กลยุทธ์การเทรดทำกำไรแบบ Divergence

Divergence คืออะไร

Divergence คือ สภาวะขัดแย้งระหว่างทิศทางของราคากับค่าจากเครื่องมือชี้วัดในกลุ่ม Momentum Oscillator ที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเครื่องมือชี้วัดนี้จะคอยให้สัญญาณแนวโน้ม โดยแสดงพลังของการซื้อและขายของคนในตลาด และให้ค่าเป็นกราฟและตัวเลขที่ทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเผยถึงแรงซื้อที่มากเกินไป (Overbought) หรือแรงขายที่มากเกินไป (Oversold)

เทรดเดอร์มือใหม่ มักจะใช้เครื่องมือชี้วัด (Indicator) ในกลุ่ม Momentum Oscillator โดยอิงหลักการที่ว่าสัญญาณซื้อที่มากเกินไป คือแนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้น และสัญญาขายที่มากเกินไป คือแนวโน้มราคากำลังเป็นขาลง แต่ในการดูกราฟราคานั้น มีบ่อยครั้งที่สัญญาณที่ได้รับจากตัวชี้วัดในกลุ่ม Momentum Oscillator เป็นสัญญาณหลอก โดยเฉพาะเมื่อใช้ตัวชี้วัดกลุ่มนี้กับกราฟแสดงราคาที่ Timeframe ซึ่งสั้นกว่าหนึ่งชั่วโมง

หากเทรดเดอร์จะหาสัญญาณเปิดสถานะซื้อขายโดยอ้างอิงเครื่องมือในกลุ่ม Momentum Oscillator ต้องมองหา Divergence เพราะการเกิด Divergence ต่างหากคือสัญญาณที่แท้จริงของการปรับตัวขึ้นหรือลงของราคา

โดยหากหาจุดที่เกิด Divergence เจอ กำไรที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เมื่อเปิดสถานะซื้อขายไว้ ผ่านไปนับชั่วโมงอาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาหลายเท่าตัว ขณะที่การตั้งค่า Cut Loss ซึ่งแสดงถึงการควบคุมความเสี่ยง มูลค่าความเสี่ยงที่ประเมินไว้ว่ารับได้หากทุกอย่างไม่เป็นตามคาด มักจะตั้งค่าเทียบเท่าระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับกำไรมากมายที่ได้รับในเวลาต่อมาหากเก็งกำไรขาขึ้นหรือลงถูกต้อง

Divergence หมายถึงอะไร

การอธิบายเรื่อง Divergence จะต้องมุ่งเป้าไปที่การทำงานของ Momentum Oscillator ว่าแสดงพลังการซื้อและขาย ที่เราเห็นเส้นกราฟของเครื่องมือวัดชี้นำนี้ไม่ได้แสดงการพุ่งแรงหรือตกแรงจนถือว่าขัดแย้งกับแนวโน้ม ก็เพราะว่าแรงซื้อและแรงขายในความเป็นจริงตกลง

เมื่อ Divergence เกิดขึ้น เทรดเดอร์จะเห็นว่า แม้ราคาจะวิ่งขึ้นไปสู่ราคาสูงที่สุดจุดใหม่ แต่เส้นกราฟเครื่องมือในกลุ่ม Momentum Oscillator กลับพุ่งขึ้นตามเพียงแค่น้อยนิด ไม่ได้เข้าจุด Overbrought หรือในทางกลับกัน ราคาวิ่งลงไปยังราคาต่ำที่สุดจุดใหม่ แต่เส้นกราฟเครื่องมือ Momentum Oscillatator กลับพุ่งลงตามเพียงแค่เล็กน้อย ไม่ได้เข้าจุด Oversold นี่แสดงให้เห็นถึงสภาวะขัดแย้งระหว่างราคากับเครื่องมือวัดชี้นำ Momentum Oscillator

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต้องตระหนักว่าสัญญาณต่าง ๆ ที่ได้รับจากเครื่องมือเทคนิค จะลดความเสี่ยงได้จะต้องรอดูกราฟขยับตัวไปยังทิศทางที่คาดไว้ก่อน เพราะแม้การใช้ Divergence เป็นสัญญาณจะมีประสิทธิภาพดีแต่ไม่ได้รับประกันผลร้อยเปอร์เซ็นต์

เครื่องมือประเภท Oscillator ที่ให้สัญญาณ Divergence

เครื่องมือในกลุ่ม Oscillator Indicator ที่พบว่ามีการใช้เพื่อระบุสัญญาณ Divergence มีดังนี้

Relative Strength Index (RSI)

RSI คือเครื่องมือที่ชช้ชี้วัดว่าที่ระดับราคาหนึ่งมีภาวะการซื้อมากเกินไป หรือภาวะการขายมากเกินไป กำหนดเป็นค่า 0 ถึง 100 เมื่อเส้น RSI ตัดผ่าน 70 หมายถึงตลาดมีภาวะการซื้อมากเกินไป ถ้าตัดผ่าน 30 หมายถึงตลาดมีภาวะการขายมากเกินไป หากเส้นอยู่ในระดับ 30 - 70 หมายถึงสภาวะปกติ

Stochastic Oscillator

เหมาะกับการวิเคราะห์ขณะที่ระดับราคาเป็น sideway คือเคลื่อนที่อยู่ในกรอบหนึ่ง และไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เหมาะกับการใช้วิเคราะห์ทำกำไรระยะสั้น เวลาเปิดใช้งานจะมีเส้นกราฟขึ้นมา 2 เส้นด้วยกัน เส้นหนึ่งเรียกว่า %K อีกเส้นเรียกว่า %D ทั้งสองมาจากการคำนวณราคาปิด ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุด โดยเมื่อตรวจพบว่า %K มีค่ามากกว่า 80 แสดงว่า Overbought ราคามีแนวโน้มการขึ้นมาเกินไป ดังนั้นราคามีโอกาสจะกลับตัวลง ขณะที่ถ้า %K มีค่าน้อยกว่า 20 แสดงว่า Oversold ราคามีแนวโน้มลดลงมาเกินไป ดังนั้นราคามีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นมา

ถ้าหากว่าเส้น %D และ %K ตัดกัน 

• เมื่อ %K ตัดเหนือ %D เป็นสัญญาณซื้อ เกิด Oversold ขึ้น

• เมื่อ %K ตัดลงใต้ %D เป็นสัญญาขาย เกิด Overbought ขึ้น

True Strength Index (TSI) 

เมื่อเปิดใช้จะเห็นพื้นที่ที่เป็นแดนบวกและลบ ค่าพื้นฐานเป็น 0 อยู่ระหว่างค่า -100 และ +100 เมื่อเส้นกราฟลงไปยังพื้นที่แดนลบ ราคามีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเส้นกราฟขึ้นไปในพื้นที่บวก ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Ultimate Oscillator (UO)

เครื่องมือชี้วัดนี้สร้างขึ้นมาแก้ไข RSI ที่อาจจะปรับขึ้นเร็วเกินไป โดยการเพิ่มตัวแปรในการคำนวณ แต่เรื่องการอ่านค่าและแปรผลเหมือนกับค่า RSI

เครื่องมือชี้วัด หรือ Indicator เหล่านี้สามารถเปิดการใช้งานได้บน MT4 และ MT5 หรือลองตรวจสอบได้ว่ามีให้ใช้ครบทุกเครื่องมือในแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่หรือไม่ ซึ่งเมื่อนำมาใช้งาน การเพียงสังเกตค่าจากเครื่องมือชี้วัด อย่างเดียวอาจจะพลาดให้กับสัญญาณหลอกได้บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงควรจะสังเกตระดับราคาไปพร้อมกัน รวมถึงการพึ่งพาความรู้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น การอ่านกราฟแท่งเทียนหรืออ่านค่าเครื่องมือชี้วัดในกลุ่ม Lagging Indicator ซึ่งให้สัญญาณหลังมีแนวโน้มเกิดใหม่ เท่ากับช่วยยืนยัน ไม่ให้หลงเปิดสถานะตอนเกิดสัญญาณหลอก

การสังเกตสัญญาณ Divergence

การใช้งาน Divergence ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น คือต้องใช้ Divergence ควบคู่กับการประเมินกราฟราคาและเครื่องมือชี้วัดประเภท Oscillator ด้วย สามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

• พบ Double Top หรือ Double Bottom ซึ่งเป็นผลจากการยื้ดยุดกันระหว่างกำลังซื้อและกำลังขาย แต่ว่าในจุดที่สองที่ระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด กำลังซื้อและขายจะอ่อนลงไปกว่าเดิมมาก นี่เป็นเหตุที่ทำให้ตรวจพบ Divergence

• พบรูปสามเหลี่ยมเมื่อลากเส้นซิกแซกไปมาระหว่างราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดหลายจุดก่อนหน้า ซึ่งเมื่อมองเทียบกับเครื่องมือชี้วัด Oscillator จะเห็นการแสดงพลังซื้อที่เพิ่มสูงและถดถอยลง หรือพลังขายที่เพิ่มขึ้นและถดถอย ตามลำดับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถัดไป ควรเป็นการปรับตัวของระดับราคา

• แท่งเทียนระดับราคา และเส้นกราฟเครื่องมือชี้วัด Oscillator ต้องสูงแตกต่างเป็นสัดส่วนไล่เลี่ยกัน ถ้าหากว่าวัดเทียบกันแล้ว เส้นกราฟของ Osciallator ไม่ได้สูงเป็นสัดส่วนเหมือนกับในเส้นกราฟแท่งบอกระดับราคา แสดงว่าไม่มี Divergence เกิดขึ้น ถือว่าไม่มีการถดถอยของราคาและไม่มีสัญญาณแนวโน้มว่าราคาจะกลับตัว

ในเรื่องการเทรดกำไรด้วย Divergence ถือว่าอิงกับความคิดแบบเก็งกำไรทั่วไป นั่นคือการหาจุดที่แนวโน้มจะเปลี่ยนจริง ๆ และทิศทางที่ราคาจะวิ่งไป ถ้าหากว่าเก็งทิศทางราคาถูก สถานะที่เปิดไว้ก็จะเป็นกำไร แต่ทั้งนี้ เทรดเดอร์จะต้องไม่ลืมมีวินัยด้วย เพราะแม้ว่า Divergence จะเป็นสัญญาณที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าการอาศัยดู Oscillator Indicator เฉย ๆ ห้วน ๆ แต่ก็มีโอกาสที่จะเจอสัญญาณกลับตัวแบบหลอก ๆ ดังนั้นอย่าลืมมีวินัยตั้ง Cut Loss ไว้ทุกครั้งเพื่อบริหารความเสี่ยงและปกป้องการลงทุน

รูปแบบ Divergence

แนวโน้มตลาดที่เทรดเดอร์หวังไว้ คือเป็นขาขึ้น หรือขาลง ดังนั้นทำให้รูปแบบของ Divergence ใหญ่ ๆ แบ่งเป็น 2 แบบในกราฟราคา คือ Bullish Divergence (สัญญาณขาขึ้น) และ Bearish Divergence (สัญญาณขาลง) โดยแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตามการจับคู่การเคลื่อนไหวของราคากับเครื่องมือชี้วัด ประเภท Oscillator และแบ่งเป็น

• Strong Riversal (สัญญาณกลับตัวแข็งแกร่ง): ตรงส่วนนี้กราฟบอกระดับราคามี double bottom หรือ dobble top โดยที่ราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ณ จุดยอดที่สอง จะมีการพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงที่ชัดเจน สามารถลาก Trendline ยืนยัน ขณะที่เครื่องมือชี้วัด  Oscillator จะเห็นการถดถอยของกำลังขายหรือซื้อ ซึ่งสื่อว่าการพุงขึ้นหรือลงกำลังชะลอหรือชะงักลง

• Medium Riversal (สัญญาณกลับตัวระดับกลาง): กราฟบอกระดับราคามี double bottom หรือ double top ในระดับไล่เลี่ยกัน สามารถลาก Trendline เพื่อพิจารณาดูค่าความชัน ค่าความชันของเส้น Trendline จะไม่สูงมาก แต่เครื่องมือชี้วัด  Oscilator บ่งชี้ว่าตลาดมีกำลังซื้อหรือกำลังขายที่ถดถอยลงอย่างชัดเจน

• Weak Riversal (สัญญาณกลับตัวอ่อน: กราฟบอกระดับราคามี double bottom หรือ dobble top โดยที่จุดยอดที่สอง มีการพุ่งขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน แต่เครื่องมือชี้วัด  Oscillator ไม่แสดงให้เห็นสัญญาณแม้แต่น้อย 

กรณีที่เจอกับราคาวิ่งในช่วงเดิม เและตรวจพบ Hidden Divergence หรือค่า Divergence ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะออกจากการวิ่งในกรอบในไม่ช้า เทรดเดอร์พึงระวังว่า สัญญาณดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะสิ้นสุดลักษณะการวิ่งราคาในกรอบเดิม อาจจะเป็นการเคลื่อนที่ของราคาหลอก ๆ โดยบังเอิญ การจะแน่ใจว่ากำลังเห็นสัญญาณราคาปรับไปเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงแน่ ๆ จำเป็นต้องเห็นตลาดยืนยันก่อนด้วยการรอสักพักหนึ่ง 

ข้อจำกัดของ Divergence คืออะไรบ้างในการเทรด FOREX

ตลาดเทรด FOREX มีความผันผวนตลอดเวลา เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จึงต้องพึ่งพาเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการนำ Divergence มาใช้ สัญญาณจะชัดเจนก็ต่อเมื่อดู Timeframe ระยะเวลา 1 วันขึ้นไป ดังนั้นสำหรับเทรดเดอร์ที่นั่งเฝ้าทั้งวันและเทรดในช่วงเวลาสั้นกว่านั้น กลยุทธ์การเทรดทำกำไรแบบ Divergence อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 

นอกจากนี้ การเก็งกำไรบนราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ก็สามารถนำ Divergence มาช่วยระบุจังหวะเข้าซื้อขาย หรือเก็งกำไรส่วนต่างราคา แต่เทรดเดอร์ควรจะตรวจสอบ Timeframe ที่เหมาะสมที่ Divergence ควรปล่อยสัญญาณหลอกออกมาน้อยครั้ง ซึ่งราคาของแต่ละสินทรัพย์อ้างอิงก็ต้องการ Timeframe ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกราฟพร้อมกับเครื่องมือ Oscillator  อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต่างกัน

บทส่งท้าย

Divergence คือเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์จะมองเห็นจุดที่ส่งสัญญาณว่าราคาใกล้จะกลับตัวหรืออยู่ในจุดที่เริ่มกลับตัวได้ชัดเจนขึ้น แต่การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเช่นนี้อย่างเดียว อาจทำให้เข้าใจความเป็นจริงคลาดเคลื่อนได้ เสมือนเป็นดาบสองคม บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ต้องเจอกับสัญญาณลวงเพราะความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม หากใช้เครื่องวัดชี้ตัวหนึ่งคู่กับกราฟแท่งเทียนหรือเครื่องมืออื่น ๆ ย่อมตรวจพบว่ามีเครื่องมือที่เข้าคู่กันได้ดีในการวิเคราะห์ ซึ่งทำให้ลดความผิดพลาดในการคาดการณ์ลงไปอีก

ในโลกนี้ไม่มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าได้ศึกษาแล้ว ในจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเครื่องมือแต่ละตัว ย่อมจะเป็นประโยชน์หรือใช้งานได้ดีขึ้น เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่นในที่นี่กราฟแท่งเทียนใช้คู่กับ เครื่องมือ Oscillator ทำให้พบ Divergence ซึ่งให้สัญญาณเตรียมพร้อมกับการเทรดทำกำไร