Pengertian dan Cara Menggunakan Moving Average

Moving average (MA) mungkin merupakan indikator perdagangan paling terkenal yang pernah ada. Investor jangka panjang mengayunkan pedagang, pedagang harian, dan pedagang algo; mereka semua menggunakan moving average untuk memandu mereka dalam investasi dan keputusan perdagangan mereka. Moving average saham, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu indikator yang paling serbaguna dan berguna. Pada artikel ini, kita akan mempelajari apa itu Moving average, dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam perdagangan dan investasi. Kami juga akan melihat konsep umum yang berbeda.

Apa Itu Moving average?

Apa itu Moving Average? Moving average adalah indikator teknis yang digunakan untuk memperlancar aksi harga. Ini dilakukan dengan menghitung rata-rata harga, biasanya harga penutupan, dengan lamanya periode lookback. Rata-rata kemudian diplot pada grafik, memberi pedagang dan investor kemampuan untuk menentukan arah dan kekuatan tren secara visual. Panjang Moving average tergantung pada kegunaannya. Lookback yang lebih panjang berfungsi dengan baik untuk mengukur tren jangka panjang, sementara panjang yang lebih pendek lebih baik dalam menemukan momentum dan arah pasar jangka pendek. 

Pengaturan yang paling umum dan banyak digunakan untuk Moving average, adalah Moving average 5, 10, 20, 50, 100, dan 200 bar. Dari jumlah tersebut, moving average 200 hari adalah indikator yang paling banyak digunakan. Investor dan pedagang sering menggunakannya untuk mengukur apakah pasar sedang bearish atau bullish dan untuk menghitung waktu ayunan pasar ekuitas yang lebih panjang. 

Untuk Apa Moving Average Digunakan?

Moving average dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Mereka dapat mengidentifikasi tren utama dan momentum pasar, serta memberikan indikasi pasar bearish atau bullish yang akan segera terjadi.

Tren

Ketika pedagang menggunakan Moving average untuk menentukan arah tren, mereka melakukannya dengan melihat apakah pasar sedang jatuh, atau apakah itu diperdagangkan di atas rata-rata. Di bawah ini adalah contoh Moving average yang turun:

Sementara Moving average turun, pasar diperdagangkan di atasnya. Oleh karena itu, beberapa pedagang akan menyarankan bahwa trennya tidak turun, tetapi naik.

Periode Lookback Lebih Lama

Saat mendeteksi tren, rata-rata pergerakan yang paling umum adalah rata-rata pergerakan 200 hari. Beberapa trader juga menggunakan panjang lookback yang lebih pendek. Namun, jika seseorang ingin mendeteksi tren pasar jangka panjang, penting untuk memilih setelan lihat balik yang panjang, dan sebaiknya, terapkan ke bilah harian atau bahkan mingguan. Umumnya, semakin lama tren bertahan, semakin yakin kita bahwa tren itu akan berlanjut di masa depan. Itu juga salah satu alasan mengapa kami memperkirakan ekuitas akan terus naik harganya.

Momentum

Cara terbaik untuk menentukan momentum adalah dengan panjang rata-rata yang lebih pendek, dan mungkin Moving average eksponensial. Itu karena momentum cenderung meningkat lebih cepat dan tidak bertahan sepanjang waktu dengan cara yang sama seperti tren jangka panjang. Umumnya, periode lookback 20 atau kurang cocok untuk mengukur momentum jangka pendek. Pengaturan antara 20-100, sebaliknya lebih baik untuk mendeteksi momentum jangka menengah.

Terlepas dari jenis momentum apa yang ingin dideteksi oleh pedagang atau investor, hampir selalu lebih praktis untuk menggunakan lebih dari satu Moving average. Dengan memplot tiga rata-rata dengan periode lookback yang berbeda, dimungkinkan untuk melihat bagaimana mereka berbeda satu sama lain. Dengan cara itu, Anda dapat mengukur momentum jangka pendek relatif terhadap momentum jangka menengah, dan momentum jangka menengah relatif terhadap momentum jangka panjang. Di bawah ini Anda melihat bagaimana momentum dipercepat, diukur dengan rata-rata pergerakan periode 5, 10, dan 20.

Support and Resistance

Saat Anda melihat grafik dengan MA yang diterapkan padanya, Anda akan menemukan bahwa rata-rata pergerakan dengan pengaturan umum, seperti rata-rata pergerakan periode 50, 100 atau 200, sering kali bertindak sebagai level support and resistance. Di beberapa pasar, seperti ekuitas, ini menjadi perhatian besar bagi para analis, yang sering menggunakan rata-rata pergerakan 200 hari sebagai filter rezim. Moving average juga bagus untuk digunakan sebagai level support dan resistance. Level support adalah level di mana harga sulit untuk jatuh, dan level resistance adalah level yang sulit dicapai oleh harga. Lihat gambar di bawah untuk contoh:

Seperti yang Anda lihat, harga tidak berbalik ke kanan pada Moving average. Namun, rata-rata pergerakan masih bisa tetap menjadi support atau resistance, bahkan jika mereka ditembus. Semua jenis level support and resistance indicator adalah perkiraan dan harus digunakan bersama dengan indikator, pola, atau tepi lain untuk membentuk strategi perdagangan.

Tingkat Support and Resistance Dinamis

Saat menggunakan Moving average sebagai support and resistance, level menjadi dinamis, dan terus berubah dengan aksi harga. Sementara support dan resistance tipikal melakukan itu juga, Moving average unik karena memperhitungkan semua titik data dalam periode lookback. Dengan level support and resistance yang khas, hanya satu titik data, seperti penutupan tertinggi atau terendah, yang menentukan di mana resistance atau support tersebut.

Hentikan Kerugian

Stop loss adalah sangat penting untuk manajemen risiko dan ukuran posisi, semua perdagangan, kecuali untuk beberapa jenis perdagangan pengembalian rata-rata, harus menerapkan stop loss. Sebagian besar pedagang menggunakan persentase atau stop loss berbasis dolar, di mana jumlah yang berisiko tidak lebih dari, paling banyak, beberapa persen dari akun. Namun, ada juga stop loss dinamis yang menyesuaikan dengan kondisi pasar dan menyesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Jenis stop loss ini disebut stop loss dinamis.

Stop loss dinamis sangat bagus ketika mencoba menangkap tren panjang yang bertahan untuk waktu yang lama. Level stop loss dipindahkan dengan pasar yang maju, dan dipicu begitu ada pembalikan tren. Pada gambar di bawah ini Anda melihat contoh bagaimana jenis stop-loss ini bekerja:

Target Laba

Moving average juga bisa digunakan sebagai bentuk target profit . Target keuntungan adalah bentuk keluar dari perdagangan dan bekerja dengan keluar dari perdagangan setelah jumlah keuntungan tertentu tercapai. Biasanya, trader menggunakan persentase atau target profit berbasis dolar. Dengan menggunakan Moving average sebagai target keuntungan, tingkat target keuntungan menyesuaikan dengan apa yang pasar lakukan. 

Di pasar yang sedang naik, keuntungan yang diperlukan untuk perdagangan agar keluar meningkat, dan di saat jatuh, asalkan kita mengambil posisi beli, yang terjadi sebaliknya. Ini bisa menjadi bagus dalam situasi di mana kita menginginkan mekanisme keluar yang keluar dari perdagangan begitu pasar menjadi oversold atau overbought. Kemudian, harga yang meluas menuju rata-rata merupakan indikasi dari hal itu, terlepas dari di mana harga dalam kaitannya dengan entri.

Dalam contoh di atas, Anda melihat bagaimana kita memasuki perdagangan, pasar jatuh, dan kita keluar dari pasar begitu pasar menjadi oversold, meskipun mengalami kerugian.

Market Regime Filter

Karena Moving average dapat digunakan untuk menentukan apakah pasar sedang dalam tren naik atau turun, maka Moving average dapat digunakan sebagai filter regime. Banyak pasar berperilaku berbeda di lingkungan bullish daripada di lingkungan bearish. Oleh karena itu, Moving average dapat membantu membatasi entri hanya pada kondisi pasar di mana strategi bekerja paling baik. Dalam perdagangan, salah satu filter rezim pasar yang paling umum adalah rata-rata pergerakan 200 hari. Banyak strategi perdagangan yang berlangsung lama di pasar ekuitas bekerja paling baik saat pasar sedang naik. Itulah mengapa biasanya mengharuskan harga di atas rata-rata pergerakan 200 hari untuk memasuki perdagangan.

Beberapa pedagang malah lebih suka menerapkan rata-rata pergerakan 12 periode ke data bulanan. Jika penutupan bulanan berada di atas rata-rata pergerakan 12 periode, mereka berasumsi bahwa pasar sedang bullish. Sebaliknya, jika bulan ditutup di bawah rata-rata pergerakan 12 periode, mereka berasumsi bahwa pasar sedang bearish. Menerapkan Moving average ke data bulanan mengurangi kemungkinan terjadinya whipsaw pada saat pasar bergerak dengan ragu-ragu. Selama waktu tersebut, harga terendah bulan ini dapat menembus rata-rata pergerakan 12 periode, tetapi ditutup di atasnya, sehingga masih menunjukkan pasar yang bullish.

Sinyal Perdagangan Umum Menggunakan Moving Average

Karena Moving average sangat umum dan berguna, mereka adalah bagian dari banyak strategi investasi dan perdagangan. Dua yang paling umum adalah death cross dan golden cross.

Golden Cross Moving average

Golden Cross moving average adalah saat rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek telah bergeser dan tidak lagi turun, seperti tren jangka panjang. Akibatnya, golden cross menjadi penembusan Moving average, di mana rata-rata pergerakan periode yang lebih lama adalah level resistensi yang ditembus. Di bawah ini adalah contoh golden cross, menggunakan rata-rata pergerakan 200 dan 50 hari:

Seperti yang Anda lihat, rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari pertama-tama jatuh. Kemudian rata-rata 50 hari naik dan melewati rata-rata 200 hari yang sekarang naik. Dengan kata lain, kami memiliki golden cross. Setting yang digunakan pada contoh di atas, yaitu 50 dan 200, adalah standar yang paling banyak digunakan oleh trader dan investor. Namun, seperti biasa, kombinasi Moving average lainnya bisa bekerja dengan baik. Pastikan untuk tidak mengoptimalkan panjang untuk memaksa golden cross menjadi ada. Itu adalah kurva pas!.

Death Cross Moving average

Death cross adalah kebalikan dari golden cross. Sementara golden cross merupakan indikasi bahwa tren pasar bullish sudah dekat, death cross memperingatkan tentang pasar bearish yang mendekat. Death cross adalah ketika rata-rata pergerakan periode pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan periode yang lebih lama. Seperti halnya golden cross, idenya adalah bahwa pembalikan tren jangka pendek menunjukkan perputaran pasar yang akan segera terjadi.

Pengaturan Moving average yang paling sering digunakan adalah sama dengan golden cross. Itu adalah 50 untuk rata-rata pergerakan periode pendek, dan 200 untuk rata-rata pergerakan periode yang lebih lama.

Crossover Moving Average

Crossover Moving average bisa menjadi salah satu dari berikut ini:

• Penutupan dekat di atas atau di bawah Moving average

• Moving average jangka pendek melintasi di atas atau di bawah moving average jangka panjang

Jenis crossover pertama adalah yang paling dasar karena hanya membutuhkan satu Moving average. Karena itu adalah harga yang melintasi Moving average, ini disebut persilangan harga.

Tipe kedua membutuhkan dua Moving average. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, pada pandangan pertama, tampaknya tidak ada bedanya dengan death cross atau golden cross. Namun, untuk crossover, kami tidak memperhatikan arah Moving average. Satu-satunya kriteria untuk crossover adalah bahwa satu rata-rata melintasi di atas yang lain. Pada gambar di bawah, kita melihat beberapa crossover rata-rata:

Bertahun-tahun yang lalu, sebuah strategi yang bertahan lama pada crossover bullish, akan menghasilkan banyak uang. Namun, dengan pasar yang semakin efisien, keunggulan itu kini terhapus.

Indikator Berbasis Moving average

Trader dan investor tidak hanya menggunakan Moving average sebagai garis pada grafik. Ada banyak indikator perdagangan yang menggunakan Moving average dalam rumusnya. Di sini kami akan memberikan pengantar dasar untuk dua indikator berbasis rata-rata yang paling umum:

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD adalah salah satu indikator paling populer dan digunakan untuk melacak perubahan dalam hubungan dua Moving average. Anda menghitung hubungan dengan mengurangkan rata-rata periode yang lebih pendek dari rata-rata periode yang panjang. Perhitungan, yang sering dilakukan dengan rata-rata 12 dan 26 periode menghasilkan MACD. Kemudian Anda memplot MACD sebagai garis dan histogram, bersama dengan EMA 9 hari dari MACD. Ini adalah nilai yang menjadi apa yang disebut garis sinyal.

Saat menggunakan MACD, pedagang sering mencari persilangan dan perbedaan antara harga dan garis MACD. Kemudian, tergantung pada apakah persilangan atau divergensi terjadi di wilayah positif atau negatif, pedagang memberikan sinyal yang berbeda-beda signifikansinya.

Bollinger Band

Bollinger bands adalah dua garis yang Anda hitung dengan menambahkan dan mengurangkan standar deviasi ke Moving average. Anda biasanya menempatkan pita yang lebih tinggi dua standar deviasi di atas Moving average dan pita bawah dua standar deviasi di bawah rata-rata. Karena indikator bollinger bands memasukkan standar deviasi ke dalam perhitungan, indikator selalu beradaptasi dengan tingkat volatilitas pasar saat ini.

Jika harga bergerak menuju salah satu band, umumnya menunjukkan bahwa keamanan menjadi oversold atau overbought. Pengetatan dan pelebaran pita juga memberi para pedagang informasi berharga tentang kemungkinan kenaikan volatilitas yang akan segera terjadi. Semakin lama band telah dikompresi, semakin tinggi kemungkinan volatilitas akan segera meningkat.

Berbagai Jenis Moving Average

Ada banyak Moving average untuk dipilih, dan pada pandangan pertama, mungkin tampak luar biasa. Namun, Anda akan datang sangat jauh hanya dengan menggunakan yang pertama dalam daftar ini. Jika Anda seorang pemula dan menemukan semua alternatif yang berlebihan, kami sarankan Anda, setidaknya untuk saat ini, tidak peduli dengan versi lain yang lebih rumit.

SimpleMoving Average (SMA)

Moving average sederhana, persis seperti kedengarannya, Moving average sederhana dan polos. Terlepas dari kesederhanaannya, ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan dari semua Moving average dan memberikan panduan yang solid bagi investor dan pedagang. Semua titik data yang merupakan bagian dari perhitungan memiliki bobot yang sama, tidak seperti, misalnya, Moving average eksponensial. Itu berarti jika Anda memiliki rata-rata pergerakan sederhana dengan panjang 200 hari, harga 200 hari yang lalu akan berdampak besar pada perhitungan seperti harga satu hari yang lalu.

Exponential Moving Average (EMA)

Rata-rata pergerakan eksponensial adalah versi yang lebih maju dari rata-rata pergerakan sederhana dan berbeda karena tidak memberikan bobot yang sama pada semua titik data. Sebaliknya, poin data terbaru lebih berbobot lebih berat, sedangkan semakin jauh ke belakang titik data, semakin sedikit dampaknya terhadap perhitungan.

Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP)

Harga Rata-rata tertimbang volume, adalah Moving average yang tidak hanya dihitung berdasarkan harga tetapi juga volume. Volume yang lebih tinggi berarti bahwa harganya memiliki signifikansi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, WVAP dihitung untuk menempatkan lebih banyak bobot pada bilah volume tinggi, dan sebaliknya. Salah satu perbedaan inti VWAP dengan Moving average lainnya adalah bahwa VWAP disetel ulang setiap hari.

Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA)

Moving average tertimbang adalah jenis Moving average lain yang menempatkan bobot berbeda pada titik data. Dalam hal itu, ini mengingatkan pada rata-rata pergerakan eksponensial. Namun, sementara pembobotan Moving average eksponensial, tentu saja, bersifat eksponensial, artinya tingkat penurunannya eksponensial, penurunan pembobotan Moving average tertimbang tidak. Sebaliknya, perbedaan bobot antara satu harga dan harga sebelumnya adalah sama di seluruh panjang Moving average.

Rata-Rata Pergerakan Lambung (HMA)

Rata-rata pergerakan Hull atau lambung diciptakan oleh Alan Hull pada tahun 2005 dan mencoba untuk menghilangkan ciri-ciri Moving average yang tertinggal sambil tetap responsif, cepat dan halus. Bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang HMA, kami sarankan Anda membaca lebih lanjut di situs web Alan sendiri.

Rata-Rata Pergerakan Segitiga (TMA)

Rata-rata pergerakan segitiga adalah rata-rata pergerakan pemulusan ganda. Ini berarti bahwa pertama-tama menghitung rata-rata untuk setiap titik data, dan kemudian menampilkan rata-rata dari semua rata-rata tersebut. Oleh karena itu, dengan Moving average segitiga, Anda mendapatkan lebih banyak lag dibandingkan dengan Moving average lainnya. Bergantung pada strategi perdagangan atau pasar Anda, peningkatan kelambatan dapat merugikan atau menguntungkan Anda.

Rata-rata Pergerakan Adaptif Fraktal

Moving average adaptif fraktal ditemukan oleh John Ehlers, dan bekerja dengan cara yang agak tidak konvensional. Alih-alih hanya mengambil harga penutupan setiap batang seperti kebanyakan Moving average lainnya, ia menggunakan ukuran khusus yang menghitung perbedaan terendah terendah dan tertinggi tertinggi pada titik data yang berbeda selama panjang indikator. Pembacaan ini kemudian melalui beberapa perhitungan matematis sebelum kita sampai pada nilai FAMA akhir. Hasilnya adalah Moving average yang secara dinamis menyesuaikan periode pemulusannya, yang dalam hal ini berarti indikator yang lebih responsif.

Rata-Rata Pergerakan Berganda Guppy

Guppy Multiple Moving Average, atau GMMA, menghasilkan tidak hanya satu garis indikator, tetapi dua kelompok Moving average. Cluster pertama terdiri dari enam rata-rata jangka pendek, yang biasanya berada pada periode 3, 5, 8, 10, 12, dan 15. Cluster kedua terdiri dari enam rata-rata pergerakan jangka panjang, dan biasanya ditetapkan pada periode 30, 35, 40, 45, 50, dan 60. Karena Guppy Multiple Moving Average memplot begitu banyak garis indikator, menjadi sangat mudah untuk melihat arah utama tren, dengan jarak antara garis yang menunjukkan kekuatan tren saat ini.

McGinley Dinamis

Indikator Dinamis McGinley adalah Moving average yang memperhitungkan pergeseran di pasar dan kecepatan momentum, dengan menyesuaikan faktor pemulusan secara dinamis. Seperti beberapa indikator lain dalam daftar ini, ini dilakukan dengan tujuan membuat garis indikator yang lebih dinamis.

Rata-rata Dinamis Indeks Variabel (VIDYA)

Indikator Moving average VIDYA mungkin tidak terlalu umum, dan kami memahami jika Anda belum pernah mendengar tentang indikator ini. Rumusnya cukup rumit, tetapi singkatnya, ini menyesuaikan faktor pemulusan dengan tingkat volatilitas pasar saat ini untuk mencapai garis indikator yang lebih relevan dengan tindakan pasar saat ini.

Amplop Moving Average 

Amplop Moving average adalah indikator yang dibangun di atas rata-rata pergerakan eksponensial yang populer untuk menciptakan saluran harga . Ini dilakukan dengan memplot dua garis, satu di atas dan satu lagi di bawah Moving average, pada jarak persentase dari garis Moving average itu sendiri. Kedua band tersebut kemudian digunakan untuk mengukur hal-hal seperti breakout dan kondisi oversold dan overbought di pasar.

Manakah Durasi Terbaik?

Karena Moving average dapat memiliki panjang lihat balik yang berbeda, Anda memiliki banyak pilihan tentang pengaturan apa yang paling berhasil di pasar Anda dan dengan strategi Anda. Seperti biasa, tidak ada jawaban pasti tentang apa yang paling berhasil. Biasanya, panjang optimal bervariasi dengan waktu, pasar, dan strategi. Salah satu kekuatan Moving average terletak pada pedagang dan investor lain yang menggunakannya dalam pengambilan keputusan mereka. 

Jika cukup banyak orang yang menggunakan, katakanlah rata-rata pergerakan 200 hari, rata-rata pergerakan yang sangat itu akan meninggalkan jejaknya di pasar. Itu menjadi semacam ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Begitu harga mendekati level resistance atau support yang disepakati bersama, keinginan pelaku pasar untuk mendorong pergerakan harga lebih jauh akan berkurang. Oleh karena itu, bagi mereka yang baru mengenal investasi dan perdagangan, panjang rata-rata standar adalah yang terbaik untuk memulai.

Cara Mengatur Moving Average di MetaTrader 4

Pertama, buka platform MT4 Anda. Untuk menambahkan Moving average ke grafik Anda cukup pergi ke edit, ditemukan di sudut kiri atas MT4, gulir ke 'Indikator' dan klik opsi berlabel 'Rata-Rata Pergerakan'.

Setelah memilih Moving average dari daftar di atas, jendela baru akan muncul. Anda akan melihat 3 tab di jendela itu. Di tab Parameter, Anda dapat mengatur nilai Moving average Anda pada kotak periode (yang menentukan berapa lama rata-ratanya), pilih metode MA pilihan Anda, dan pilih apa yang akan diterapkan (mis. Tutup, Buka, Tinggi, Rendah) . Masing-masing metode ini mengacu pada titik data yang diambil dari setiap batang harga. Misalnya, indikator Moving average berdasarkan harga penutupan akan mencerminkan nilai penyelesaian setiap batang. Ini benar tidak peduli apakah Anda menerapkan Moving average yang dihaluskan atau indikator rata-rata apa pun.

Di tab Level, Anda dapat mengatur saluran dengan MA utama. Klik Tambah, lalu klik dua kali pada Level dan masukkan nilai jarak dari MA Anda. Opsi ini tidak wajib. Anda dapat menghindari parameter ini atau mempertahankan nilainya pada 00. Sekali lagi, ini adalah indikator Moving average Anda – buatlah yang terbaik untuk kebutuhan Anda.

Di tab 'Visualisasi', Anda dapat melihat kerangka waktu di mana Anda dapat menggunakan Moving average ini. Jika Anda memilih 'Semua kerangka waktu', maka Anda akan dapat melihat MA Anda di semua kerangka waktu. Opsi All Timeframes sangat ideal untuk trading forex pada beberapa time frame. Ini sangat cocok untuk melihat sinyal beli atau jual atau mengamati bagaimana harga penutupan bar harga saat ini berkembang sehubungan dengan rata-rata pergerakan yang Anda pilih.

Klik OK dan voila begitu saja Anda memiliki indikator Moving average sederhana pada grafik Anda. 

Pemikiran Akhir

Moving average datang dalam berbagai bentuk dan memberi pedagang alat visual untuk menentukan arah tren, serta momentum. Berbagai jenis Moving average dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok; Moving average tertimbang dan sederhana. Perbedaan utama adalah bahwa rata-rata tertimbang tidak menempatkan bobot yang sama pada semua titik data, sedangkan rata-rata sederhana melakukannya. Bersama dengan satu lagi Moving average, atau hanya dengan harga, ada banyak entri berbeda yang dapat digunakan oleh para pedagang dan investor. golden cross, death cross, dan persilangan adalah beberapa di antaranya. Ada juga banyak indikator yang dikembangkan dari Moving average. Bollinger bands dan MACD adalah dua contoh indikator tersebut.