ไทย
เซ็ตระบบเทรด Forex ที่ดีที่สุด พร้อม Back Test สร้างโอกาสทำกำไรจากตลาด Forex
บทนำ
เทรดเดอร์ Forex มืออาชีพจะไม่เทรดตามอารมณ์ สิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นและอยากแนะนำ ทั้งต่อมือใหม่หัดเทรดและผู้ที่สนใจเทรด Forex คือการคิดและลงมือทำอย่างเป็นระบบ เพราะทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการ หากมีแผนการที่เป็นระบบรองรับจะสามารถตกเป็นของเราได้ เช่นเดียวกับกำไรจากตลาด Forex
ระบบเทรด Forex คืออะไร
ระบบการเทรด Forex คือรูปแบบวิธีเทรด Forex ที่เป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย
มีเครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจ
ทราบข้อมูลที่ใช้กับเครื่องมือทางเทคนิค
ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคนิคตามขั้นตอน
ลงมือเทรดเมื่อแนวโน้มราคาคู่สกุลเงิน Forex ปรับตามสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิค
ระบบการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคนอาจจะคล้ายกัน แต่ก็อาจมีรูปแบบย่อย ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ถนัดการใช้เครื่องมือทางเทคนิคคนละตัว ฝักใฝ่การเทรดเฉพาะคู่สกุลเงิน หรือกรอบระยะเวลาที่ต้องการทำกำไร โดยการมีระบบนั้นหมายถึงเป็นการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้ความกลัวและความกังวลกดดันให้ลงมือเทรดในเวลาที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยนำระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานอย่างอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการเทรดร่วมด้วย ซึ่งจัดรวมเป็นระบบเทรดในบทความนี้ด้วย โดยส่วนประกอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถูกกำหนดจากเทรดเดอร์ให้ซอฟต์แวร์ทำงานในลักษณะดังนี้
พิจารณาสัญญาณซื้อหรือขายจากเครื่องมือที่ต้องการใช้
แปลผล
เริ่มเทรดหรือปิดสถานะการซื้อขายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดของระดับกำไร ขาดทุน หรือระดับราคา
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติขจัดอารมณ์และอิทธิพลในการเทรดทางด้านจิตวิทยาออกไป จึงเป็นที่เชื่อถือของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น กรอกตัวเลขราคาหรือ Lot ผิด กดเปิดสถานะอัตโนมัติผิดคู่สกุลเงิน รวมถึงทำงานได้รวดเร็วทันเวลา ไม่พลาดจุดราคาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ด้วยการกำหนดวิธีทำงานให้กับซอฟต์แวร์จำเป็นต้องพึ่งพาความรู้ในการเทรดที่มีอยู่แล้ว ระบบเทรดอัตโนมัติจึงเหมาะสมกับผู้ที่เข้าใจการเทรดดีอยู่แล้วระดับหนึ่ง และต้องการให้การเทรดรัดกุมมากขึ้น อีกทั้งต้องการเวลาไว้พักผ่อนมากขึ้นแทนการเฝ้าอยู่หน้าจอตลอดเวลา
แม้ระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวช่วยที่ดี แต่เทรดเดอร์ที่ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติจำเป็นจะต้องตรวจทานการทำงานของซอฟต์แวร์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ทำงานอย่างเหมาะสม เพราะในบางกรณี ระบบเทรดที่กำหนดค่าไว้อาจไม่เหมาะในสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในภาวะปกติซึ่งทำให้ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่งทางเลือกทั่วไปของเทรดเดอร์ในสถานการณ์ไม่ปกติ อาจเป็นการหยุดการทำงานของซอฟต์แวร์ในการซื้อขายชั่วคราว หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการเทรดตามสถานการณ์
ระบบเทรด Forex ที่ดีต้องมีการทำ Back Test
เมื่อประสบการณ์ในการเทรดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและความถี่ในการเทรด เทรดเดอร์ย่อมเกิดความเชื่อในวิธีการเทรดซึ่งตนพบว่ามักจะทำกำไรให้บ่อยครั้ง แต่จะระบุได้แน่นอนว่าวิธีที่ใช้เหมาะสม และประเมินได้ถึงอัตราส่วนระหว่างขาดทุนและกำไรที่จะเกิดขึ้น เทรดเดอร์จำเป็นจะต้องทำ Back Test
Back Test คือการทดสอบระบบเทรด จะทำให้ทราบ Win Rate หรืออัตราหวังผลที่จะทำกำไรได้ ซึ่งเทรดเดอร์ต้องมีวินัยที่จะใช้วิธีการเดิมตลอดอย่างเป็นระบบ ในบางครั้ง เพราะตลาด Forex ผันผวน จึงอาจจะไม่ได้กำไร กล่าวคือ Win Rate ของระบบเทรดใด ๆ จะไม่เท่ากับ 100% อย่างแน่นอน
ตัวชี้วัดในการทำ Back Test นอกเหนือไปจากอัตราการทำกำไร/ขาดทุน ยังครอบคลุมไปถึงการได้รับรู้ถึงประเด็นต่อไปนี้ในกรณีที่ลงทุนในคู่สกุลเงินหลายคู่
ผลตอบแทนทั้งหมดของพอร์ตการลงทุนในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผลตอบแทนต่อระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ระดับผลตอบแทนแบ่งส่วนตามคู่สกุลเงินที่สนใจลงทุน
การกระจายของผลตอบแทนระหว่างคู่สกุลเงินในพอร์ต
การทำ Back Test สามารถแบ่งเป็น
การทำด้วยตนเอง (Manual Strategy Backtesting)
การพึ่งพาระบบอัตโนมัติ (Automted Strategy Backtesting) จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียนโค้ดในซอฟแวร์ใน MetaTrade4 หรือ MetaTrade5 ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน เทรดเดอร์จะทำ Automated Strategy Backtesting ได้ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นกลางถึงสูง และเข้าใจเครื่องมือทางเทคนิคได้ดี การเขียนโค้ดก็เหมือนกับการสอนเทรด Forex ให้แก่ซอฟต์แวร์
การทดสอบระบบเทรดด้วย Manual Strategy Backtesting
การทดสอบระบบด้วยตนเองนั้น จำเป็นจะต้องมีข้อมูลราคาในอดีต โดยหากเทรดเดอร์สนใจการใช้ระบบเทรดทำกำไรระยะสั้นจะต้องการข้อมูลหลายสัปดาห์ย้อนหลัง แต่ถ้าเทรดเดอร์สนใจการเทรดในระยะยาว จะต้องการข้อมูลในช่วงหลายปี
ขั้นตอนเบื้องต้นที่สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ในการทำ Back Test เทคนิคการเทรด Forex ด้วยตนเอง
กำหนดงบประมาณสมมติในการเทรด
กำหนดคู่สกุลเงิน และกราฟราคาในกรอบระยะเวลาที่ต้องการทดสอบระบบ ในทีนี้ความต้องการของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าสนใจเทรดคู่สกุลเดียว หรือหลายคู่สกุล และใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคุณจะปิดสถานะหลังเปิดรายการซื้อขาย ขณะที่กรอบเวลาของข้อมูลที่เตรียมไว้ อาจจะครอบคลุมหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หนึ่งปี หรือสิบปี ตัวเลือกของคุณจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์และข้อมูลที่ได้ เทรดเดอร์ที่เลือกใช้ข้อมูลต่างกันหรือสนใจคู่สกุลเงินที่ต่างกันแน่นอนว่าจะได้ผลลัพธ์จากการทดลองระบบแตกต่างไป
มองหาจุดที่เริ่มเข้าเทรด อาจย้อนกลับไปรายปี รายเดือน หรือรายสัปดาห์
วิเคราะห์กราฟราคา หาสัญญาณเข้าและออก (ปิด/เปิด สถานะ) โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคหรือวิธีการพยากรณ์แนวโน้มที่วางใจ เริ่มจากจุดที่กำหนดว่าเข้าเทรด หาสัญญาณเข้าและออกไปได้ตลอดช่วงกราฟราคาที่นำมาใช้ จนถึงราคาล่าสุดของชุดข้อมูลราคาที่นำมาอ้างอิง
บันทึกรายการเทรดทั้งหมด จากนั้นสรุปผลกำไรและขาดทุนทั้งหมด
หาผลตอบแทนสุทธิ โดยหักค่าคอมมิชชั่น และต้นทุนการเทรดต่าง ๆ ผลตอบแทนสุทธิที่พบจะเป็นกำไรและขาดทุนเมื่อใช้ระบบการเทรดที่ทดลองในกรอบระยะเวลาหนึ่ง
เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิกับงบประมาณสมมติในการเทรด ค่า Win Rate คือเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิต่องบประมาณซึ่งเป็นต้นทุนในการลงทุน
การทดสอบระบบเทรดด้วย Automted Strategy Backtesting
ในการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อทดสอบแบบอัตโนมัติ เป็นพื้นฐานการสร้าง Expert Advisors (EA) ที่เป็นซอฟต์แวร์เทรดอัตโนมัติขึ้นมาใช้ การเขียนโค้ดนั้น หลัก ๆ แล้วจะสร้างโค้ดไฟล์ที่กำหนดลักษณะการเทรดให้มีองค์ประกอบหลัก คือ
ส่งคำสั่ง Short หรือ Long
คำนวณอัตราส่วนการลงทุนจากทุนให้อัตโนมัติ
เหมาะกับการทำงานกับคู่สกุลเงินหนึ่ง หรือหลายคู่ก็ได้
ใช้กราฟที่กราฟระยะเวลาใดก็ได้
ตั้งค่า Lot ล่วงหน้าได้ทั้งแบบตายตัวหรือปรับเปลี่ยนเอง
เปิด/ปิดสถานะ อ้างอิงสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคเป็นเงื่อนไข
เลื่อนจุด Stop Loss ได้เอง
สั่งซื้อล่วงหน้าได้เอง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
อื่น ๆ แล้วแต่ความเชี่ยวชาญและความถนัดของผู้เทรดที่เป็นโปรแกรมเมอร์
เมื่อต้องการเริ่มต้นทดสอบระบบเทรดแบบอัตโนมัติ
ในหน้า MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 ให้ไปที่ View และเลือก Strategy Tester จะพบแถบหน้าต่างปรากฏด้านล่างของหน้าโปรแกรม
ที่มาภาพ: MetaTrader 5
ในหน้า Setting ตรงส่วนของ Expert สามารถเลือกไฟล์โค้ดที่ต้องการใช้งาน โดยสามารถเขียนขึ้นมาเอง หรือซื้อจากเทรดเดอร์ที่สร้างโค้ดขึ้นมาแจกหรือขายให้ใช้งาน โดยในตัว MetaTrader เองก็จะมีไฟล์โค้ดพื้นฐานมาให้อยู่แล้ว สำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ทำ Back Test อาจจะเลือกไฟล์ที่มีอยู่แล้วนี้เพื่อทดลองใช้และทำความเข้าใจการทำงานของระบบอัตโนมัติพื้นฐานก่อนได้ ตามภาพตัวอย่าง เครื่องมือทางเทคนิคที่ถูกเลือกใช้งานคือ Moving Average หรือเส้นราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
Symbol คือการระบุคู่สกุลเงิน และสามารถเลือกกรอบระยะเวลาของกราฟราคาอ้างอิงสำหรับกลยุทธ์การเทรด
Date คือเลือกกรอบระยะเวลาที่จะทำการทดสอบระบบการเทรด (หากพบว่า Error ให้เลือกระยะเวลาภายในปีปัจจุบัน หรือจัดการ History Content โดยเลือกข้อมูลราคาในกรอบเวลาต่าง ๆ) เพราะจะย้อนดูราคาย้อนหลังได้ไกลเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลไว้ให้ใช้งานของโบรกเกอร์ที่ใช้งานอยู่
Delays เป็นการตั้งค่าการเปิดสถานะเมื่อเจอปัญหา Slippage กล่าวคือถ้าตั้งค่าไว้ที่ Zero latency หากราคาปรับเปลี่ยนฉับพลัน ทำให้การทำงานอัตโนมัติไม่สามารถจับคู่ราคาซื้อหรือขายเพื่อปิดหรือเปิดสถานะตามเงื่อนไขสมบูรณ์ ทางระบบจะไม่เปิดสถานะให้
Modelling คือการกำไรให้คำนวณ หากเลือกอยู่ที่ Every tick จะเป็นการคำนวณเมื่อราคาเปลี่ยนทุกครั้ง หรือเทรดเดอร์สามารถกำหนดเงื่อนไขว่าคำนวณเมื่อราคาเปิดใหม่เกิดขึ้นก็ได้ ตัวเลือกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดหรือระบบที่เทรดเดอร์เชื่อถือ
Deposit กำหนดมูลค่าทุนเริ่มต้น ซึ่งใกล้กันจะมีให้ระบุ Leverage
Optimization (การกำหนดเงื่อนไขสูงสุด) เป็นการตั้งเงื่อนไขให้ขอบเขตข้อมูลที่กำหนดในเมนู Inputs ต้องถึงขอบเขตสูงสุดเป็นบางตัว หรือทุกตัว
ในส่วนของเมนู Input:
ที่มาภาพ: MetaTrader 5
จะสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ตามต้องการโดยดับเบิ้ลคลิกที่ตัวเลข
Value และ Start คือค่าเริ่มต้นที่ยอมรับได้หรือต้องการ
Step คือ การแบ่งช่วงความถี่ของค่าที่กำหนดในการวิเคราะห์
Stop คือ ค่าที่กำหนดให้มีการออก หรือขอบเขตสูงสุดของค่าที่กำหนด
เมื่อระบุค่าที่ต้องการแล้ว สามารถเลือกที่ Start และรอการคำนวณผล
หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างการทำ Back Test ไม่ใช่การเสนอแนะการตั้งค่าของระบบ EA เพื่อทำกำไร
ที่มาภาพ: MetaTrader 5
อย่างผลที่แสดงข้างต้นนี้ แสดงว่าตามข้อกำหนด Optimization ในช่วงระยะเวลาอ้างอิง ข้อกำหนด Optimization สามารถทำกำไรได้ 4 ครั้งด้วยกัน หากดับเบิ้ลคลิกที่แต่ละรายการ จะมีหน้าต่างแสดงจุดที่เปิดสถานะซื้อขายตามเงื่อนไข Optimization ซึ่งระบบได้ทดลองอัตโนมัติให้เราได้ศึกษาไปพร้อมกัน
ส่วนผลของการทำ Back Test ทั้งหมดที่ไม่ได้อิงกับเงื่อนไข Optimization ให้ไปที่เมนู BackTest ที่จะปรากฏขึ้นหลังเราทำ Back Test แล้ว ในเมนูนี้ จะพบผลการสรุปข้อมูล อย่างในกรณีตัวอย่าง ตามภาพด้านล่างนี้ Win Rate ของการปิดสถานะขาย (Short Trade) อยู่ที่ 36.36% และ Win Rate ของการปิดสถานะซื้อ (Long Trade) อยู่ที่ 16.67%
ที่มาภาพ: MetaTrader 5
ที่มาภาพ: MetaTrader 5
ในการใช้ระบบเทรดที่จำลองไป จริง ๆ แล้วมีการเทรดอื่น ๆ อีกที่ไม่ได้เข้าข่ายของ Optimization จำนวน 103 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นกำไร 1,597.04 (27.18% ของสัญญาที่เปิดทั้งหมด) และขาดทุน 1,149.20 (72.82% ของสัญญาที่เปิดทั้งหมด) ทำให้เกิดเป็นกำไรสุทธิที่ 447.84 ดอลลาร์
จากผลการทดสอบ จะพบว่าบางครั้งการขาดทุนบ่อย ๆ ไม่ได้แย่เสมอไปถ้าหาก Cut Loss เกิดขึ้นเร็ว เพราะเมื่อเทียบกับจำนวนครั้งทำกำไร ขณะที่ยังทำกำไรได้จะถือไปนานกว่า จำนวนครั้งทำกำไรจึงน้อยกว่า ซึ่งพอหักลบระหว่างกำไรทั้งหมดและขาดทุนทั้งหมด ถึงจำนวนสัญญา (ไม้) ที่ขาดทุนจะมาก แต่ก็สามารถทำกำไรในการเทรดได้เป็นมูลค่าโดยรวมมากกว่า ซึ่งกรณีที่เทรดเดอร์ไม่มีระบบ หรือไม่ได้ใช้ EA อารมณ์จะกระตุ้นให้ Cut Loss ไม่ทันการและสร้างความเสียหายได้มากกว่า ดังนั้นการมีระบบในการเทรดจึงสำคัญมาก
ตัวอย่างระบบเทรด Forex ที่ลองปรับใช้ได้จริงและง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
สำหรับมือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการทดลองเทรดเป็นระบบด้วย EA แบบอัตโนมัติ แนะนำให้ลองใช้ EMA 50 ในวิธีเทรด Forex หรือในระบบการเทรด โดยดำเนินการในเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบกัน ดังนี้
ใช้ระบบนี้ในกรอบระยะเวลา 4 ชั่วโมงขึ้นไปอ้างอิงในการเทรด เพราะความผันผวนของกราฟราคาที่ระดับ 4 ชั่วโมงขึ้นไปนั้น ทำให้แยกแยะสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นและขาลงจริง ๆ ออกจากสัญญาณหลอกได้ชัดเจนกว่า
มองหาจุดราคาที่เป็นการสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นและขาลงของคู่สกุลเงิน
แท่งเทียนส่งสัญญาณขาขึ้น ขึ้นพ้นเส้น EMA 50
แท่งเทียนส่งสัญญาณขาลง ลงต่ำกว่าเส้น EMA 50
เลือกเปิดออเดอร์ซื้อหรือขายเมื่อสัญญาณได้รับการยืนยันจากราคาเอง
แท่งเทียนยืนยันขาขึ้น ปรากฏตามแท่งเทียนส่งสัญญาณแนวโน้ม โดยจุดเปิดสูงกว่าจุดปิดของแท่งเทียนส่งสัญญาณ
แท่งเทียนยืนยันขาลง ปรากฏตามแท่งเทียนส่งสัญญาณแนวโน้ม โดยจุดเปิดต่ำกว่าจุดปิดของแท่งเทียนส่งสัญญาณ
ตั้ง Stop Loss ที่ประมาณ 0.5-2% จากราคาซื้อหรือขาย แล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จริง
ปิดสถานะเมื่อราคาปรับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามในลักษณะเป็นเส้น Signal อยู่สูงหรือต่ำกว่าเส้น EMA 50
การคาดหวังกับระบบเทรด Forex ที่ดีที่สุด
ระบบเทรด Forex ได้ถูกพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องจากระบบพื้นฐานโดยเทรดเดอร์ในตลาดทั่วโลก ระบบต่าง ๆ จึงมีความหลากหลาย แต่ละระบบมี Win Rate ที่แตกต่างกัน แต่แม้จะเทียบ Win Rate กันได้ ก็ไม่มีระบบเทรด Forex ที่ดีที่สุดอยู่จริง ๆ เพราะสถานการณ์และเงื่อนไขในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด จะเป็นผลให้ระบบหนึ่ง ๆ สามารถล้าสมัยไปได้ หรือเหมาะใช้ในบางสถานการณ์
วิธีการให้ได้ระบบเทรด Forex ที่ดีในช่วงเวลาหนึ่ง คือนำระบบที่เทรดเดอร์เชื่อถือมาทำ Back Test กับคู่สกุลเงิน ก่อนจะนำไปใช้จริง โดยระบบเทรดหนึ่งอาจต้องมีการดัดแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ เมื่อนำไปใช้เทรดคนละคู่สกุลเงินตามความเหมาะสม เพราะแต่ละสกุลมีค่าสเปรด ความผันผวน ความหนาแน่นในการซื้อขายที่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันเสมอไป
บทส่งท้าย
การทำงานอย่างเป็นระบบจำเป็นสำหรับทุกอย่าง และทำให้ไม่หลงไปจากเป้าหมายที่วางไว้ หรือปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ทันเพื่อให้ตนเองยังคงคว้าเป้าหมายไว้ได้ ระบบที่เหมาะสมในการเทรดจะช่วยสร้างกำไรที่ยั่งยืนให้แก่พอร์ตการลงทุน
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
