அளவு வர்த்தகம்: இறுதி வழிகாட்டி

கடந்த சில ஆண்டுகளில் HFT அல்லது உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் அதிகரித்துள்ளது. HFT என்பது ஒரு வர்த்தக உத்தி ஆகும், இது கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்தி குறைந்த நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஒப்பந்தங்களைச் செயல்படுத்துகிறது.

உண்மையில், பல ஹெட்ஜ் நிதிகள் பாரம்பரியத்திலிருந்து உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்கு மாறுகின்றன.

வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய கணித மற்றும் புள்ளிவிவரத் தரவைப் பயன்படுத்தும் அளவு வர்த்தகம், HFT முறைகளில் ஒன்றாகும்.

இந்த வழிகாட்டி அளவு வர்த்தகம் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கக்கூடிய சில அளவு வர்த்தக உத்திகள் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது.

அளவு வர்த்தகம் என்றால் என்ன ?

அளவு வர்த்தகம் என்பது கணித மற்றும் புள்ளிவிவர தரவுகளின் அடிப்படையில் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணும் ஒரு முறையாகும்.

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது அளவு வர்த்தகம் என்ற சொல்லின் மூலமாகும். நிதிச் சந்தைகளில் உள்ள அளவு பகுப்பாய்வு, சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய சிக்கலான வடிவங்களை எண் மதிப்புகளாக மாற்றும் திறனை வர்த்தகர்களுக்கு வழங்குகிறது.

குவாண்ட் அல்லது குவாண்ட் ஜாக்கிகள் அளவு பகுப்பாய்வை நம்பியிருக்கும் வர்த்தகர்கள்.

நிதிச் சந்தைகளில், கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தியவர் ஹாரி மார்கோவிட்ஸ். கூடுதலாக, அவர் தனது முனைவர் பட்ட ஆய்வில் கணித மாதிரிகளை குறிப்பிட்டார், இது நிதி இதழில் வெளிவந்தது.

அளவு வர்த்தகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

அளவு வர்த்தகம் இரண்டு பொதுவான தரவு புள்ளிகளைப் பயன்படுத்துகிறது: விலை மற்றும் தொகுதி. கணித தரவுத்தளங்களின் அடிப்படையில் வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்க அளவு வர்த்தகர்கள் இந்த புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

அளவு வர்த்தகமானது கணிதக் கணக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு வர்த்தக மாதிரியை உருவாக்குவதையும் சந்தைத் தரவுகளுக்கு மாதிரியைப் பயன்படுத்த கணினி நிரலை உருவாக்குவதையும் நம்பியுள்ளது. இந்த மாதிரி பின்பரிசோதனைக்கு பொருந்தும், மேலும் அது நேர்மறையான முடிவுகளைத் தந்தால், அது நிஜ உலக சந்தை தரவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.

உதாரணமாக, நியூயார்க் வர்த்தக நாளில், ஒரு குறிப்பிட்ட நாணய ஜோடியின் விலை உயர்வதை ஒரு வர்த்தகர் கவனிக்கிறார். எனவே, அவர் அல்லது அவள் இந்த சூழ்நிலையில் நியூயார்க் அமர்வின் போது ஒரு நாணய ஜோடியின் முழு வரலாற்றுத் தரவையும் தேடும் மென்பொருளை உருவாக்குவார்.

நியூயார்க் அமர்வின் போது ஒரு கரன்சி ஜோடி 80% அதிகரித்ததாக மென்பொருள் கண்டறிந்தால், நியூயார்க் அமர்வின் போது நாணய ஜோடி 80% அதிகரிக்கும் என்று ஒரு வர்த்தகரின் மாதிரி கணிக்கும்.

அளவு வர்த்தகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான அடிப்படை விளக்கம் மட்டுமே இது. எடுத்துக்காட்டாக, சிக்கலான வரலாற்றுத் தரவை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும், நிஜ உலகச் சந்தைகளுக்கு அதைப் பயன்படுத்துவதற்கும், அளவு வணிகர்கள் பெரும்பாலும் சொத்துக்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.

ஒரு quant வர்த்தகர் என்றால் என்ன, அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?

ஒரு குவாண்ட் என்பது எண்களுடன் வேலை செய்பவர். குவாண்ட் என்ற பெயர் அளவு என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது, அதாவது "எண்கள்".

குவாண்ட்ஸ் என்பது சந்தைகளில் வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதற்காக அதிக அளவிலான சந்தைத் தரவை ஆய்வு செய்ய சிக்கலான கணித மற்றும் புள்ளிவிவர மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்கள்.

பெரிய அளவிலான தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான கணினி வழிமுறைகளின் முன்னேற்றம், குறிப்பாக பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்களிடையே, அத்தகைய பகுப்பாய்வுக்குத் தேவையான உயர் கணக்கீட்டு சக்தியை வாங்க முடியும், மேலும் அந்த பகுப்பாய்வுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள மனித உறுப்பு குவாண்ட்ஸ் ஆகும்.

குவாண்ட்ஸ், விலை மற்றும் தொகுதித் தரவைச் சுரங்கப்படுத்தவும், கிடைக்கும் தரவை ஆராயவும், லாபகரமான வர்த்தகங்களைக் கண்டறியவும், அத்தகைய சாத்தியக்கூறுகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள பொருத்தமான வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும் சுய-மேம்படுத்தப்பட்ட கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

இதன் விளைவாக, ஒரு quant வர்த்தகர் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல், கணினி திறன்கள் மற்றும் உண்மையான வர்த்தக அனுபவம் பற்றிய நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். சாதாரண சில்லறை வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து அளவுகள் வேறுபடுகின்றன, அதில் அவர்கள் வர்த்தகம் செய்வதற்கு வேறுபட்ட உத்தியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.

நிதிச் சந்தைகளைப் பற்றிய அவர்களின் அறிவைப் பொறுத்து அல்லாமல், அல்கோ அடிப்படையிலான, சிக்கலான கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி வாய்ப்புகளுக்காக சந்தைகளை குவாண்ட்ஸ் ஸ்கேன் செய்கிறது.

ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் வங்கிகள் போன்ற பெரிய முதலீட்டு நிறுவனங்கள் அதிக அளவு வர்த்தகத்தை மேற்கொள்கின்றன. புதிய சாத்தியக்கூறுகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றைச் சுற்றி உத்திகளை உருவாக்க, கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி தரவுத்தொகுப்புகளை மதிப்பிடும் கணினி அல்காரிதம்களை உருவாக்கும் பிரத்யேக அளவு குழுவை இந்த நிறுவனங்கள் அடிக்கடி கொண்டுள்ளன.

இந்த நிறுவனங்களால் கணிதம், புள்ளியியல் அல்லது மென்பொருள் பொறியியலில் பட்டம் மற்றும் நிதி மாடலிங்கில் MBA பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஒரு குவாண்ட் டிரேடராக மாறுவது எப்படி?

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்குத் தேவையான தரவுகளை வாங்கக்கூடிய பெரிய நிறுவனங்களுக்காக பெரும்பாலான க்வாண்ட் டிரேடர்கள் பணிபுரிந்தாலும், அவர்களில் அதிகரித்து வரும் எண்ணிக்கை இப்போது தாங்களாகவே வர்த்தகம் செய்து வருகிறது. பொதுவாக, சொந்தமாக குவாண்ட் டிரேடிங்கைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான திறன்கள், ஹெட்ஜ் ஃபண்டிற்கு வேலை செய்வதற்குத் தேவையான திறன்களைப் போலவே இருக்கும்.

இதன் விளைவாக, நீங்கள் க்வாண்ட் டிரேடிங்கில் முயற்சி செய்ய விரும்பினால், உங்கள் புள்ளிவிவர மாதிரிகளை உருவாக்க மற்றும் மதிப்பீடு செய்ய உங்களுக்கு அசாதாரண கணிதத் திறன்கள் தேவைப்படும். உங்கள் கணினியை அடித்தளத்திலிருந்து உருவாக்க உங்களுக்கு நிறைய நிரலாக்க நிபுணத்துவம் தேவைப்படும்.

அளவு வரலாறு

புள்ளிவிவர தரவுகளின் சிக்கலான தன்மை காரணமாக, பெரிய நிதி நிறுவனங்கள் அளவு வர்த்தகத்தை மேற்கொள்கின்றன.

1970களின் பிற்பகுதியிலும் 1980களிலும் ஏற்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் முன்னேற்றங்கள் குவாண்ட் டிரேடிங்கின் முக்கிய நீரோட்டத்திற்கு உதவியது. நியமிக்கப்பட்ட ஆர்டர் டர்ன்அரவுண்ட் (DOT) அமைப்பு அவற்றில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது நியூயார்க் பங்குச் சந்தையை (NYSE) முதல் முறையாக மின்னணு ஆர்டர்களை எடுக்க அனுமதித்தது. மற்றொன்று முதல் ப்ளூம்பெர்க் டெர்மினல்கள், இது வர்த்தகர்களுக்கு நிகழ்நேர சந்தைத் தரவை வழங்கியது.

பின்னர், 1990 களில், அல்காரிதம் வர்த்தக நுட்பங்கள் மிகவும் பிரபலமடைந்தன, மேலும் அதிகமான ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்கள் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டனர்.

மறுபுறம், டாட்-காம் குமிழியானது, அறியப்படாத இணைய நிறுவனங்களின் பகுத்தறிவற்ற வாங்குதல் மற்றும் இறுதியில் ஏற்படும் செயலிழப்பு ஆகியவற்றிற்கு குறைவான பாதிப்பை நிரூபிக்கும் அளவு நுட்பங்களுடன், ஒரு நீர்நிலை தருணமாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

புதிய நூற்றாண்டில் அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சியானது குவாண்ட் என்ற கருத்துக்கு அதிகமான நபர்களை அறிமுகப்படுத்தியது. 2009 வாக்கில், கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகர்கள் 60% அமெரிக்க பங்கு ஒப்பந்தங்களை நடத்தினர்.

அளவு மற்றும் அல்காரிதம் வர்த்தகம்

அல்காரிதம் வர்த்தகம் மற்றும் அளவு வர்த்தகம் சில நேரங்களில் குழப்பமடைகின்றன. அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்பது வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தகர் சார்பாக வர்த்தகங்களைச் செய்யவும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

அளவு வர்த்தகமானது, கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு சொத்தின் வரலாற்றுத் தரவைக் கணக்கிடுகிறது. எவ்வாறாயினும், இது வர்த்தகரின் சார்பாக வர்த்தகத்தை செயல்படுத்தாது.

அளவு வர்த்தகத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

அளவு வர்த்தகத்தை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குவோம்.

ஒரு வர்த்தகர் அந்நிய செலாவணி வேக வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்துகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தையில் ஒரு மேல்நோக்கிய வேகத்தில் வெற்றியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் எளிய நிரலை அவர்கள் குறியிடலாம். அடுத்த சந்தை ஏற்றத்தின் போது, நிரல் அந்த அந்நிய செலாவணி ஜோடிகளை அடையாளம் காணும்.

மிகவும் சிக்கலான உதாரணத்தைப் பயன்படுத்துவோம்:

நீங்கள் XYZ நிதியை நிர்வகிக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பங்குகளைத் தேர்வு செய்யவும், தேர்வு செய்யவும், நீங்கள் அளவு அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஈக்விட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க, அல்காரிதம் ஐந்து வகைகளில் 50க்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை ஆராய்கிறது: வேகம், மதிப்பு, வருவாய் மற்றும் தொகுதி. அல்காரிதம் ஒவ்வொரு மாறிக்கும் ஒரு மதிப்பை ஒதுக்குகிறது, மேலும் அதிக மதிப்பீடுகளைக் கொண்டவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

அளவு வர்த்தகத்தின் கூறுகள்

அளவு வர்த்தக உத்திகளைப் பயன்படுத்த, ஒரு அளவு அமைப்பில் நான்கு முக்கிய கூறுகள் உள்ளன. அவற்றை விளக்குவோம்:

1. உத்தி அடையாளம்

அளவு வர்த்தக செயல்முறையின் ஆராய்ச்சி படி ஒரு வர்த்தக மூலோபாயத்தை நிறுவுதல் மற்றும் பிற முறைகளுடன் இணக்கமாக உள்ளதா என்பதை தீர்மானித்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

நீங்கள் ஆராயும் பல தந்திரோபாயங்கள் சராசரி தலைகீழ் அல்லது போக்கு பின்வரும் வகைகளில் அடங்கும். அளவு உத்திகள் பற்றி பின்னர் விவாதிப்போம்.

இந்த கட்டமானது சந்தையில் குறைந்த அளவிலான அபாயத்துடன் அதிகபட்ச லாபத்திற்கான உத்தியை மேம்படுத்த தேவையான அனைத்து தரவையும் சேகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தை கணித மாதிரியாக மாற்றுகிறது.

2. பேக்டெஸ்டிங்

வரலாற்றுத் தரவுகளுக்குப் பயன்படுத்தும்போது முதல்-படி முறை லாபகரமானதா என்பதைத் தீர்மானிப்பதே மூலோபாய பின்னோக்கிச் சோதனையின் நோக்கமாகும். "உண்மையான உலகில்" அணுகுமுறை எவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்படும் என்பதற்கான அளவுகோலை இது நிறுவுகிறது.

ஒரு கணினியின் பின்பரிசோதனைக்கு அதன் செயல்திறனை அளவிடும் திறன் தேவை. அதிகபட்ச டிராடவுன் மற்றும் ஷார்ப் ரேஷியோ ஆகியவை "தொழில் தரநிலை" அளவு மூலோபாய நடவடிக்கைகளாகும்.

3. மரணதண்டனை

செயல்படுத்தல் அமைப்பு என்பது ஒரு மூலோபாயம் வர்த்தகங்களின் பட்டியலை உருவாக்கும் முறையாகும், பின்னர் ஒரு தரகரால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

தானியங்கு அல்லது அரை தானியங்கி செயல்படுத்தல் அமைப்புகள் உள்ளன. கூடுதலாக, தரகுக்கான இடைமுகம் பரிவர்த்தனை செலவுகளைக் குறைத்தது, மற்றும் பின்பரிசோதனை செய்யப்பட்ட செயல்திறனிலிருந்து லைவ் சிஸ்டத்தின் செயல்திறன் வேறுபாடு ஆகியவை செயல்படுத்தல் அமைப்பை உருவாக்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான காரணிகளாகும்.

வர்த்தகக் கட்டணங்கள் (பரப்புகள், கட்டணங்கள் அல்லது வரி), சறுக்கல் மற்றும் தரகர் இடைமுகம் ஆகியவை செயல்படுத்துவதற்கான முக்கியமான சிக்கல்கள். ஒரு வர்த்தக அமைப்பின் உகந்த செயல்திறன் நல்ல செயல்பாட்டின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது, இது சந்தையில் எப்போதும் சிறந்த விலைகளை அடைவதை உறுதி செய்கிறது.

4. இடர் மேலாண்மை

அளவு வர்த்தகம் பல அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது தரகு அபாயங்கள், தொழில்நுட்ப பலவீனங்கள் மற்றும் ஏதேனும் பின்பரிசோதனை சார்புகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

இடர் மேலாண்மை என்பது உகந்த மூலதன ஒதுக்கீடு என்ற கருத்தையும் உள்ளடக்கியது. அந்த உத்திகளுக்குள் பல்வேறு உத்திகள் மற்றும் வர்த்தகங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் செல்கிறது என்பதன் சராசரி இது.

அளவு வர்த்தக உத்திகள்

குவாண்டிடேட்டிவ் டிரேடிங்கின் தன்மை காரணமாக, நடைமுறையில் இருக்கும் போது, அது லாபகரமான முடிவுகளை அளிக்கிறது. நீங்கள் விண்ணப்பிக்கக்கூடிய சில பிரபலமான அளவு வர்த்தக உத்திகள் இங்கே:

உந்த வர்த்தகம்

உந்த வர்த்தகம், பெரும்பாலும் ட்ரெண்ட்-ஃபாலோயிங் என அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு நேரடியான உத்தியாகும், இது போக்கு நீடிக்கும் வரை சவாரி செய்வதை உள்ளடக்கியது. சந்தையின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தை கணிக்க வர்த்தகர்கள் அளவு ஆராய்ச்சியைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

ஒரு வர்த்தகர் ஏற்றத்தின் போது லாபகரமான வர்த்தகங்களைக் கண்டறிய GBP/USD சந்தை உணர்வைத் தேடுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு முன்னேற்றத்தின் போது, அவர் வெற்றியாளர்களை மட்டுமே பார்க்கும் மாதிரியை உருவாக்குவார். இதன் விளைவாக, அவர் அல்லது அவள் மற்றவர்களை விட சந்தை உணர்ச்சிகளை சிறப்பாக கணிக்க முடியும்.

HFT வர்த்தகம்

HFT (உயர்-அதிர்வெண் வர்த்தகம்) சிறிய விலை நகர்வுகளுக்கு பல வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்க சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தும். எதிர்கால விலை நகர்வைக் கண்டறிய, HFTகள் பொதுவாக டிக் டேட்டாவைப் பயன்படுத்துகின்றன அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு நிமிட கால இடைவெளியில் இருக்கும். ஹெட்ஜ் நிதிகள், சிடிஏக்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களால் இந்த நுட்பம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விலை நடவடிக்கை முறைகள் HFT முறைகளில் கணித சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்படுகின்றன. அவை தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் அரிதாகவே இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த மாதிரிகள் அவற்றை உருவாக்கிய நிறுவனங்கள் அல்லது வர்த்தகர்களிடையே ஒரு நெருக்கமான ரகசியத்தை பராமரிக்கின்றன.

சாதாரண விநியோகம், நிலையான விலகல் மற்றும் சராசரி போன்ற புள்ளிவிவரக் கோட்பாடுகள் பொதுவாக HFT முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கூடுதலாக, மற்ற வழக்கமான நிகழ்தகவு விநியோகங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

வரவிருக்கும் விலை இயக்கத்தின் புள்ளிவிவர மற்றும் நிகழ்தகவு படத்தை வழங்க இந்த மாறிகள் அடிக்கடி குறுகிய காலங்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

சராசரி திருப்பம்

சராசரித் திருப்பம் என்பது சந்தையின் தற்போதைய விலைப் போக்கு எப்போது தலைகீழாக மாறும் என்பதைக் கணிக்கும் ஒரு உத்தி ஆகும். மீண்டும், RSI அல்லது ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் தொகுப்பு, சூத்திரங்களைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

பின்வரும் நகர்வு முந்தையதை மாற்றியமைக்கும் ஒரு புள்ளியை விலையிடல் எப்போது அடையும் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதே குறிக்கோள்.

நடுநிலை

நியூயார்க்கில், ஒரு பங்கு அமெரிக்க டாலர்களில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படலாம், அதேசமயம் லண்டனில் அது பிரிட்டிஷ் பவுண்டுகளில் குறிப்பிடப்படலாம். இதன் விளைவாக, இது நடுவர் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஆர்பிட்ரேஜ் என்பது ஒரே மாதிரியான அல்லது ஒப்பிடக்கூடிய இரண்டு சொத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள விலை வேறுபாடுகளிலிருந்து லாபம் பெறும் நடைமுறையாகும்.

மேலே உள்ள வழக்கில், இரண்டு மையங்களிலும் வெவ்வேறு தேவை காரணமாக விலை ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கலாம் அல்லது GBP/USD FX விகிதம் வேகமாக மாறக்கூடும், இதனால் இரண்டு பரிமாற்றங்களில் உள்ள சொத்துக்கான விலை நிர்ணயம் பொருந்தவில்லை.

அல்காரிதம் வர்த்தகம்

அல்காரிதம் டிரேடிங் என்பது ஒரு வகையான வர்த்தகமாகும், இது வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய தானியங்கு வழிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இருப்பினும், இந்த நுட்பத்தில் அல்காரிதம் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, பெரிய நிறுவனங்கள் எப்போது வர்த்தகம் செய்யும் என்பதைக் கணிக்க ஒரு மாதிரியை உருவாக்குவதை உள்ளடக்கியது, வர்த்தகர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது.

XYZ வணிகம் ஒரு நாணய ஜோடியின் ஆயிரக்கணக்கான யூனிட்களை வாங்கும் மாதிரியை உருவாக்கிய ஒரு வர்த்தகரின் விஷயத்தைக் கவனியுங்கள். அவர் அந்த நாணய ஜோடியை திட்டமிடலுக்கு முன்பே வாங்கலாம், பின்னர் அதை அதிக விலைக்கு விற்கலாம்.

அவர்களின் நோக்கங்களை மறைக்க, பெரிய நிறுவனங்கள் இப்போது பல தரகர்கள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகள் வழியாக வர்த்தகம் செய்கின்றன. இந்த சூழ்நிலையில், அளவு பகுப்பாய்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

அளவு வர்த்தக தளங்கள்

உங்கள் அளவு உத்திகளை நீங்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய பரந்த அளவிலான ஆன்லைன் தளங்கள் உள்ளன.

பின்பரிசோதனை மற்றும் மாதிரி கட்டுமானம், எடுத்துக்காட்டாக, பல ஸ்கிரிப்ட் மொழிகள் அல்லது சுட்டியை கிளிக் செய்வதன் மூலம் செய்யப்படலாம். சில விலை உயர்ந்தவை மற்றும் நிறுவன அல்லது தொழில்முறை வர்த்தகர்களை இலக்காகக் கொண்டவை.

பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் தளங்கள் MT4 மற்றும் MT5 ஆகும்.

பதிப்பைப் பொறுத்து, இந்த அமைப்புகள் பல்வேறு நேர வரம்புகளில் வரம்பற்ற பின்பரிசோதனையை அனுமதிக்கின்றன.

பிளாட்ஃபார்மைப் பொறுத்து, நீங்கள் MQL4 அல்லது MQL5 கற்க வேண்டும். ஷார்ப் விகிதம் மற்றும் டிராடவுன் போன்ற பல்வேறு காலகட்டங்களில் பின்பரிசோதனை அளவு தரவுகளை வழங்குகிறது.

உங்கள் அளவு வர்த்தக உத்திகளை முயற்சிக்க வர்த்தக தளங்கள் தேவை.

அளவு வர்த்தகம் பற்றிய உங்கள் கேள்விகள்

Quantitative trading பற்றி படித்த பிறகு உங்கள் மனதில் நிறைய கேள்விகள் இருப்பதை நாங்கள் அறிவோம். எனவே, அவர்களுக்கு பதிலளிப்போம்:

அளவு வர்த்தகம் லாபகரமானதா?

வர்த்தகரின் ஈடுபாடு இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய ஒரு வர்த்தக அமைப்பை உருவாக்க, தூய கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களைப் பயன்படுத்தி அளவு வர்த்தக அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

இந்த வகையான வர்த்தகம் நன்மை பயக்கும் என்றாலும், சில வர்த்தகர்கள் கருதுவது போல், இது "அதை அமைத்து மறந்துவிடும்" நுட்பம் அல்ல.

அளவு வர்த்தகத்தில் கூட, வர்த்தகர் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும், சந்தைகள் நகரும்போது வர்த்தக வழிமுறையை தொடர்ந்து மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

நான் எப்படி ஒரு quant ஆக முடியும்?

ஒரு வருங்கால அளவு வர்த்தகர் சிறந்த கணித திறன் மற்றும் பொதுவாக கணிதத்தில் வலுவான ஆர்வத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

கணிதத்தில் இளங்கலைப் பட்டம், நிதிப் பொறியியலில் முதுகலைப் பட்டம் அல்லது அளவு நிதி மாடலிங், அல்லது எம்பிஏ ஆகிய அனைத்தும் உங்களுக்கு ஒரு பதவியைப் பெற உதவும்; பல ஆய்வாளர்கள் கூடுதலாக Ph.D. இந்த அல்லது தொடர்புடைய பாடங்களில்.

ஒரு குவாண்டிற்கு மேம்பட்ட பட்டப்படிப்புக்கு கூடுதலாக தரவுச் செயலாக்கம், ஆராய்ச்சி முறைகள், புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தானியங்கு வர்த்தக அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் மற்றும் புரிதல் இருக்க வேண்டும்.

அளவு வர்த்தகத்தின் நன்மைகள் என்ன?

எண்ணற்ற தரவு புள்ளிகளுக்கு மேல் வரம்பற்ற சந்தைகளை மதிப்பிடுவதற்கான விருப்பம் அளவு வர்த்தகத்தின் மிக முக்கியமான நன்மையாகும்.

அளவு வணிகர்கள் முழு நிதிச் சந்தையையும் உள்ளடக்கி தங்கள் வர்த்தகக் கண்ணோட்டத்தை விரிவுபடுத்த கணிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

அளவு வர்த்தகத்தின் மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், மனித வர்த்தகர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சார்பு இல்லாத தரவு-உந்துதல் முடிவுகளை நம்புவதற்குப் பதிலாக சமன்பாட்டிலிருந்து உணர்ச்சிகளை நீக்குகிறது.

இறுதியாக, சரியாக வடிவமைக்கப்பட்ட போது, அளவு வர்த்தகர்களின் தானியங்கு அமைப்புகள் மிகவும் இலாபகரமானதாக இருக்கலாம்.

ஒரு தனிநபர் ஒரு அளவு வர்த்தக உத்தியை இயக்க முடியுமா?

ஆம், ஒரு தனி நபரால் முடியும். மலிவான மென்பொருள் மற்றும் தரவைப் பயன்படுத்தி ஒரு தனி நபர் ஒரு அளவு வர்த்தக உத்தியை இயக்க முடியும். இருப்பினும், அதிக செலவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தேவைகள் காரணமாக, ஒரு தனிநபரால் அதிக அதிர்வெண் வர்த்தக உத்தியை நிர்வகிக்க முடியாது.

தரமான மற்றும் அளவு வர்த்தகத்திற்கு என்ன வித்தியாசம்?

தரமான வர்த்தகர்கள் தங்கள் உள்ளுணர்வு மற்றும் வடிவ கண்டறிதல் திறன் மற்றும் தளர்வான அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கின்றனர்.

அளவு வர்த்தகர்கள் இன்னும் உள்ளுணர்வு மற்றும் வடிவ அடையாள திறன்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆயினும்கூட, அவர்கள் அடிக்கடி கருதுகோள்களை உருவாக்க அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர், பின்னர் அவர்கள் பல்வேறு சொத்து வகுப்புகள், காலகட்டங்கள் மற்றும் காலகட்டங்களில் சோதனை செய்து மூலோபாயத்தின் பின்னடைவை மதிப்பிடுகின்றனர்.

ஒரு வர்த்தகர் இந்த டிக்கரில் அதிக வேகம் பாய்வதையும், ஒரு போக்கு உருவாகுவதையும் பார்க்கும்போது, அவர்/அவள் அடுத்த இழுப்புக்காக காத்திருந்து வாங்குவார்.

வேகமான பெயர்களுக்குள் ட்ரெண்ட் புல்பேக்குகளை வாங்குவது ஒரு நல்ல உத்தி போல் தெரிகிறது, ஒரு அளவு வர்த்தகர் நினைப்பார். இது லாபகரமானதா என்பதைத் தீர்மானிக்க சில பின்பரிசோதனைகளைச் செய்யப் போகிறேன்.

அளவு வர்த்தகத்தின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

அளவு வர்த்தகத்தின் சில நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி விவாதிப்போம்.

நன்மைகள்

• அளவு வர்த்தகத்தின் குறிக்கோள் ஒரு இலாபகரமான வர்த்தகத்தின் சாத்தியத்தை தீர்மானிப்பதாகும்.

• கொடுக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் சேகரிப்பில் பயனுள்ள சொத்து கண்காணிப்பு, பகுப்பாய்வு மற்றும் வர்த்தக முடிவுகளை இது அனுமதிக்கிறது.

• வெற்றிகரமான வர்த்தக முடிவுகளை மதிப்பிடுவதற்கும் உருவாக்குவதற்கும் அளவுசார் வர்த்தக அணுகுமுறைகள் கணினி வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதன் விளைவாக மிகவும் பயனுள்ள வர்த்தக மதிப்பீடுகள் கிடைக்கும்.

• இது பயம் மற்றும் பேராசையை உணர்ச்சிகளாக நீக்குகிறது மற்றும் யூகங்கள் அல்லது வாய்ப்பை நம்பாமல் பகுத்தறிவு முடிவெடுப்பதை ஊக்குவிக்கிறது.

தீமைகள்

• நிதிச் சந்தைகள் நிலையற்றதாக இருப்பதால், அல்காரிதம் மாதிரிகள் தொடர்ந்து உருவாக வேண்டும்.

• பெரும்பான்மையான அளவு அமைப்புகள் சந்தை வகைக்கு மட்டுமே வெற்றிகரமாக உள்ளன. எனவே, சந்தை நிலைமைகள் மாறும் போது அவர்களுக்கு சில மாற்றங்கள் தேவைப்படும்.

முடிவுரை

வர்த்தக வாய்ப்புகளை முன்னறிவிப்பதற்காக கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அளவு வர்த்தக முத்திரைகள்.

அளவு வர்த்தகத்தில் தேர்ச்சி பெறுவது கடினம், ஏனெனில் அதற்கு சிறந்த கணிதம் மற்றும் குறியீட்டு திறன்கள் தேவை. இருப்பினும், ஒரு வர்த்தகர் இந்தத் தலைப்புகளைப் பற்றிய முழுமையான புரிதலைக் கொண்டிருந்தால், அளவு வர்த்தகம் மிகவும் லாபகரமானதாக இருக்கும்.