¿Qué es la media móvil simple (SMA)? Todo lo que necesitas saber

¿Qué es la media móvil simple (SMA)? Todo lo que necesitas saber

SMA suele ser el promedio móvil más simple de crear y es uno de los indicadores clave en el análisis técnico. El objetivo de todos los promedios móviles es determinar, en función de los precios anteriores, la dirección en la que tiende el precio de un valor.

Introducción

El promedio móvil simple (SMA) se usa con frecuencia entre las herramientas de análisis técnico. Es uno de los indicadores más utilizados en todos los mercados financieros y se utiliza principalmente para identificar tendencias. El SMA es un indicador rezagado que funciona eliminando picos y valles de valores históricos.

datos de precios

Operar con SMA traza una sola línea en un gráfico de velas japonesas para representar el precio promedio de un valor durante un cierto período. Tanto los comerciantes a corto plazo como los inversores a largo plazo utilizan la SMA porque se puede adaptar para adaptarse a diferentes horizontes de tiempo.

Un comerciante a corto plazo, por ejemplo, emplearía el promedio móvil simple de 20 días para detectar movimientos de precios transitorios. Por otro lado, un inversor a largo plazo usaría la SMA de 200 días para identificar la tendencia a largo plazo. Todos los mercados financieros, incluidas las acciones, las divisas, los índices y los fondos cotizados en bolsa, pueden utilizar (ETF).

¿Qué es una media móvil simple (SMA)?

El precio de cierre promedio de una acción durante un período determinado se denomina promedio móvil simple (SMA). Debido a que el precio de las acciones fluctúa con frecuencia, la media móvil también fluctúa. Es por eso que el promedio se denomina "móvil". SMA suele ser el promedio móvil más sencillo de crear y es uno de los indicadores clave en el análisis técnico.

El objetivo de todos los promedios móviles es determinar, en función de los precios anteriores, la dirección en la que tiende el precio de un valor. SMA es un indicador de retraso porque se crea utilizando precios de cierre anteriores. No pronostica precios futuros, solo muestra una tendencia anterior.

SMA y EMA, o el promedio móvil exponencial, se contrastan con frecuencia. La EMA da más peso a los precios actuales que la SMA, que da el mismo peso a todos los datos.

Por lo general, la línea SMA se vuelve más suave como resultado.

Ejemplos de media móvil simple

Se utiliza una SMA de 50 días para mostrar cómo fluctuó el precio de las acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) durante un año en el gráfico anterior. La línea morada, que representa la SMA de 50 días, muestra el patrón general del movimiento de precios . Dado que SMA es un promedio de precios durante un período determinado, como se dijo anteriormente, no responde tan claramente como los precios reales.

La idea se demostrará durante los informes de ganancias en febrero de 2020. A pesar de que Amazon informó ganancias sobresalientes que elevaron el precio de sus acciones y provocaron que abriera a cerca de $ 2,000, la SMA se mantuvo prácticamente sin cambios y subió muy levemente.

Anteriormente se empleó un SMA de 10 días. La línea SMA rastrea las fluctuaciones de los precios mucho más de cerca que la SMA de 50 días que se ve en el gráfico anterior porque solo se creó utilizando los datos del precio de las acciones de los 10 días anteriores.

Anteriormente se utilizó un SMA de 200 días. La línea es mucho más suave y menos susceptible a cambios en el precio porque muestra el promedio de los precios de cierre durante los 200 días anteriores.

¿Cómo funciona la media móvil simple?

Los precios de los 50 o 200 días anteriores se promedian para crear un promedio móvil simple. Puede calcular manualmente esta cifra, pero la mayoría de los sitios web financieros también la tienen disponible, y

el sitio web de su corredor también debería tenerlo.

En el seguimiento de tendencias, se emplea con frecuencia un promedio móvil simple. Los que van hacia arriba deben comprarse, y los seguidores de tendencias deben vender acciones con tendencia a la baja. La acción puede tener una tendencia alcista si el promedio móvil está aumentando. Los promedios recientes serán más altos cuanto más fuerte sea una tendencia. Idealmente, el precio debería ser mayor que el 50 DMA, que es más alto que el 200 DMA.

Una de las mejores técnicas de negociación es el seguimiento de tendencias, y algunos estudios han demostrado que ha influido en una variedad de clases de activos durante más de un siglo. Los promedios móviles se reconocen como un indicador rezagado para el seguimiento de tendencias, por lo que si el precio de las acciones es más alto que el promedio móvil, que se determina a partir de datos históricos, las acciones ya están subiendo y la ventana de oportunidad para obtener ganancias puede estar cerrada.

Algunos comerciantes vigilan los cruces de precios para ingresar tan pronto como sea posible. Cuando un promedio de números más bajos (el precio actual de las acciones) supera o cruza un número alto, esto se conoce como cruce. Por ejemplo, si el precio de las acciones fue, en promedio, más fantástico en el trimestre más reciente que en el año anterior, podría ser una buena idea comprar cuando la DMA de 50 cruce la DMA de 200.

El gráfico adjunto muestra el precio de las acciones cruzando las líneas de promedio móvil de junio y agosto. Puede trazar varios promedios móviles junto con el precio de las acciones en un sitio web como stockcharts.com o en el sitio web de su corredor para buscar cruces de precios.

Para la gestión de riesgos, los cruces también se pueden emplear de manera opuesta. Los promedios móviles también se utilizan para identificar los niveles de soporte y resistencia de una acción. La resistencia es un nivel de precios que es poco probable que la acción cruce, mientras que el soporte es un nivel de precios que no se espera que caiga por debajo. Se dice que una acción se rompió si ha estado en tendencia durante un tiempo por encima o por debajo de la media móvil. Las rupturas sirven con frecuencia como catalizador de una decisión comercial.

El promedio móvil simple se puede utilizar en muchas técnicas basadas en tendencias. Los cruces alcistas y bajistas son dos de las señales más comunes que observan los operadores. Cuando los precios de los valores cruzan la SMA después de caer por debajo de ella, esto se conoce como cruce alcista. Esta actividad denota la conclusión de la tendencia bajista o corrección y el comienzo potencial de una tendencia alcista. Podría iniciar una operación larga con un cruce alcista. Esta indicación puede ser muy fiable cuando los mercados están en tendencia. Sin embargo, el indicador puede ser menos preciso para detectar movimientos de mercado en mercados turbulentos o laterales. Cuando la tendencia a largo plazo es bajista, los cruces alcistas son menos significativos.

Cuando el precio de un valor cotiza por encima de la SMA y cae por debajo de ella, se conoce como cruce bajista. Este movimiento significa la conclusión de la tendencia alcista y el comienzo potencial de una tendencia bajista. Un cruce bajista puede indicar una venta larga o una compra corta, según la situación. Un cruce bajista tiene menos importancia en mercados agitados o laterales.

¿Cómo usar una media móvil simple?

El promedio móvil simple se puede aplicar de dos maneras importantes. El análisis de tendencias es el primero. En el nivel más fundamental, los comerciantes e inversores utilizan la SMA para medir el sentimiento del mercado y determinar si el precio de un valor sube o baja.

Un valor que cotiza por encima de su SMA tiene una tendencia alcista. Por el contrario, un valor que cotiza por debajo de su SMA es una tendencia bajista, de acuerdo con la regla fundamental para operar con la SMA. Por ejemplo, se considera que un valor que negocia por encima de su SMA de 20 días tiene una tendencia alcista a corto plazo.

Por otro lado, el valor tiene una tendencia bajista a largo plazo si cotiza por debajo de su SMA de 20 días. Los inversores y comerciantes pueden examinar rápidamente los movimientos del mercado e identificar si un valor sube o baja analizando la SMA.

Los cambios de tendencia se pueden detectar utilizando promedios móviles simples. También se pueden utilizar para determinar los niveles de soporte y resistencia. La SMA frecuentemente ofrece un grado dinámico de soporte o resistencia durante una tendencia. Por ejemplo, la seguridad en una tendencia alcista a largo plazo podría retroceder periódicamente una pequeña cantidad, pero la SMA de 200 días ayudará. Podría ayudar a detectar cambios en una tendencia. Este enfoque se aplica a muchos mercados, incluidos los mercados bursátiles, los índices y las divisas.

¿Cómo calcular la estrategia de movimiento simple?

Calcular la media móvil simple no es nada difícil. La mayoría de las plataformas comerciales brindan herramientas que pueden calcular la SMA automáticamente. Debido a que el software de gráficos moderno realiza instantáneamente todos los cálculos, los operadores esencialmente nunca necesitarán agregar manualmente el SMA para sus operaciones. La siguiente fórmula, sin embargo, es útil para el conocimiento general de un comerciante.

Para generar la fórmula SMA , se promedian varios puntos de datos históricos. El tipo más típico de datos utilizados son los precios de cierre pasados. Por ejemplo, los precios de cierre de los 20 días anteriores se sumarían y luego se dividirían por 20 para determinar la SMA de 20 días de un valor. De manera similar, los precios de cierre de los últimos 200 días se sumarían y dividirían por 200 para determinar la SMA de 200 días de un valor.

Estrategias comerciales de promedio móvil simple

1. Compra y venta en intersecciones de SMA

Los comerciantes técnicos utilizan con frecuencia a las PYME para cronometrar sus órdenes de compra y venta. Al realizar su análisis, observan dónde la línea del precio de las acciones cruza la línea SMA. Revisemos el ejemplo de Amazon usando la línea SMA de 10 días para comprenderlo mejor.

Al ver el gráfico que se muestra arriba, está claro que los precios suelen tener una tendencia alcista durante un tiempo después de cruzar la línea SMA. Los comerciantes técnicos comúnmente lo emplean como indicador de compra.

Sin embargo, también observamos una breve caída del precio cuando el precio cruza y desciende por debajo de la línea SMA. Ocasionalmente, podría ser una buena señal para vender. Sin embargo, debido a que el SMA se basa en datos anteriores y va a la zaga de los datos en tiempo real, los inversores deben tener cuidado al intentar cronometrar las intersecciones.

2. Estrategia cruzada de SMA

Otro enfoque técnico para abrir y cerrar operaciones es la estrategia cruzada de SMA. La técnica se lleva a cabo trazando dos líneas SMA basadas en dos marcos de tiempo diferentes. Ciertos comerciantes pueden cronometrar mejor sus operaciones mirando los puntos donde se cruzan las líneas. Los promedios móviles simples de 50 días y 200 días son los promedios móviles más utilizados por los inversores a largo plazo. Para los inversores a corto plazo, también se utilizan a menudo las SMA de 10 y 20 días.

En la imagen de arriba, las líneas SMA de 10 días (púrpura) y 20 días (verde) se utilizan para analizar más a Amazon. Un inversor que compró las acciones en el momento en que la línea de 10 días subió por primera vez por encima de la línea de 20 días se beneficiaría idealmente de una tendencia alcista de dos meses.

El inversor habría cerrado su posición antes de unos meses de una tendencia general a la baja si la hubiera vendido cuando la línea de 10 días estuvo por debajo de la línea de 20 días.

Diferencias entre SMA y EMA

El grado en que cada promedio móvil es sensible a los cambios en los datos utilizados en su cálculo es la distinción principal entre un promedio móvil exponencial (EMA) y un promedio móvil básico. Más específicamente, la SMA otorga a todos los valores el mismo peso, mientras que la EMA otorga una mayor ponderación a los precios recientes.

Los dos promedios son comparables porque los comerciantes técnicos los usan con frecuencia para suavizar la volatilidad de los precios y tienen la misma interpretación. Los EMA son el promedio preferido entre muchos comerciantes. Después de todo, reaccionan más rápidamente a los cambios de precios más recientes que las SMA porque dan a los datos recientes una mayor ponderación que a los datos más antiguos.

El tipo más fundamental es el promedio móvil simple de promedio móvil. Se calcula multiplicando los puntos de datos actuales por los puntos de datos anteriores. A pesar de ser un indicador técnico bastante apreciado, la SMA tiene un defecto significativo. Según algunos comerciantes e inversores, el problema es que a cada elemento de datos se le da el mismo peso. Sostienen que se debe dar más peso a los datos actuales porque son más significativos que los datos históricos.

Debido a esto, a algunos comerciantes e inversores les gusta usar el promedio móvil exponencial, un tipo diferente de promedio móvil (EMA). El promedio móvil exponencial favorece los precios más recientes más que el promedio móvil simple (SMA). La principal distinción entre la SMA y la EMA es esta. Debido a que los datos más recientes tienen un impacto más significativo en el cálculo que la SMA, la EMA responde mejor a ella. El análisis de la EMA es más complicado que el de la SMA. Pero al igual que la SMA, la mayoría de los programas de gráficos pueden construir una línea EMA con un solo clic del mouse. Next Generation, nuestra plataforma de comercio en línea, no es una excepción.

Un promedio móvil exponencial le da más peso a los precios actuales que un promedio móvil simple, que otorga el mismo peso a todos los valores durante un período específico. Muchos comerciantes prefieren utilizar promedios móviles exponenciales en lugar de promedios móviles básicos porque con frecuencia se los considera un indicador más oportuno de una tendencia de precios. Los promedios móviles exponenciales de 12 y 26 días suelen ser promedios móviles a corto plazo. Para detectar tendencias a largo plazo, se emplean los promedios móviles exponenciales de 50 y 200 días.

Ventajas de la media móvil simple

El beneficio real de la SMA es que proporciona una línea suavizada que es menos probable que suba y baje en reacción a movimientos de precios transitorios y diminutos. El defecto de la SMA es que lleva más tiempo reaccionar a las fluctuaciones repentinas de precios, que con frecuencia ocurren cerca de los puntos de reversión del mercado. Los comerciantes o analistas que trabajan con gráficos con horizontes temporales más amplios, incluidos gráficos diarios o semanales, suelen preferir la SMA. Los beneficios del promedio móvil exponencial son que reacciona a los cambios de precios más rápidamente que el promedio móvil simple, ya que se pondera según los cambios de precios más recientes. Dado que la EMA identifica el cambio de tendencia más rápidamente que la SMA, esto es especialmente beneficioso para los comerciantes que buscan negociar máximos y mínimos intradiarios.

Los promedios móviles son una técnica analítica crucial para detectar movimientos de precios recientes y la posibilidad de una reversión en una tendencia a largo plazo. El uso de un SMA para detectar rápidamente si un activo está en una tendencia alcista o bajista es la aplicación más directa de un SMA en el análisis técnico. Comparar dos promedios móviles simples que cubren un rango de tiempo diferente es una aplicación analítica común pero un poco más complicada. Se predice una tendencia alcista si un promedio móvil simple a corto plazo es más alto que un promedio a largo plazo. Por el contrario, se puede anticipar una tendencia a la baja si el estándar a largo plazo supera el promedio a corto plazo.

La cruz de la muerte y la cruz dorada son patrones comerciales populares que emplean promedios móviles básicos. Cuando la SMA de 50 días cae por debajo de la SMA de 200 días, esto se conoce como cruce de la muerte. Se considera una indicación negativa, lo que implica que habrá más pérdidas. La cruz dorada se forma cuando una SMA a corto plazo cruza por encima de una SMA a largo plazo. Puede indicar ganancias futuras debido a los grandes volúmenes comerciales.

Limitaciones de la media móvil simple

No está claro si los días más recientes del período deberían recibir mayor atención que los datos más lejanos. Numerosos comerciantes piensan que los nuevos datos capturarán con mayor precisión la tendencia actual que sigue la seguridad. Sin embargo, algunos comerciantes creen que favorecer algunas fechas sobre otras sesgará la dirección. Como resultado, el SMA puede confiar demasiado en datos antiguos porque trata el impacto del día 10 o 200 como igual al del primer o segundo día.

Similar a esto, el SMA solo usa datos históricos. La eficiencia del mercado es algo en lo que muchas personas, incluidos los economistas, creen y ese conocimiento ya se refleja plenamente en los precios actuales del mercado. El uso de datos históricos no debería proporcionar ningún conocimiento sobre la dirección de los precios de los activos en el futuro si los mercados son eficientes. La mayor sensibilidad de la EMA tiene el inconveniente concomitante de hacerla más susceptible a las señales erróneas y latigazos. Los operadores intradía que operan en marcos de tiempo más cortos, como los gráficos de 15 minutos o de horas, emplean con frecuencia la EMA.

La línea de fondo

La media móvil simple es un instrumento eficaz que puede ayudar tanto a los operadores a corto plazo como a los inversores a largo plazo. La SMA suaviza los datos de precios promediando el precio de un valor durante un período predeterminado. Ayuda a detectar tendencias y se muestra como una sola línea en un gráfico. La ventaja de la SMA es que facilita a los comerciantes e inversores ver si la seguridad está subiendo o bajando.

El beneficio del promedio móvil simple es que es más suave y menos propenso a muchas señales falsas que el EMA. La desventaja es que parte de la información utilizada para calcular el promedio móvil puede estar desactualizada o obsoleta. Sin embargo, la EMA y la SMA se emplean de manera similar: para detectar patrones y señalar regiones de soporte o resistencia. Cualquiera de los promedios a menudo está determinado por la estrategia comercial del usuario o el marco analítico porque ninguno de los promedios es necesariamente superior.