Apa itu Simple Moving Average (SMA)? Semua yang Perlu Anda Ketahui

Apa itu Simple Moving Average (SMA)? Semua yang Perlu Anda Ketahui

SMA biasanya merupakan rata-rata pergerakan paling sederhana untuk dibuat dan merupakan salah satu indikator utama dalam analisis teknis. Tujuan dari semua rata-rata bergerak adalah untuk menentukan, berdasarkan harga sebelumnya, arah tren harga sekuritas.

Pendahuluan

Simple moving average (SMA) sering digunakan di antara alat analisis teknis. Ini adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan di semua pasar keuangan dan terutama digunakan untuk mengidentifikasi tren. SMA adalah indikator lagging yang bekerja dengan menghilangkan puncak dan lembah dari sejarah

data harga.

Berdagang dengan SMA memplot satu baris pada grafik kandil untuk mewakili harga rata-rata sekuritas selama periode tertentu. Baik pedagang jangka pendek maupun investor jangka panjang memanfaatkan SMA karena dapat disesuaikan agar sesuai dengan cakrawala waktu yang berbeda.

Seorang pedagang jangka pendek, misalnya, akan menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 20 hari untuk melihat pergerakan harga sementara. Di sisi lain, investor jangka panjang akan menggunakan SMA 200-hari untuk menentukan tren jangka panjang. Semua pasar keuangan, termasuk saham, mata uang, indeks, dan dana yang diperdagangkan di bursa, dapat menggunakan (ETF).

Apa itu Simple Moving Average (SMA)?

Harga penutupan rata-rata saham selama periode tertentu disebut Simple Moving Average (SMA). Karena harga saham sering berfluktuasi, rata-rata bergerak juga berfluktuasi. Itulah sebabnya rata-rata disebut sebagai "bergerak". SMA biasanya merupakan rata-rata pergerakan yang paling mudah untuk dibuat dan merupakan salah satu indikator utama dalam analisis teknis.

Tujuan dari semua rata-rata bergerak adalah untuk menentukan, berdasarkan harga sebelumnya, arah tren harga sekuritas. SMA adalah indikator lag karena dibuat menggunakan harga penutupan sebelumnya. Itu tidak meramalkan harga masa depan; itu hanya menunjukkan tren sebelumnya.

SMA dan EMA, atau rata-rata pergerakan eksponensial, sering dikontraskan. EMA memberikan bobot lebih pada harga saat ini daripada SMA, yang memberikan bobot yang sama untuk semua data.

Biasanya, garis SMA menjadi lebih mulus sebagai hasilnya.

Contoh Rata-Rata Pergerakan Sederhana

SMA 50 hari digunakan untuk menampilkan bagaimana harga saham Amazon (NASDAQ: AMZN) berfluktuasi selama setahun dalam grafik di atas. Garis ungu, yang mewakili SMA 50-hari, menunjukkan pola umum pergerakan harga . Karena SMA adalah rata-rata harga selama periode tertentu, seperti yang dikatakan sebelumnya, SMA tidak merespons setajam harga sebenarnya.

Idenya akan didemonstrasikan selama laporan pendapatan pada Februari 2020. Meskipun Amazon melaporkan keuntungan luar biasa yang mengangkat harga sahamnya dan menyebabkannya dibuka mendekati $2.000, SMA sebagian besar tetap tidak berubah dan sangat sedikit naik.

SMA 10-hari dipekerjakan di atas. Garis SMA melacak fluktuasi harga lebih dekat daripada SMA 50 hari yang terlihat di grafik sebelumnya karena hanya dibuat menggunakan data harga saham dari 10 hari sebelumnya.

SMA 200-hari digunakan di atas. Garis ini jauh lebih halus dan kurang rentan terhadap perubahan harga karena menunjukkan rata-rata harga penutupan selama 200 hari sebelumnya.

Bagaimana Simple Moving Average Bekerja?

Harga dari 50 atau 200 hari sebelumnya dirata-ratakan untuk membuat rata-rata pergerakan sederhana. Anda dapat menghitung angka ini secara manual, tetapi sebagian besar situs keuangan juga menyediakannya, dan

situs web broker Anda juga harus memilikinya.

Dalam mengikuti tren, rata-rata bergerak sederhana sering digunakan. Mereka yang menuju ke atas harus dibeli, dan pengikut tren harus menjual saham yang sedang tren turun. Saham mungkin dalam tren naik jika rata-rata bergerak naik. Rata-rata baru-baru ini akan lebih tinggi semakin kuat trennya. Harga idealnya harus lebih besar dari DMA 50, yang lebih tinggi dari DMA 200.

Salah satu teknik perdagangan terbaik adalah mengikuti tren, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa itu telah berpengaruh di berbagai kelas aset selama lebih dari satu abad. Rata-rata bergerak diakui sebagai indikator lagging untuk mengikuti tren, jadi jika harga saham lebih tinggi dari rata-rata bergerak—yang ditentukan dari data historis—saham sudah naik lebih tinggi, dan jendela peluang keuntungan mungkin ditutup.

Beberapa pedagang mengawasi persilangan harga untuk masuk sesegera mungkin. Ketika rata-rata angka yang lebih rendah (harga saham saat ini) melampaui atau melewati angka yang tinggi, ini dikenal sebagai persilangan. Misalnya, jika harga saham rata-rata lebih fantastis pada kuartal terakhir dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin ide yang baik untuk membeli saat DMA 50 melintasi DMA 200.

Bagan terlampir menunjukkan harga saham melintasi garis rata-rata bergerak Juni dan Agustus. Anda dapat memplot berbagai rata-rata bergerak di samping harga saham di situs web sepertistockcharts.com atau situs web broker Anda untuk mencari persilangan harga.

Untuk manajemen risiko, crossover juga dapat digunakan secara berlawanan. Rata-rata bergerak juga digunakan untuk menentukan level support dan resistance saham. Resistance adalah level harga yang kemungkinan besar tidak akan dilewati saham, sedangkan support adalah level harga yang diperkirakan tidak akan turun ke bawah. Sebuah saham dikatakan telah breakout jika telah trending untuk sementara waktu di atas atau di bawah moving average. Breakout sering berfungsi sebagai katalis keputusan perdagangan.

Rata-rata bergerak sederhana dapat digunakan dalam banyak teknik berbasis tren. Persilangan bullish dan bearish adalah dua sinyal paling umum yang diperhatikan pedagang. Ketika harga sekuritas melewati SMA setelah jatuh di bawahnya, ini dikenal sebagai crossover bullish. Aktivitas ini menunjukkan kesimpulan dari tren turun atau koreksi dan potensi awal tren naik. Anda bisa memulai perdagangan panjang dengan crossover bullish. Indikasi ini bisa sangat dipercaya ketika pasar sedang tren. Namun, indikator tersebut mungkin kurang akurat dalam mendeteksi pergerakan pasar di pasar yang bergejolak atau sideways. Ketika tren jangka panjang turun, persilangan bullish kurang signifikan.

Ketika harga sekuritas diperdagangkan di atas SMA dan turun di bawahnya, ini dikenal sebagai persilangan bearish. Pergerakan ini menandakan akhir dari tren naik dan potensi awal dari tren turun. Crossover bearish dapat memberi sinyal untuk menjual panjang atau membeli pendek, tergantung pada situasinya. Crossover bearish kurang signifikan di pasar berombak atau sideways.

Bagaimana Cara Menggunakan Rata-Rata Pergerakan Sederhana?

Rata-rata bergerak sederhana dapat diterapkan dalam dua cara yang signifikan. Analisis tren adalah yang pertama. Pada tingkat yang paling mendasar, pedagang dan investor menggunakan SMA untuk mengukur sentimen pasar dan menentukan apakah harga sekuritas akan naik atau turun.

Perdagangan sekuritas di atas SMA-nya sedang dalam tren naik. Sebaliknya, perdagangan keamanan di bawah SMA-nya adalah tren turun, menurut aturan dasar untuk perdagangan dengan SMA. Misalnya, perdagangan sekuritas di atas SMA 20 hari dianggap sebagai tren naik jangka pendek.

Di sisi lain, keamanan berada dalam tren turun jangka panjang jika diperdagangkan di bawah SMA 20-hari. Investor dan pedagang dapat dengan cepat memeriksa pergerakan pasar dan mengidentifikasi apakah sekuritas akan naik atau turun dengan menganalisis SMA.

Pergeseran tren dapat dideteksi dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana. Mereka juga dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance. SMA sering menawarkan tingkat dukungan atau resistensi yang dinamis selama tren. Misalnya, keamanan dalam, tren naik jangka panjang mungkin secara berkala menelusuri kembali sejumlah kecil, tetapi SMA 200-hari akan membantu. Ini mungkin membantu melihat pergeseran dalam sebuah tren. Pendekatan ini berlaku untuk banyak pasar, termasuk pasar saham, indeks, dan mata uang asing.

Bagaimana Menghitung Strategi Simple Moving?

Menghitung rata-rata bergerak sederhana tidak sulit sama sekali. Mayoritas platform perdagangan menyediakan alat yang dapat menghitung SMA secara otomatis. Karena perangkat lunak charting modern secara instan melakukan semua perhitungan, pedagang pada dasarnya tidak perlu menambahkan SMA secara manual untuk perdagangan mereka. Rumus berikut, bagaimanapun, sangat membantu untuk pengetahuan umum trader.

Untuk menghasilkan rumus SMA , beberapa titik data historis dirata-ratakan. Jenis data yang paling umum digunakan adalah harga penutupan masa lalu. Misalnya, harga penutupan dari 20 hari sebelumnya akan dijumlahkan, kemudian dibagi 20, untuk menentukan SMA 20 hari sekuritas. Demikian pula, harga penutupan dari 200 hari terakhir akan dijumlahkan dan dibagi 200 untuk menentukan SMA 200 hari sekuritas.

Strategi Perdagangan Rata-Rata Bergerak Sederhana

1. Jual beli di simpang SMA

Pedagang teknis sering menggunakan UKM untuk mengatur waktu pesanan beli dan jual mereka. Saat melakukan analisis, mereka mengamati di mana garis harga saham melintasi garis SMA. Mari kita tinjau kembali contoh Amazon menggunakan garis SMA 10 hari untuk memahaminya dengan lebih baik.

Melihat grafik yang ditunjukkan di atas, jelas bahwa harga sering cenderung naik untuk sementara waktu setelah melewati garis SMA. Pedagang teknis biasanya menggunakannya sebagai indikator beli.

Namun, kami juga mengamati penurunan harga singkat ketika harga melintasi dan turun di bawah garis SMA. Kadang-kadang bisa menjadi pertanda baik untuk menjual. Namun, karena SMA didasarkan pada data masa lalu dan tertinggal dari data waktu nyata, investor harus berhati-hati saat mencoba menentukan waktu persimpangan.

2. Strategi persilangan SMA

Pendekatan teknis lain untuk membuka dan menutup perdagangan adalah strategi crossover SMA. Teknik tersebut dilakukan dengan memplot dua garis SMA berdasarkan dua kerangka waktu yang berbeda. Pedagang tertentu dapat mengatur waktu transaksi mereka dengan lebih baik dengan melihat titik-titik di mana garis bersilangan. Rata-rata pergerakan sederhana 50 hari dan 200 hari adalah rata-rata pergerakan yang paling sering digunakan untuk investor jangka panjang. Untuk investor jangka pendek, SMA 10 hari dan 20 hari juga sering digunakan.

Pada gambar di atas, garis SMA 10 hari (ungu) dan 20 hari (hijau) digunakan untuk menganalisis Amazon lebih lanjut. Seorang investor yang membeli saham pada saat garis 10 hari pertama kali naik di atas garis 20 hari idealnya akan mendapat manfaat dari tren kenaikan dua bulan.

Investor akan menutup posisi mereka sebelum beberapa bulan dari keseluruhan tren turun jika mereka menjualnya ketika garis 10 hari berada di bawah garis 20 hari.

Perbedaan Antara SMA Dan EMA

Sejauh mana setiap rata-rata bergerak sensitif terhadap perubahan data yang digunakan dalam perhitungannya adalah perbedaan utama antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dan rata-rata pergerakan dasar. Lebih khusus lagi, SMA memberikan bobot yang sama pada semua nilai, sedangkan EMA memberikan bobot yang lebih tinggi pada harga baru-baru ini.

Kedua rata-rata sebanding karena pedagang teknis sering menggunakannya untuk memperlancar volatilitas harga dan memiliki interpretasi yang sama. EMA adalah rata-rata pilihan di antara banyak pedagang. Lagi pula, mereka bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga terbaru daripada SMA karena mereka memberi data terbaru bobot yang lebih tinggi daripada data lama.

Jenis yang paling mendasar adalah rata-rata bergerak sederhana dari rata-rata bergerak. Ini dihitung dengan mengalikan titik data saat ini dengan titik data sebelumnya. Meskipun merupakan indikator teknis yang cukup disukai, SMA memiliki kelemahan yang signifikan. Menurut beberapa pedagang dan investor, masalahnya adalah setiap item data diberi bobot yang sama. Mereka berpendapat bahwa data saat ini harus diberi bobot lebih karena lebih signifikan daripada data historis.

Karena itu, beberapa pedagang dan investor suka menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, jenis rata-rata pergerakan (EMA) yang berbeda. Rata-rata pergerakan eksponensial lebih menyukai harga terbaru daripada rata-rata pergerakan sederhana (SMA). Perbedaan utama antara SMA dan EMA adalah ini. Karena data terbaru memiliki dampak yang lebih signifikan pada perhitungan daripada SMA, EMA lebih responsif terhadapnya. Analisis EMA lebih rumit daripada SMA. Tapi seperti SMA, sebagian besar program charting dapat membuat garis EMA dengan satu klik mouse. Generasi Berikutnya, platform perdagangan online kami, tidak terkecuali.

Rata-rata pergerakan eksponensial memberikan bobot lebih pada harga saat ini daripada rata-rata pergerakan sederhana, yang memberikan bobot yang sama untuk semua nilai selama periode tertentu. Banyak pedagang lebih suka menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial daripada rata-rata pergerakan dasar karena mereka sering dianggap sebagai indikator tren harga yang lebih tepat waktu. Rata-rata pergerakan eksponensial 12 hari dan 26 hari biasanya merupakan rata-rata pergerakan jangka pendek. Untuk melihat tren jangka panjang, rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari dan 200 hari digunakan.

Keuntungan Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Manfaat nyata dari SMA adalah menyediakan garis halus yang kecil kemungkinannya untuk bergerak naik turun sebagai reaksi terhadap pergerakan harga sementara dan menit. Kelemahan SMA adalah dibutuhkan waktu lebih lama untuk bereaksi terhadap fluktuasi harga yang tiba-tiba, yang sering terjadi di dekat titik pembalikan pasar. Pedagang atau analis yang bekerja dengan grafik dengan cakrawala waktu yang lebih besar, termasuk grafik harian atau mingguan, biasanya lebih menyukai SMA. Manfaat rata-rata bergerak eksponensial adalah bahwa ia bereaksi terhadap perubahan harga lebih cepat daripada rata-rata bergerak sederhana karena tertimbang pada perubahan harga terbaru. Karena EMA mengidentifikasi perubahan tren lebih cepat daripada SMA, ini sangat bermanfaat bagi pedagang yang ingin memperdagangkan swing high dan low intraday.

Rata-rata bergerak adalah teknik analitik penting untuk melihat pergerakan harga terkini dan kemungkinan pembalikan dalam tren jangka panjang. Menggunakan SMA untuk mendeteksi dengan cepat apakah suatu aset dalam tren naik atau turun adalah aplikasi SMA yang paling mudah dalam analisis teknis. Membandingkan dua rata-rata bergerak sederhana yang mencakup rentang waktu yang berbeda adalah aplikasi analitis yang umum tetapi sedikit lebih rumit. Tren naik diprediksi jika rata-rata pergerakan sederhana jangka pendek lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang. Sebaliknya, tren turun dapat diantisipasi jika standar jangka panjang melebihi rata-rata jangka pendek.

Salib kematian dan salib emas adalah pola perdagangan yang sangat disukai yang menggunakan rata-rata pergerakan dasar. Ketika SMA 50-hari turun di bawah SMA 200-hari, ini dikenal sebagai death cross. Ini dianggap sebagai indikasi negatif, menyiratkan bahwa akan ada lebih banyak kerugian. Persilangan emas terbentuk ketika SMA jangka pendek melintasi di atas SMA jangka panjang. Ini dapat menunjukkan keuntungan di masa depan karena volume perdagangan yang besar.

Batasan Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Tidak pasti apakah hari-hari terakhir dalam periode tersebut harus mendapat perhatian lebih besar daripada data yang lebih jauh. Banyak pedagang berpikir bahwa data baru akan lebih akurat menangkap tren saat ini yang diikuti keamanan. Namun demikian, beberapa pedagang percaya bahwa memilih beberapa tanggal daripada yang lain akan mengubah arah. Akibatnya, SMA mungkin terlalu bergantung pada data lama karena menganggap dampak hari ke-10 atau ke-200 sama dengan dampak hari pertama atau kedua.

Mirip dengan ini, SMA hanya menggunakan data historis. Efisiensi pasar adalah sesuatu yang diyakini oleh banyak individu, termasuk ekonom, dan bahwa pengetahuan telah sepenuhnya tercermin dalam harga pasar saat ini. Menggunakan data historis seharusnya tidak memberikan wawasan tentang arah harga aset di masa depan jika pasar efisien. Sensitivitas yang meningkat dari EMA memiliki kelemahan yang bersamaan dengan membuatnya lebih rentan terhadap sinyal yang salah dan whipsawing. Pedagang intraday yang berdagang pada kerangka waktu yang lebih pendek, seperti grafik 15 menit atau per jam, sering menggunakan EMA.

Garis bawah

Rata-rata pergerakan sederhana adalah instrumen efektif yang dapat membantu pedagang jangka pendek dan investor jangka panjang. SMA menghaluskan data harga dengan rata-rata harga sekuritas selama periode yang telah ditentukan. Ini membantu dalam melihat tren dan ditampilkan sebagai satu baris pada grafik. Keuntungan SMA adalah memudahkan pedagang dan investor untuk melihat apakah keamanan naik atau turun.

Manfaat dari rata-rata pergerakan sederhana adalah lebih halus dan tidak terlalu rentan terhadap banyak sinyal palsu daripada EMA. Kerugiannya adalah bahwa bagian dari informasi yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak mungkin sudah ketinggalan zaman atau basi. Namun, EMA dan SMA digunakan secara sebanding: untuk melihat pola dan menentukan wilayah support atau resistance. Rata-rata sering ditentukan oleh strategi perdagangan pengguna atau kerangka kerja analitis karena tidak ada rata-rata yang selalu unggul.