อธิบาย Money Flow Index คืออะไร ใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ตลาดการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่เป็นไปได้

หนึ่งในตัวบ่งชี้สำคัญที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้คือ Money Flow Index (MFI) หรือ MFI Indicator ที่ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการของพื้นฐานการคิด MFI Indicator และวิธีที่คุณสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อวิเคราะห์สินทรัพย์ ในตอนท้าย คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ MFI Indicator และสามารถรวมไว้ในแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างมั่นใจ

แนวคิดพื้นฐานของ Money Flow Index (MFI) คืออะไร

Money Flow Index (MFI) หรือ MFI Indicator เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งทางเทคนิคที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของเม็ดเงินที่ไหลเข้าและออกจากหลักทรัพย์ใด ๆ เราจะใช้ MFI ในการช่วยระบุแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคา

MFI คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้ MFI นี้จะคำนวณโดยการสรุปปริมาณสำหรับทุกช่วงเวลาที่หุ้นปิดสูงกว่าในช่วงก่อนหน้า ปริมาณรวมนี้จะถูกหารด้วยผลรวมของปริมาณสำหรับทุกช่วงเวลาที่หุ้นปิดต่ำกว่าที่เคยทำในช่วงเวลาก่อนหน้า อัตราส่วนผลลัพธ์นี้คูณด้วย 100 เพื่อรับ MFI

MFI = 100 - [100 / (1 + MF)]

• MF = อัตราส่วนการไหลของเงิน

• อัตราส่วนกระแสเงิน = [(ราคาปกติ x ปริมาณ) / (กระแสเงินเป็นบวก + กระแสเงินติดลบ)]

• ราคาทั่วไป = (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3

• ปริมาณ = จำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่วิเคราะห์

  
  

Money Flow Index เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ราคาและวอลลุ่มเพื่อวัดแรงซื้อและแรงขาย MFI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 หากค่าที่อ่านได้สูงกว่า 80 โดยทั่วไปจะตีความว่าอยู่ในแดนที่มีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 จะถูกตีความว่าอยู่ในแดนที่มีการขายมากเกินไป

ค่าของตัวบ่งชี้ MFI เริ่มต้นที่ 50 เมื่อมีแรงซื้อและแรงขายเท่ากัน ค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าตรงกันข้าม

ในการใช้ Money Flow Index เทรดเดอร์จะมองหาเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป รวมถึงความแตกต่างนั้น ในสภาวะซื้อมากเกินไป จะระบุได้ขึ้นเมื่อผลของ MFI สูงกว่า 80 ซึ่งหมายความว่าหุ้นอาจถึงกำหนดปรับฐาน ในขณะที่สภาวะการขายมากเกินไป จะเกิดขึ้นเมื่อ MFI ต่ำกว่า 20 ซึ่งหมายความว่าหุ้นอาจถึงกำหนดสำหรับการฟื้นตัว

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Divergence เพื่อทำนายการกลับตัวได้อีกด้วย ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อหุ้นทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MFI ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลงและการกลับตัวอาจใกล้เข้ามา ความแตกต่างของตลาดหมีเกิดขึ้นเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MFI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลงและการกลับตัวอาจใกล้เข้ามา

ข้อดีและข้อด้อยของการดู Money Flow Index

MFI สามารถใช้เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป ตลอดจนการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น ค่า MFI ที่สูงกว่า 80 แสดงว่าหลักทรัพย์นั้นถูกซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่า MFI ที่ต่ำกว่า 20 แสดงว่าหลักทรัพย์นั้นถูกขายมากเกินไป การกลับรายการจะส่งสัญญาณเมื่อ MFI เปลี่ยนจากการซื้อเกินไปยังเขตการขายมากเกินไปหรือในทางกลับกัน

แม้ว่า MFI จะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ประการแรก เนื่องจาก Money Flow Index ใช้ทั้งข้อมูลราคาและปริมาณ การซื้อขายขนาดใหญ่ ๆ อาจถูกบิดเบือนได้ ประการที่สอง Money Flow Index เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง  เพราะใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จากอดีต จึงอาจไม่ได้ให้สัญญาณที่ทันท่วงทีสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าหรือออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว

วิธีใช้งาน Money Flow Index

ลองมาดูตัวอย่างการใช้ Money Flow Index ในการพิจารณาทิศทางราคาของสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่าง ๆ กันดูบ้าง

Money Flow Index ในการเทรดคริปโต

ดัชนี Money Flow Index ที่ได้จะเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 การอ่านค่าที่สูงกว่า 80 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็นการขายมากเกินไปดังที่เราได้อ่านมาในตอนต้น เมื่อเข้าสู่การเทรดคริปโต ดังนั้นเทรดเดอร์คริปโตมักใช้ MFI เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำเพื่อระบุการกลับรายการที่เป็นไปได้ในตลาด เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใด ๆ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า MFI ไม่ควรใช้แยกกัน แต่ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่กว้างขึ้น

Money Flow Index ในการเทรด FOREX

Money Flow Index (MFI) เริ่มต้นด้วยสมมติฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาแสดงถึงทั้งแรงซื้อ (อุปสงค์) และแรงขาย (อุปทาน) เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะสูงขึ้น เมื่ออุปทานเกินอุปสงค์ ราคาก็ตกลง จำนวนเงินที่ไหลเข้าหรือออกจากหลักทรัพย์สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถคอนดทรลสภาวะตลาดได้ดีเพียงใด

เปรียบเทียบ Money Flow Index กับ RSI

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีตัวบ่งชี้มากมายให้เลือก ตัวบ่งชี้ยอดนิยมสองตัวที่มักใช้ในการวิเคราะห์โมเมนตัมราคาหุ้น ได้แก่ Money Flow Index (MFI) และ Relative Strength Index (RSI) แล้วอันไหนดีกว่ากัน

โดยทั่วไปแล้ว MFI นั้นมักใช้สำหรับการวิเคราะห์ในระยะสั้น ในขณะที่ RSI นั้นมักใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว นี่เป็นเพราะ MFI พิจารณาทั้งราคาและปริมาณ ในขณะที่ RSI ดูเฉพาะราคาเท่านั้น นอกจากนี้ MFI ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณหลอกมากเท่ากับ RSI

อย่างไรก็ตาม การใช้ MFI ก็มีข้อเสียเช่นกัน หนึ่งคือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมราคาได้ช้า อีกประการหนึ่งคือมันซับซ้อนกว่า RSI และอาจทำให้บางคนเข้าใจได้ยากขึ้น

คุณควรใช้ตัวบ่งชี้ใด ท้ายที่สุดแล้ว ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและสิ่งที่คุณพยายามจะบรรลุ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่รวดเร็วในการระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม MFI อาจเป็นตัวเลือกที่ดี หากคุณสนใจการวิเคราะห์ระยะยาวมากกว่าหรือพบว่า MFI ซับซ้อนเกินไป RSI อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

สร้างการเทรดด้วย MFI

เมื่อพูดถึงการตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขาย Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ MFI วัดการไหลของเงินเข้าและออกจากหลักทรัพย์ และตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงิน การอ่านค่า MFI ที่สูงบ่งชี้ว่ากระแสเงินไหลเข้าสู่หลักทรัพย์ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่า MFI ที่อ่านได้ต่ำบ่งชี้ว่ากระแสเงินไหลออกอย่างอ่อนแรง

คุณสามารถใช้ MFI ในการตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขายได้หลายวิธี เช่น หาก MFI สูงกว่า 80 จะถือว่าเป็นเขตที่มีการซื้อมากเกินไป และอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าราคาถึงกำหนดที่จะดึงกลับ ในทางกลับกัน หาก MFI ต่ำกว่า 20 จะถือว่าเป็นการขายมากเกินไป และอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคากำลังจะดีดตัวขึ้น

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ MFI คือการมองหาความแตกต่าง ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ MFI สร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น แม้ว่าราคากำลังสร้างระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าก็ตาม สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากระแสเงินเข้าสู่การรักษาความปลอดภัยนั้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะอ่อนตัวลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ในช่วงต้นของการกลับตัว ความแตกต่างของตลาดหมีเกิดขึ้นเมื่อ MFI สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า แม้ว่าราคากำลังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นก็ตาม สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากระแสเงินออกจากการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ในช่วงต้นของการกลับตัว

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Divergence เพื่อยืนยันการทะลุได้ หากการรักษาความปลอดภัยทะลุระดับสูงสุดใหม่ MFI ก็ควรทะลุระดับสูงสุดใหม่เช่นกัน หากไม่เป็นเช่นนั้น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าไม่น่าจะเกิดการฝ่าวงล้อมได้ ในทำนองเดียวกัน หากการรักษาความปลอดภัยทะลุระดับต่ำสุดใหม่ MFI ก็ควรทะลุระดับสูงสุดใหม่เช่นกัน หากไม่เป็นเช่นนั้น นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าการพังทลายไม่น่าจะคงอยู่ต่อไป

สุดท้าย MFI ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือระดับแนวรับ แนวต้าน เช่น หากราคาทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว แต่ MFI ไม่สามารถยืนยันการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวของตัวเองได้ นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าการฝ่าวงล้อมไม่น่าจะคงอยู่และอาจล้มเหลว

ด้วยการใช้ Money Flow Index ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เทรดเดอร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการไหลของเงินและใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จ

บทส่งท้าย

โดยสรุป Money Flow Index เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ต้องการความได้เปรียบในกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา เราได้ให้ภาพรวมของวิธีการทำงานของตัวบ่งชี้และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกฝน ตัวบ่งชี้นี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุโอกาสในการซื้อและขายที่เป็นไปได้ในตลาดและทำการซื้อขายที่มีกำไรมากขึ้น โปรดทราบว่าไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้ตัวเดียวเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากตำแหน่งเมื่อใด แต่ให้รวม MFI เข้ากับกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คุณมีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น