Bollinger band là gì?

Bollinger band là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ được tạo ra bởi John Bollinger. Các dải (band) bao gồm chuyển động giá của một cổ phiếu và nó cung cấp ranh giới tương đối của mức cao và mức thấp. Bollinger Band chủ yếu dựa trên đường trung bình động để xác định “xu hướng” trung hạn dựa trên khung thời gian bạn đang xem.

Định nghĩa Bollinger band 

Khái niệm

Bollinger band là một chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định xem chứng khoán đó đang được mua hay bán quá mức trong thị trường tài chính. Ngoài ra, chỉ báo này cũng được sử dụng để đánh giá sự biến động của thị trường. Thông thường, Bollinger band trên biểu đồ giao dịch gồm có 3 đường. Đường nằm giữa của Bollinger band là đường trung bình động đơn giản (simple moving average - SMA) của giá công cụ và là mức trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đường này thường được đặt với khoảng thời gian là 20 ngày. Đường trên của chỉ báo là đường SMA cộng với hai độ lệch chuẩn trong khi đường dưới là SMA nhưng sẽ trừ đi 2 độ lệch chuẩn.

Một trong hai bên của đường SMA là Bollinger band. Bollinger band trông giống như một phong bì bao quanh giá của công cụ trong đó độ rộng của nó được tính toán bằng độ lệch chuẩn. Ở đây, độ lệch chuẩn liên quan đến sự biến động giá của công cụ. Giá trị của độ lệch chuẩn thường là 2.0.

Công thức tính Bollinger band

Khoảng thời gian là giá trị được bao gồm trong phép tính Bollinger band. Giá trị (20, 2) là khoảng thời gian và độ lệch chuẩn với giá trị lần lượt là 20 và 2.0. Đối với Bollinger band có giá trị là 20, 2, các dải được tính theo công thức sau:

• Đường bên trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

• Đường bên dưới = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Thông số Bollinger band lý tưởng là bao nhiêu?

Bất kể trên nền tảng giao dịch nào, bạn có thể sẽ thấy một cửa sổ cài đặt như sau khi định cấu hình chỉ báo.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch, bạn sẽ mất tiền vào một thời điểm nào đó. Quá trình mất tiền này thường dẫn đến việc bạn bị phân tích quá mức. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể xác định những thứ không thể nhìn thấy trên một mã cổ phiếu nhưng nó cũng có thể hỗ trợ cho sự sụp đổ của chúng ta với tư cách là nhà giao dịch.

Trong quá khứ, các nhà giao dịch thường không có nhiều thông tin để phân tích. Do đó, họ có thể điều chỉnh hệ thống của mình ở một mức độ nhưng không phải theo cách mà chúng ta có thể liên tục điều chỉnh và tinh chỉnh phương pháp giao dịch của mình như hiện nay.

Chúng tôi đưa ra quan điểm này liên quan đến việc cài đặt của các dải Bollinger. Mặc dù cấu hình đơn giản hơn nhiều so với nhiều chỉ số khác nhưng nó vẫn cung cấp cho bạn khả năng chạy các bài kiểm tra tối ưu hóa mở rộng để thử và tận dụng tất cả các cơ hội.

Một vấn đề xảy ra với cách tiếp cận này là sau khi bạn thay đổi độ dài thành 19,9, 35 và lùi xuống 20 thì nó vẫn phụ thuộc vào khả năng quản lý tiền của bạn và thu được lợi nhuận.

Một lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên chỉnh sửa cài đặt nào cả. Tốt hơn là nên gắn bó với giá trị 20 vì đây là giá trị mà hầu hết các nhà giao dịch đang sử dụng để đưa ra quyết định của họ thay vì cố gắng tìm kiếm một cài đặt bí mật của riêng mình.

Các chiến lược giao dịch Bollinger band

Double bottoms

Chiến lược Bollinger Band phổ biến liên quan đến thiết lập đáy kép (double bottoms). Bản thân John đã tuyên bố rằng: “Bollinger band có thể được sử dụng để xác định và miêu tả các mô hình giá như đỉnh“ M ” hay đáy“ W ”, …” Đáy đầu tiên của sự hình thành này thường có khối lượng giao dịch đáng kể và mức giá đóng cửa thoái lui mạnh bên ngoài Bollinger Band thấp hơn. Điều này thường dẫn đến việc “tăng giá tự động” (automatic rally). Mức cao của cuộc biểu tình tự động có xu hướng đóng vai trò là mức kháng cự đầu tiên trong quá trình xây dựng cơ sở xảy ra trước khi cổ phiếu tăng cao hơn. Sau khi cuộc biểu tình bắt đầu, giá cố gắng kiểm tra lại mức thấp gần đây nhất đã được thiết lập để thử thách sức mạnh của áp lực mua xuất hiện ở mức đáy đó. Nhiều kỹ thuật viên của Bollinger Band tìm kiếm thanh kiểm tra lại này để in bên trong dải dưới. Điều này cho thấy áp lực giảm giá cổ phiếu đã giảm bớt và có sự chuyển dịch từ người bán sang người mua. Ngoài ra, hãy chú ý đến khối lượng giao dịch: bạn cần phải thấy nó giảm một cách đáng kể.

Trên đây là một ví dụ về đáy kép bên ngoài dải dưới tạo ra một sự tăng giá tự động. Trong bài kiểm tra thứ cấp, TRCH đã kiểm tra mức thấp mới với lưu lượng truy cập giảm 40% so với mức thấp cuối cùng. Ngoài ra, thân nến cũng phải vật lộn để đóng bên ngoài dải. Điều này dẫn đến một sự tăng giá mạnh mẽ 100% vào ngày hôm sau.

Đảo chiều (Reversals)

Một phương pháp giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả khác là làm mờ các cổ phiếu khi chúng bắt đầu in ra bên ngoài các dải. Chúng tôi sẽ thực hiện thêm một bước này và áp dụng một chút phân tích hình nến cho chiến lược này. Ví dụ: thay vì bán khống một cổ phiếu khi cổ phiếu đó đi lên qua giới hạn trên, hãy chờ xem cổ phiếu đó hoạt động như thế nào. Nếu cổ phiếu đi theo đường parabol hoặc tăng khoảng trống và sau đó đóng cửa gần mức thấp của nó trong khi gần bên ngoài dải, đây thường là một chỉ báo tốt cho thấy cổ phiếu sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Sau đó, bạn có thể thực hiện một vị thế bán với ba vùng thoát mục tiêu tùy thuộc vào nơi cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ: (1) dải trên, (2) dải giữa hoặc (3) dải dưới.

Giao dịch trên dải (Riding the bands)

Sai lầm lớn nhất mà nhiều người mới làm quen với Bollinger Band mắc phải là họ bán cổ phiếu khi giá chạm vào dải trên hoặc mua khi nó chạm đến dải dưới. Bản thân Bollinger đã tuyên bố việc chạm vào dải trên hoặc dải dưới không phải là tín hiệu mua hoặc bán. Trong cuốn sách của mình, John nói: "Trong quá trình tăng trưởng, đi theo dải được đặc trưng bởi một loạt các thẻ của dải trên, thường đi kèm với một số ngày mà giá đóng cửa bên ngoài dải." 

Ta có thể nhìn vào ví dụ bên dưới và nhận thấy sự thắt chặt của các dải ngay trước khi đột phá. Trước đó, sự thâm nhập giá của các dải không thể là lý do để bán khống hoặc bán cổ phiếu. Lưu ý cách khối lượng bùng nổ khi đột phá và giá bắt đầu có xu hướng bên ngoài các dải vì đây có thể là những thiết lập có lợi nhuận khổng lồ nếu bạn tạo cơ hội cho chúng thực hiện điều đó.

Siết Bollinger band (Bollinger band) squeeze

Một chiến lược giao dịch khác là đánh giá sự bắt đầu của một đợt siết sắp tới. John đã tạo ra một chỉ báo được gọi là độ rộng dải. Công thức độ rộng dải Bollinger này đơn giản là (Giá trị dải Bollinger trên - Giá trị dải Bollinger dưới) / Giá trị dải giữa Bollinger (Đường trung bình động đơn giản). Ý tưởng, sử dụng biểu đồ hàng ngày là khi chỉ báo này đạt mức thấp nhất trong 6 tháng, bạn có thể mong đợi sự biến động sẽ tăng lên. Hành động siết chặt này của chỉ báo Bollinger Band thường báo trước một động thái lớn.

Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu bổ sung như khối lượng mở rộng hoặc chỉ báo phân phối tích lũy đang tăng lên. Những dấu hiệu khác này bổ sung thêm bằng chứng về khả năng siết chặt dải Bollinger. Chúng ta cần phải có lợi thế khi giao dịch thắt chặt Bollinger Band vì những thiết lập này có thể giả mạo ngay cả những thứ tốt nhất của chúng ta.

Bật lại phần giữa của dải (Snap back to the middle of the bands)

Chiến lược này dành cho những người thường đòi hỏi rất ít từ thị trường. Về cơ bản, bạn đang chờ đợi thị trường bật ra khỏi các dải trở lại đường trung tuyến, mang tỷ lệ chiến thắng cao theo thời gian. Trong thiết lập này, bạn không bị ám ảnh bởi việc phải ở một vị trí để nó dao động theo hướng có lợi cho bạn. Bạn cũng không muốn trở thành một nhà tiên tri và cố gắng dự đoán xem một cổ phiếu nên hoặc không nên chạy bao xa. Bằng cách không yêu cầu nhiều, bạn sẽ có thể rút tiền ra khỏi thị trường một cách an toàn trên cơ sở nhất quán và cuối cùng là giảm các biến động dữ dội của số dư tài khoản của bạn, điều này thường xảy ra đối với các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro lớn. Mấu chốt của chiến thuật này là chờ đợi một bài kiểm tra đường giữa trước khi vào vị thế. Bạn có thể tăng khả năng đặt một giao dịch chiến thắng nếu bạn đi theo hướng của xu hướng chính và có một lượng biến động lớn.

Giao dịch bên trong dải (Trade inside the bands)

Hầu hết số tiền kiếm được trên thị trường, với rủi ro tối thiểu, đều nằm trong lợi nhuận. Giống như cách chúng ta nói bóng đá là một trò chơi của inch, giao dịch cũng vậy. Tất nhiên, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền khi đặt cược lớn nhưng những kiểu nhà giao dịch này thường không kiếm được tiền trong một sự nghiệp giao dịch lâu dài (ví dụ trong thời gian hơn 20 năm).

Đầu tiên, bạn cần tìm một cổ phiếu bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch. Phạm vi càng lớn càng tốt.

Bây giờ, nhìn vào biểu đồ này, bạn có thể cảm thấy cảm giác buồn chán đang lấn át mình. Đó là bởi vì việc nói với bản thân và những người khác rằng bạn đã vượt qua mức giao dịch 20% trong một ngày sẽ thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, những người giao dịch lấy tiền ra khỏi thị trường khi nó xuất hiện chính là những người đang ngồi với một đống tiền mặt lớn vào cuối ngày. Trong ví dụ trên, chỉ cần mua khi một cổ phiếu kiểm tra mức thấp nhất của phạm vi và biên độ thấp hơn. Ngược lại, bạn bán khi cổ phiếu kiểm tra mức cao nhất của phạm vi và biên độ trên. 

Hạn chế của Bollinger band

Mặc dù Bollinger band là công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch kỹ thuật nhưng nó cũng có một vài vấn đề cần được cân nhắc. Hạn chế đầu tiên là Bollinger band chủ yếu mang tính chất phản ứng chứ không phải dự đoán. Bollinger band sẽ phản ứng với những thay đổi trong chuyển động giá hay trong các xu hướng thị trường nó sẽ không dự đoán giá. Nói cách khác, Bollinger band là một chỉ báo có độ trễ vì do công cụ này dựa trên đường trung bình động đơn giản và lấy giá trị trung bình của một số mức giá. Tuy các nhà giao dịch có thể sử dụng Bollinger band để tiếp cận với xu hướng nhưng họ không thể sử dụng công cụ này một cách độc lập để đưa ra dự đoán giá. John Bollinger, người phát minh ra công cụ này khuyến nghị rằng các nhà giao dịch nên sử dụng nó với hai hoặc ba chỉ báo khác không tương quan với Bollinger band để có thể mang lại nhiều tín hiệu thị trường rõ ràng hơn.

Một hạn chế khác của Bollinger Bands là không phải nhà giao dịch nào cũng có thể sử dụng hiệu quả giá trị tiêu chuẩn của công cụ. Các nhà giao dịch phải tìm giá trị phù hợp với phương pháp giao dịch của mình. Nhà giao dịch có thể thay đổi giá trị hoặc sử dụng một chỉ báo khác nếu giá trị của mình đã chọn không hiệu quả. Hiệu quả của Bollinger band khác nhau giữa các thị trường và các nhà giao dịch có thể cần điều chỉnh giá trị của mình ngay cả khi họ đang giao dịch cùng một loại chứng khoán.

Kết luận

Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích. Các dải được sử dụng để phân tích độ biến động và sức mạnh xu hướng, đặc biệt hữu ích khi mở và đóng giao dịch nhanh chóng trong một thị trường biến động. Bollinger band cũng có thể giúp dự đoán xu hướng đảo ngược. Các nhà giao dịch nên nhớ rằng Bollinger band dựa trên thông tin lịch sử. Do đó, các dải phản ứng với các biến động giá nhưng không dự đoán các biến động giá trong tương lai. Ngoài ra, bạn nên luôn cân nhắc sử dụng các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro khi giao dịch với Bollinger band.