เทรด FOREX ดู MACD คืออะไร เริ่มต้นทำกำไรอย่างไรดี

บทนำ

MACD (Moving Average Convergence Divergence) คือเครื่องมือทางเทคนิคในกลุ่ม  Oscillator มีหน้าที่จำเพาะในการช่วยระบุ Convergence ซึ่งยืนยันแนวโน้มทิศทางของราคา และ Divergence ซึ่งให้สัญญาณว่าพฤติกรรมของคุณในตลาดกำลังปรับเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อทิศทางการปรับตัวของราคา (Trend Change)

MACD คือเครื่องมือเทคนิค FOREX ความเสี่ยงของการเปิดสถานะซื้อขายจะลดลงหากเข้าใจเครื่องมือชนิดนี้เป็นอย่างดี เพราะชี้จุดที่จะเข้าและออกไว้อย่างชัดเจน และมีโอกาสคลาดเคลื่อนต่ำกว่าเครื่องมืออื่น ๆ เนื่องจากถูกออกแบบมาเฉพาะให้ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังเพื่ออ้างอิง 3 ช่วงระยะเวลา แล้วแสดงผลเป็นเส้นกราฟ 2 เส้นและกราฟแท่งเทียน 1 รูป โดยความสัมพันธ์ของทั้งกราฟเส้นและกราฟแท่งเทียนนี้เอง จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมของคุณในตลาดที่แฝงอยู่ และกระโดดเข้าไปได้ถูกจังหวะ

MACD คืออะไรบนกราฟราคา FOREX

MACD ได้รับความนิยมในการเทรด FOREX อย่างมาก คุณสามารถเปิดใช้งานเครื่องมือตัวนี้เอง โดยในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) ให้ไปยังเมนู Insert เลือก Indicators > Oscillator> MACD แต่่หากใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือ Trading View ให้มองหาเมนู Indicator ก็จะสามารถเปิดใช้งาน MACD ได้เช่นกัน

เมื่อเปิดใช้เครื่องมือ MACD จะปรากฏกราฟเส้นที่สะท้อนกับเส้นราคา 2 เส้นและกราฟแท่งเทียนกำกับด้านหลังกราฟเส้นที่ครึ่งล่างของหน้าจอเช่นที่ปรากฏในภาพด้านบน คุณอาจปรับขนาดการแสดงผลได้ โดยการลากเส้นขอบเพื่อขยายดูว่าจะให้กินพื้นที่ของหน้าจอเท่าใด หรือในบางแพลตฟอร์มก็สามารถขยายออกมาอยู่ในหน้าต่างเดียว สำหรับให้วิเคราะห์ชัด ๆ หรือแยกวิเคราะห์คนละหน้าจอ

วิธีดูกราฟ forex คู่กันไปกับ MACD นั้น เมื่อเรามีกราฟราคาอยู่แล้ว ในวิธีดูกราฟเทรด กราฟในเครื่องมือ MACD ต้องแยกส่วนออกดูให้ชัดเจน 

กราฟ MACD  แบ่งออกเป็น เส้น MACD ซึ่งในภาพประกอบจะเป็นสีน้ำเงิน หรือหากใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็อาจจะพบเป็นสีที่แตกต่างกัน หรือว่าอาจจะตรวจสอบกับแพลตฟอร์มเพื่อดูว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ ขณะที่เส้น Signal จะเป็นสีแดง เอาไว้ดูควบคู่กับเส้น MACD โดยเส้น MACD กรณี Convegence จะอยู่ใต้เส้น Signal กรณีที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลง และในทางกลับกัน MACD ปกติจะอยู่เหนือเส้น Signal กรณีที่ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งถ้าไม่เป็นไปตามนี้แสดงว่าเป็น Divergence

เทคนิคการเทรด

 Divergence แบ่งออกเป็น 

• Bullinsh Divergence พบในตลาดขาลง หรือ Sideway ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบแคบ ๆ ต่อจากขาลง ถือเป็นสัญญาณว่าราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

ใน Bullish Divergence จะพบว่า MACD อยู่ใต้เส้น Signal โดยจุดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษในภาพ คือเส้น MACD และ Signal ในตอนนี้ กดตัวลงต่ำในระดับที่แปลกแยกแตกต่างไปจากกราฟราคาอย่างเห็นได้ชัด

และเมื่อดูกราฟแท่งประกอบ โดยใช้เส้น Trendline เข้าช่วย จะเห็นว่าแรงขายอ่อนกำลังลง

• Bearish Divergence พบในตลาดขาขึ้น หรือ Sideway ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบแคบ ๆ ต่อจากขาขึ้น ถือเป็นสัญญาณว่าราคาจะกลับตัวเป็นขาลง

ใน Bearish Divergence จะพบเส้น MACD ไปอยู่ใต้เส้น Signal ส่วนที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือการดำเนินไปของเส้น MACD และ Signal ที่เหวี่ยงขึ้นสวนในระดับที่แปลกแยกแตกต่างไปจากกราฟราคาอย่างเห็นได้ชัด (กราฟราคาเป็นขาขึ้นอยู่) ซึ่งถอยออกมาดูภาพรวมจะเห็นว่าเส้นกราฟ MACD และ Signal เคลื่อนไหวผิดรูปแบบไปจากกราฟราคาโดยรวมอีกด้วย

อย่างกรณีในรูปด้านบน เมื่อใช้เส้น Trendline เข้าช่วยเพื่อดูแรงซื้อประกอบยืนยัน ก็จะพบว่าแรงซื้ออ่อนกำลังลง

MACD คือเครื่องมือเทคนิคที่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ

แม้ MACD จะเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ดีในการบอกแนวโน้ม และชี้จุด Divergence ที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนหรือเก็งกำไรของคนในตลาด แต่ไม่มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ เครื่องมือ MACD มีสัญญาณหลอกอยู่บ้าง เพราะผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกะทันหันด้วยสถานการณ์บางอย่าง หรือบางครั้งที่พบ Divergence แต่แนวโน้มไม่เปลี่ยนในช่วงเวลาที่คาดหวัง ก็อาจไม่ใช่สัญญาณหลอก แต่คุณอาจจะเลือกใช้ MACD เพื่อตัดสินใจเทรดไม่เหมาะสมกับ Timeframe อย่างจะเอาเครื่องมือมาช่วยตัดสินใจเทรดสั้นรายชั่วโมง แต่เปิด Timeframe แบบรายวัน

หรือแม้กระทั่งค่า Spread ซึ่งเป็นเหมือนต้นทุนในการเปิดสถานะซื้อขาย บางช่วงเวลาและบางหลักทรัพย์หรือคู่สกุลเงิน FOREX อาจจะมีค่า Spread สูงมาก จนแม้ลงทุนในตอนที่ MACD ระบุแนวโน้มที่เปลี่ยนไปให้ชัดเจน ก็ไม่สามารถทำกำไรได้ เพราะการส่งตัวของราคาไม่มากพอ

การสร้างความมั่นใจที่จะเข้าเทรด หรือความมั่นใจว่าระดับราคาจะปรับตัวมากกว่าค่า Spread จึงจำเป็นที่คุณอาจจะต้องใส่ใจนำเครื่องมืออื่นที่ดูระดับการเหวี่ยงตัวของราคาเข้ามาช่วย ซึ่งเครื่องมืออื่นที่นิยมกันได้แก่

• RSI (Relative strength index) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Oscillitator เช่นกัน แต่อยู่ในประเภทที่เอาไว้ดูแรงเหวี่ยงของราคา โดยวัดเทียบระดับราคาปัจจุบันกับแท่งเทียนย้อนหลัง ซึ่งคุณมือใหม่มักเข้าใจว่า ถ้าดัชนีราคาหลักทรัพย์อยู่ที่ค่า 70 แสดงว่าจะเป็นขาขึ้น แต่จริง ๆ แล้วการใช้ RSI จะมีสัญญาณหลอกเยอะ ควรจะใช้คู่กับ MACD จะดีกว่า

• Stochastic Oscillator แสดงความผันผวนของราคา เอาไว้ใช้ดูแรงผลักของราคา เปรียบเทียบราคาปิดจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง โดยหากความผันผวนสวนทางกับกราฟราคาพิจารณาโดยใส่ Trendline บน Stochastic Oscillator จะยืนยันการเกิด Divergence ได้ คุณหลายคนเอามาใช้คู่กับ MACD เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า Double-Cross (บทความนี้จะไม่อธิบายถึงในเชิงลึก) โดย Stochastic Oscillator ให้สัญญาณเร็วกว่า RSI แต่สำหรับคุณมือใหม่จะรู้สึกงง ๆ กับ Stochastic Oscillator จึงอาจจะมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย

MACD VS RSI ใช้แทนกันได้จริงไหม

MACD และ RSI อยู่ในกลุ่ม Oscillator ในเทคนิค FOREX เหมือนกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Momentum หรือการแกว่งตัวไปมาของราคา แต่ด้วยสูตรในการคำนวณที่แตกต่างกัน ชี้ถึงวัตถุประสงค์ว่าเครื่องมือสองตัวนี้ควรใช้ต่างกัน โดยแค่เพียงชื่อ ก็ชัดเจนว่า MACD ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานระบุหา Convergence และ Divergence

เบื้องต้น คุณได้ทราบ บางครั้งมือใหม่อาจเข้าใจว่าถ้าเส้น MACD อยู่เหนือเส้น Signal คือช่วงขาขึ้น ให้เปิดสถานะซื้อได้ ซึ่งปกติแล้วทาง RSI ก็อาจจะสอดคล้องกัน คือแสดงค่าดัชนีมากกว่า 70 แต่การพิจารณาเช่นนี้นั้น ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะนี่คือแค่เพียงการให้สัญญาณเริ่มต้นให้พิจารณา MACD อย่างละเอียดขึ้น คุณควรระมัดระวัง การเพียงเทียบ MACD กับ Signal และใช้ระดับดัชนี RSI เปรียบเทียบ แค่ว่าเป็นขาขึ้นหรือลง ไม่ใช้การหา Divergence อาจจะโดนสัญญาณหลอกที่ทำให้เสียเงินได้

ในภาพด้านบน เชื่อมโยงกับภาพในกรณีของ Bearish Divergence ที่เราดูกันไปแล้ว จะเห็นว่าเมื่อใช้ RSI ศึกษาย้อนหลัง จุดที่ราคาพุ่งขึ้นสูงนั้นชวนให้คิดว่าเป็นขาขึ้น แต่เราทราบดีว่าราคากำลังจะเป็นขาลง เพราะภาพนี้เราใช้ในการศึกษา Bearish Divergence ดังนั้น ภาพนี้จึงอธิบายว่าคุณไม่ควรบุ่มบ่ามเข้าซื้อเพราะเชื่อว่าเป็นขาขึ้นเนื่องจาก RSI มีค่าสูงกว่าระดับ 70

ด้วยพื้นฐานของการสร้างเส้นกราฟและแผนภูมิแท่งใน MACD และ RSI ล้วนอ้างอิงราคาย้อนหลัง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่คุณจะประยุกต์เอา RSI มาหา Divergence ด้วย โดยในรูป คุณจะสังเกตได้ว่า เมื่อ RSI แสดงการปรับราคาลงต่อมาอีกนั้น (ขณะที่กราฟราคายังเป็น Sideway ของขาขึ้น) จากจุดแรกที่เราเห็นว่า RSI พ้นจากค่าดัชนี 70 พอดูต่อไป ก็พบว่าเส้น RSI พุ่งต่ำลง ไม่เป็นไปตามระดับเส้นกราฟราคา นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะอ้างอิงถึงการเกิด Divergence ได้

อย่างไรก็ตาม ตอนที่มองในการซื้อขายจริง หากไม่มี MACD อ้างอิง การเห็นว่า RSI เหวี่ยงไปมาในกรอบระหว่างค่า 30 ถึง 70 ต่อจากสัญญาณ Divergence ครั้งแรก ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องการดู Divergence ก็ไม่สามารถทราบได้จริง ๆ ว่าราคาจะเป็นขาลงในอีกไม่นาน เพราะต่อมาเราก็ยังเห็นจากกราฟราคารวมถึง RSI เองด้วยว่ามีราคาดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่จะไปพบจุดจบของขาขึ้น ราคาค่อย ๆ มีการเหวี่ยงลงต่อเนื่อง และสุดท้ายดิ่งปรับเปลี่ยนเข้าสู่ขาลง เห็นได้ชัดว่าสัญญาณจาก RSI ที่ดูด้วยกันจากภาพในตอนแรก ว่าราคาปรับตัวขึ้นสูง (วงกลมไว้) และอาจจะเป็นขาขึ้น เป็นสัญญาณหลอก

การเทรดโดยใช้ RSI เพียงอย่างเดียว จึงควรระมัดระวัง เราสามารถใช้ RSI ยืนยัน Divergence ย้อนหลังได้ เมื่อต้องการศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ระหว่างเทรดจริง การตัดสินใจโดยใช้ RSI ต้องดูคู่กับ MACD เสมอ เพื่อจะทำให้เรามั่นใจจุดที่เราจะเปิดสถานะซื้อตอนพบ Bearish Divergence นั่นคือเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ

ตอนที่ RSI พุ่งขึ้นพ้นค่าดัชนี 70 ในครั้งที่ 1 ซึ่ง MACD แสดงสัญญาณ Bearish Divergence จริง ๆ แล้ว เป็นไปได้ว่านาทีต่อมา กราฟจะพุ่งดิ่งลงไปเป็นขาลงเลย แต่ในกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ คุณในสถานการณ์ดังกล่าวที่ยังรีรออยู่ เพราะไม่สังเกตเห็น Divergence ในครั้งแรก ยังถือว่าได้ใช้โชคอยู่ด้วย เพราะมี Double Divergence คือสัญญาณ Divergence ครั้งที่สองตามมาเพื่อเตือน การเกิดสัญญาณครั้งที่ 2 นี้ เพราะแรงซื้อในตลาดยังมีกำลังพอจะดึงราคาขึ้นอีกสักหน่อย

แต่หลังจากนั้น ดังที่คุณเห็นตามภาพ พ้นจาก Double Divergence ราคาได้ขยับลงอย่างรุนแรง

บทส่งท้าย

ข้อดีจาก MACD คือเป็นตัวช่วยยืนยันการหาจังหวะทำกำไร และลดความเสี่ยง เครื่องมือนี้จัดเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ยับยั้งคุณจากการใช้อารมณ์ในการเก็งกำไร แต่หันมาพึ่งพาเครื่องมือแทน ซึ่งจะพัฒนาเป็นระบบการเทรด ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งซ้ำ ๆ เป็นแบบแผนเพื่อผลกำไรที่สม่ำเสมอ 

โดยลำพังเฉพาะ MACD เอง อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรลืม เพราะเครื่องมือทางเทคนิคเพียงแค่สะท้อนพฤติกรรมของผู้คนในตลาด บางครั้ง MACD เองก็กลับลำกะทันหันได้ แสดง Divergence แต่ทิ้งช่วงอยู่นานทีเดียว กว่าตลาดจะปรับตัว ดังนั้นในการเทรด ควรจะต้องพึ่งพาเครื่องมืออื่นมาดูคู่กัน โดยคุณอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาที่มาของเครื่องมือทางเทคนิคแต่ละชนิด แต่ละประเภท และใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น