Apa itu EMA dalam Trading Saham? Penjelasan Lengkap

Strategi perdagangan yang tepat melibatkan perhitungan yang cermat dengan titik masuk dan keluar yang tepat. Sayangnya, beberapa pemain mengacaukan perdagangan dengan investasi. Mereka membeli aset dan hanya menunggu sampai nilainya naik (juga dikenal sebagai HODL), yang bisa memakan waktu lama. Namun, jika aset yang mereka beli turun, mereka cenderung menjual dengan kerugian. Ini adalah jebakan umum bagi pemula, itulah sebabnya penting bagi semua orang yang ingin menjadi pedagang untuk mempelajari alat yang tepat, termasuk EMA.

Cakupan indikator teknis telah berkembang pesat, dengan yang baru dalam pengembangan setiap hari. Namun, Moving Average atau rata-rata bergerak (dalam istilah bahasa Indonesia) adalah salah satu yang pertama dikembangkan. Ini adalah salah satu indikator yang paling umum digunakan dan cukup mudah dipahami. Jika Anda ingin memaksimalkan portofolio perdagangan berjangka Anda menggunakan indikator teknis ini, tidak perlu mencari lagi.

Moving average adalah salah satu indikator mengikuti tren yang paling banyak digunakan yang menunjukkan arah tren pasar. Dalam panduan ini kami akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana pedagang menggunakan rata-rata bergerak dan seberapa baik indikator ini bekerja saat berdagang. 

Apa itu exponential moving average (EMA)? 

Exponential moving average atau rata-rata pergerakan eksponensial adalah perhitungan harga rata-rata selama periode waktu tertentu yang menerapkan lebih banyak bobot pada data harga terkini yang menyebabkannya bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga. Dalam saham, EMA adalah salah satu indikator trading tertua dan digunakan oleh ribuan trader saat ini. Pedagang harian memasukkan indikator ini ke dalam grafik untuk membantu menentukan tren, arah, dan kekuatan. Yang lain juga mengandalkannya untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar. 

Lalu, apa itu EMA dalam saham? EMA lebih mementingkan harga terkini, bahkan jika tingkat penurunan antara harga saat ini dan harga sebelumnya tidak konsisten. Pikirkan seperti ini: Dari semua rata-rata bergerak, rata-rata bergerak eksponensial adalah yang paling "saat ini" karena berfokus pada titik data terbaru. EMA dalam saham lebih rumit untuk dihitung karena harga yang mendekati hari ini menerima bobot lebih dalam perhitungan daripada harga yang lebih lama. 

Ini adalah salah satu manfaat EMA dibandingkan SMA: Ini lebih bersandar pada data historis terkini, daripada memberikan bobot yang sama untuk setiap harga dalam kisaran. Oleh karena itu, EMA merespon lebih cepat terhadap perubahan harga dalam pasangan mata uang. EMA umumnya lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini dapat membantu Anda mengidentifikasi tren lebih awal daripada SMA. Di sisi lain, EMA mungkin akan mengalami lebih banyak perubahan jangka pendek. 

Keuntungan nyata dari EMA adalah bahwa datanya lebih baru, yang berarti bahwa wawasan yang diperoleh dari indikator ini lebih mungkin relevan bagi para pedagang. Tetapi meskipun data yang lebih baru diberi bobot tambahan, EMA masih mewakili data yang tertinggal, dan beberapa pedagang mungkin tidak tertarik menggunakan informasi historis untuk memandu keputusan perdagangan di masa depan terutama ketika begitu banyak faktor berbeda yang dapat memengaruhi harga mata uang.

Tapi EMA lebih kompleks daripada SMA, yang lebih mudah diambil oleh trader pemula. Pada saat yang sama, pedagang yang fokus pada strategi jangka panjang mungkin baik-baik saja dengan bobot SMA yang merata, karena mereka melihat gambaran yang lebih besar. Meski demikian, pada dasarnya rata-rata pergerakan eksponensial adalah indikator grafik teknis yang digunakan untuk melihat tren harga selama periode waktu tertentu. Pedagang biasanya cenderung menonton banyak EMA selama waktu yang sama melalui pita rata-rata bergerak. 

Dibandingkan dengan rata-rata bergerak (MA) lainnya, rata-rata bergerak eksponensial cenderung memberikan lebih banyak signifikansi pada data terbaru. EMA memang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dari kelambatan sampai batas tertentu. Karena EMA memanfaatkan lebih banyak bobot dari data terbaru, maka bisa dibilang indikator saham ini "memeluk" aksi harga lebih erat dan dapat bereaksi lebih cepat. Ini diinginkan ketika EMA digunakan untuk mendapatkan sinyal masuk perdagangan.

Seperti semua indikator rata-rata bergerak, EMA jauh lebih cocok untuk pasar yang sedang tren. Ketika pasar berada dalam uptrend yang kuat dan berkelanjutan, garis indikator EMA juga akan menunjukkan uptrend dan sebaliknya untuk downtrend. Pedagang yang waspada akan memperhatikan baik arah garis EMA dan hubungan tingkat perubahan dari satu batang ke batang berikutnya. Misalnya, aksi harga dari tren naik yang kuat mulai mendatar dan berbalik arah. Dari sudut pandang biaya peluang , mungkin sudah saatnya untuk beralih ke investasi yang lebih bullish.

Bagaimana menghitung exponential moving average 

Setelah Anda mengetahui apa itu sebuah EMA dalam saham, kita akan mempelajari bagaimana rumus untuk menghitung EMA.

EMA hari ini = (Nilai hari ini∗(Smoothing / 1 + Hari))+ EMA kemarin∗(1−( Smoothing / 1 + Hari))

Untuk menghitung EMA, Anda harus terlebih dahulu menghitung simple moving average selama periode waktu tertentu. Langkah pertama melibatkan perhitungan SMA, yang merupakan proses yang cukup mudah. Untuk melakukan perhitungan ini, jumlah semua harga penutupan saham selama jangka waktu tertentu harus dibagi dengan jumlah total pengamatan pada periode tersebut. Misalnya, dalam kasus SMA 30 hari, jumlah harga penutupan 30 hari perdagangan terakhir harus dibagi 30 (jumlah pengamatan). Langkah kedua melibatkan perhitungan multiplier dengan rumus berikut. 

Multiplier untuk smoothing = 2 / (periode waktu yang dipilih +1)

Misalnya, jika Anda ingin menghitung pengganda untuk rata-rata pergerakan 20 hari, maka perhitungannya menjadi [2/(20+1)] = 0,0952. Karena prosedur perhitungan yang khas ini, EMA dapat melacak harga instrumen keuangan lebih dekat daripada SMA terkait. Selain itu, Anda juga dapat menghitung EMA menggunakan Excel. 

Menghitung exponential moving average di Excel

Karena rumusnya adalah EMA = [Harga penutupan saham x multiplier] + [EMA hari sebelumnya x (1- multiplier)], maka Anda dapat menggunakan SMA saat menghitung EMA pertama (n), karena tidak akan ada waktu sebelumnya (n-1). Kemudian, Anda dapat menghitung α dengan rumus berikut. (N merupakan jumlah nilai data dalam suatu periode).

Mari gunakan rumus ini sebagai contoh untuk menghitung rata-rata bergerak eksponensial di Excel. Langkah pertama adalah mencari nilai. Cukup terapkan rumus ke dalam lembar kerja Anda. Dalam contoh kami, kami menghitung EMA tiga titik, yang didefinisikan dalam sel C4 . Jadi, nilai untuk tiga titik adalah 0,5, 2 / (3 + 1).

Karena periode kami mencakup tiga poin, kami membutuhkan rata-rata dari 3 nilai pertama. Gunakan rumus menghitung rata-rata untuk menemukannya.

Akhirnya, kita bisa menggunakan rumus EMA mulai dari titik data ke- 4 . EMA sebelumnya (n-1): C10, maka harga (n): B11

Langkah selanjutnya adalah menyalin rumus ke bawah beserta datanya. Poin penting adalah untuk menghindari tanda $ dalam referensi rentang untuk menjaga rentang relatif sambil menjaga rentang bobot tetap mutlak. Excel menyesuaikan referensi relatif berdasarkan lokasi sel rumus. Dengan demikian, Anda tidak perlu memperbarui rumus Anda setiap saat.

Perbedaan antara exponential moving average (EMA) dan simple moving average (SMA)

Anda mungkin berpikir bahwa ada banyak perbedaan antara EMA dan SMA, tetapi sebenarnya tidak demikian. Perbedaan utama di antara mereka adalah sensitivitas yang ditunjukkan masing-masing terhadap pergeseran data dalam perhitungannya. EMA menempatkan fokus besar pada harga terkini, sedangkan SMA memberikan bobot yang sama untuk semua nilai. Sifat murni dari EMA berarti bahwa itu berubah lebih cepat daripada SMA, dan dengan demikian, efektivitasnya ditentukan oleh periode yang dipilih pedagang. Perbedaan signifikan antara EMA dan SMA adalah bahwa SMA memperlakukan semua harga dalam periode 'n'. Di sisi lain, EMA memberikan wawasan mendalam tentang harga terbaru dari harga 'n'. 

Apakah EMA lebih baik dari SMA?

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, EMA dan SMA keduanya merupakan indikator perdagangan tren yang penting, dan sebagian besar pedagang profesional menggunakannya. Seringkali yang satu lebih baik dari yang lain akan tergantung pada strategi Anda. Meskipun sederhana, indikator-indikator ini memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis teknis. EMA memiliki penekanan lebih besar pada harga terbaru, yang membuatnya menarik oleh beberapa pedagang. Namun, ada elemen lain yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memprioritaskan EMA daripada SMA.

EMA fokus pada pergerakan harga terbaru

SMA adalah harga rata-rata pasangan mata uang selama periode tertentu. Misalnya, kita dapat menghitung rata-rata pergerakan 20 hari dengan menambahkan harga penutupan harian selama 20 hari terakhir dan membagi nilainya dengan 20. Saat angka tersebut dihitung ulang, data baru akan tersedia, yang dikenal sebagai “moving average. ”

Selain perhitungan dasar EMA vs SMA ini, rata-rata pergerakan eksponensial menambahkan komponen dengan memberikan bobot lebih pada harga saat ini untuk mencerminkan data pasar baru secara akurat. Oleh karena itu, perbedaan antara EMA dan SMA adalah yang paling terlihat dalam jangka panjang. Akibatnya, EMA memberikan hasil yang lebih baik daripada SMA untuk pedagang jangka pendek seperti pedagang harian dan calo. Namun, untuk swing tading atau perdagangan posisi, pedagang lebih suka menggunakan SMA.

SMA mengukur golden cross

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, rata-rata pergerakan sederhana itu memberikan hasil yang lebih baik untuk mengukur tren dalam kerangka waktu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, golden cross datang dengan menentukan perilaku rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Golden cross adalah pola candlestick yang datang ketika jangka pendek relatif rata-rata bergerak salib jangka panjang rata-rata bergerak. 

Nilai rata-rata bergerak yang paling umum digunakan adalah SMA 50 untuk menunjukkan tren jangka pendek dan SMA 200 untuk tren jangka panjang. Jangka waktu yang lebih lama berarti pedagang dengan volume dan kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika pedagang jangka pendek cocok dengan arah mereka, kemungkinannya menjadi tinggi. Misalnya, persilangan rata-rata pergerakan 50 hari dan rata-rata pergerakan 200 hari pada pasangan mata uang seperti EURUSD memberikan potensi tren pasar. Pada contoh di bawah, kita dapat melihat bagaimana SMA 50 melintasi SMA 200 dalam jangka waktu harian dan memulai tren bearish yang kuat.

EMA lebih baik sebagai level yang dinamis

Seperti yang kita ketahui, rata-rata bergerak adalah indikator perdagangan tren; ini memberikan pembacaan tren akurasi yang lebih baik di samping level support dan resistance statis tradisional . Akibatnya, sebagian besar aksi harga dan pedagang harian menggunakan indikator ini. Namun, dalam diskusi EMA vs SMA, trader menggunakan EMA sebagai level dinamis, dengan menekankan harga terbaru. Harga mata uang bergerak seperti formasi zigzag. Oleh karena itu, ini menunjukkan koreksi harga sebelum bergerak lebih jauh ke arah itu. Dalam kondisi pasar itu, EMA khususnya 20 EMA bekerja dengan baik sebagai level support atau resistance dinamis. Oleh karena itu, setiap penolakan dari level ini menciptakan kemungkinan peluang perdagangan kelanjutan tren. 

Contoh exponential moving average 

EMA dapat dihitung dalam tiga langkah.

1. Tentukan SMA atau gunakan harga penutupan kemarin untuk memulainya.

2. Hitung pengalinya.

3. Menggunakan harga, multiplier (periode waktu) dan nilai EMA sebelumnya.

Berikut adalah perhitungan untuk EMA 14 hari

1. SMA = $46,60, Harga penutupan hari ini adalah $46,75

2. Pengganda = 2 / (1 + n) = 2 / ( 1 + 14) = 0,133

3. Hitung EMA = (Harga hari ini x Multiplier) + (EMA kemarin x ( 1 – multiplier)

                EMA = (46,75 x 0,133) + (46,60 x 0,867)

                EMA = $46,63

Perhatikan hari pertama perhitungan EMA bisa dimulai dengan harga penutupan kemarin atau SMA dari kemarin. Anda hanya perlu memilih nilai awal untuk perhitungan Exponential Moving Average. Seperti rata-rata bergerak sederhana, tidak ada perhitungan yang diperlukan dari pihak Anda, indikator rata-rata bergerak akan menghitung ini untuk Anda dan menunjukkan hasilnya sebagai garis pada grafik Anda. Meskipun ada perhitungan rata-rata bergerak lain yang lebih rumit di luar EMA dan SMA, keduanya adalah yang paling umum. Rata-rata bergerak lainnya pada dasarnya adalah EMA yang menetapkan variabel pembobotan dan pemulusan yang berbeda untuk perhitungan.

Bagaimana menggunakan exponential moving average 

Indikator EMA hadir secara default pada MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5). Anda bisa menemukannya dalam Navigator -> Indicators -> Trend -> Moving Average. 

Bidang metode MA menentukan jenis rata-rata bergerak yang akan Anda tambahkan ke grafik. Pada gambar di atas, kami secara alami memilih Eksponensial. Selain pilihan itu, dua pengaturan EMA adalah 'Periode' dan 'Shift'. Dari jumlah tersebut, pengaturan yang lebih penting untuk dipilih adalah periode EMA. Semakin besar periodenya, semakin halus grafiknya. Semakin kecil periodenya, maka akan semakin responsif garis EMA dalam merespon harga.

Beberapa pengaturan rata-rata bergerak eksponensial tipikal adalah 10 dan 25 periode untuk kurva yang lebih cepat dan lebih responsif; 100 dan 200 periode untuk kurva yang sangat halus dan bergerak lambat, serta 50 periode untuk kurva antara. Pengaturan shift bekerja dengan mengimbangi kurva EMA sepanjang sumbu waktu dengan angka yang Anda tentukan. Nilai default 0 untuk pengaturan shift adalah tempat terbaik untuk memulai untuk pemula.

Anda bisa melihat indikator EMA yang lebih halus dari pergerakan harga. Ini masih melacak pergerakan umum pasar, tetapi secara efektif menyaring kebisingan harga, menunjukkan kepada kita indikasi yang lebih jelas tentang tren utama. Kemiringan indikator EMA memandu kita menuju tren. Perhatikan bagaimana kita mendapatkan uptrend berkelanjutan setelah harga tembus di atas indikator EMA. Seringkali benar ketika harga menembus di bawah rata-rata pergerakan eksponensial. Ini adalah salah satu aspek kunci bagaimana berdagang dengan Indikator EMA harga yang melintasi EMA dapat memberikan sinyal perdagangan.

Kelebihan exponential moving average 

Mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tren pasar.

Ini adalah salah satu fungsi dasar EMA. Ketika garis EMA mengarah ke atas, itu menunjukkan tren naik sedangkan, saat turun, itu menunjukkan tren turun. Biasanya, jika garis EMA berada di atas harga aset, kemungkinan akan turun selanjutnya. Tapi, jika level harga berada di atas garis EMA, itu merupakan indikator bahwa nilai suatu aset akan terus meningkat. Oleh karena itu, pedagang dapat mengidentifikasi sinyal beli dan jual dengan EMA yang berfungsi sebagai indikator grafik.

Bertindak sebagai band support dan resistance. 

Mirip dengan rata-rata pergerakan lainnya, rata-rata pergerakan eksponensial juga bertindak sebagai band resistensi dan dukungan untuk harga instrumen keuangan. Juga disebut sebagai lantai, level dukungan adalah harga instrumen keuangan yang telah ditentukan sebelumnya di mana mereka tidak dapat jatuh. Sebaliknya, tingkat resistensi adalah batas harga yang telah ditentukan dari instrumen keuangan, di mana harganya tidak dapat naik. Tingkat resistensi juga disebut sebagai langit-langit.

Peka terhadap pergerakan harga 

EMA jauh lebih cepat daripada SMA dalam mencerminkan fluktuasi yang cepat dalam tingkat harga instrumen keuangan. Dengan demikian, EMA juga mampu mengidentifikasi tren lebih cepat daripada SMA.

Kekurangan exponential moving average

Meskipun EMA membawa keuntungan yang disebutkan di atas, mereka tidak bebas dari batasan tertentu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, EMA memberi bobot lebih pada poin data terbaru. Banyak pelaku pasar percaya bahwa ini menawarkan refleksi yang lebih baik dari tren instrumen keuangan saat ini. Tetapi ada pedagang lain yang menduga bahwa terlalu menekankan poin data terbaru dapat menyebabkan lebih banyak alarm palsu.

Juga, banyak ekonom berpikir bahwa pasar keuangan efisien. Ini menunjukkan bahwa harga pasar instrumen keuangan saat ini mewakili semua informasi yang diperlukan. Akibatnya, setiap data historis dianggap tidak berguna dalam menentukan nilai masa depan dari instrumen keuangan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah EMA merupakan indikator yang terbaik?

Karena EMA menempatkan bobot yang lebih tinggi pada data terbaru daripada data lama, mereka lebih reaktif terhadap perubahan harga terbaru daripada SMA, yang membuat hasil dari EMA lebih tepat waktu dan menjelaskan mengapa EMA adalah rata-rata pilihan di antara banyak pedagang.

EMA seperti apakah yang terbaik?

Umumnya pedagang ingin berdagang ke arah tren untuk meningkatkan peluang dan mengikuti arus. EMA 8- dan 20-hari adalah frame waktu yang paling populer bagi para pedagang hari, sementara EMA 50 dan 200-hari lebih cocok untuk investor jangka panjang.

Mengapa smoothing eksponensial lebih baik dari moving average?

Untuk usia rata-rata tertentu (yaitu, jumlah lag), perkiraan pemulusan eksponensial sederhana (SES) agak lebih unggul daripada perkiraan rata-rata bergerak sederhana (SMA) karena menempatkan bobot yang relatif lebih besar pada pengamatan terbaru yaitu, sedikit lebih "responsif" terhadap perubahan yang terjadi di masa lalu.

EMA mana yang terbaik untuk swing trading?

Periode 20/21: Rata-rata pergerakan 21 adalah pilihan terbaik dalam hal swing trading jangka pendek. Periode 50: Rata-rata pergerakan 50 adalah rata-rata pergerakan swing-trading standar dan sangat populer.

Kesimpulan

Kita telah melihat bagaimana kita dapat menghaluskan data harga menggunakan indikator rata-rata pergerakan eksponensial di MT4 dan MT5. Indikator ini tidak hanya membantu mengkonfirmasi tren, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan sinyal perdagangan, seperti yang kita lihat dengan strategi persilangan rata-rata bergerak eksponensial.

Seperti semua rata-rata bergerak, Anda perlu menyadari bahwa rata-rata bergerak eksponensial adalah indikator lagging. Karena memanfaatkan data masa lalu, harga akan selalu bergerak sebelum EMA bereaksi. Secara umum, rata-rata pergerakan eksponensial akan merespon lebih cepat terhadap data yang lebih baru dibandingkan dengan SMA, karena memberikan bobot lebih pada harga yang lebih baru. Karakteristik kurva yang tepat diatur oleh periode yang Anda pilih, tentu saja.