Volumen relativo: todo lo que necesita saber

Comparando el Volumen de acciones negociadas en dos valores se puede calcular el Volumen relativo . La relación de volumen relativo puede comparar volúmenes en diferentes bolsas o valores. Divida el volumen de operaciones de hoy por el volumen de operaciones de ayer para encontrar el volumen relativo de cada valor.

Hay cientos de indicadores para que los comerciantes elijan, pero en la mayoría de los casos no se aplicarán a los comerciantes diarios. Sin embargo, todos los comerciantes activos deben conocer y comprender el indicador de volumen relativo. El concepto de volumen relativo es uno del que no muchos comerciantes son conscientes. ¡Bien por usted por tomarse el tiempo para ampliar sus conocimientos comerciales!

Operar en los mercados financieros requiere una comprensión del volumen. Varios artículos anteriores han estado en nuestro volumen, artículos VWAP y artículos de volumen en balance. Todos los tipos de indicadores técnicos en el mercado deben usarse con indicadores de volumen.

Los comerciantes diarios deben considerar el volumen relativo. Puede usarlo para determinar si una acción se cotiza a un volumen bajo, alto o promedio. Los comerciantes diarios están interesados en acciones con grandes volúmenes. Este indicador le brinda una idea de si una acción se cotiza a un volumen alto, bajo o promedio. Este artículo explica el volumen relativo y cómo los comerciantes diarios usan este indicador comercial para identificar oportunidades comerciales diarias.

Puede usar un volumen relativo alto para ayudarlo a elegir qué acciones negociar o cuándo ingresar y salir simplemente buscando patrones en los indicadores de volumen que se correspondan con las tendencias de precios.

¿Qué es el volumen relativo ?

RVOL (Volumen relativo) es un indicador que muestra el volumen de negociación durante un período determinado en comparación con el volumen de negociación anterior. Este indicador puede medir el estado "en juego" de una acción.

A medida que más comerciantes observen y negocien este mercado, el volumen relativo será mayor. Como comerciantes, esto es lo que queremos. Las acciones con grandes volúmenes tienden a ser más líquidas y cotizan mejor que aquellas con bajos volúmenes.

Este indicador mide cómo se compara el volumen de negociación actual con el volumen de negociación en el pasado, utilizado principalmente por los comerciantes de día. El volumen métrico indica cuántas acciones de la acción se negocian. En todas las plataformas de gráficos, esta información sobre el volumen negociado actualmente está disponible y, por lo general, se representa debajo del gráfico junto con la acción del precio.

Las proporciones sirven para mostrar RVOL. Si muestra 3,5 volúmenes relativos, significará que se negoció a 3,5 veces su volumen normal durante ese período de tiempo. El RVOL debe ser al menos 2, acompañado de un catalizador positivo, una flotación baja e, idealmente, un interés corto más alto.

Es probable que las acciones que se sobrevendan o sobrecompran experimenten un aumento en el volumen, lo que indicará que existe una competencia feroz por un nivel crítico de soporte o resistencia, y es probable que las acciones se reviertan.

Las indicaciones de volumen relativo más populares son:

• Volumen del día actual en comparación con el día anterior

• Volumen de negociación para el día actual en comparación con el promedio de cinco días

• volumen de operaciones de los últimos diez días

¿Qué es un volumen relativo alto?

Los filtros de acciones le permiten reconocer acciones con un volumen relativo alto. Como mi favorito, Trade-Ideas tiene un filtro de volumen relativo alto de al menos 3:1 y un filtro de brecha con un mínimo de +3%.

Puede codificar su indicador de volumen relativo en algunas plataformas de corretaje, y algunas plataformas tienen un indicador predefinido llamado RVOL.

¿Por qué es importante el volumen relativo?

Es una de las herramientas más útiles para confirmar los niveles de soporte y resistencia cuando hay un volumen relativo alto. El Volumen relativo aumenta cuando los operadores están interesados en un movimiento de mercado en particular, mientras que el Volumen relativo cae cuando los operadores no están interesados y la volatilidad disminuye.

Cuando la tendencia es lo suficientemente fuerte como para que continúe y, en última instancia, se vuelva autosuficiente, y cuando la acción del precio no tiene suficiente poder para moverse más, esto le da una idea de dónde podría estar el próximo punto de inflexión importante. Siempre hay demanda y oferta en el mercado. El volumen es cuántas acciones se negocian. Sin Volumen, los precios no se mueven mucho. El Volumen relativo nos dice cuántas acciones se negocian en relación con las que se negocian normalmente. Puede ser un gran indicador de que la acción inusual del precio está a punto de ocurrir cuando ocurre.

De hecho, hay algunas rupturas de bajo volumen. Los operadores de posición pueden encontrar aquellos aplicables. Como comerciantes diarios, nos gusta que nuestras acciones sean volátiles. Cuando el Volumen es inusual, resulta en movimientos excepcionales. Operaciones inspiradas en movimientos de volumen significativos para impulsar a los operadores de ruptura y de impulso. Quieres estar en la fiesta como comerciante de día.

Usando el indicador de volumen relativo, puede determinar qué acciones ofrecen oportunidades comerciales y cuáles no. Las acciones que muchos comerciantes diarios observan y comercializan son las acciones que quiero negociar. Significa más liquidez, volumen y volatilidad. Si la diferencia entre los diferenciales de oferta y demanda es más estrecha, puede ser más fácil entrar y salir de mis posiciones.

¿Cómo calcular el volumen relativo?

Puede elegir un filtro de acciones. Si su objetivo es encontrar acciones con grandes volúmenes, puede usar filtros de acciones. Es fácil combinar un filtro de espacio de +3 % con un filtro de volumen relativo de al menos 3:1.

Hay plataformas de corretaje que le permiten codificar su indicador de volumen relativo y hay plataformas con indicadores predefinidos, como RVOL. Divide el Volumen del día por el Volumen del día promedio.

Volumen relativo calculado de la siguiente manera:

1. Puede ver los volúmenes actuales y diarios durante un período específico. Dividir el volumen de negociación por el número de días de negociación en cada sesión de negociación (generalmente un día para la mayoría de los mercados de acciones y opciones) le dará el volumen de negociación diario.

2. Reste el Volumen de Negociación de ayer del Volumen de Negociación de hoy (período actual). En el caso del volumen de operaciones de hoy de $100 millones y el volumen de operaciones de ayer de $200 millones, los volúmenes relativos de hoy son $100 millones / $200 millones = 50%.

3. Encuentra la relación entre estos dos números cuando los conoces a ambos:

   53 % > 100 %: esto indica un mayor nivel de actividad de los comerciantes hoy que ayer.

   51% = 100%: no hay sesgo direccional (sin actividad comercial) en ambos días.

   48% < 50%: esto significa que la actividad de los comerciantes ayer fue más significativa que hoy.

   49% < 51%: la cantidad de operaciones de hoy fue más increíble que ayer.

   50% = 51% - El Volumen es igual en ambos días; no hay sesgo direccional.

Debe usar el Análisis de volumen-precio para confirmar una tendencia de precios antes de ingresar a una posición con Volumen relativo, y debe ingresar una orden al cierre del día cuando se haya producido la confirmación de sus señales comerciales.

Ejemplo de volumen relativo

Un buen ejemplo está en el gráfico de 15 minutos anterior de GLBS. Estuvieron en juego los últimos días, como puede ver por el aumento del Volumen en comparación con los días anteriores. Eso es lo que nos gusta ver en stock para confirmar que muchos comerciantes lo están viendo y que está "en juego". Las acciones que no están en juego significan que menos operadores las están observando, lo que conducirá a desgloses inexactos o una acción de precios entrecortada.

Además, tendrás mayor liquidez en la acción con mayor volumen relativo, lo que te permitirá operar con un tamaño más significativo sin muchos deslizamientos.

Aquí hay otro ejemplo. Digamos que una acción negocia un millón de acciones diariamente en promedio durante los últimos 60 días. Si aparece en su escáner de volumen relativo con un RVOL de 5:1, eso significa que hay 5 millones de acciones. Eso suena más atractivo. Si una acción tiene cinco millones de acciones de Volumen, es muy diferente de una con 500.000 acciones. Tener material de juego es diferente de tener uno que a nadie le importa.

Al operar con acciones de bajo volumen, es posible que tenga dificultades para reducir las pérdidas rápidamente. Vender es más difícil cuando hay menos compradores. Puede que tenga que hacer una oferta alta para vender. Como resultado, puede sufrir una pérdida mayor de lo esperado.

Las acciones de centavo no son adecuadas para buscar el próximo Microsoft o Tesla. Nunca negocie acciones de bajo volumen pensando que ha descubierto la próxima gran cosa. Es dudoso que encuentres una joya escondida. Este tipo de empresa suele fracasar. No negocie acciones que no estén en juego. Los mercados repiten patrones a lo largo del tiempo, así que aprovéchalo.

¿Cómo utilizar el volumen relativo al operar?

Encontrar las acciones adecuadas para negociar es crucial para cualquier estrategia comercial. No será de mucha utilidad al realizar una operación, pero será útil al encontrar acciones para observar. Con esa información, puede idear una estrategia a seguir. Un comerciante siempre debe trabajar con el indicador de volumen al operar en el mercado. Puede lograr esto utilizando la información comercial previa a la comercialización.

Debería, por ejemplo, utilizar la información que puede encontrar en las operaciones previas a la comercialización para encontrar los elementos que más se mueven y su volumen si se especializa en negociar con los que más se mueven. El siguiente gráfico muestra que las acciones de Vereit han aumentado un 400 % en las operaciones previas a la comercialización.

Además, descubrimos que la empresa tiene un volumen medio de 2,4 millones. Ese día, sin embargo, el Volumen superó los 9 millones.

Por lo tanto, el volumen respalda el aumento de la acción. Sería mejor determinar por qué la acción ha subido tanto en tal caso. Según las noticias del día, el precio de las acciones aumentó tanto debido a una división inversa de 1 a 5. Significa que no hubo titulares significativos que hubieran afectado los fundamentos del negocio.

Estrategias comerciales de volumen relativo

Los indicadores como el Volumen relativo son buenos para observar, pero funcionan mejor cuando se combinan con otros indicadores y diferentes marcos de tiempo. Querrá ver cómo se compara el RVOL con los días de negociación anteriores, pero le gustará compararlo con la apertura y las unidades de segunda etapa para ver qué tan fuerte es.

NVDA tuvo un fuerte impulso de apertura, como verá en su gráfico de 1 minuto. Idealmente, deberíamos ver un retroceso al soporte o al VWAP en el Volumen más ligero antes de hacer otra pierna después de un movimiento fuerte como ese. En este caso, rompió el soporte de $97,75 antes de consolidarse en un patrón de cuña estrecho. La clave de esta estrategia es la ruptura marcada por la flecha verde.

Ahí es donde buscaría ponerse largo, pero solo si Volume confirma el movimiento. En la parte inferior del gráfico, puede ver que el Volumen se disparó cuando salió del patrón y se mantuvo por encima de la línea de resistencia. Es una excelente indicación de que los compradores quieren subir los precios con una entrada significativa de riesgo/recompensa.

Aquí hay algunas formas de incorporar el Volumen relativo en su estrategia comercial.

• Esté atento a un pico en el Volumen relativo cuando negocie rupturas. Puede confirmar el movimiento y aumentar las posibilidades de una ruptura exitosa.

• También puede observar un aumento en el Volumen relativo en un nivel de soporte si le gusta la estrategia de compra por inmersión. Puede ser necesario cubrir cuando ingresan más compradores al stock. Podría indicar que la acción ha tocado fondo.

• Asimismo, las zonas de resistencia podrían verse afectadas. Cuando el volumen relativo aumenta y una acción no supera la resistencia, puede indicar muchos vendedores.

• Pero no es una ciencia exacta. Una acción podría rechazar un nivel de ruptura y volver más tarde para romper con éxito. Eso puede crear un movimiento más significativo si desencadena un pequeño apretón.

• Una vez más, se trata de alinear múltiples indicadores antes de realizar una operación.

¿Qué es una buena relación de volumen relativo?

Cada acción tiene su propia personalidad. El nivel 2 se muestra de manera diferente en diferentes acciones de precios, y los gráficos son uniformes o entrecortados. Es preferible operar con acciones cotizadas que con acciones OTC. Los gráficos tienden a ser más limpios y la acción del precio más fluida. Encontrará las acciones, los sectores, los catalizadores y el volumen que prefiere operar a medida que adquiere más experiencia. Sólo puede decirle lo que funciona para usted. Y una cosa que debe tener en las acciones para que usted incluso mire de cerca es el alto volumen.

Cuando se trata de transacciones diarias, ¿cuál es el volumen ideal? Un volumen perfecto no existe. Los nuevos comerciantes a menudo son engañados. El comercio no sigue una ciencia exacta. Esto no es verdad. Ningún indicador puede decirle si una acción será una buena operación, y no existe una relación mágica de volumen relativo que sea buena para todas las acciones. Es por eso que siempre debe saber la importancia de estudiar y obtener una educación comercial. Sería útil si considerara TODOS los indicadores antes de realizar una operación.

¿Qué es una relación de volumen relativo bajo?

El Volumen medio de la acción determina eso. El Volumen de una acción puede estar por debajo y el Volumen de otra puede ser alto. Una fórmula perfecta no existe. Tienes que determinar lo que es correcto para ti.

La negociación diaria de impulso simplemente no vale la pena si es inferior a 1. Si el volumen promedio de una acción es de 100 000 acciones, quiero que negocie al menos 100 000 acciones en el premercado. Una relación de volumen relativo de 1 todavía está en el lado bajo. Estoy buscando por lo menos 3 o 4.

¿Qué es un volumen relativo alto?

Al decidir qué acciones negociar, observar el volumen relativo de cada acción es un factor clave. Indica que más comerciantes están interesados en la acción, lo que indica el potencial de movimientos más grandes y volátiles. Sin embargo, no es una ciencia precisa. Las ventas también pueden aumentar con más volumen. Por lo tanto, no debe depender únicamente de un indicador para determinar si una acción representa una oportunidad para operar. Considere múltiples indicadores antes de tomar una decisión. Al hacerlo, puede tomar decisiones informadas.

¿Cómo Combinar Volumen Relativo con Otras Estrategias?

Generalmente, usar RVOL solo no tiene sentido durante la mayoría de los períodos. Recomendamos utilizar otras estrategias comerciales para determinar si debe comprar o vender un activo en corto.

El método de retroceso de Fibonacci se puede aplicar a Mesoblast, como se muestra a continuación. De acuerdo con el gráfico a continuación, la acción cayó a un nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% antes de intentar recuperarse.

Por lo tanto, sabemos que habrá dos grandes escenarios en el futuro. Las acciones pueden intentar cerrar la brecha o bajar el nivel de retroceso al principio. Para poder aprovechar cualquiera de estas opciones, podemos realizar dos órdenes pendientes. Si desea vender órdenes stop por $2 y comprar una por $3, puede colocarlas.

Las órdenes stop de venta se convierten en órdenes de mercado si las acciones caen por debajo de $2, lo que lo llevará a la rentabilidad. Entonces también estarás en el dinero si llena el vacío.

Conclusión

Para tener éxito al operar en los mercados financieros, siempre debe utilizar el índice de volumen relativo. Usando el índice, puede tener una buena idea de lo que está sucediendo con una acción en particular.

Como puede ver, el volumen relativo no requiere que sea matemático o programador. Las órdenes stop de venta se convierten en órdenes de mercado con solo observar la liquidez de una acción. Puede averiguar qué acciones pueden tener más atención haciendo algunos cálculos rápidos. Mantener las cosas simples siempre es mejor.