagem técnica para abrir e fechar negócios é a estratégia de cruzamento SMA. A técnica é realizada traçando duas linhas SMA com base em dois prazos diferentes. Certos traders podem cronometrar melhor seus negócios observando os pontos onde as linhas se cruzam. As médias móveis simples de 50 dias e 200 dias são as médias móveis mais usadas para investidores de longo prazo. Para investidores de curto prazo, os SMAs de 10 e 20 dias também são frequentemente usados.

Na imagem acima, as linhas SMA de 10 dias (roxo) e 20 dias (verde) são usadas para analisar mais a Amazônia. Um investidor que comprou a ação no momento da primeira linha de 10 dias subiu acima da linha de 20 dias, idealmente se beneficiaria de uma tendência de alta de dois meses.

O investidor teria fechado sua posição antes de alguns meses de uma tendência geral de baixa se a tivesse vendido quando a linha de 10 dias estivesse abaixo da linha de 20 dias.

Diferenças entre SMA e EMA

O grau em que cada média móvel é sensível a mudanças nos dados usados em seu cálculo é a principal distinção entre uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel básica. Mais especificamente, o SMA dá a todos os valores o mesmo peso, enquanto o EMA dá aos preços recentes um peso maior.

As duas médias são comparáveis porque os traders técnicos frequentemente as usam para suavizar a volatilidade dos preços e têm a mesma interpretação. EMAs são a média preferida entre muitos traders. Afinal, eles reagem mais rapidamente às mudanças de preços mais recentes do que as SMAs porque dão aos dados recentes um peso maior do que os dados mais antigos.

O tipo mais fundamental é a média móvel simples da média móvel. É calculado multiplicando os pontos de dados atuais pelos pontos de dados anteriores. Apesar de ser um indicador técnico bastante apreciado, o SMA tem uma falha significativa. De acordo com alguns traders e investidores, o problema é que cada item de dados recebe o mesmo peso. Eles afirmam que os dados atuais devem ter mais peso porque são mais significativos do que os dados históricos.

Devido a isso, alguns traders e investidores gostam de usar a média móvel exponencial, um tipo diferente de média móvel (EMA). A média móvel exponencial favorece os preços mais recentes mais do que a média móvel simples (SMA). A principal distinção entre a SMA e a EMA é esta. Como os dados mais recentes têm um impacto mais significativo no cálculo do que o SMA, o EMA é mais responsivo a ele. A análise da EMA é mais complicada que a da SMA. Mas, como o SMA, a maioria dos programas de gráficos pode construir uma linha EMA com um único clique do mouse. Next Generation, nossa plataforma de negociação online, não é exceção.

Uma média móvel exponencial dá mais peso aos preços atuais do que uma média móvel simples, que dá peso igual a todos os valores em um período específico. Muitos traders preferem utilizar médias móveis exponenciais em vez de médias móveis básicas porque são frequentemente consideradas um indicador mais oportuno de uma tendência de preço. As médias móveis exponenciais de 12 e 26 dias são tipicamente médias móveis de curto prazo. Para identificar tendências de longo prazo, as médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias são empregadas.

Vantagens da média móvel simples

O benefício real da SMA é que ela fornece uma linha suavizada com menor probabilidade de oscilar para cima e para baixo em reação a movimentos de preços transitórios e minutos. A falha da SMA é que leva mais tempo para reagir a flutuações repentinas de preços, que ocorrem frequentemente perto de pontos de reversão do mercado. Traders ou analistas que trabalham com gráficos com horizontes de tempo maiores, incluindo gráficos diários ou semanais, geralmente preferem o SMA. Os benefícios da média móvel exponencial são que ela reage às mudanças de preço mais rapidamente do que a média móvel simples, pois é ponderada pelas mudanças de preço mais recentes. Como a EMA identifica a mudança de tendência mais rapidamente do que a SMA, isso é especialmente benéfico para os traders que desejam negociar altos e baixos de oscilação intradiária.

As médias móveis são uma técnica analítica crucial para detectar movimentos recentes de preços e a possibilidade de reversão em uma tendência de longo prazo. Usar um SMA para detectar rapidamente se um ativo está em tendência de alta ou de baixa é a aplicação mais direta de um SMA em análise técnica. Comparar duas médias móveis simples cobrindo um intervalo de tempo diferente é uma aplicação analítica comum, mas um pouco mais complicada. Uma tendência de alta é prevista se uma média móvel simples de curto prazo for maior que uma média de longo prazo. Por outro lado, uma tendência de baixa pode ser antecipada se o padrão de longo prazo exceder a média de curto prazo.

A cruz da morte e uma cruz de ouro são padrões de negociação populares que empregam médias móveis básicas. Quando a SMA de 50 dias cai abaixo da SMA de 200 dias, isso é conhecido como cruz da morte. É considerado como uma indicação negativa, implicando que haverá mais perdas. A cruz dourada é formada quando uma SMA de curto prazo cruza acima de uma SMA de longo prazo. Pode indicar ganhos futuros devido aos grandes volumes de comércio.

Limitações da média móvel simples

É incerto se os dias mais recentes do período devem receber maior atenção do que os dados mais distantes. Numerosos comerciantes pensam que os novos dados irão capturar com mais precisão a tendência atual que a segurança está seguindo. No entanto, alguns traders acreditam que favorecer algumas datas em detrimento de outras distorcerá a direção. Como resultado, o SMA pode depender muito de dados antigos porque trata o impacto do 10º ou 200º dia como igual ao do primeiro ou segundo dia.

Semelhante a isso, o SMA usa apenas dados históricos. A eficiência do mercado é algo em que muitos indivíduos, incluindo economistas, acreditam e esse conhecimento já está totalmente refletido nos preços atuais de mercado. O uso de dados históricos não deve fornecer informações sobre a direção dos preços dos ativos no futuro se os mercados forem eficientes. A sensibilidade aumentada do EMA tem a desvantagem concomitante de torná-lo mais suscetível a sinais errôneos e chicotes. Os comerciantes intradiários que negociam em prazos mais curtos, como os gráficos de 15 minutos ou horários, frequentemente empregam a EMA.

A linha inferior

A média móvel simples é um instrumento eficaz que pode ajudar tanto traders de curto prazo quanto investidores de longo prazo. A SMA suaviza os dados de preço calculando a média do preço de um título em um período predeterminado. Ele ajuda a identificar tendências e é exibido como uma única linha em um gráfico. A vantagem da SMA é que torna mais fácil para os comerciantes e investidores ver se a segurança está subindo ou descendo.

O benefício da média móvel simples é que ela é mais suave e menos propensa a muitos sinais falsos do que a EMA. A desvantagem é que parte das informações usadas para calcular a média móvel pode estar desatualizada ou obsoleta. No entanto, a EMA e a SMA são empregadas de forma comparável: para detectar padrões e identificar regiões de suporte ou resistência. Qualquer média é frequentemente determinada pela estratégia de negociação do usuário ou pela estrutura analítica, porque nenhuma das médias é necessariamente superior.