วัดการแกว่งราคาด้วย CCI Indicator

สำหรับนักเทรดหุ้นและนักลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องระบุโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์เพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะซื้อหรือขายหุ้นหรือไม่ มี Indicator หลายตัวที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนวิเคราะห์โมเมนตัมของราคาสินทรัพย์ รวมถึง Commodity Channel Index (CCI)  CCI Indicator เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินทิศทางแนวโน้มและความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ที่กำหนด ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่าคุณสามารถใช้ CCI Indicator เพื่อกำหนดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ได้อย่างไร

CCI คืออะไร ใช้ในการเทรดได้อย่างไรบ้าง

CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index เป็น Indicator โมเมนตัมที่วัดราคาปัจจุบันของสินทรัพย์โดยสัมพันธ์กับราคาเฉลี่ยในอดีต สามารถใช้ CCI Indicator เพื่อระบุภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาด ตลอดจนการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

สูตรคำนวณ CCI Indicator

CCI = (ราคาปัจจุบัน - ราคาเฉลี่ย) / (0.015 x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

• ราคาปัจจุบัน = ราคาล่าสุดของสินทรัพย์ที่กำลังวัด

• ราคาเฉลี่ย = ราคาเฉลี่ยในอดีตของสินทรัพย์ที่วัด

• ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = การวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่วัด

  
  

Indicator นี้สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาเข้าและออกจากตำแหน่ง รวมทั้งระบุโอกาสในการซื้อขาย

สามารถใช้ CCI Indicator เพื่อระบุโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ เมื่อ CCI สูงกว่า 100 แสดงว่าราคาสินทรัพย์กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อ CCI ต่ำกว่า 100 แสดงว่าราคาสินทรัพย์กำลังลดลง

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ CCI Indicator เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เมื่อ CCI สูงกว่า 200 แสดงว่าราคาของสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป เมื่อ CCI ต่ำกว่า -200 แสดงว่าราคาของสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไป

ความแตกต่างระหว่าง RSI กับ CCI 

มี Indicator สองประเภทที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เพื่อวัดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์:  CCI Indicator และ RSI Indicator  Indicator ทั้งสองนี้มีประโยชน์ในการคาดการณ์เมื่อราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทาง อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่าง CCI Indicator และ RSI Indicator ที่เทรดเดอร์ควรทราบ

CCI Indicator

CCI Indicator (Commodity Channel Index) เป็นประเภทของออสซิลเลเตอร์ที่วัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันของสินทรัพย์และราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ระดับ CCI Indicator สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ -100 ถึง +100 โดยค่าที่สูงกว่า +100 แสดงว่าราคาของสินทรัพย์นั้นสูงกว่าราคาเฉลี่ย และค่าที่ต่ำกว่า -100 แสดงว่าราคาของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าราคาเฉลี่ย ด้วยเหตุนี้ การอ่าน CCI Indicator จึงสามารถนำมาใช้เพื่อระบุภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาดได้

ข้อเสียอย่างหนึ่งของ CCI Indicator คือสามารถสร้างสัญญาณเท็จในตลาดไซด์เวย์ได้ เนื่องจากการคำนวณ CCI รวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาสินทรัพย์ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้แม้ว่าราคาโดยรวมจะไม่เคลื่อนไหวมากนัก ดังนั้น ควรใช้การอ่าน CCI Indicator ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันแนวโน้มก่อนดำเนินการซื้อขายใดๆ

RSI Indicator

RSI Indicator (Relative Strength Index) เป็นออสซิลเลเตอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ระดับ RSI Indicator อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0-100 โดยค่าที่อ่านได้สูงกว่า 70 แสดงว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป และค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 30 แสดงว่ามีการขายมากเกินไป

ซึ่งแตกต่างจาก CCI Indicator เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนของตลาดและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดสัญญาณเท็จขึ้น ข้อนี้ทำให้การอ่าน RSI Indicator มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการเข้าสู่การซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า RSI Indicator ไม่ได้คำนึงถึงทิศทางของแนวโน้ม ดังนั้นเทรดเดอร์จำเป็นต้องพิจารณาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันแนวโน้มก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายใดๆ

เคล็ดลับการใช้งาน CCI

CCI Indicator เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์เพื่อวัดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ Commodity Channel Index (CCI) ได้รับการพัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 1980 และเดิมได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือในการระบุการหมุนเวียนของสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม CCI สามารถนำไปใช้กับตลาดใดก็ได้ รวมถึงหุ้น ฟิวเจอร์ส และฟอเร็กซ์

CCI วัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันของสินทรัพย์และราคาเฉลี่ย ราคาเฉลี่ยนี้คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเทรดเดอร์ เมื่อ CCI สูงกว่า +100 แสดงว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป และเมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 แสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีการขายมากเกินไป ส่วนค่าที่อ่านได้ระหว่าง +100 ถึง -100 หมายความว่าสินทรัพย์มีการซื้อขายในสภาวะปกติ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ CCI Indicator เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายได้ เช่น เทรดเดอร์บางรายอาจเลือกซื้อสินทรัพย์เมื่อ CCI Indicator ถึงระดับหนึ่ง เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณว่าราคาของสินทรัพย์กำลังจะเริ่มเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เทรดเดอร์บางรายอาจขายสินทรัพย์เมื่อ CCI Indicator ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เนื่องจากอาจบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังจะเริ่มลดลง

การใช้ CCI ที่พบมากที่สุดคือการช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ในตลาด การเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหันจากบนลงล่างหรือกลับกันอาจส่งสัญญาณถึงจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาณเท็จไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับ CCI Indicator ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือนี้เพียงอย่างเดียว เป็นการดีที่สุดเสมอที่จะใช้ CCI ร่วมกับ Indicator หรือรูปแบบการวิเคราะห์อื่น ๆ ก่อนทำการตัดสินใจซื้อขาย

ท้ายที่สุดแล้ว การใช้ CCI Indicator เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การค้าหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับความชอบและวัตถุประสงค์ของเทรดเดอร์แต่ละคน อย่างไรก็ตาม การพิจารณารวม Indicator ทางเทคนิคที่มีประโยชน์นี้เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอน

บทส่งท้าย

CCI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดโมเมนตัมของราคาสินทรัพย์ใด ๆ ความสามารถในการตรวจจับแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทางเทคนิคและนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดสรรเงินทุนภายในตลาด สูตรที่ใช้ในการคำนวณ CCI คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ความผันผวนของตลาดและความเร็วของการเคลื่อนไหว เพื่อให้คุณสามารถประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ เพื่อวางตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จเมื่อทำการซื้อขาย