Penjelasan Lengkap MACD Divergence Serta Strategi Menggunakannya

Indikator konvergensi-divergensi rata-rata bergerak – lebih dikenal sebagai MACD (diucapkan “mac-dee”) – adalah salah satu alat paling populer di semua analisis teknis dan telah digunakan sejak akhir 1970-an. MACD Divergence adalah bagian dari keluarga indikator teknis osilator. Ini dikembangkan untuk mengukur karakteristik tren. Ini termasuk arah, besar dan laju perubahannya. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mengikuti tren dan karakteristik pembalikan harga MACD terdiri dari dua garis yang berbeda dan secara visual muncul sebagai berikut:

Ini dihitung dari tiga faktor berbeda:

1. SMA MACD: Ini adalah perbedaan antara rata-rata pergerakan      eksponensial (EMA) "panjang" dan EMA "cepat"

2. Seri "rata-rata" atau "sinyal" adalah EMA      dari seri MACD yang dijelaskan di atas (EMA Lambat)

3. Seri “Divergence” adalah perbedaan antara seri MACD dan seri      rata-rata (Fast EMA).

Makna dari rata-rata bergerak convergence-divergence

MACD mendapatkan namanya dari rata-rata bergerak yang menjadi dasarnya dan bagaimana perilakunya. Konvergensi mengacu pada pertemuan dua rata-rata bergerak. Ini bisa diartikan sebagai konfirmasi bahwa pembalikan tren sedang berlangsung. Divergensi dapat memiliki dua arti. Ini bisa berarti bahwa dua rata-rata bergerak bergerak terpisah atau tren keamanan bisa menguat. Divergensi juga bisa merujuk pada perbedaan antara harga dan garis MACD, yang mungkin dianggap penting oleh beberapa pedagang. Jika harga mencapai harga tertinggi saat garis MACD menurun (disebut sebagai "divergensi negatif" atau " divergensi bearish "), ini bisa menunjukkan bahwa harga bisa turun. Jika harga mencapai titik terendah baru saat garis MACD naik (disebut sebagai "divergensi positif" atau "divergensi bullish"), ini bisa menunjukkan bahwa harga mungkin akan naik.

Pengaturan MACD

MACD umumnya diatur dengan bentuk notasi MACD(a,b,c). Variabel huruf menunjukkan periode waktu. Variabel a dan b mengacu pada periode waktu yang digunakan untuk menghitung rangkaian MACD yang disebutkan di Bagian 1 di atas. Ini dikurangi satu sama lain (yaitu, EMA pendek dikurangi EMA panjang). Ini mewakili salah satu dari dua garis indikator MACD dan ditunjukkan oleh garis putih di bawahnya. (Tentu saja, warna garis bervariasi tergantung pada perangkat lunak charting, tetapi hampir selalu dapat disesuaikan). Variabel c mewakili periode EMA yang diambil dari rangkaian MACD di atas.

Ini mewakili garis oranye di bawah yang ditambahkan ke garis MACD putih. Parameter MACD a, b dan c umumnya diatur ke MACD (12,26,9). Ini akan menjadi pengaturan default di hampir semua platform perangkat lunak charting seperti yang diterapkan secara tradisional pada grafik harian. Di era sebelumnya, minggu perdagangan adalah enam hari, bukan lima. Oleh karena itu, logika di balik pengaturan ini adalah bahwa EMA 12 periode (“cepat”) akan melacak tren dua minggu terakhir. EMA periode 26 ("lambat") akan melacak tren bulan lalu. Dan EMA 9 periode dari perbedaan antara keduanya akan melacak tren satu setengah minggu terakhir.

Trader selalu bebas untuk menyesuaikannya sesuai keinginan mereka. Namun, karena begitu banyak pedagang lain melacak MACD melalui pengaturan ini – dan terutama pada grafik harian, yang sejauh ini merupakan kompresi waktu paling populer – mungkin masuk akal untuk membiarkannya apa adanya. Sebagian alasan mengapa analisis teknikal dapat menjadi metode perdagangan yang menguntungkan adalah karena pedagang lain mengikuti petunjuk yang sama yang diberikan oleh indikator-indikator ini. Harga sering bergerak sesuai dengan indikator ini.

Penyimpangan dari pengaturan MACD (12,26,9)

Pengaturan MACD (12,26,9) default berguna karena sebagian besar digunakan oleh semua orang. Tetapi memvariasikan pengaturan ini untuk melihat bagaimana tren bergerak dalam konteks lain atau selama periode waktu lain tentu dapat berguna juga. Misalnya, pedagang dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pengaturan MACD (5,42,5). Saat digunakan pada grafik harian, ini menetapkan EMA cepat ke data satu minggu, EMA lambat ke data dua bulan, dan seri MACD EMA (garis sinyal) ke lima periode.

Semakin pendek EMA dari seri MACD, semakin dekat dengan seri MACD. Ketika EMA dari seri MACD diatur ke satu periode, itu persis sama dengan seri MACD, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini adalah pilihan bagi mereka yang hanya ingin menggunakan seri MACD. Pengaturan pada jalur sinyal harus diatur ke 1 (mencakup seri MACD) atau 0 (tidak ada).

Mekanika dasar (strategi) dan interpretasi MACD

Saat harga dalam tren naik, garis putih akan miring positif. EMA 12 periode bereaksi lebih cepat terhadap kenaikan harga daripada EMA 26 periode, menghasilkan perbedaan positif di antara keduanya. Garis oranye (garis sinyal) – EMA 9 periode dari garis putih (garis MACD) – akan mengikuti tren garis putih. Cara pembobotan EMA akan mendukung data terbaru. Ketika EMA-9 melintasi di atas MACD (12,26), itu dianggap sebagai sinyal bearish. Ini berarti bahwa tren saham – ukuran dan/atau momentumnya – mulai berubah arah. Ketika MACD (12,26) melintasi di atas EMA-9, itu dianggap sebagai sinyal bullish. Di bawah ini adalah contoh yang ditandai dengan panah dalam setiap kasus:

Juga umum untuk menampilkan MACD sebagai histogram (grafik batang, bukan garis) untuk visualisasi yang lebih baik. Perangkat lunak charting biasanya memberi Anda pilihan untuk mengubah warna nilai positif dan negatif untuk kemudahan penggunaan tambahan. Karena persilangan MACD (12,26) dan EMA-9 adalah sinyal perdagangan yang paling penting, banyak yang lebih memilih histogram. Namun, perlu dicatat bahwa jika Anda hanya menggunakan histogram, Anda tidak akan dapat mengetahui apakah garis MACD positif atau negatif, atau jika tren ditafsirkan naik atau turun. Histogram menginterpretasikan apakah tren menjadi lebih positif atau negatif, bukan apakah tren itu mungkin berubah sendiri.

Bagaimana MACD bekerja?

MACD didasarkan pada rata-rata bergerak. Karena rata-rata bergerak mengakumulasi data harga masa lalu sesuai dengan spesifikasi pengaturan, ini secara inheren merupakan indikator lagging. Ini hanya dirancang untuk melacak tren atau perubahan momentum di saham atau pasar lain seperti Forex yang mungkin tidak mudah ditangkap hanya dengan melihat harga. Indikator ini paling berguna untuk saham, komoditas, indeks, dan bentuk sekuritas lainnya yang likuid dan sedang tren. Ini kurang berguna untuk instrumen yang diperdagangkan secara tidak teratur atau terikat pada rentang tertentu.

Interpretasi yang lebih komprehensif

MACD berkisar pada penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial dengan panjang yang bervariasi (kadang-kadang disebut sebagai "kecepatan" - cepat (pendek) versus lambat (panjang)). Ini memungkinkan indikator untuk melacak perubahan tren menggunakan garis MACD. Garis sinyal melacak perubahan pada garis MACD itu sendiri. Bagi mereka yang mungkin telah mempelajari kalkulus di masa lalu, garis MACD mirip dengan turunan pertama dari harga terhadap waktu. Garis sinyal mirip dengan turunan kedua dari harga sehubungan dengan waktu atau turunan pertama dari garis MACD sehubungan dengan waktu.

Crossover

Crossover – sering disebut sebagai “signal line crossover” – terjadi ketika garis MACD melintasi garis sinyal. Banyak pedagang menganggap ini sebagai sinyal perdagangan bullish atau bearish dalam dan dari diri mereka sendiri. Crossover dapat diartikan sebagai kasus di mana tren keamanan atau indeks meningkat. Ketika garis MACD melintasi garis rata-rata ke atas, itu dianggap sebagai sinyal bullish. Jika garis MACD memotong ke bawah di atas garis rata-rata, ini dianggap sebagai sinyal bearish. Ini dapat dengan mudah dilacak dengan melihat histogram MACD. Sinyal bullish terjadi ketika histogram berubah dari negatif ke positif. Sinyal bearish terjadi ketika histogram berubah dari positif ke negatif.

Persimpangan garis nol

Persilangan garis nol terjadi ketika rangkaian MACD bergerak melintasi garis nol atau sumbu horizontal. Artinya, ketika bergerak dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Ini berarti bahwa dua EMA yang membentuk seri MACD sama persis. Saat rangkaian MACD bergerak dari positif ke negatif, bisa diartikan sebagai sinyal bearish. Jika berjalan dari negatif ke positif, ini bisa diartikan sebagai sinyal bullish. Sementara zero crossing dapat menunjukkan perubahan arah tren, trader umumnya lebih menekankan pada persilangan garis sinyal, karena zero crossing itu sendiri tidak memberikan indikasi tingkat perubahan tren.

Analogi dengan mobil yang bergerak

Anda dapat memikirkan MACD dalam hal fisika dasar mobil yang bergerak. Jika sebuah mobil bergerak maju (kecepatan positif) dan dipercepat (kecepatan bertambah), itu berarti mobil tersebut bergerak dari titik A ke titik B lebih cepat. Analogi ini dapat diterapkan pada harga ketika garis MACD positif dan di atas garis sinyal. Ini adalah tanda bullish. Ketika mobil menginjak rem, kecepatannya berkurang. Ini bisa berarti arahnya mulai berubah, meskipun kecepatannya masih positif. Ini akan sesuai dengan persilangan garis sinyal, tetapi garis MACD masih positif. Beberapa pedagang mungkin bearish pada tren saat ini.

Ketika sebuah mobil bergerak mundur (kecepatan negatif) dan dipercepat ke arah yang berlawanan (kecepatan berkurang atau menjadi lebih negatif), itu berarti mobil bergerak lebih cepat dari lokasi sebelumnya. Ini sesuai dengan interpretasi harga MACD ketika garis MACD negatif (kecepatan negatif) dan garis sinyal berada di atas garis MACD (percepatan negatif). Ini adalah tanda bearish. Sekarang, jika mobil mundur (kecepatan masih negatif) tetapi menginjak rem (kecepatan menjadi kurang negatif atau percepatan positif), ini dapat ditafsirkan oleh beberapa pedagang sebagai sinyal bullish, artinya arahnya akan berubah.

Beberapa pedagang hanya memperhatikan akselerasi – yaitu persilangan garis sinyal (atau apa yang dinyatakan oleh histogram MACD). Mereka percaya bahwa perubahan tren adalah yang paling penting dan menggunakannya sebagai indikator pembalikan harga daripada komponen mengikuti trennya (terlepas dari apakah garis MACD positif atau negatif – “kecepatan”). Beberapa pedagang, di sisi lain, melakukan perdagangan hanya jika kecepatan dan akselerasinya sinkron. Yaitu, garis MACD harus positif dan bersilangan di atas garis sinyal untuk mendapatkan sinyal bullish.

Atau garis MACD harus negatif serta cross di bawah garis sinyal untuk mendapatkan sinyal bearish. Seperti disebutkan sebelumnya, garis MACD sangat mirip dengan turunan pertama dari harga sehubungan dengan waktu. Analogi kecepatan berlaku asalkan kecepatan adalah turunan pertama jarak terhadap waktu. Garis sinyal sangat mirip dengan turunan kedua dari harga terhadap waktu atau turunan pertama dari garis MACD terhadap waktu. Selain itu, analogi percepatan bekerja dalam konteks ini karena percepatan adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu.

Pentingnya menyaring sinyal perdagangan yang tepat

MACD bukanlah solusi ajaib untuk menentukan arah pasar keuangan di masa depan. Mengambil sinyal MACD adalah strategi yang berisiko. Memfilter sinyal dengan indikator lain dan mode analisis penting untuk menyaring sinyal palsu. Dalam istilah MACD, ini disebut "positif palsu" ketika crossover bullish (yaitu, garis MACD melintasi di atas garis sinyal) terjadi tetapi harga sekuritas turun. Ketika crossover bearish terjadi (yaitu garis MACD memotong di bawah garis sinyal), tetapi harga sekuritas meningkat, ini disebut "negatif palsu".

Sinyal palsu dapat dihindari dengan menghindarinya di pasar dengan rentang yang sempit. Seperti semua indikator teknis, mengambil sinyal dari satu saja kemungkinan tidak akan mempengaruhi peluang Anda dalam jangka waktu yang cukup lama. Pertemuan beberapa faktor yang menguntungkan Anda – misalnya penyelarasan 2-3 indikator, pola candlestick, support/resistance, analisis fundamental – akan meningkatkan kemungkinan perdagangan tertentu akan berhasil.

Platform yang cocok untuk perdagangan MACD

Saat ini, hampir setiap platform perdagangan menawarkan MACD sebagai indikator trading. Perangkat lunak paling populer di dunia adalah MetaTrader 4/5, yang gratis untuk digunakan dan Anda mendapatkan data pasar dari broker. Anda dapat mengatur grafik dan indikator sesuai dengan preferensi Anda dengan perangkat lunak ini.

Contoh dan strategi trading dengan MACD:

Contoh 1

Jika perdagangan dilakukan berdasarkan persilangan garis MACD dan garis sinyal, itu berarti Anda selalu berada di pasar. Jika Anda tidak menyaringnya dengan lebih ketat, Anda akan selalu berada dalam posisi beli/beli atau jual/short dan akan terombang-ambing di antara keduanya. Perhatikan grafik harian EUR/USD berikut ini dimana sinyal beli/long merupakan persilangan seri MACD di atas garis sinyal dan sinyal jual/pendek merupakan persilangan seri MACD di bawah garis sinyal. Tentu saja, jika persilangan lain terjadi, itu berarti bahwa perdagangan sebelumnya dikeluarkan.

Di sini terdapat sekitar lima bulan data harga. Meskipun strategi persilangan garis sinyal standar dari pengaturan MACD (12,26,9) akan menghasilkan keuntungan kecil secara keseluruhan, strategi trading ini terlalu naif untuk membuat seluruh sistem keluar.

Contoh 2

Sebagai gantinya, kita harus mempertimbangkan untuk menambahkan indikator untuk membuatnya setidaknya sedikit lebih kuat. Dalam hal ini, kami menambahkan rata-rata pergerakan (SMA) 50 periode sederhana. Tentu saja, ini masih sangat mendasar, tetapi ini hanyalah contoh dari apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang dengan menggunakan MACD bersama dengan indikator lain. Kita akan menjadikan ini sistem dengan tiga aturan untuk masuk dan keluar:

• Entri dilakukan melalui persilangan garis sinyal. Rangkaian MACD di atas garis sinyal adalah sinyal bullish. Seri MACD di bawah garis sinyal adalah sinyal bearish.

• Masukkan perdagangan hanya ke arah penutupan seperti yang ditentukan oleh SMA periode 50.

• Keluar dari perdagangan saat garis sinyal lain melintasi atau kemiringan SMA periode 50 berubah.

Seperti disebutkan sebelumnya, sistem dapat lebih disempurnakan untuk meningkatkan akurasinya. Ini mungkin termasuk penyertaan indikator lain, analisis pola candlestick dan grafik, level support dan resistance, dan analisis fundamental pasar yang diperdagangkan. Saat memasukkan indikator lain, sebaiknya jangan berlebihan. Jika Anda menunggu enam indikator untuk menyelaraskan dengan sempurna, Anda mungkin akan berakhir dengan grafik yang sangat berantakan dan membingungkan.

Anda tidak pernah ingin berakhir dengan informasi yang berlebihan. Untuk berdagang dengan baik, Anda perlu bersikap konservatif tentang perdagangan yang Anda lakukan dan bersabar dalam membiarkannya datang kepada Anda. Tetapi jika Anda terlalu konservatif, Anda tidak akan pernah bisa berdagang. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat menggunakan alat dan metode analisis yang disebutkan di atas.

Indikator apa saja yang bekerja paling cocok dengan MACD?

MACD bekerja dengan indikator berikut:

• Simple Moving Average 20-periode. SMA menghitung rata-rata kisaran harga yang dipilih, biasanya harga penutupan, dengan jumlah periode dalam kisaran itu.

• Indeks Kekuatan Relatif (RVI). RVI adalah osilator yang berfokus pada harga penutupan sekuritas hingga kisaran harganya.

• Money Flow Index (LKM). Osilator ini berfokus pada harga dan volume. Ini akan menghasilkan lebih sedikit sinyal beli dan jual dibandingkan dengan osilator lainnya karena LKM membutuhkan pergerakan harga dan lonjakan volume untuk menghasilkan pembacaan yang ekstrem.

• Triple Exponential Moving Average (TEMA). TEMA adalah indikator yang menghaluskan tiga rata-rata pergerakan eksponensial.

• TRIX. TRIX adalah pasangan yang bagus dengan MACD karena merupakan osilator, tetapi yang lebih penting, ini adalah osilator momentum.

• Awesome Oscillator (AO). Awesome Oscillator adalah perbedaan dari rata-rata pergerakan sederhana 5 periode dan rata-rata pergerakan sederhana 34 periode.

Seberapa akurat divergence MACD?

Sama seperti indikator perdagangan lainnya, yang terbaik adalah tidak menggunakan MACD secara terpisah. Sebaliknya, untuk menggunakannya dengan indikator lain. Ini karena divergensi MACD ketika berdiri sendiri, tidak menandakan pembalikan harga dengan presisi yang dibutuhkan untuk perdagangan hari. Selain itu, MACD tidak lagi berguna setelah reli harga yang kuat. Dengan demikian, pedagang harus lebih fokus pada aksi harga dan tren daripada divergensi MACD.

Keuntungan dan kerugian MACD divergensi

Strategi divergensi MACD memiliki beberapa keuntungan fantastis, tetapi juga memiliki kelemahan. Beberapa pro dan kontra dari strategi tersebut adalah:

Keuntungan Divergensi MACD：

• Menentukan titik masuk dan keluar yang tepat.

• Filter kehilangan perdagangan melalui pertemuan dengan indikator pitchfork.

• Dapat digunakan pada aset apa pun.

  
  

Kerugian MACD Divergence:

• Indikator momentum tidak dapat mengkonfirmasi pembalikan tren tanpa indikator analisis teknis lainnya.

• Banyak waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis pasar menggunakan MACD divergesi.

Pemikiran akhir

MACD divergensi adalah salah satu indikator paling populer yang digunakan oleh analis teknis. Ini membantu untuk mengidentifikasi arah tren, kecepatan dan tingkat perubahannya. Crossover MACD dari garis sinyal dapat membantu mengidentifikasi kapan percepatan tren berubah. Crossover MACD dari garis nol dapat diartikan sebagai arah tren yang berubah sepenuhnya.Dalam tren naik yang dipercepat, garis MACD diharapkan positif dan di atas garis sinyal. Dalam tren turun yang semakin cepat, garis MACD diperkirakan akan negatif dan di bawah garis sinyal. Beberapa pedagang hanya akan fokus pada komponen akselerasi MACD (persimpangan garis sinyal dari garis MACD). Namun, beberapa pedagang akan memilih untuk memiliki keduanya sejalan. MACD adalah indikator serbaguna dan dapat digunakan sebagai bagian dari toolkit trader untuk mengkonfirmasi tren dan potensi pembalikan harga.