삼각 차익 거래: 궁극적인 가이드

차익거래는 자산의 가격이나 정보의 불일치를 이용하여 거래하는 방법입니다. 시장의 비효율은 이러한 불일치를 야기합니다.

삼각 차익 거래 전략에는 두 개의 다른 거래소에서 투자를 사고 파는 것과 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이는 중립 시장 전략의 한 형태일 뿐입니다.

차익 거래에서 유사한 자산을 다른 가격으로 동시에 사고 파는 것은 금융 시장에서 잠재적인 기회입니다.

차익 거래자는 할인된 가격으로 더 저렴한 자산을 동시에 구매하고 더 비싼 자산을 판매하여 이익을 얻습니다. 차익 거래는 이론적으로 위험이 없으며 자본이 필요하지 않습니다. 그러나 차익거래 전략은 일반적으로 자본과 위험을 모두 포함하는 것이 현실입니다.

삼각 차익 거래: 무엇입니까?

3점 및 교차 통화 차익 거래라고도 하는 이 전략은 마이너스 스프레드보다 개선된 기회를 제공합니다.

3개 이상의 다양한 통화를 거래하는 것이 포함되며, 이는 시장의 비효율로부터 이익을 얻을 가능성을 높입니다.

이 거래 전략을 사용하는 거래자는 특정 통화가 하나의 통화에 비해 고평가되는 다양한 상황을 찾을 수 있습니다. 그러나 다른 통화에 비해 저평가되어 있습니다.

거래 시간 동안 삼각형 차익 거래 기회가 6% 목격됩니다.

유로/USD, 달러/GBP 및 유로/GBP는 일반적으로 거래되는 차익 거래 통화입니다. 활발하게 거래되는 세 쌍의 조합을 사용할 수 있습니다.

세 가지 통화로 삼각 차익 거래 전략을 완전히 구현하려면 다음 단계를 따라야 합니다.

1. 삼각 차익 거래를 위한 세 가지 통화 쌍을 식별하여,

2. 내재 교차율 결정

3. 2단계의 환율이 다른 경우 두 번째 통화를 거래해야 합니다.

4. 두 번째 통화는 세 번째 통화로 교환됩니다. 이 단계에서 세 쌍 간의 비율의 불균형으로 인해 거래자는 무위험 이익을 잠글 수 있습니다.

5. 세 번째 통화는 이익을 위해 첫 번째 통화로 다시 변환됩니다.

삼각 차익 거래의 기초

삼각 차익 거래는 표시된 환율이 시장 교차 환율과 다를 때마다 위험 없는 이점을 제공합니다. 다시 말해 외환시장은 비효율적이다. 이러한 방식으로 한 시장은 과대평가된 환율을 갖고 다른 시장은 저평가될 수 있습니다.

예를 들어, 국제 은행은 외환 시장에 참여함으로써 이러한 비효율로부터 이익을 얻습니다.

환율은 아주 약간씩 다릅니다. 따라서 이러한 차익거래가 가능하려면 대규모 거래가 필요합니다.

마진은 종종 거래 수익을 높이는 데 사용됩니다. 그러나 거래자는 거래 수수료도 이해해야 합니다. 거래자는 더 높은 거래 비용의 끝없는 가능성을 완전히 인식해야 합니다.

외환 시장의 다양한 플레이어가 치열하게 경쟁합니다. 시장 경쟁은 지속적으로 시장 효율성을 향상시키고 있습니다. 이것은 차익 거래 기회를 짧게 만듭니다.

또한 암호화폐 거래는 삼각 차익 거래를 사용합니다. 암호화폐 거래소와 시장은 아직 초기 개발 단계에 있지만 기존 통화 시장보다 더 큰 차익 거래 기회를 제공합니다.

삼각 차익 거래 전략은 1초 미만의 찰나의 순간에 좋은 수익을 창출할 수 있습니다. 그럼 자세히 살펴보겠습니다.

삼각 차익 거래는 어떻게 작동합니까?

차익 거래는 금융 시장이 본질적으로 비효율적이기 때문에 작동합니다. 시장은 주로 수요와 공급에 의해 움직이며, 둘 중 하나의 변화는 자산 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

차익 거래에 참여하는 거래자는 일시적인 시장 문제를 이용하려고 합니다. 이러한 방식으로 서로 다른 거래소에 서로 다른 공급 및 수요 수준이 존재할 때 가격 변동을 파악하려고 시도합니다.

투자자는 결과적으로 적은 위험으로 빠르게 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 차익 거래 전략의 일환으로 거래자는 자동 거래 시스템을 사용하여 이익을 얻을 수도 있습니다.

자동화된 거래 시스템에서 알고리즘은 가격 불일치를 발견하는 데 사용되므로 거래자는 널리 알려지고 시장이 조정되기 전에 시장 활용을 활용할 수 있습니다.

삼각 차익 거래의 예

다음 삼각형 차익 거래의 예를 들어 보십시오. 백만 달러가 있고 다음 환율이 제공된다고 가정합니다. EUR/USD는 1.1586, EUR/GBP는 1.4600, USD/GBP는 1.6939입니다.

차익 거래 기회는 아래에 언급된 환율로 존재합니다:

달러로 유로를 구매하려면 100만 달러에 1.1586을 곱하면 863,110유로가 됩니다.

파운드로 591,171파운드에 863,100유로를 판매합니다.

파운드를 달러로 변환: £591,171 x 1.6939 = $1,001,384

초기 투자 금액을 빼서 최종 금액 계산: $1,001,384 - $1,000,000 = $1,384

이러한 거래의 차익거래 이익은 약 $1,384입니다(거래 비용이나 세금이 없다고 가정).

다양한 유형의 차익 거래에 대한 빠른 개요

1. 통계적 차익거래

통계적 차익거래 프로세스에는 자산 성과에 대한 통계를 분석하고 이러한 기대치에서 벗어나는 것을 기록하는 작업이 포함됩니다. 페어 트레이딩에서 흔히 볼 수 있는 자산 간의 높은 상관 관계를 찾는 것이 일반적입니다.

Ford와 General Motors의 주가가 함께 움직이다가 갑자기 분기할 때 잠시 활용할 수 있는 기회가 있을 수 있습니다. 그들이 일반적으로 함께 움직이는 한, 그들은 미래에 다시 올 것입니다. 모델은 평균 회귀를 가정합니다.

상승하는 주식을 공매도하고 하락하는 주식을 사는 것을 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage)라고 합니다. 독립하려면 주식이 반대 방향으로 움직여야 합니다. 이런 식으로 거래자는 가격의 수렴으로 이익을 얻는 것이 아니라 가격이 수렴하면 이익을 얻습니다.

또한 West Texas Crude와 Brent Crude는 함께 움직이는 경향이 있는 인기 있는 상품입니다. 가격이 다르게 책정되기 때문에 일반적인 스프레드가 좁거나 확장되면 통계적 차익 거래의 기회가 발생할 수 있습니다.

2. 삼각 차익거래

삼각형 차익 거래는 세 가지 관련 환율 사이의 가격 불일치가 있을 때 외환 시장에서 자주 사용됩니다.

삼각형 형태의 차익 거래는 이니셜을 첫 번째 통화로 교환하고, 첫 번째 통화를 두 번째 통화로 교환하고, 두 번째 통화를 다시 초기 통화로 변환하는 것을 포함합니다. 이러한 거래가 이익 기회를 창출할 때 차익 거래가 발생합니다.

일반적으로 수익 잠재력은 크지 않지만 통화가 덜 자주 거래되거나 변동성이 큰 경우 수익 잠재력이 더 커질 수 있습니다.

예를 들어 EUR/USD 입찰가가 1.0847이고 GBP/USD 입찰가가 1.4808이면 EUR/GBP 입찰가는 0.7325가 됩니다. 가격이 다르면 특히 몇 핍 이상 차이가 나는 경우 이익이 가능합니다.

3. 소매 차익거래

소매 시장의 차익 거래는 금융 시장 밖에서 더 많이 발생합니다. 예를 들어, 서로 다른 시장에서 불일치를 활용하기 위해 Walmart에서 5달러에 위젯을 구입하고 Amazon 또는 eBay에서 6달러에 판매할 수 있습니다. 소매 차익 거래.

다음은 차익 거래의 실제 사례입니다. 모든 집이 비슷한 기능을 가지고 있고 비슷한 가격이 책정된 거리를 생각해 보십시오. 그러나 한 집은 다른 집보다 훨씬 저렴합니다.

주택 소유자는 머지 않아 집을 구입할 수 있으며 가격이 잘못된 자산은 제거됩니다. 그런 다음 누군가는 부동산을 저렴한 가격에 구입하여 더 높은 가격으로 재판매하여 이익을 얻을 수 있습니다.

소매에서의 차익 거래는 여러 시장에서 다양한 방식으로 완전히 수행될 수 있습니다.

4. 단순 차익거래

단순 차익 거래에서는 하나의 자산이 두 개의 다른 거래소에서 동시에 사고 팔립니다. 거래가 동시에 실행되기 때문에 거래자는 소매 차익 거래에 비해 매우 적은 위험을 감수할 수 있습니다.

예를 들어 여러 증권 거래소에서 거래하는 회사를 상상해보십시오. 차익 거래는 한 거래소에서 더 낮은 가격으로 주식을 사서 다른 거래소에서 다른 가격으로 거래되고 있는 경우 다른 거래소에서 더 높은 가격에 파는 것을 포함합니다.

5. 합병 차익거래

상장 기업의 인수 합병은 더 위험한 차익 거래 전략을 구성합니다. 합병 차익 거래는 인수 대상 회사의 주식을 사서 거래가 완료된 후 매각하는 것입니다.

다른 형태의 차익 거래와 달리 합병 차익 거래는 가격 불일치를 즉시 드러내지 않습니다. 결과적으로 무위험 이익이 보장되지는 않지만 거래자들은 이러한 이익이 발생할 수 있다고 베팅하고 있습니다.

합병의 차익 거래에는 더 오랜 기간 동안 자금을 잠그고 합병이 실현되지 않거나 주식이 원하는 가격으로 재판매되지 않을 위험을 감수하는 것이 포함됩니다.

외환 시장의 삼각 차익 거래

세 가지 외화의 환율이 일치하지 않으면 환율의 불균형이 발생합니다. 이러한 불균형의 결과로 삼각 차익 거래가 발생합니다. 이러한 기회는 드뭅니다.

이러한 기회를 이용하는 가장 일반적인 거래자는 고급 컴퓨터 장비 또는 소프트웨어를 보유한 거래자입니다. 거래에는 한 비율(EUR/GBP)로 금액을 변환한 다음 다른 비율(EUR/USD)로 변환하는 것이 포함됩니다.

낮은 거래 비용을 순이익으로 가정한 다음 결과를 원래(USD/GBP)로 다시 변환합니다.

세 가지 통화를 포함하는 삼각형 차익 거래 시스템을 완료하려면 다음 단계가 필요합니다.

1. 세 가지 통화 쌍을 포함하는 삼각 차익 거래 기회를 이해합니다.

2. 교차율과 추정 교차율을 구분합니다.

3. 2단계와 3단계의 차이가 있는 경우 그 시점에서 후속 통화가 거래됩니다.

4. 그런 다음 두 번째 통화를 세 번째 통화와 교환해야 합니다. 거래자는 이 단계를 활용하여 기회가 없는 이익을 얻을 수 있습니다. 세 통화 쌍 간에 불일치가 존재합니다.

5. 이점을 위해 세 번째 통화를 기본 통화로 다시 변경하십시오.

암호 화폐 거래의 삼각 차익 거래

암호화 차익거래는 서로 다른 시장 간에 서로 다른 자산 가격을 이용하여 돈을 버는 방법입니다. 따라서 하나의 거래소에서 단순히 디지털 통화를 더 낮은 가격으로 구매함으로써 달성됩니다. 그런 다음 나중에 상인은 다른 거래소에서 빠르게 높은 가격에 판매할 것입니다.

비트코인(BTC)이 X에서 By bit보다 훨씬 더 비싸다면, Bit에서 Bitcoin을 구매하고 X exchange에서 판매하도록 선택할 수 있으며 가격 차이로 이익을 얻을 수 있습니다.

일반적으로 이러한 암호화 차익 거래자(arbitrageurs)는 동일한 자산에 대해 둘 이상의 거래소 간의 가격 차이를 이용합니다.

차액을 최대한 빨리 얻으려면 거래하는 것이 중요합니다! 대부분의 경우 가격 차이는 수요와 공급 수준의 변화를 일으키는 거래량으로 인해 발생합니다.

또한 일반적으로 암호화 차익 거래에 투자하는 것이 덜 위험하지만 수익은 더 낮습니다. 암호화폐는 어떻게 작동하는지 완전히 이해하고 전략적으로 적용하여 수익을 극대화하기 어렵기 때문에 거래가 까다롭습니다.

암호화 차익 거래에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?

암호화폐 차익거래에서 이익을 얻기 위해 거래자는 거래 전략을 신중하게 준비하고 거래 수수료, 거래량, 거래 실행에 필요한 시간과 같은 다양한 요소를 고려합니다. 또한 차익 거래자는 항상 헤징 전략을 사용합니다.

시장이 다르고 이상 현상이 나타날 때 암호 화폐 차익 거래를 통해 돈을 벌 수 있습니다. 그런 다음 시간이 지남에 따라 작은 이익을 냄으로써 상인은 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.

암호화폐에 투자하기 전에 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 거래자가 올바른 도구, 전략 및 지식을 가지고 있다면 암호화 차익 거래 거래는 수익성이 있을 수 있습니다.

차익 거래 계산기: 그 중요성

이제 삼각형 차익 거래를 계산하는 방법에 대해 이야기합시다! Arb 계산기는 다른 입력 범위와 거래에서 이익을 보장하기 위해 베팅해야 하는 금액을 기반으로 이론적인 가격을 계산합니다.

예를 들어, 삼각 차익 거래 계산기 에서 세 번째 통화 쌍의 공정 가격은 두 통화 쌍의 가격을 비교하여 계산됩니다. 거래자는 실제 시장 가격이 견적과 다를 때 거래 가능한 차익 거래 기회인지 결정할 수 있습니다.

거래자는 차익 거래 계산기가 복잡할 수 있는 경우에도 계산 이면의 수학을 이해해야 합니다.

예를 들어, 계산기가 반올림하면 차익 거래가 줄어들거나 많아질 수 있습니다. 따라서 제3자의 계산에 의존하기 전에 수학을 다시 확인해야 합니다.

장점

1. 우리는 자산을 동시에 사고 팔기 때문에 장기 투자의 위험은 이 거래에 포함되지 않습니다.

2. 변동성이 큰 시장에서 번성 - 차익 거래는 큰 위험을 감수하지 않고 변동성이 큰 시장을 거래하는 수단을 제공합니다.

3. 시장의 방향과 무관하게 - 특정 시장의 방향과 상관없이 돈을 벌 수 있습니다. 반면에 강세장에서는 더 많은 차익 거래 기회를 찾을 수 있습니다. 이 때문에 거래자는 차익 거래보다 Bull Run을 타는 경향이 있습니다.

단점

1. 거래소는 거래자에게 부과되는 거래 수수료로 수익을 냅니다. 스윙 트레이더는 거래 수수료를 눈치채지 못할 수도 있지만 차익 거래자에게 피해를 입히고 이익을 감소시킬 수 있습니다.

2. 거래소와 암호화폐가 대량으로 거래되는 방식을 예측하는 것은 어렵습니다. 거래 시간과 비용도 문제입니다. 거래소가 닫히면 돈이 사라질 수도 있습니다.

3. 암호화폐 차익 거래에서 탁월함을 달성하려면 최신 기술을 사용하여 이익을 낼 수 있을 만큼 빠르게 거래를 실행해야 합니다.

4. 시장의 거래 수수료, 비용 및 안정성을 고려할 때 암호화폐 가격 책정 오류는 비용 후에도 여전히 수익성이 있을 수 있을 만큼 높아야 합니다.

삼각 차익 거래는 항상 위험하지 않습니까?

삼각 차익 거래 기회는 잘못된 통화 가격 책정 전략의 성공을 보장하지 않습니다. 그러나 삼각 차익 거래는 전자 거래 플랫폼을 사용하여 매우 빠르게 수행할 수 있습니다.

또한 거래자가 적절한 옵션을 찾고 거래를 입력하고 지불한 후 잘못된 가격 책정에 대해 알림을 받는 데 시간이 걸립니다. 따라서 몇 초만이라도 몇 분의 1초의 지연이 중요한 것으로 간주됩니다.

각 거래 주문이 차익 거래 가격으로 채워지는 지정가 주문인 경우 삼각 거래가 완료될 수 없습니다. 따라서 특정 시장 상황이나 제3자가 완전히 다른 가격을 제공하기 때문에 가격이 변동합니다.

가격 변동이 차익 거래 조건을 파괴할 때 거래를 마감하는 데 대해 동일한 금액이 거래자에게 부과됩니다.

외환 시장은 경쟁이 치열한 시장이며 거래자는 수익을 올리기 위해 경쟁자보다 빠르고 효율적으로 차익 거래 기회를 찾아야 합니다.

이 전자 거래 무기 경쟁에서 차익 거래자는 다른 차익 거래자를 능가하기 위해 실행 속도를 계속 향상시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 이 경쟁에서 앞서 나가는 데 드는 비용으로 인해 시간이 지남에 따라 계속해서 나머지 차익 거래자를 능가하기가 어렵습니다.

자주 묻는 질문

1. 삼각 차익 거래의 수익성은 무엇입니까?

인용된 통화 환율이 시장 교차 거래 환율과 동일하지 않은 경우 이러한 유형의 차익 거래를 통해 "위험 없는" 이익을 얻을 수 있습니다. 결과적으로 두 통화가 세 번째 통화와도 거래되는 경우 환율이 동기화되어야 합니다. 그렇지 않으면 이익 가능성이 있습니다.

2. 암호화폐에서 삼각 차익거래를 달성할 수 있습니까?

대부분의 거래소에서 많은 시장과 통화 옵션을 사용할 수 있으므로 삼각 차익 거래의 기회가 많습니다. 예를 들어 ETH는 BTC로, LTC는 ETH로, 다시 BTC로 교환할 수 있습니다. 상당한 차이는 이익으로 이어졌을 것입니다.

3. 삼각 차익 거래는 어떻게 식별할 수 있습니까?

삼각 차익 거래 기회를 식별하기 위해 세 통화 쌍의 교차 환율과 내재 교차 환율을 결정합니다.

4. 차익거래가 불법일 수 있습니까?

미국은 중재 거래를 허용하고 시장 효율성에 기여하도록 권장합니다. Arbitrageurs는 유동성을 제공하는 다양한 시장의 중개자로서도 유용합니다.

5. 비트코인 차익거래는 얼마나 합법적입니까?

암호화 차익 거래는 시장 간의 가격 차이를 이용하는 유일한 법적 방법입니다.

결론

차익 거래는 외환, 상품 및 주식과 같은 금융 시장 내의 가격 책정 또는 비효율성의 차이를 이용하여 이익을 얻는 관행입니다.

차익 거래는 시장을 균형 상태로 되돌리는 잘못된 가격 책정으로 이익을 얻을 수 있기 때문에 거래자에게 가치가 있습니다.

이 전략은 저위험 투자 옵션을 제공할 수 있지만 모든 전략과 마찬가지로 약간의 위험이 있습니다.