ดูการเปลี่ยนแปลงราคาผ่าน Moving Average ฉบับมือใหม่

คุณยังใหม่กับการซื้อขายและมีปัญหาในการทำความเข้าใจแนวคิดของ Moving Average หรือไม่ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว MA เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเทรดแต่อาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้เพราะสุดยอดของเรา คำแนะนำเกี่ยวกับเส้น Moving Average จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่า MA คืออะไร และจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างไร เรามีทุกอย่างครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความง่าย ๆ ไปจนถึงตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง ดังนั้นมาเจาะลึกและฝึกฝนเครื่องมืออันทรงพลังนี้ไปด้วยกัน!

Moving Averages คืออะไร มีอะไรบ้าง

 Moving Average เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด

คุณจะใช้ Moving Average เพื่อช่วยระบุแนวโน้ม  ยิ่ง Moving Average ที่เพิ่มขึ้น ยิ่งเป็นการบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ Moving Average ลดลงบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มลดลง  นอกจากนี้ Moving Average ยังสามารถใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านได้อีกด้วย เคลื่อนกลับขึ้นไปที่เส้น Moving Average  หรืออาจพบกับแนวต้านเมื่อเคลื่อนลงจากเส้น Moving Average 

ต่อไปนี้เราลองมาดู 5 รูปแบบของ Moving Average กันว่ามีอะไรบ้าง แล้วแต่ละประเภทจะช่วยในการเทรดได้อย่างไร

Simple Moving Average (SMA)

SMA เป็นประเภทที่ง่ายที่สุดของ MA และเป็นที่นิยมอย่างมากเมื่อกล่าวถึง Moving Average คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิดของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น หากเราต้องการคำนวณ SMA 10 วัน จะนำราคาปิดของ 10 มาบวกกันแล้วหารด้วย 10 (จำนวนวัน)

ด้านบนนี้ คือภาพกราฟของ SPY500 Index และราคาเฉลี่ย SMA 10 วัน 

Exponential Moving Average (EMA)

EMA เป็นประเภทที่ซับซ้อนมากขึ้นของ MA และให้น้ำหนักกับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่า ทำให้สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ดีกว่า SMA ซึ่งคำนวณโดยใช้สูตรที่มีทั้งราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์และ EMA ก่อนหน้า

Weighted Moving Average (WMA)

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่าและเน้นจุดข้อมูลเก่าน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยประเภทนี้มักใช้เพื่อทำให้ความผันผวนในระยะสั้นราบรื่นขึ้น และเน้นแนวโน้มหรือวัฏจักรระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายซึ่งให้น้ำหนักจุดข้อมูลทั้งหมดเท่ากัน WMA จะกำหนดน้ำหนักให้กับจุดข้อมูลแต่ละจุดตามอายุ งวดล่าสุดมีน้ำหนักมากที่สุด ตามด้วยงวดล่าสุดถัดไป และอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ราคาในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Triangular Moving Average (TMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยม (TMA) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อทำให้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของสามช่วงเวลาที่ผ่านมา คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายตรงที่เป็นการคำนวณหาค่าเฉลี่ย แต่แทนที่จะใช้จุดข้อมูลทั้งหมด จะใช้เพียงสามอย่างเท่านั้น: หนึ่งรายการจากช่วงเวลาปัจจุบัน หนึ่งรายการจากสองช่วงเวลาที่ผ่านมา และหนึ่งรายการจากสามช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ่งนี้ทำให้ TMA มีน้ำหนักกับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าข้อมูลเก่า ทำให้เกิดความล่าช้าน้อยลง TMA สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มตามหรือเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม

Variable Moving Average (VMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบผันแปร (VMA) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ปรับความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามความผันผวนของตลาด ตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่นขึ้นและกำหนดทิศทางของแนวโน้ม VMA จะคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 10 วัน แล้วปรับค่าเฉลี่ยนี้ตามจำนวนหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเดียวกัน หากการรักษาความปลอดภัยเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ VMA จะสั้นลง ถ้ามันเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติก็จะนานขึ้น เนื่องจาก VMA ปรับความยาวแบบไดนามิก จึงมีประโยชน์ในการกรองสัญญาณรบกวนจากตลาดที่มีความผันผวนสูง

วิธีคำนวณหา Moving Averages

มีสามขั้นตอนในการคำนวณ Moving Average 

1. กำหนดช่วงข้อมูลที่ต้อง เช่น ต้องการหา MA 5 วัน 15 วัน หรือ 20 วัน ก้หาราคาปิดของแต่ละวันออกมาไว้

2. บวกราคาปิดของช่วงวันดังกล่าว แล้วหารด้วยจำนวนวัน เช่น MA 5 วัน ให้นำราคาปิดของ 5 วันมาบวกกัน และหารด้วย 5 เช่นเดียวกับ MA 20 วัน ก็ให้นำราคาปิดของทั้ง 20 วันมาบวกกัน และหารด้วย 20

3. คูณตัวเลขนี้ด้วยปัจจัยถ่วงน้ำหนัก และจะได้ค่า MA ออกมา

   
   

เช่น สมมติว่าคุณต้องการหา Moving Average สำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมา คุณจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาจุดข้อมูลสำหรับแต่ละเดือน (เช่น มกราคม = 100 กุมภาพันธ์ = 105 มีนาคม = 110 เป็นต้น) จากนั้น คุณจะบวกจุดข้อมูลทั้งหมด 12 จุดแล้วหารด้วย 12 จะได้ค่าเฉลี่ย 108.33 ในการถ่วงน้ำหนัก Moving Average นี้ คุณต้องคูณด้วย 0.5 (หรือปัจจัยถ่วงน้ำหนักอื่น ๆ) ดังนั้น ในกรณีนี้  Moving Average จะเป็น 54.16

ถึงกระนั้น การนั่งคำนวณเองก็คงเป็นอะไรที่เสียเวลามาก ๆ โดยเฉพาะการคำนวณหา MA 12 เดือนจากตัวอย่างข้างต้นที่ยกมา นอกจากนี้  จากทำให้คำนวณผิดพลาดได้ด้วย แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเปิดใช้งาน Indicator บนกราฟเทคนิค

ในตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการแสดงเส้น EMA 5 วันของหุ้น Tesla ข้อมูลกราฟจาก Tradingview ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

วิธีใช้ Moving Averages ใน Intraday

Moving Average เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด MA ช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและสามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายได้อีกด้วย

ประเภททั่วไปของ MA คือ Simple Moving Average (SMA) ซึ่งคำนวณโดยการบวกราคาของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วหารด้วยจำนวนจุดข้อมูลในช่วงเวลานั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการค้นหา SMA สำหรับหุ้น ABC ในช่วง 20 วันที่ผ่านมา คุณต้องบวกราคาสำหรับแต่ละวันแล้วหารด้วย 20

มี MA ประเภทอื่น ๆ รวมถึง Moving Average แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ซึ่งเป็นเส้น Moving Average ซึ่งเป็นเส้น Moving Average ที่นิยมใช้กันมากที่สุด และแบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ซึ่ง MA ประเภทนี้ให้น้ำหนักกับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่า ซึ่งทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้มากขึ้น

เมื่อใช้ MA เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพวกมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะบอกคุณถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ (เช่น ออสซิลเลเตอร์) เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หนึ่งๆ

ข้อจำกัดของการใช้ Moving Averages

แม้ว่า Moving Average เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีข้อจำกัด ข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือ MA ล้าหลังการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่ MA ให้สัญญาณซื้อหรือขาย ราคาอาจขยับขึ้นหรือลง ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือ MA เป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มซึ่งหมายความว่ามันจะทำงานได้ไม่ดีในตลาดไซด์เวย์

และอย่าลืมว่า โดยธรรมชาติของ Moving Average  เองเป็นการอ้างอิงจากราคาในอดีต หมายความว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง อาจไม่ให้สัญญาณที่ทันท่วงทีสำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาจุดเข้าและออก และอาจซ่อนรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มพื้นฐาน

Bottom Line

ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับพื้นฐานของเส้น Moving Average แล้ว คุณควรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มในตลาดหุ้นได้อย่างไรและทำไม เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ สิ่งสำคัญคืออย่าลืมใช้ Moving Averages เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โดยรวม ไม่ใช่เป็นเครื่องมือเดี่ยวสำหรับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ด้วยความรู้นี้ คุณจะสามารถทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้นเมื่อนำเงินไปลงทุนในหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ