เส้น RSI คืออะไร ในกราฟหุ้นและกราฟ FOREX

บทนำ

ในการเทรดคู่สกุลเงิน หรือการเทรด FOREX เครื่องมือทางเทคนิคตัวหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ Relative Strenght Index (RSI) อยู่ในกลุ่มของ Momentum Oscillator ซึ่งใช้วัดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคา FOREX มีรูปร่างเป็นกราฟ และเคลื่อนที่ไปมาในกรอบระดับดัชนี 1-100 โดยในกรอบนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

• ส่วนบน สูงกว่าค่า 70 แสดงว่าระดับราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินที่พิจารณาอยู่กำลังปรับเปลี่ยนพุ่งขึ้นเร็วเกินไป มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) 

• ส่วนกลาง แสดงการแกว่งของราคาไปมา ผันผวน แต่เป็นปกติ ซึ่งสื่อว่าไม่มีจุดน่าสนใจเข้าซื้อ

• ส่วนล่าง ต่ำกว่าค่า 30 แสดงว่าระดับราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน กำลังปรับตัวลงอย่างรุนแรง มีการขายมากเกินไป (Oversold)

นักเทรดมือใหม่มักได้รับคำแนะนำว่า การเห็น RSI พุ่งขึ้นไปเหนือค่า 70 เป็นสัญญาณให้ซื้อ หรือลดต่ำทะลุ 30 เป็นสัญญาณให้ขาย แต่แท้ที่จริงแล้ว RSI เป็นเครื่องมือที่มีสัญญาณหลอกเกิดขึ้นง่ายและบ่อย กรณีที่ชอบเครื่องมือตัวนี้และอยากให้เป็นเครื่องมือหลัก อย่างไรก็ควรใช้คู่กับเครื่องมืออื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขาย

RSI คืออะไร บนกราฟ FOREX

RSI ถูกสร้างขึ้นโดย J.Welles Wilder เพื่อให้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณบอกความร้อนแรงของราคา ลักษณะของเส้นกราฟจะบ่งบอกว่าราคากำลังแกว่งขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง หรือแค่แกว่งขึ้นหรือลงต่อเนื่องแต่ไม่ได้น่าสนใจเข้าซื้อขาย

เนื่องจาก RSI เป็นการวัดเทียบระหว่างแท่งเทียนที่แสดงราคาบนกราฟ FOREX ดังนั้นในช่วงขาลง การลงของราคาที่รุนแรงจะทำให้เห็นค่า RSI ลงไปต่ำกว่า 30 แต่หากว่าไม่มีการลงต่อด้วยกำลังที่แรงจากแรงขายต่อไปเรื่อย ๆ ร้อยละความเปลี่ยนแปลงเทียบราคาระหว่างแท่งเทียนก็จะน้อยลง ค่า RSI ก็จะขยับเพิ่มขึ้น จนเห็นว่าค่าไปตกอยู่ในส่วนกลาง เช่นเดียวกับในช่วงขาขึ้น การขึ้นของราคาที่รุนแรงจะทำให้เห็นค่า RSI พุ่งสูงกว่าค่า 70 ซึ่งต้องการแรงซื้ออย่างต่อเนื่องและหนาแน่น เราจึงจะได้เห็นค่า RSI ดำเนินต่อไปพ้นจากค่า 70 

ที่มาภาพ: เครื่องมือ RSI คู่สกุลเงิน USDCHF จาก Metatrade 5 (MT5)

จะมองหาเส้น RSI ด้วยตัวเองยังไง

RSI ถูกสร้างขึ้นโดยมีสูตรในการดำเนินการ ดังนี้

RSI = 100-(100/(1+RS))

ค่า RS มาจาก Average Gain / Average Loss

นักเทรดสามารถลองคำนวณ RSI ด้วยตัวเองโดยใช้ Excel ได้ ประโยชน์ของการคำนวณด้วยตัวเองคือเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเลข และเห็นประโยชน์ของการใช้ RSI อย่างเหมาะสม หลายท่านสับสนว่า RSI จะบอกแนวโน้มได้ แต่จริง ๆ แล้วหน้าที่กับความสามารถของ RSI คือบอกแรงส่งของราคา (Momentum) ไม่ใช่แนวโน้ม (Trend)

เบื้องต้นของการใช้ Excel คำนวณหาค่า RSI ให้รวบรวมราคาปิดมาก่อน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

• หาค่าผลต่างของราคาปิดระหว่างวัน หรือระหว่างช่วงเวลาที่สนใจวิเคราะห์ 

• คำนวณค่าผลต่าง (Change) ระหว่างวันหรือช่วงเวลาที่สนใจ

• แยกผลต่างเป็นบวก (Gain) และลบ (Loss)  อยู่กันคนละคอลัมน์

• คอลัมน์ที่ตรวจหาเฉพาะผลต่างเป็นบวก (Gain): กรณีที่ผลต่างเป็นบวก ให้กำหนด Excel คืนค่าเป็นค่านั้น และกำหนดให้ผลต่างเป็นลบ คืนค่าเป็น 0

• คอลัมน์ที่ตรวจหาเฉพาะผลต่างเป็นลบ (Loss): กรณีที่ผลต่างเป็นลบ ให้กำหนด Excel คืนค่าสัมบูรณ์ของค่านั้น คือไม่ติดเครื่องหมายลบ และกำหนดให้ผลต่างที่เป็นบวก คืนค่าเป็น 0

• คำนวณ Average Gain อ้างอิงค่าในคอลัมน์ผลต่างที่เป็นบวก (Gain) โดยตั้งกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น อ้างอิงย้อนหลัง 13 วัน เพื่อแสดง IRS 14 ซึ่งในการคำนวณให้หาค่าเฉลี่ย ในวันที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ Gain 

• คำนวณ Average Loss อ้างอิงค่าในคอลัมน์ผลต่างที่เป็นลบ (Loss) โดยตั้งกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น อ้างอิงย้อนหลัง 13 วัน เพื่อแสดง IRS 14 ซึ่งในการคำนวณให้หาค่าเฉลี่ย ในวันที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ Loss

• หา RS จากสูตร Average Gain / Average Loss

• นำค่า RS มาเข้าสูตร RSI = 100-(100/(1+RS))

• หาค่า IRS 14 ของข้อมูลราคาวันถัดไป หรือระยะเวลาถัดไป เมื่อทำไปเรื่อย ๆ จะได้ค่า RSI ซึ่งสามารถนำมาสร้างกราฟได้ ซึ่งกราฟนั้นจะเป็นกราฟตัวเดียวที่ได้จากการเรียกดู RSI จากแพลตฟอร์มอย่าง MT4 หรือ MT5

ที่มาภาพ: จากโปรแกรม Excel นำข้อมูลราคาปิดของ EURUSD มาคำนวณ

กรณีที่นักเทรดเข้าใจแล้ว และอยากเรียกใช้เครื่องมืออย่างรวดเร็ว ในส่วนเมนูของแพลตฟอร์มอย่าง MT5 จะมีตัวเลือกคือ Insert ให้เลือกดู Indicator จากที่นั่น

เส้น RSI บอกอะไรในการเทรด

นักเทรดมืออาชีพมักนำการใช้ RSI เข้ามาเพื่อจับทางดูอย่างเร็ว ๆ ว่า การเคลื่อนไหวของราคามีความน่าสนใจในการจะวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ หรือไม่ หากเปิดแพลตฟอร์มเทรดแล้วเห็น เส้น RSI ส่งสัญญาณก็คุ้มค่าที่จะนั่งวิเคราะห์ต่อ แล้วค่อยตัดสินใจ

สิ่งที่นิยมทำกันและได้ผลในการเทรดระยะสั้น หรือ Day Trade คือการนำเส้น RSI ที่หาได้มาคาดการณ์การปรับเปลี่ยนสู่ช่วงราคาใหม่ของคู่เงิน อย่างคู่สกุลเงิน FOREX ต่าง ๆ กรณีที่นักเทรดคาดการณ์แนวรับกับแนวต้านเอาไว้ หรือแม้แต่ยึดเอาแนวรับและแนวต้านตามบทวิเคราะห์ที่มาจากโบรกเกอร์ กรณีขาขึ้น เมื่อราคาเข้าชนกับแนวต้าน และพ้นไปได้แล้ว หากสังเกตเห็น RSI ทะลุเกิน 70 มีโอกาสที่ราคาจะ Breakout (ปรับเข้าสู่ช่วงราคาใหม่) ซึ่งสัญญาณยืนยันจะเป็นตัวราคาเอง หากตั้งค่ารูปแบบแสดงราคาเป็นกราฟแท่งเทียน จะปรากฏแท่งเทียน New High และ New Low ขึ้น ในลักษณะเป็นแท่งยาว อาจมีต่อเนื่องติดต่อกันถึง 2-3 แท่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เมื่อราคา Breakout สำเร็จ ราคาจะวิ่งขึ้นต่อไปอีก หากถือสั้นรายชั่วโมงก็อาศัยจังหวะนี้เข้าซื้อและรอจนได้กำไรตามที่ต้องการแล้วจึงปิดสถานะเพื่อทำกำไร

ตามปกติแล้ว RSI ที่บอก Momentum มักจะใช้คู่กับเครื่องมือในกลุ่ม Oscillator Indicator ที่บอกแนวโน้มอย่าง MADC (Moving Average Convergence Divergence) โดยนำมาหา Divergence หรือความขัดแย้งระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือกับกราฟ อย่างเช่นกราฟขึ้น แต่เครื่องมือมีค่าที่ลดลง ซึ่งแสดงว่าคนสนใจซื้อน้อยลง ทำให้การซื้อหดตัวแม้ว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้น รูปแบบ MADC Divergence หรือถ้าเป็นขาลงคือ Convergence มักเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะมีการกลับตัวของแนวโน้มราคา ซึ่งการจับทางได้เร็วย่อมหมายถึงการตัดสินใจเปิดสถานะซื้อหรือขายได้เร็ว และมีโอกาสทำกำไรมากกว่า

ทั้งนี้ RSI อาจจะมีการแสดงลักษณะที่เป็น RSI Divergence-Convergence ออกมา ซึ่งจะสอดคล้องกับ MADC แต่สัญญาณจาก RSI นี้หลายครั้งจะไม่ปรากฏพร้อมกับ MADC หรือขัดแย้งกับ MADC

ทางนักเทรดควรดู RSI เป็นลำดับแรก จากนั้นก็ยึด MADC เป็นสำคัญ เพราะ MADC เป็นเครื่องมือในกลุ่มดูแนวโน้ม การแสดงค่าจึงมุ่งเป้าที่จะให้สัญญาณแนวโน้มที่ชัดเจน เชื่อถือได้มากกว่า โดยเมื่อ MADC Divergence-Convergence เกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นทางนักเทรดเองควรรอตลาดยืนยันทิศทางด้วย เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการทำกำไร

บทส่งท้าย

RSI เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ดูง่าย และสบายตา เหมาะสำหรับมือใหม่สายเทคนิคนำมาใช้ โดยให้สัญญาณกระตุ้นให้ดูกราฟอย่างใส่ใจมากขึ้น ถ้าใช้ RSI เป็นแล้ว นี่คือเครื่องมือที่สร้างวินัยในการเทรด เพราะปกติแล้วการเทรด FOREX นั้น ไม่ควรจะทำตลอดเวลา แต่ควรเน้นเข้าและออกให้ถูกจังหวะ

การที่นักเทรดต้องคำนึงถึงจังหวะ เนื่องจากราคาสกุลเงินในตลาด FOREX ผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นผลทำให้ทางโบรกเกอร์เองมีการปรับค่า Spread ซึ่งเป็นต้นทุนในการเปิดสถานะ การเปิดสถานะควรอยู่บนพื้นฐานที่มั่นใจว่าราคาขยับไปในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากพอที่จะครอบคลุมค่า Spread และไม่ใช่สัญญาณหลอกเพื่อจะทำกำไรได้จริง ตามต้องการ

นอกจากนี้มีเครื่องมือเทคนิคอีกมากมายให้เลือกใช้ อย่าง MADC ก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสมเอามาดูคู่กันเพื่อยืนยันแนวโน้ม แต่เครื่องมือทางเทคนิคเพียงให้สัญญาณ เหตุการณ์ในอนาคตมีโอกาสผิดเพี้ยนไปได้ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจขึ้นไปอีก เมื่อได้รับสัญญาณทั้งจาก RSI และเครื่องมืออื่นแล้ว ควรใจเย็นและรอดูการเคลื่อนไหวราคาอีกสักพัก ให้ตลาดยืนยันตัวเองก่อน แล้วค่อยเข้าซื้อ จะยิ่งเพิ่มโอกาสทำกำไรมากขึ้น