FOREX Indicator: ADX คืออะไร

บทนำ

จุดเข้าและออกในการเทรด FOREX เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์หลายท่านต้องการความกระจ่าง ซึ่งความกระจ่างสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่ชื่อว่า ADX เป็นส่วนประกอบ โดยขณะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นและขาลง อาจจะมีเครื่องมืออื่นที่ยืนยันแนวโน้ม แต่ ADX คือตัวช่วยสำคัญที่จะระบุจุดที่ความแข็งแกร่งนั้นเริ่มขึ้นหรือกำลังของแนวโน้มอ่อนลง

FOREX Indicator ที่ได้รับความนิยมนั้นมีหลายตัว โดยแต่ละตัวนั้นมีโอกาสในการแสวงหากำไรได้สำเร็จแตกต่างกัน ส่วน ADX เป็น FOREX Indicator ที่ได้รับความไว้ใจจากเทรดเดอร์อย่างแพร่หลาย จุดเด่นหนึ่งของ ADX ในแวดวง FOREX คือใช้งานได้ง่าย และช่วยชี้จุดเข้าหรือออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเครื่องมือระบุแนวโน้มที่อยู่ในกลุ่มของ Oscillator หรือ Trend

ADX คืออะไรในการเทรด FOREX

ADX (The Average Directional Index) คือเครื่องมือในกลุ่มระบุความแข็งแรงของแนวโน้ม (Trend Strength Indicator) ซึ่งสร้างขึ้นจากการคำนวณการขยายตัวของช่วงราคาเฉลี่ยในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ โดยอ้างอิงย้อนหลัง 14 แท่งเทียน จริง ๆ แล้ว ADX มิได้เป็นเพียงอินดิเคเตอร์ในการเทรด FOREX เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดทั้งในกลุ่มของหุ้น กองทุนรวม อนุพันธ์ต่าง ๆ อีกด้วย 

ในกราฟราคา ADX จะถูกลากเป็นเส้นเดียวที่มีค่าระบุไว้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งสามารถแยกความแข็งแกร่งของเทรนตามระดับได้ ดังนี้

• 0-25 ไม่มีสัญญาณความแข็งแกร่งหรือมีในระดับต่ำ

• 25-50 มีแนวโน้มที่แข็งแรง (นิยมใช้เลข 30 เป็นเกณฑ์ชี้ว่าสามารถเปิดสถานะได้)

• 50-75 มีแนวโน้มที่แข็งแรงมาก

• 75-100 มีแนวโน้มที่แข็งแรงมากที่สุด

ตามปกติแล้วค่า 0-25 มักเป็นสัญญาณของการที่แนวโน้มกำลังสะสมความแข็งแกร่ง ราคามักจะวิ่งอยู่ในกรอบของแนวต้านและแนวรับ แต่หลังจากระดับ ADX วิ่งอยู่ที่ 0-25 จะเริ่มมีสัญญาณของการพุ่งทะยานหรือดิ่งลง โดยกระทบกับแนวรับหรือแนวต้าน และหลังจากนั้นเมื่อพ้นระดับค่า 30 หากพบว่าราคายืนยันด้วยการเคลื่อนที่พุ่งขึ้นหรือดิ่งลง ควรรีบเปิดตำแหน่งซื้อขาย

สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ ADX คือตัวชี้วัดนี้แตกต่างจากการยืนยันแนวโน้ม การลดลงของเส้น ADX เป็นเพียงการแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มลดลง ไม่ได้เป็นการบ่งชี้สัญญาณขาลง

การเปิดใช้ ADX บน MetaTrader 

หากใช้ MetaTrader สามารถไปที่เมนู Insert เลือกที่ Indicators > Custom > ADX

เมื่อเลือกแล้วจะได้เครื่องมือมาใช้โดยปรากฏขึ้น ดังรูปภาพด้านล่างนี้

เพื่อตั้งค่าให้แสดงค่าอ้างอิงที่ 14 วัน/แท่งเทียน หรือ 20 วัน/แท่งเทียน (เทรดเดอร์บางท่านนิยมให้สร้างเส้น ADX อ้างอิงแท่งเทียนย้อนหลัง 20 แท่ง) ให้ไปที่ View และเลือกให้แสดง Indicators จะปรากฎหน้าต่างทางด้านซ้ายมือ เลือก ADX แล้วดับเบิ้ลคลิก ก่อนจะปรับตัวเลขที่เมนู Input กดที่ตัวเลขในช่อง Value สามารถตั้งค่าจำนวนแท่งเทียนย้อนหลัง 

วิธีอ่านค่าจาก ADX

การใช้ ADX สามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาแนวโน้มโดยเปรียบเทียบเส้นชี้วัด +DI และ -DI 

• เส้น +DI จะอยู่เหนือเส้น -DI หากเป็นช่วงแนวโน้มขาขึ้น

• เส้น -DI จะอยู่เหนือเส้น +DI หากเป็นช่วงแนวโน้มขาลง

ดูเส้น ADX 

• เส้น ADX อยู่ระหว่าง 0-25 ระดับราคาอยู่ระหว่างสะสมแรงซื้อและแรงขาย

• เส้น ADX แตะที่ค่า 30 แนวโน้มแข็งแกร่ง มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุแนวรับลงต่ำกว่าเดิมหรือพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นสูงกว่าเดิม หากพบว่าเส้น ADX พุ่งขึ้นเกิน 30 ควรเปิดสถานะซื้อหรือขาย

• เส้น +DI จะอยู่เหนือเส้น -D เปิดสถานะซื้อ

• เส้น -DI จะอยู่เหนือเส้น +DI  เปิดสถานะขาย

การปิดสถานะซื้อหรือขาย

ให้สังเกตว่าความชันของเส้น ADX จะลดลง เพราะกรณี ADX ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้ว มักจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ระบุการเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม คุณไม่ควรรอจนเส้น ADX กลับมาแตะที่ค่า 30 ในการปิดสถานะ

ADX และ FOREX Indicator อื่น ๆ

เส้น ADX ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่คลาสสิคในการเทรด และการใช้เพียงเครื่องมือเทคนิคเดียวอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในการเทรด คุณอาจเปิดใช้เครื่องมืออื่นร่วมด้วย ในวิธีการเทรด ในที่นี้จะขอพูดถึงกลุ่มเครื่องมือคลาสสิคที่คุณจะใช้ได้บน MetaTrader หรือบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์

• Moving Average (MA, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) เป็นการหาค่าเฉลี่ยราคาปิดอ้างอิงในกรอบเวลาที่ต้องการเป็นฐาน เช่น 19 แท่งเทียน  และนำมาสร้างเป็นเส้น โดยมีทั้งการคำนวณโดยใช้สูตรค่าเฉลี่ยพื้นฐาน การถ่วงน้ำหนัก และคำนวณแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ซึ่งสูตรการคำนวณที่แตกต่างกันมีผลต่อการปรากฏขึ้นเร็วหรือช้าของสัญญาณ 

• เส้นระดับราคาเหนือกว่าเส้น MA แปลว่าในอนาคต ระดับราคาจะต้องลดลงมา 

• เส้นระดับราคาต่ำกว่าเส้น MA ในอนาคตระดับราคาจะปรับขึ้น 

โดยธรรมชาติของการเคลื่อนที่ของราคา ราคาจะปรับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมือระบุแนวโน้ม และชี้จุดที่น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม เครื่องมือนี้ หากใช้ MetaTrader จะมีส่วนสำคัญคือกราฟฮีสโทแกรม และเส้น Signal ซึ่งกราฟฮีสโทแกรมนี้คือเส้น MACD แสดงค่าแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่อ้างอิงจำนวนแท่งเทียนต่างกัน ขณะที่เส้น Signal เองก็สร้างขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อ้างอิงจำนวนแท่งเทียนอีกจำนวนหนึ่ง พอมาวางเทียบกันแล้ว 

• เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้น หากขณะที่เป็นขาขึ้น แต่เส้น MACD กลับไปอยู่ใต้เส้น Signal จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะกลับตัวสู่ขาลง

• MACD อยู่ใต้เส้น Signal ยืนยันแนวโน้มค่าลง หากขณะที่เป็นขาลง แต่เส้น MACD ไปอยู่เหนือเส้น Signal จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะกลับตัวสู่ขาขึ้น

• Relative Strength Index (RSI) เป็นเครื่องมือแสดงความผันผวนของระดับราคาโดยเปรียบเทียบ มีค่าระหว่าง 1-100 โดยหากระดับราคามีความผันผวนเพิ่มขึ้นมา มักสื่อถึงแนวโน้มขาขึ้น โดยมีค่ามากกว่าระดับ 70 แต่ถ้าหากระดับราคามีความผันผวนเพิ่มขึ้นในทิศทางขาลง จะมีค่าต่ำกว่าระดับ 30 เอาไว้ใช้ดูคู่กับ MA และ MACD

• On-Balance Volume (OBV) เป็นดัชนีชี้ปริมาณซื้อขายที่ใช้ง่าย ใช้ดูการปรับเปลี่ยนในปริมาณซื้อขาย จะบอกถึงปริมาณการซื้อขายผ่าน ๆ มาว่ามีการผลักขึ้นหรือลง โดยถ้ามีวันที่ราคาปิดเป็นบวก จะมีการเอาปริมาณซื้อขายไปรวมในยอดค่าของ OBV หรือถ้ามีวันที่ราคาปิดเป็นลบ จะมีการเอาปริมาณซื้อขายไปลบออกจากยอดค่าของ OBV 

• OBV เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สัมพันธ์กับแนวโน้มขาขึ้น แต่หากเห็นแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ OBV มีค่าลดลง น่าจะหมายถึงการชะลอการซื้อ ตลาดน่าจะปรับทิศทางเข้าสู่ขาลง

• OBV ลดลงเรื่อย ๆ สัมพันธ์กับแนวโน้มขาลง ซึ่งหาก OBV มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขาลง น่าจะหมายถึงเทรดเดอร์ในตลาดมีความเชื่อว่าราคาจะเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้แนวโน้มปรับเป็นขาขึ้นในไม่ช้า

บทส่งท้าย

ADX คือเครื่องมือที่ระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และใช้งานได้ง่ายและมีความชัดเจนในหลักการใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่าง MA, MACD, RSI หรือ OBV ทำให้เมื่อนำมาใช้ดูคู่กับเครื่องมืออื่น เทรดเดอร์จะสังเกตสัญญาณจากเครื่องมืออื่นได้เร็ว ลดเวลาในการวิเคราะห์ซ้ำซ้อน ซึ่งบทความนี้สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือทางเทคนิคมากกว่าหนึ่งตัว เพราะ ADX ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเอง

พฤติกรรมของผู้คนในตลาดบางทีตอบสนองต่อข่าวหรือปรับเปลี่ยนรวดเร็วจนเครื่องมือเพียงหนึ่งตัวอาจจะส่งสัญญาณหลอกได้ เทรดเดอร์ควรเข้าใจการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเลือกใช้ตามความถนัด รวมถึงสลับปรับเปลี่ยนใช้ดูร่วมกัน จะลดความเสี่ยงในการเทรดหรือการลงทุนลง