Fibonacci ในการเทรด FOREX คืออะไร รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้

Fibonacci คืออะไรในโลกการเทรด FOREX

Fibonacci คือค่าอัตราส่วนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ใช้เพื่อชี้ความเป็นไปได้ที่แนวโน้มราคาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนทิศทางในตลาด FOREX (Foreign Exchange Market) โดยเขียนสัดส่วนเหมือนกับไม้บรรทัด และนำมาวางทาบกับกราฟระดับราคา โดยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้พัฒนาต่อยอดมาจากชุดตัวเลขอนุกรมที่คิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียน ชื่อว่า Leonardo Fibonacci 

รูปแบบของ Fibonacci มีแบบไหนบ้าง

ค่า Fibonacci แบ่งตามชุด Ratio ได้เป็น 2 รูปแบบ

Fibonacci Retracement คือ เครื่องมือที่มีองค์ประกอบเป็นค่า Ratio ที่ 0, 23.6, 38.2, 61.8, 78.6 และ 100 ซึ่งกรณีของ 100 คือเมื่อราคาปรับขึ้นจากจุดตั้งต้น และลดลงไปอีกครั้งเป็นลักษณะฟันปลาถึงระดับเดียวกับจุดตั้งต้น 

หากการลดลงของราคาก่อนจะถึงระดับ 100 หากวัดแล้วคิดเป็นอัตราส่วนแค่ 23.6, 38.2, 61.8 และ 78.6 ถือว่าราคาแค่ย่อตัว ซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาจะยังกลับไปสู่ขาขึ้นได้ แต่หากการปรับลดลงมาถึงขอบเขตสัดส่วน 100 หรือเท่ากับจุดราคาเริ่มต้นโดยเปรียบเทียบ การลดลงของราคามีความแรงพอที่แนวโน้มจะเป็นขาลงจริง

หรืออาจใช้หลักการเดียวกันเพื่อดูว่าการเพิ่มขึ้นของราคามีความแรงมากพอที่แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

Fibonacci Extension คือ เครื่องมือที่มีองค์ประกอบเป็นค่า Ratio ที่ 127.2, 138.2, 150, 161.8, 200, และ 261.8 (หรืออาจขยายถึงพื้นที่ 423.6) ซึ่งราคาที่พุ่งขยับไล่เลี่ยกับราคาสูงสุดก่อนหน้า ราคาจะย่อตัวเป็นลำดับต่อไป ก่อนจะพุ่งขึ้นอีก การพุ่งครั้งหลังนี้หากสูงกว่าจุดปิดก่อนหน้าหรือค่า 100 สามารถคิดถึงเป้าหมายราคาลำดับถัดไป สามารถขยายตัวไปถึงค่า 161.8 หรือ 261.8

หรืออาจใช้หลักการเดียวกันเพื่อดูว่าการลดลงของราคาในระดับ 100% ที่มีการขยายเพิ่มขึ้นก่อนจะพุ่งดิ่งลง การพุ่งลงดิ่งนี้ หากต่ำกว่าจุดเปิดก่อนหน้าสามารถคิดถึงเป้าหมายราคาลำดับถัดไปด้วยสัดส่วน Fibonacci เช่นกัน

ใช้งาน Fibonacci จากกราฟราคาอย่างไร

จุดประสงค์การใช้ Fibonacci มีได้ 4 อย่างหลัก ๆ คือ

วัดระยะการย่อของระดับราคา เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

กรณีวัดความแข็งแกร่งเมื่อสงสัยว่าราคาจะปรับเป็นแนวโน้มขาลง (อยู่ในช่วงขาขึ้น)

• หากการลดลงของระดับราคาไม่เกิน 38.2% จัดเป็นการย่อตื้น แนวโน้มขาขึ้นมีความแข็งแกร่ง บอกได้ว่าราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น 

• หากการปรับลงของระดับราคาอยู่ระหว่าง 38.2-50.0% ถือว่าความแข็งแกร็งของแนวโน้มปานกลาง ซึ่งหากสังเกตถึงการเคลื่อนที่ของกรอบราคาแบบไซต์เวย์ คือราคาขยับผันผวนในกรอบนี้ไปเรื่อย ๆ เป็นไปได้ที่จะเกิดแรงขายซึ่งทำให้เกิดแนวโน้มกลับตัวเป็นขาลง แต่ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปอีก 

• หากราคาปรับลงมากกว่านั้น ระหว่าง 50-61.8% แสดงว่าแรงขายเพิ่มขึ้นในตลาด และมีโอกาสน้อยลงที่ราคาจะปรับต่อเนื่องเป็นขาขึ้น มีโอกาสมากขึ้นไปอีกที่ราคาจะปรับเป็นขาลง

• หากราคาลดลงจนถึงระดับสัดส่วน 100% เมื่อเทียบกับจุดราคาต่ำสุดก่อนหน้าซึ่งเราถือเป็นจุดเริ่มต้น จะมองว่าเป็นสัญญาณกลับตัว (Reversal Signal) คือเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง 

กรณีวัดความแข็งแกร่งเมื่อสงสัยว่าราคาจะปรับเป็นแนวโน้มขาขึ้น (อยู่ในช่วงขาลง)

• ราคาเพิ่มขึ้นไม่เกิน 38.2% แล้วย่อลงแสดงว่าแนวโน้มขาลงมีความแข็งแกร่ง 

• ราคาเพิ่มขึ้น 38.2 - 50.0% แล้วย่อลงแสดงว่าแนวโน้มขาลงเริ่มอ่อนกำลังลง มีโอกาสเพิ่มขึ้นที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

• ราคาเพิ่มขึ้น 50.0 - 61.8 % มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

• ราคาเพิ่มขึ้นพ้นจาก 61.8% มีโอกาสสูงที่ราคาจะพุ่งไปยัง 100.0% (Reversal Signal) เทียบเท่าราคาสูงสุดก่อนหน้า และมีโอกาสสูงมากที่แนวโน้มเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น

วัดระยะการปรับตัวของราคา เพื่อชี้ราคาคาดการณ์ที่เป็นไปได้

เมื่อราคาเคลื่อนผ่านจุด 100% สามารถเห็นราคาเป้าหมายได้ว่าคือ 161.8% หรือ 261.8%

ประเมินหาแนวรับ-แนวต้าน 

ช่วงขาขึ้น: 

แนวต้าน คือ ค่าสัดส่วน 161.6% และ 261.8% ตามลำดับ 

แนวรับ คือ ค่าสัดส่วน 61.8%

ช่วงขาลง: 

แนวต้าน คือ ค่าสัดส่วน 38.2% 

แนวรับ  คือ ค่าสัดส่วน 161.6% และ 261.8% ตามลำดับ 

ชี้จุด Stop Loss หรือ Take Profit เพื่อปิดออเดอร์

ช่วงขาขึ้น: จุด Stop Loss ไม่ควรต่ำกว่า 61.8% และ Take Profit ระหว่าง 100-261.8%

ช่วงขาลง: จุด Stop Loss ไม่ควรสูงกว่า 38.2% และ Take Profit ระหว่าง 100-261.8%

Fibonacci เป็นเครื่องมือที่บอกความน่าจะเป็นของการปรับเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มโดยพิจารณาแรงลากของตลาดว่ามีความแกร่งหรืออ่อนแรงผ่านระดับราคา อย่างไรก็ตามเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ไม่ได้รับประกันผลร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการใช้งานควรใช้ร่วมกับ Technical Indicator อื่น ๆ 

ตัวอย่างการวัดและลาก Fibonanci

ในหน้าแพลตฟอร์มที่แสดงราคาและซื้อขาย สามารถเปิดใช้เครื่องมือบ่งชี้ (Indicator) Fibonancci Retracement และ Fibananci Extension ได้ภายใต้ชื่อเครื่องมือ Fibonanci Retracement ซึ่งมีไอคอนเป็นรูปเส้นแนวนอนขีดลากคู่ขนานหลายเส้น หากระดับราคาปรับเกิน 100% ค่าที่แสดงในการใช้งานจะเข้ารูปแบบ Extension 

การลาก Fibonacci Retracement

ให้สังเกตจากภาพแสดงรูปแบบว่าต้องการวัดว่าราคาวิ่งทะลุ 100% ในขาลง หรือขาขึ้น ซึ่งในการใช้เครื่องมือในแพลตฟอร์ม จะต้องกดลากในทิศทางสวนกลับเพื่อให้ขึ้นสัดส่วนและอ่านค่าได้ตามต้องการ นอกจากนี้นักเทรดต้องระวังว่าสัดส่วนที่กำหนดเป็นค่าพื้นฐานอาจไม่ตรงกับค่าพื้นฐานในบทความนี้ ทางนักเทรดต้องกดตั้งค่าเอง โดยกรอกค่าสัดส่วนดังที่แนะนำไปแล้วข้างต้น

ในแนวโน้มขาขึ้นตามภาพด้านล่าง เมื่อราคาปรับลง:ให้กดใช้เครื่องมือ Fibonacci และกดลากจากจุดราคาที่ต่ำสุดล่าสุดกลับขึ้นไปยังราคาสูงสุดก่อนหน้า

การพิจารณาราคาหลังจากนั้น จะเป็นว่าระดับราคาไม่ได้ทะลุแนวรับสุดท้ายที่ 100% หรือไม่ได้มีทิศทางกลับตัวเป็นขาลง จากนั้นราคาแสดงว่าไม่มีแรงลากลงอย่างเห็นได้ชัด แต่แสดงผลเป็นแบบไซด์เวย์ ซึ่งถ้าเป็นตามภาพตัวอย่างข้างล่างนี้ ถือว่าสัญญาณกลับตัวอ่อน ยังไม่ควรเปิดออเดอร์ซื้อ

ในแนวโน้มขาลงตามภาพถัดไป เมื่อราคาปรับขึ้น: ให้กดใช้เครื่องมือ Fibonacci และกดลากจากจุดราคาที่สูงสุดล่าสุดกลับไปหาราคาต่ำสุดก่อนหน้า

การพิจารณาระดับราคาหลังจากนั้น จะเห็นว่าระดับราคาไม่ได้ทะลุ 100% หรือไม่ได้มีทิศทางกลับตัวเป็นขาขึ้น จากนั้นราคาปรับเป็นขาลงต่อเนื่องอีก โดยราคาต่ำสุดยังอยู่ในแนวรับ ราคาต่ำสุดมีหลุดแนวรับไปบ้างเล็กน้อยแต่ราคาปิดก็ยังอยู่ในกรอบ ในอนาคตหากพบว่าราคาผ่าน 100% ขึ้นไปได้  เรามีโอกาสสูงที่จะพบว่าราคาปรับทิศทางเป็นขาขึ้น 

การลาก Fibonacci Extension

ในการมองหาจุดที่เหมาะลาก Fibonacci Extension ให้มองหารูปแบบดังสองภาพด้านบน จากนั้นหากคิดว่าแนวโน้มจะเป็นขาขึ้น ให้ลากย้อนจากจุดที่ราคาสูงสุดล่าสุดกลับไปยังจุดราคาสูงสุดก่อนหน้า หรือย้อนไปยังจุดราคาสูงสุดก่อนหน้านั้นอีกเป็นลำดับถัดไปก็ได้ จะพบว่าจุดที่เริ่มลากเส้นมีค่าเท่ากับ 100 % หรือในทางกลับกัน ถ้าสงสัยว่าราคาเป็นแนวโน้มขาลง ให้ลากย้อนจากจุดที่ราคาต่ำสุดล่าสุดกลับไปยังจุดราคาต่ำสุดก่อนหน้า

ในรูปภาพถัดไป เมื่อสงสัยว่าราคาจะเป็นขาขึ้น ลาก Fibonacci Ratio โดยเริ่มจากราคาสูงสุดขวามือ ไปหาราคาสูงสุดอีกจุดหนึ่ง ทางขวามือของกราฟราคา จะเห็นว่าราคาทะลุ 100% ไปในที่สุด และนี่ยืนยันการเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาคาดการณ์ที่ 161%

หากสงสัยว่าราคาจะเป็นขาลง ให้ลากราคาต่ำสุดล่าสุดกลับไปหาราคาต่ำสุดก่อนหน้า เพื่อดูต่อว่าราคาถัด ๆ ไปจะพ้นแนวรับหรือไม่ ซึ่งตามกราฟราคากลับพุ่งขึ้นแต่ไปได้เหนือกว่าแนวต้านที่ 0% เล็กน้อยเท่านั้นและตกลงมา สุดท้ายห็นได้ว่าระดับราคาพ้น 100 % ลงไป ยืนยันว่าราคาเข้าสู่ช่วงขาลง อย่างไรก็ตามจะไม่ไปสู่ช่วงใหม่ ยกเว้นแต่จะแตะที่ 161 % และทะลุไปได้

อินดิเคเตอร์อื่น ๆ ที่เหมาะใช้แทนหรือร่วมกับ Fibonacci 

ในที่นี้จะขอแนะนำ Indicator อื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมและสมควรใช้แทนหรือร่วมกับ Fibonacci พอสังเขป 5 อย่าง

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Patterns)

รูปแบบแท่งเทียนหนึ่งแท่งจะบอกทั้งราคาต่ำสุด สูงสุด ราคาปิดและราคาเปิด ซึ่งเป็นรายละเอียดที่มากกว่ากราฟแบบเส้น การแสดงจุดเปลี่ยนราคาของกราฟแท่งเทียนจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ แท่งเทียนเมื่อมาเรียงตัวกันจะบอกทั้งแนวโน้มราคา และรูปแบบการเรียงตัวของแท่นเทียนสามารถแบ่งได้หลายประเภทสะท้อนแบบแผนพฤติกรรมของคนในตลาด ทำให้คาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มราคากำลังปรับเป็นขาขึ้นหรือขาลง หรือหากกราฟแท่งเทียนขึ้นลงในกรอบราคาแคบ ๆ (Side Way) จะบอกว่ายังไม่ควรตัดสินใจเปิดออเดอร์ เพราะแรงซื้อขายยังต้านกันอยู่ ไม่มีความแน่ชัดว่าราคาจะเป็นขาขึ้นขาลง

เส้นแนวโน้ม (Trendlines)

สามารถลากเส้นได้เองด้วยเครื่องมือลากเส้น เมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุด และพบว่าเส้นมีความชันมากขึ้นเป็นบวก แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่หากลากเส้นเชื่อมระหว่างสุดสูงสุด และพบว่าเส้นมีความชันเป็นลบ แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง โดยปกติแล้วจะนิยมลากเส้นขนานประกบกับเส้นแนวโน้ม ซึ่งหลักการตีเส้นแนวโน้มคือไม่ควรให้เส้นแนวโน้มโดนตัดหรือคือการลากเส้นแนวโน้มขาขึ้นไม่ให้มีระดับราคาช่วงไหนทีล้ำต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น หรือถ้าเป็นการลากเส้นแนวโน้มขาลง ไม่ให้มีระดับราคาช่วงไหนที่ล้ำสูงกว่าเส้นแนวโน้มขาลง หากเห็นว่ากราฟแท่งเทียนหรือกราฟเส้นหลุดพ้นเส้นแนวโน้ม ราคาสินทรัพย์อาจกำลังกลับตัว

ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

หากสังเกตว่าปริมาณการซื้อลดลง ขณะที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น จะเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อกำลังจะหมดไป หรือคนไม่เชื่อมั่นต่อว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้น อาจจะเป็นเพราะมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่าราคาที่แท้จริงหรือที่คนมองว่าควรเป็นหรือเมื่อวัดจากปัจจัยพื้นฐานซึ่งวัดคำนวณได้เป็นค่าสัดส่วน ซึ่งหมายถึงแนวโน้มจะปรับตัวเเป็นขาลง และในทางกลับกัน หากปริมาณการขายลดลง จะเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อต้านแรงขาย โดยอาจถูกกระตุ้นด้วยข่าวที่ทำให้คนยอมจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสินทรัพย์นั้น ๆ เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจกลับตัวเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ใช้ลำพังและเกิดความชัดเจนในการพยากรณ์ถึงอนาคตของราคา

การผันผวนของราคา (Momentum Oscillators)

เครื่องมือในกลุ่ม Oscillator ตัวเด่น คือ Relative Strength Index (RSI) และ Stocastic (STO) ซึ่งโดยหลักการแล้วจะแสดงสัดส่วนเปอร์เซ็นการเปลี่ยนของราคา ซึ่งทั้งสองเครื่องมือเด่นมีสูตรการคำนวณที่แตกต่าง แต่เป็นค่าดัชนี 1-100 ที่มีขอบเขตค่าช่วงต่ำชี้ว่ามีภาวะ Oversold ที่ราคาในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้เกิดการช้อนซื้อขึ้นและราคาจะกลับสู่มูลค่าที่แท้จริงตามความคาดหวังหรือกรณีของหุ้นคือผลตอบแทนหรือผลงานจากการดำเนินการของบริษัท หรืออีกภาวะคือ Overbought ที่มีขอบเขตค่าดัชนีช่วงสูงชี้ว่าราคาในตลาดของหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงจนเป็นระดับที่เกินกว่าเหตุผลอื่นใดจะอธิบายได้ ซึ่งอาจจะถูกกระตุ้นด้วยข่าวดีบางอย่างที่ทำให้สินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ท้ายที่สุดราคาจะค่อย ๆ ลดลง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

พื้นฐานการสร้างเส้นกราฟออกมา มาจากการคำนวณด้วยราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 14 แท่งเทียนเป็นพื้นฐานหรืออ้างอิงหลายจุดราคาย้อนหลังมากกว่านั้น เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average, SMA) หรือหากคำนวณด้วยราคาเฉลี่ยย้อนหลังและมีการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ปรับตัวช้าลง เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average, WMA) หรือหากคำนวณด้วยราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งดูผลของการเติบโตแบบ Exponential จะเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ (Exponential Moving Average, EMA) ซึ่งปรับตัวช้าที่สุดและขจัดสัญญาณหลอกได้ดี โดยเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้สามารถเปิดการทำงานพร้อมกันและดูอย่างง่ายเทียบกัน หากเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA ตัดลงต่ำกว่า WMA และ WMA ตัดลงต่ำกว่า SMA จะชี้ยืนยันสัญญาณแนวโน้มขาลง แต่หากตัดขึ้นสูง ก็จะชี้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น หลาย ๆ คนนิยมเทียบเฉพาะ WMA และ EMA เนื่องจาก SMA ถูกรบกวนจากความผันผวนได้ง่าย

เนื่องจากราคาเงินตราต่างประเทศในตลาด FOREX มีความผันผวนไปมาอยู่เสมอ และสัญญาณหลอกสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในการเทรดระยะสั้น ๆ ดังนั้นการเห็นสัญญาณการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม ควรจะต้องยืนยันด้วยตัวบ่งชี้หรือ Indicator จำนวน 2 ตัวหรือมากกว่าขึ้นไปเสมอเพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสม เช่น หากดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วพบสัญญาณ ก็ควรใช้ Momentum Oscillators เพื่อชี้จุดที่เหมาะเปิดออเดอร์ ควบคู่ไปกับใช้ Fibonacci เพื่อชี้ค่า Stop Loss หรือ Take Profit เสริมกับ Trendline เพื่อความมั่นใจ

บทส่งท้าย

Fibonacci เหมือนกับไม้บรรทัดที่แสดงค่าเฉพาะซึ่งเป็นเกณฑ์ให้รู้ว่าทิศทางราคาจะปรับเปลี่ยนหากราคาพุ่งทะลุผ่านขึ้นหรือลงที่จุด 100% ไป โดยเทียบกับราคาเก่าที่ยึดเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับการมองหาการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งค่าสัดส่วนของ Fibonacci ยังสามารถช่วยชี้แนวรับแนวต้าน และช่วยให้กำหนด Stop Loss หรือจุด Take Profit ที่เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงให้จำกัดความสูญเสียหรือได้รับกำไรที่คาดหวังไว้ แต่อย่างไรก็ตาม Fibonanci ไม่ใช่เครื่องมือบ่งชี้ (Indicator) ที่สมควรใช้ลำพัง นักเทรดควรมีความรู้เรื่อง Indicator อื่น ๆ และใช้ประกอบกันด้วย