Estratégia de negociação de fluxo de pedidos: o guia definitivo

Vender os futuros do índice e comprar as ações em dinheiro subjacentes constitui a estratégia de negociação do fluxo de ordens. Pode gerar grandes retornos quando realizado em grandes quantidades.

Introdução

Para entender os mercados financeiros, existem alguns tipos de análise técnica. Os métodos populares incluem análise de momento, que usa indicadores matemáticos para analisar os movimentos atuais do mercado; análise de viés fundamental com base em dados econômicos libera análise de nível chave usando pivôs diários, máximos diários, níveis de Fibonacci e mínimos, etc. Nenhum desses tipos de análise muito usados. Diferentes cenários são possíveis quando o preço se aproxima de um nível chave; pode reverter, rever pouco antes de quebrar o nível, ou pode quebrar o nível falsamente.

Há mais um aspecto para negociação de fluxo de ordens que é muito original; é o quão forte a resistência pode ser em um determinado nível. A ideia por trás das mudanças de preços deve ser entendida antes de prosseguirmos. Existe um desequilíbrio entre o número de compradores e vendedores que faz com que os preços se movam. O próximo tick da cotação é determinado por esse desequilíbrio. Futuros, commodities, títulos, ações, opções e moedas forex funcionam com a estratégia de fluxo de pedidos.

Você aprenderá como adquirir a mentalidade de um trader profissional depois de estudar o guia de Estratégia de Negociação de Fluxo de Pedidos. Você está no lugar certo se quiser aprender a negociar usando um dos métodos de negociação mais antigos usados pelos day traders. Você aprenderá uma das melhores configurações de negociação de fluxo de ordens para negociar desequilíbrios de mercado.

Um gráfico de preços de velas de negociação pode ajudá-lo a entender melhor o que está acontecendo. Quando a demanda e a oferta estão desequilibradas, os preços se movem. Você, como trader, é responsável por reconhecer tais desequilíbrios. Ajudaremos você a identificar desequilíbrios de preços entre as ofertas e preços de venda neste guia de negociação de fluxo de pedidos. Nosso primeiro passo será definir a negociação do fluxo de pedidos e como tirar proveito da negociação do fluxograma de pedidos.

O que é negociação de fluxo de ordens

Analisar o fluxo de ordens de negociação e seu impacto nos preços para prever movimentos futuros de preços é chamado de negociação de fluxo de ordens. Em outras palavras, a análise do fluxo de pedidos pode lhe dar uma ideia do que outros participantes do mercado estão comprando ou vendendo.

Leitura de fita ou análise de fluxo de pedidos são outros nomes para negociação de fluxo de pedidos. Você pode usar a análise de fluxo de pedidos para determinar os detalhes finais do volume de compra e venda. A análise de candlestick é uma visão microscópica do mercado. Através do fluxo de pedidos, é possível analisar as informações contidas em cada candle.

Como um todo, a negociação de fluxo de ordens pode ser comparada a um sistema de negociação baseado em volume. Você poderá ver quantas ordens de mercado de compra e venda foram executadas em cada nível de preço usando um fluxograma de ordens. Você pode determinar o comprador e o vendedor determinados observando a Profundidade do Mercado. À medida que essas ordens de compra e venda se transformam em ordens de mercado, elas serão refletidas em um gráfico de preço ou gráfico de pegada.

Precisamente, vamos explorar dois conceitos, denominados como:

• Fluxo de ordens de negociação: como fazer.

• O fluxo de pedidos e como interpretá-lo.

O número de ordens aguardando a execução no nível de preço específico é referido como Fluxo de ordens. É certo que o preço acabará por parar de subir, embora esteja subindo de forma constante em um forte rali. Os comerciantes estão simplesmente mais dispostos a comprar do que a vender, o que faz com que a alta. Consequentemente, o preço sobe à medida que mais compradores demandam a oferta, criando um desequilíbrio entre compradores e vendedores. Eventualmente, haverá um aumento de preço até onde o número de vendedores excede o número de compradores. Como resultado, os preços cairão à medida que mais vendedores estiverem competindo com os compradores.

Esta é uma descrição simples do que acontece nos níveis macro e micro dos mercados. Isso é o que determina se os preços se movem para cima ou para baixo. Você pode interpretar um gráfico de um preço em movimento interpretando as forças em jogo em diferentes níveis de preço. Após os eventos, é simples como aparece nas paradas.

A análise de fluxo de pedidos é uma técnica de análise de negociação exclusiva que pode ajudá-lo a prever com um bom grau de certeza onde surgirão desequilíbrios nos pedidos em um nível de preço futuro. Você terá mais certeza e precisão ao entrar em um mercado usando esse método.

Como negociar o fluxo de ordens?

Tudo isso dito, o fluxo também pode ser usado como um complemento para qualquer método de negociação com o qual você possa combiná-lo. Na verdade, ele pode ser combinado com qualquer tipo de análise devido ao fato de fornecer a camada de raciocínio de preço que pode ser emparelhada com algo como desvio padrão de impulso ou raciocínio fundamental.

Os gráficos facilitam o entendimento sobre o fluxo de pedidos e suas estratégias. Você pode aprender em profundidade sobre a negociação através de gráficos. Ele representa a história geral de compradores e vendedores onde eles estão realmente localizados.

Nenhum indicador está envolvido na negociação do fluxo de ordens. Observar os gráficos de negociação que representam os níveis horizontais pode esclarecer seu foco, que é a maneira mais limpa e simples de analisar a ação do preço.

Negociação com ordens limitadas

Ordens limitadas são ordens de compra ou venda abaixo ou acima do preço de mercado. Sua ordem será executada assim que o mercado atingir o preço limite que você definiu. O uso de ordens limitadas é preferido por traders que desejam definir um preço máximo para abrir ou fechar uma posição. Embora o deslizamento possa ocorrer, o preço melhoraria apesar disso.

As ordens limitadas têm uma grande desvantagem, pois algumas negociações podem nunca ser executadas devido a flutuações de preços. No entanto, se você for muito rigoroso com seu preço de entrada, poderá sair do mercado com mais frequência, mas, ao mesmo tempo, terá uma melhor relação risco-recompensa quando acionar sua negociação.

Quando os mercados estão irrestritos, os traders devem ter isso em mente. A estratégia de negociação de fluxo de ordens pode não dar a reação esperada quando os mercados estão altamente liquidados, como durante eventos econômicos ou grandes surpresas. Na gestão de risco, as perdas de parada têm um lugar significativo.

Limite de compra do fluxo de pedidos

Limite de venda do fluxo de pedidos

Procuramos áreas de negociação ou níveis de preços na análise técnica. Com a análise do fluxo de pedidos, procuramos pistas sobre quando negociar e a que preço.

Podemos usar o fluxo de pedidos para obter informações sobre:

• O preço de mercado pode ser impulsionado por grandes ordens de compra e venda.

• Momento de compra e venda.

• Fluxo de liquidez para ordens de compra e venda de pequeno, médio ou grande porte.

• É possível que os preços revertam quando o momento se esgota (quando o fluxo de pedidos está secando).

• Terminar a caça.

• Um comprador preso e um vendedor preso.

Ferramentas de negociação de fluxo de pedidos: padrão de gráficos de pegada?

O padrão de pegada de uma estratégia de negociação é uma representação gráfica do volume negociado. Cada nível de preço no padrão mostra o volume. Em tempo real, o Footprints pode dizer aos traders três coisas: volume de preço em cada nível de preço, estouro ou agressão dos traders do mercado.

Adicionaremos o perfil de volume horizontal às ordens agregadas, o que nos permitirá visualizar o número total de ordens de compra e venda negociadas a qualquer preço. No perfil de volume, serão exibidos retângulos de vários comprimentos.

Agora podemos ver os compradores e vendedores no mercado com o gráfico de footprint. Podemos ver onde os compradores e vendedores estão no controle dos mercados, rastreando o que está acontecendo por trás dos gráficos de velas da moeda criptográfica.

Usando a negociação de fluxo de pedidos, você pode negociar o padrão P como seu primeiro padrão de footprint.

As seguintes perguntas podem estar em sua mente:

• O padrão AP descreve o fluxo de pedidos.

• Em sua forma mais simples, o padrão P é caracterizado por um perfil de volume estreito na metade inferior da vela, acompanhado por um perfil de volume amplo na metade superior da vela.

• Se as sombras no padrão P forem pequenas e a vela estiver em alta, esse padrão é ideal.

Abaixo está um fluxograma de pedidos:

A negociação de fluxo de ordens refere-se ao processo pelo qual os vendedores liquidam suas posições. Quando a tendência é de baixa, esse tipo de padrão de pegada é mais eficaz.

Esse padrão de fluxo de pedidos não deve ser negociado se se desenvolver em uma tendência de alta ou mercado de intervalo.

Você deve aprender o padrão B como o segundo tipo de configuração de negociação de fluxo de ordens. É o oposto do padrão P.

Em uma vela B, a metade superior tem um perfil de volume estreito, enquanto a metade inferior tem um perfil mais amplo. Claramente, os compradores estão saindo de suas posições com base nesse padrão de fluxo de pedidos. Um padrão de pegada desse tipo funciona melhor quando as tendências predominantes são de baixa.

Aqui está o fluxograma de pedidos:

Os padrões B e P são configurações de negociação de reversão baseadas na análise do fluxo de pedidos.

Ferramentas para negociação de fluxo de pedidos

O gráfico de pegada ilustra o nível de agressão do comprador e do vendedor. O grande estoque de ordens pode ser comparado ao que o mercado está fazendo usando esta informação. O estado atual de um mercado é determinado pela trilha de transações que realmente ocorreram, não por aquelas que são anunciadas (também conhecidas como ordens limitadas), mas podem acontecer se um determinado preço é alcançado.

A negociação de fluxo de pedidos envolve a reação às ações dos mercados, que são refletidas no volume diário negociado. Podemos usar isso para determinar quem está controlando o mercado comparando os volumes de compra e venda.

Estratégia de negociação de fluxo de pedidos

Vamos mostrar como o gráfico de footprint funciona antes de entrarmos em detalhes sobre como usar a estratégia de negociação de fluxo de ordens. É provável que você esteja perguntando como os Gráficos de Pegada funcionam agora. Você pode desenvolver uma visão mais abrangente do mercado usando esses gráficos. Todos os dados de preço e volume estão contidos nos gráficos de footprint. No gráfico de footprint, o volume negociado em cada nível de preço é exibido para cada barra e nível de preço. Além disso, discutiremos alguns dos principais conceitos de como negociar o fluxo de pedidos usando gráficos de footprint.

Há três informações em cada gráfico de pegada:

• Um preço específico é associado a cada linha do gráfico de footprint.

• Na célula, você pode ver o indicador de volume bid-ask.

• Fluxo de pedidos (verde mostra compra agressiva, vermelho mostra venda agressiva).

Aqui está um gráfico de pegadas:

O preço pelo qual ocorreu o volume mais negociado em cada footprint é o ponto de controle.

O gráfico de footprint pode ser dividido em duas partes:

• Listados à esquerda estão os lances

• À direita estão as ofertas

O volume de lances e o volume de pedidos podem ser comparados para construir uma imagem do relacionamento. Para entrar no mercado, você precisa fazer um lance se for um vendedor agressivo. Alternativamente, se você for um comprador agressivo e não quiser esperar que uma ordem de limite seja preenchida, você levantará a oferta e atingirá a ordem de mercado. O gráfico de pegada refletirá todo esse processo.

Conceitos-chave de gráficos de pegada

A demanda e a oferta do mercado são visualizadas usando gráficos de pegada. De maneira semelhante às cotações de nível 2 do passado, os gráficos de footprint permitem que você interprete facilmente o fluxo de pedidos. Os preços dos títulos dependem de serem comprados ou vendidos. Quando você compra algo, você paga o preço pedido ou o preço oferecido. Se você está vendendo algo, seu preço é chamado de lance.

Aceitar uma oferta ou levantar a oferta é considerado aceitar a oferta. Acertar o lance é o ato de vender. Agora podemos ver os dados que realmente nos interessam, ou seja, ordens executadas, com gráficos de footprint. Não as transações no DOM de negociação que são anunciadas para negociação potencial.

Desequilíbrios de negociação de fluxo de pedidos

Recentemente, o termo "fluxo de pedidos" ganhou força, como se a popularidade recém-descoberta tivesse surgido em torno de uma das práticas de mercado mais antigas, uma prática de bom senso que se infundiu com um segredo que os comerciantes de varejo procuram descobrir, acreditando que pode dar eles uma vantagem sobre outros comerciantes que não têm esse conhecimento.

O fluxo de pedidos no mercado atual

A atitude da velha escola pode permanecer a mesma nos mercados de hoje, mas os meios, tecnologias e leis que regem o comércio de fluxo de pedidos mudaram. Para entender o fluxo de pedidos, você deve entender como a profundidade do mercado e os pedidos de mercado desempenham um papel dinâmico no processo.

Uma profundidade de mercado, ou livro de pedidos, mostra o número de pedidos abertos de compra e venda de um título a preços diferentes. Digamos que o preço atual seja $ 1. Se houver pedidos de US$ 0,90, US$ 1,10 etc., o DOM mostrará quantos existem. É uma excelente ferramenta para rastrear onde estão a oferta e a demanda. Uma ordem de mercado envolve negociar ações por qualquer que seja o preço atual no momento. Quando você coloca uma ordem de limite, você pode especificar um preço e se a ação atingir esse preço, a negociação geralmente é executada.

Um desequilíbrio no fluxo de pedidos ocorre quando o mercado age de forma muito agressiva. Quando detectamos muita agressividade do lado da compra ou do lado da venda, é uma iniciativa agressiva. Nesse caso, o mercado geralmente vai para o topo (fundo) após um movimento agressivo. Para causar um desequilíbrio no fluxo de pedidos, você precisa de um grande aumento no volume.

Existem três regras que você deve seguir ao negociar:

• Desequilíbrios de fluxo de pedidos são usados para negociar na direção dos desequilíbrios procurando padrões de continuação.

• Procuraremos preencher o desequilíbrio se ele não se mover com a tendência.

• Quando somos capazes de superar o desequilíbrio, procuramos a reversão.

É somente quando você pode acessar uma negociação de forma eficaz e no prazo certo que você tem um sinal de negociação. Felizmente, pegadas podem ajudá-lo com isso.

Palavras finais

O sucesso de qualquer método de negociação, análise ou plano depende do trader que o utiliza. A negociação pode ser bem-sucedida com a análise certa e a mentalidade certa. O fluxo de ordens de negociação, no entanto, oferece uma vantagem importante para a execução de negociações. Na negociação de fluxo de ordens, você negocia com base nos volumes de compra e venda dos mercados que foram negociados. Além de nos mostrar os desequilíbrios de compra e venda, as ferramentas de negociação de fluxo de ordens também mostram o momento da execução.

Desde o início dos anos 1900, a estratégia de negociação de fluxo de pedidos resistiu ao teste do tempo. Embora o dinheiro inteligente geralmente tente esconder seus rastros no mercado, acreditamos que provamos que a análise do fluxo de pedidos pode ser usada para acompanhar o dinheiro grande. Você pode se beneficiar do fluxo de pedidos usando recursos como alta relação risco-recompensa, trabalhando da mesma forma com qualquer período de tempo, entrada de boa precisão e sinais de saída, um método complementar para quase qualquer outra técnica de negociação, abordagem de negociação perfeita para definir e esquecer, por níveis de preços predefinidos usando ordens limitadas e fácil de aprender e entender o que o mercado está fazendo.