Hướng dẫn chi tiết về chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend indicator)

Siêu xu hướng (Supertrend) là một chỉ báo giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu mua và bán dựa trên xu hướng tổng thể. Nó được hình thành và phát triển bởi Olivier Sebam, một nhà văn và là nhà cố vấn tài chính người Pháp. Oliver Sebam đã sáng tác nhiều quyển sách sách được dịch thuật và sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới.

Chỉ báo siêu xu hướng

Định nghĩa

Siêu xu hướng (Supertrend) là một chỉ báo theo sau xu hướng tương tự như đường trung bình động. Chỉ báo siêu xu hướng được tích hợp trong các nền tảng biểu đồ phân tích kỹ thuật có thể thay đổi màu sắc dựa trên xu hướng được phát hiện. Nó là một chỉ báo tụt hậu (chỉ báo theo sau xu hướng) tạo ra tín hiệu mua hoặc bán sau khi xu hướng hoặc sự đảo chiều đang diễn ra. Siêu xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng nhưng có thể không chính xác khi thị trường đang giao dịch trong một phạm vi.Ví dụ: nếu giá đóng cửa của tiền điện tử nằm trên đường này, chỉ báo sẽ chuyển sang màu xanh lục, cho biết rằng nhà giao dịch nên mở một tín hiệu mua. Khi giá đóng cửa giảm và đóng cửa dưới đường này, chỉ báo siêu xu hướng chuyển sang màu đỏ, cho thấy nhà giao dịch nên mở tín hiệu bán.

Chỉ báo siêu xu hướng được vẽ dựa trên giá của tài sản và dựa trên hai tham số: khoảng thời gian cho phạm vi thực trung bình (average true range - ATR) và hệ số nhân. ATR cho biết phạm vi giá tổng thể của một tài sản, từ đó cung cấp một dấu hiệu về sự biến động của tài sản đó. Nó cung cấp thông tin về phạm vi giao dịch và mức độ di chuyển của tài sản. Siêu xu hướng là một chỉ báo rất đơn giản và được xây dựng với sự trợ giúp của chỉ hai tham số.

Chỉ báo siêu xu hướng hoạt động tốt trên tất cả các mốc thời gian. Nó có thể hoạt động trong các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 5 phút hoặc dài hơn như biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.

Cách hoạt động

Chỉ báo siêu xu hướng dựa trên hai giá trị động cơ bản - chu kỳ và hệ số nhân. Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề đó, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm ATR. ATR là một chỉ báo khác cung cấp cho bạn giá trị biến động thị trường bằng cách giải nén phạm vi giá của chứng khoán trong một thời điểm cụ thể. Chỉ báo phạm vi thực là giá trị cao nhất trong số các giá trị này (giá trị cao nhất hiện tại trừ đi mức thấp nhất hiện tại), giá trị tuyệt đối (giá trị nội tại) của mức cao hiện tại trừ lần đóng trước đó và giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại trừ lần đóng trước đó.

Để tính toán ATR, trước tiên chúng ta cần tìm chuỗi giá trị TR, sau đó chia giá trị trên với số chu kỳ được biểu thị bằng n. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được giá trị trung bình động của các phạm vi thực. Trên thực tế, các nhà giao dịch chỉ cần kiểm tra chỉ báo siêu xu hướng và chọn các giá trị cho khoảng thời gian (số ngày ATR) và hệ số. Hệ số nhân là một giá trị mà ATR sẽ được nhân lên. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng mười khoảng thời gian và hệ số nhân là 3. Các giá trị ngắn hơn có thể mang lại nhiều tín hiệu hơn và phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá cả. Giá trị  dài hơn có thể ngăn chặn sự nhiễu của các hành động giá hàng ngày và sẽ có ít tín hiệu để hành động hơn.

Cách sử dụng chỉ báo siêu xu hướng

Để sử dụng chỉ báo này, bạn cần mở biểu đồ của một cổ phiếu cụ thể mà bạn muốn theo dõi và đặt khoảng thời gian 10 phút khi thực hiện giao dịch trong ngày. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm biểu đồ nào mà mình cảm thấy hiệu quả. Sau khi mở biểu đồ, hãy chèn siêu xu hướng và giữ các cài đặt là 10 và 3. Bạn cũng có thể chèn các cài đặt của riêng mình. Tuy nhiên, trong khi sử dụng chỉ báo này, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ. Đối với một vị thế mua, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay tại đường chỉ báo màu xanh lá cây. Đối với một vị thế bán, bạn có thể đặt nó ở đường chỉ báo màu đỏ. Sử dụng siêu xu hướng cùng với mô hình cắt lỗ là cách tốt nhất để kiếm tiền trong giao dịch.

Cách tính chỉ báo siêu xu hướng

Các tham số cho chỉ báo siêu xu hướng

Tham số mặc định cho chỉ báo là khoảng thời gian 10 và 3. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào đối với những con số này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng chỉ báo siêu xu hướng. Thực tế, không có thiết lập nào là tốt nhất cho bất kỳ chỉ báo giao dịch nào. Ngoài ra, việc thay đổi càng nhiều cài đặt có thể dẫn đến hệ thống giao dịch càng được tối ưu hóa quá mức cho thời điểm đó. Cần lưu ý một số điểm như sau:

• Cài đặt nhỏ hơn có thể làm cho chỉ số phản ứng nhiều hơn với giá. Điều này có nghĩa là nhiều tín hiệu được tạo ra hơn.

• Cài đặt cao hơn sẽ loại bỏ nhiễu khỏi thị trường với rủi ro ít tín hiệu giao dịch xảy ra hơn.

Công thức tính chỉ báo siêu xu hướng

Để tính toán chỉ báo siêu xu hướng, bạn cần nhập khoảng thời gian, chỉ định số ngày của phạm vi thực trung bình (ATR) được sử dụng. Sau đó, khoảng thời gian được chọn sẽ nhân với hệ số nhân để tính ra chỉ báo. Khoảng thời gian ATR xác định phạm vi giá tài sản được sử dụng để tính toán đường xu hướng. Ví dụ: khi khoảng thời gian ATR được đặt thành 10, chỉ báo sẽ phân tích các mức cao và thấp trong mười ngày qua. Giá cao và thấp kết hợp được chia cho giá trị 2, từ đó tích của hệ số nhân và giá trị ATR được trừ cho xu hướng tăng và cộng cho xu hướng giảm. 

Xu hướng tăng (hiển thị bằng màu xanh lục): [(Giá cao + Giá thấp) ÷ 2] - (hệ số × ATR)

Xu hướng giảm (hiển thị màu đỏ): [(Giá cao + Giá thấp) ÷ 2] + (hệ số × ATR)

Chỉ báo siêu xu hướng thường đi kèm với cài đặt mặc định là ATR 10 và hệ số nhân là 3. Đối với các tài sản khác nhau, không có tham số nào được coi là tốt nhất để sử dụng. ATR quan sát được sẽ phụ thuộc vào tiền điện tử và khoảng thời gian được theo dõi trong giao dịch trong ngày. Việc hạ thấp các thông số của chỉ báo siêu xu hướng làm tăng số lượng các tín hiệu mua và bán. Hầu hết các nhà giao dịch thường giảm các thông số khi họ muốn có tín hiệu nhanh hơn. Tuy nhiên, việc hạ thấp các thông số cũng làm tăng số lượng tín hiệu sai khiến việc xác nhận xu hướng với các chỉ báo khác như MACD hoặc RSI gần như là điều cần thiết đối với các nhà đầu tư khi tính toán chỉ bảo siêu xu hướng.

Cách xác định dấu hiệu mua/bán bằng cách sử dụng chỉ báo siêu xu hướng

Chỉ báo siêu xu hướng là một chỉ báo xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng (cả xu hướng tăng và xu hướng giảm). Tín hiệu mua-bán có thể dễ dàng được xác định khi chỉ báo này lật lên trên giá đóng cửa. Tín hiệu mua được tạo ra khi siêu xu hướng đóng cửa dưới mức giá và màu sắc chuyển thành xanh lục. Mặt khác, tín hiệu bán được tạo ra khi siêu xu hướng đóng cửa cao hơn giá và màu của Siêu Xu hướng chuyển sang màu đỏ. Không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể chính xác 100% và Supertrend cũng vậy. Nó cũng tạo ra các tín hiệu sai trong thị trường đi ngang, mặc dù nó cho ít tín hiệu sai hơn so với các chỉ báo khác. Vì vậy, để có được tín hiệu giao dịch tốt hơn, các nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo siêu xu hướng với các chỉ báo khác.

Các chiến lược giao dịch dựa vào chỉ báo siêu xu hướng

Cách đơn giản nhất để xác định các tín hiệu mua và bán với chỉ báo Supertrend là vẽ chúng trên biểu đồ và tìm kiếm các chỉ báo vào và ra dựa trên công tắc màu. Kết hợp các chỉ báo là một bước thiết yếu giúp các nhà giao dịch loại bỏ các tín hiệu sai. Dưới đây là các chiến lược đáng tin cậy để xác định tín hiệu mua và bán cùng với các chỉ báo Siêu xu hướng và các chỉ báo khác.

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (relative strenth index -RSI) và Siêu xu hướng 

Một cách hiệu quả để xác định điểm vào và điểm thoát cho giao dịch là kết hợp chỉ báo RSI với chỉ báo Siêu xu hướng. Đo lường động lượng giao dịch tiềm năng bằng cách quan sát xem liệu giao dịch đó được mua hay bán quá mức bằng cách sử dụng RSI với khoảng thời gian mặc định là 14. Giá trị RSI dưới 30 thường chỉ ra rằng thị trường đang bán quá mức, với hầu hết các nhà giao dịch chấp nhận giá vượt qua 30 là một tín hiệu mua. Giá trị RSI trên 70 thường cho biết tiền điện tử đang bị mua quá mức và khi giá vượt xuống dưới 70, một tín hiệu bán được tạo ra. Sử dụng RSI để xác nhận chỉ báo Siêu xu hướng. Nếu cả hai đều cho thấy thị trường đang có xu hướng thì sẽ an toàn hơn nếu cho rằng các tín hiệu là đáng tin cậy.

Siêu xu hướng và MACD

Kết hợp chỉ báo Siêu xu hướng với khả năng đo lường sức mạnh xu hướng của chỉ báo MACD là một chiến lược phân tích kỹ thuật hữu ích. Cũng giống như chỉ báo Supertrend, MACD hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng. Xu hướng tăng được chỉ ra bởi đường MACD cắt trên đường 0, mà các nhà giao dịch nhận ra là tín hiệu mua. Xu hướng giảm được chỉ ra bởi đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu, cho thấy tín hiệu bán. Xác nhận các điểm vào và ra bằng cách so sánh màu của đường Supertrend với xu hướng được phản ánh bởi MACD.

Supertrend và Parabolic SAR

Parabolic SAR là một chỉ báo nhạy hơn Supertrend. Cả hai đều xử lý các dữ liệu khác nhau, do vậy sự kết hợp này mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư ngắn hạn. Sau khi thêm cả hai chỉ báo vào biểu đồ của bạn, hãy quan sát đường Siêu xu hướng so với đường Parabolic SAR được chấm để đánh giá độ chính xác của các vị trí mua và bán.

Đánh giá

Khung thời gian tốt nhất cho chỉ báo

Đối với các nhà giao dịch lướt sóng và những người nắm giữ vị thế, họ có thể sử dụng khung thời gian dài hơn. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian bằng cách đặt nó trên khung thời gian lớn hơn, sau đó chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn và sử dụng nó cho các tín hiệu vào và ra. Khung thời gian thấp nhất các nhà đầu tư nên sử dụng là biểu đồ 15 phút.

Ưu, nhược điểm của chỉ báo

Chỉ báo siêu xu hướng cho tín hiệu chuẩn và về thời gian chính xác. Ngoài ra, chỉ báo này có sẵn và miễn phí trên các nền tảng giao dịch khác nhau. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch trong ngày đưa ra quyết định nhanh hơn. Ngoài ra, việc sử dụng chỉ báo siêu xu hướng rất đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, chỉ báo này không phù hợp với tất cả các giai đoạn thị trường. Chỉ báo siêu xu hướng thường hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng.

Chỉ báo siêu xu hướng có thể được sử dụng trên thị trường chứng khoán, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai trên các khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, nó cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, Parabolic SAR, MACD,.. để tăng độ tin cậy.

Ngoài ra, chỉ báo này cũng hoạt động như một lệnh cắt lỗ theo dõi cho các giao dịch hiện tại và hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ.

Kết luận

Chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật nhanh nhất và cần rất ít kiến thức kỹ thuật để thực hiện thành công. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này còn chưa phổ biến. Sử dụng nhiều chỉ báo và kết hợp với chỉ báo siêu xu hướng sẽ giúp giảm khả năng xuất hiện các tín hiệu sai. Các nhà giao dịch nên kiểm tra các thông số và kết hợp chỉ báo khác nhau để xác định các điểm vào và ra có lợi.